经济新常态下的银行风险防控策略研究.doc

经济新常态下的银行风险防控策略研究摘要：随着震动全球经济的美国次贷危机爆发，7年来世界经济在调整与过度中走来。在这种大时代背景下，国民经济又出现“三期叠加”的复杂局面，即同时出现“增长速度的换档期、结构调整的阵痛期和当前刺激政策的消化期”，在多种力量作用下，中国经济告别了过去30多年10%左右的高速增长，转而进入经济增长逐渐放缓的“新常态”时期。在第40届达沃斯世界经济论坛年会上，美国太平洋基金管理公司总裁El-Erian提出“新常态”这一概念后，新常态这一概念的研究迅速在政治、经济、文化领域展开。在宽泛的整个全球经济范畴中，“新常态”是指美国次贷危机之后的较为漫长、痛苦的经济复苏过程，、但是“新常态”在中国又代表了了全新的含义。就字面意思来看，“新”是指与旧有中国砖瓦经济模式不同的新经济结构，而“常态”是指中国经济达到新的平衡。商业银行作为国民经济组成的重要部分，在经济新常态下将必定给商业银行在内的金融业带来深远的影响，作为商业银行更需要正视新常态，适应新常态。面对正在变化着，或即将变化的经济形式，商业银行更需要通过创新的风险管理制度，传统业务的转型升级，并运用大数据等当前高新信息技术手段做好风险管理工作，在当前复杂经济状况下全面提升风险防控水平。关键词：新常态 商业银行 风险防控 The Research of Banks Risk Prevention and Control of Economy In The New NormalLi Chenyao（ICBC,Yinchuan,75001,China）Abstract：U.S. sub loan crisis shook the global economy, the world economy in the seven years to adjust and over. Under this big background, the national economy and 3 period superposition complicated situation, namely appear at the same time the growth rate of the throes of change season, structure adjustment and the current stimulus digestion phase, in the role of a variety of forces, the Chinese economy bid farewell to around 10% over the past 30 years of rapid growth, to enter the new normal period of economic growth is slowing. In the 40th annual meeting in davos world economic BBS, Pacific fund management company President el-erian put forward the concept of a new normal, the concept of the new normal research in the field of politics, economy and culture quickly. In wide a whole category of the global economy, the new normal refers to the us subprime mortgage crisis after the relatively long and painful recovery, in China, but the new normal and represents a whole new meaning to it. Literally, new, it refers to the old brick and tile economic model different new economic structure in China, and normality is to point to Chinas economy to achieve new balance. Commercial Banks as an important part of national economy, the economy will surely give commercial Banks under the new norm, significant effects on the financial sector, as more commercial Banks need to face up to the new normal, adapt to the new normal. Towards change , or is about to change the economic form, the risk of commercial Banks need more through innovation management system, the transformation and upgrading of traditional business, and using big data such as the current high-tech information technology means to do a good job of risk management, under the current complex economic situation comprehensively enhance the level of risk prevention and control.Key words: new normal commercial bank risk prevention and control 引言“经济新常态”这一词汇一定是当前最为热门的关键词之一，“新常态”一词最早出现在第40 届世界经济论坛（World Economic Forum）上，它是美国太平洋基金管理公司总裁El-Erian提出的，最初El-Erian提出新常态是对美国次贷危机后形成的波及全球的金融危机之后世界发生的一系列政治经济事件，包括西方国家在金融危机后漫长而痛苦的经济复苏过程。相较于西方国家，中国的情况又有所区别，所以在中国“新常态”被赋予了不同的含义，2012 年和2013 年，我国GDP 年均增长率仅为7.7%，2014 年GDP增速更是仅为7.4%，2015年一季度增速更是降到7%，达到新世纪以来的新低。虽然在世界范围来说中国的经济增长速度依然让世界惊叹，但是与中国自新世纪以来每年保持高达10%的经济增速相形见绌。当前中国的经济形势遇到了自从改革开放以来前所未有的改变，中国经济正逐步摆脱高能耗低产能的旧有经济模式，而达到一种新的平衡，即进入高质量而稳定的中高速经济增长新常态。表1 最近5季度国内生产总值环比增长速度数据来源：国家统计局网站表2 中国近5年货币供应量数据来源：国家统计局网站从这两年的GDP增速来看，国内正处于经济换挡、结构调整和前期刺激政策消化三种状态相互叠加的时期。国内经济开始了转型的深水区，相信利用全新的思路和方法来来转型传统经济，并构筑未来发展的新增长极显得极为重要。诚然在四万亿人民币经济刺激计划等一系列国家宏观调控的作用下中国经济依然高速增长。但从长远来看，砖瓦经济构筑的增长十分危险。由于四万亿人民币经济刺激等政策的缓慢消化，中国在世界经济不景气下的高速增长开始暴露出问题，中国开始了阵痛的“去库存化”。虽然经济增速下降，但是中国当前却正处于经济发展的重要战略时期，经济新常态是每个金融从业者正在经历的，也是需要思考的。去年5月习近平总书记在指导兰考县委常委班子专题民主生活会和在河南考察工作结束时的重要讲话提到中国发展仍处于重要战略机遇期，要增强信心，从当前中国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。这也是中央领导人第一次以“新常态”论述新的形式下的中国经济。一、“新常态”经济下的银行业风险管理基本特征（一）新常态下的经营思路与风险管理的基本特质随着中国经济的高速发展，中国银行业也在快速的前进中，自从中国2001加入世贸组织以后，到今年为止，世界贸易组织WTO在中国的保护期就将结束，金融环境将会越发的改变，届时中国银行业将面临更加负责的外部金融环境改变。与此同时巴塞尔协议已经开始了在中国的过渡期，中国银行业面临比过去更加苛刻的资本市场管控；互联网银行牌照的发放，银行利率市场化的放开，不断放松对中国汇率的管控，利率市场化、汇率市场化、外资银行深入中国市场等一系列因素彻底颠覆着传统金融业。面对新的形势，中国银行业不能以过去简单的存贷利差为利润来源的经营理念作为新常态下的经营思路，不能简单把过去以管控信贷风险等旧有的风险管理模式移植到当前环境下，应从过去以利润为中心的思路转变到以客户为中心的新经营理念，从过去以追求银行规模大小转变到追求质量高低，实现内涵集约式经营理念与经营风险管理的新常态。（二）新常态下的资产质量与风险管理的基本特质在经济增长降速、经济结构改变、中小企业融资难等一系列因素影响下，实体经济对商业银行资产规模和质量的支撑作用不断减弱。资产规模方面，由于巴塞尔协议已经开始了在中国的过渡期，市场监管日趋严格，银行信贷业务供求失衡，上攻走势显示疲态，导致银行资产规模做大不代表多赚；资产质量方面，不良贷款率提升，企业经营能力的恶化已经传到到银行业中，银行业信用违约风险不容乐观。钢铁、光伏制造、造船业、煤炭与有色金属等为代表的产能过剩的传统制造业成为信用违约的高发行业。中国银监会发布2014年度监管统计数据表明信用风险继续上升，信贷资产质量总体可控。2014年12月末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额8426亿元，较年初增加2506亿元；商业银行不良贷款率1.25%，较年初上升0.25个百分点。虽然银监会和银行业使用多种手段来解决不良率提升问题，但是许多产能过剩，经营思路固化的传统企业和行业陷入经营恶化，无法在当期经济形式下摆脱日益恶化的经营状况，所以银行业资产规模上攻走势疲软和银行业资产质量降低的状态在未来一段时期里将成为一直常态，同时资产质量的风险管理也面临新的调整。表3 商业银行不良贷款率数据来源：中国银监会网站（三）盈利方式的新常态与风险管控国内商业银行最为重要的是贷款利息收入和表外中间业务收入，而最为重要的存贷利息收入占到了银行利润的七成。在经济“旧常态”背景下，传统的存贷利差组成了国内商业银行的绝大部分利润，而新常态背景下，商业银行的利润来源将更加多元化，所以风险防控的主要精力不能停留在贷款业务上，而要对中间业务全面进行风险控制，近年来由于银行职员私售理财，等飞单业务时有发生，未来商业银行的对中间业务的风险防控将是重中之重。（四）经济结构新常态对银行业的影响。1.产业结构上，产业主体逐步由第二产业让位于第三产业。2013 年我国第三产业对GDP 增长的贡献率高达46.1%，首次超过第二产业；而根据2014 年上半年经济数据显示，第三产业较去年同比增长高达8%，对GDP 增长的贡献率也升至46.6%。相比于西方国家第三产业占比达到产业主体的八成以上来说，我国在未来一段时期第三产业将有很大提升空间，银行业的经营侧重也将发生全面改革。表4 2014年国内生产总值数据来源：国家统计局网站2. 在需求结构上，自08年美国次贷危机以来，出口萎缩，主要靠国家投资等政策性手段来拉动内需，在新常态下，需求主体逐步由投资需求让位于消费需求。2012 年，消费对经济增长贡献率超过投资，这是自2006 年以来首次出现的。2013 年中国消费对经济增长贡献率达50%，而到2014 年上半年该指标已达到54.4%，拉动GDP 增长4 个百分点，需求结构中投资下降、消费上升的趋势越来越明显。对于银行业来说也要调整相应的业务方向，从而将面对消费型市场下的风险管理。表5 1995年-2015年国内生产总值数据来源：国家统计局网站综上所述，中国经济新常态是与传统的低效率、不协调、不可持续的粗放增长模式相对的一种高质量、低成本、可持续的中高速增长阶段。同时也是后危机时代，世界经济新常态大背景下的一个缩影。但是由于中国经济发展的特殊性，这种新常态又有别于世界经济的总体特征。正是这些差异性特点下，中国银行业面临着风险防控策略的新常态。二、经济新常态对银行业风险防控带来新的挑战（1） 经济增长进入换挡期，金融业需要新的发展模式1978 年以来，我国经济以年均近10%的速度增长。但从2012年以来，经济增速进入“7 时代”。2015 年一季度我国经济增长增速为7%，创造了二十世纪九十年代来年以来新低。经济运行下行压力极大，金融业经营风险加剧。由于中国经济增速放缓、传统业务处理环境、过去旧有模式的监管以及越来越多的同行业竞争环境的深度改变，当前商业银行在经济新常态下显得极其不适应。中国改革开放30多年来GDP增速只有3次连续23年低于8%：第一次是19791981年，第二次是19891990年，第三次是19981999 年，这3次回落主要是受到外部短期因素的干扰，每次过后又回到了高速增长的轨道上。第四次正在出现：2012 年、2013 年，我国GDP 均增长7.7%，2014 年预期目标是7.5%，上半年为7.4%。目前GDP每年超过8%增长的局面受到巨大挑战，经济运行面临极大的下行压力。表6 最近5季度国内生产总值数据来源：国家统计局网站从二战结束后世界主要经济体腾飞阶段结束后大都经历了回调到一种增速较低，但经济质量较高的过程，例如日本在经济腾飞后进入了经济低俗增长的阶段，但是经济质量极高，当前的中国正在面临着这样的状况，尤其对于金融从业者来说，更是有明显的感受，对于经营货币管理风险的企业，商业银行与经济发展发展息息相关，在计划经济下，银行只是简单存取的储蓄所，但是在当前飞速发展的市场经济下，银行发展程度也达到了一个新的高度，可以说商业银行经营的源泉就在于经济的发展。在经济下行，尤其今年以来持续火热的资本市场影响下，商业银行吸收储户存款能力逐步下降，同时放出贷款量同时在逐步下降，经营风险持续提高。因此，金融新常态的形成的根本原因是经济进入新常态阶段。其次，随着今年银行的逐步，降息降准，利率市场化彻底放开的一天已经不远，利率的最终决策权将交给金融机构，对商业银行首当其冲的影响在于进一步缩小借贷利差并提升银行业经营风险。利率市场化对商业银行的影响主要在以下两个方面：1.商业银行经营压力增加。利率市场化以后，并不意味着所有金融贷款利率都会升高，中小商业银行由于经营业务单一，利润下降，面临更大的经营风险。2.利率波动产生风险。利率市场化之后，利率对经济环境变化的敏感性增加，当国际市场产生任何风吹草动都有可能会深刻的影响着国内利率。这些影响最终使商业银行面临揽储能力下降、压缩利润甚至亏损、债券资产缩水等诸多风险，从使得经营业务单一的商业银行举步维艰，并且倒逼改革，向提供综合化金融服务改革。另外，过去传统的的金融监管体系进一步增强了对银行经营的束缚。中国银监会在巴塞尔协议出台之际，及时推出了四大监管工具，包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。在管法人、管内控、提高透明度等监管理念的指引下对银行贷款分类、充足拔备、资本充足率等进行了更为严格的监管。中国银监会的这些措施对银行的资产结构提出了更为量化具体的要求，对于依靠单一存贷业务的商业银行的压力巨大。这些措施促使银行加强资本结构调整，对业务结构和利润结构做出改革。最后，商业银行面临的其他金融机构的竞争越来越明显，也形成了新的风险这主要表现在两个方面：1.来自“金融托媒”的影响，金融托媒指资金的融通、支付等活动主要利用证券市场进行，即绕开商业银行直接融资，从而降低银行在融资体系中的作用。随着我国金融改革的深入，金融脱媒现象会更加明显，当前火热的A股市场就是金融脱媒的一个例子，在当前融资难，融资贵的环境下，企业自然而然的会绕开银行寻求更为便捷又低成本的融资方式，而过去通过银行融资的客户将持续流失，这就迫使银行重新定位，使商业银行过去以信用中介为主的角色开始向风险管理中介和财富管理提供者的角色转换。2.在2013年互联网金融的强势崛起，以阿里巴巴旗下的余额宝为代表的互联网金融产品对银行的传统功能造成了极大冲击。从技术角度分析当前的互联网金融可以能代替商业银行的全部职能，比如阿里等互联网金融企业提供的余额宝等工具提供了比银行更高收益的理财方式，对商业银行经营模式、盈利模式和服务态度等造成了极为深远的影响。三、新常态下银行风险防控面临的主要问题在当前中国经济处于经济换挡、结构调整和前期刺激政策消化三种状态相互叠加的复杂而又关键时刻，银行系统内部风险诱发因素增多，风险防控难度加大除受实体经济下行、企业经营困难等因素导致的信用风险外，金融风险防控还面临一些新情况、新问题。（1） 金融创新在优化金融机构业务结构、提升盈利能力的同时，系统性风险发生的概率增加。1.随着金融行业管控不断放开，金融主体多元化、业务综合化、产品复杂化程度不断提高，各类交叉性金融业务、工具往往涉及银行、证券、保险等多个行业，横跨货币市场、资本市场等多个市场，导致交叉性、跨行业、衍生性风险不断增多。2.当前银行与其他金融机构的合作越来越多，部分业务成为规避监管的渠道，存在“脱实向虚”问题，增加了金融体系的互联度和系统性风险。3.在信息技术及其在金融体系的运用，增加了金融市场之间关联度和金融体系中的“羊群效应”，局部性、单发性风险向区域性、系统性风险转变的可能性增加。最后，金融创新必然带来传统监管触及不到的领域，特别是在现行分业监管格局下，往往超出单个监管机构职能范围，金融风险防控难度加大。（二）各类金融业态发展迅猛，存在一定风险隐患当前，互联网技术和大数据催生了互联网金融的迅猛发展，第三方支付、P2P、众筹融资、互联网理财等新型金融业态不断涌现，并呈现“爆炸式”增长。其中P2P网络借贷平台从2011年的50家增加到2014年的1575家，对应的交易额从31亿元增加至2528亿元；同时，2014年第三方互联网支付交易规模达80767亿元，同比增长50.3%。互联网金融的快速发展在弥补传统金融服务的不足、发挥民间资本作用、提升资源配置效率和促进金融产品创新方面发挥了积极作用。但是互联网金融的“野蛮生长”也给行业监管和风险防控带来不小挑战。首先互联网金融的跨界性及其与互联网技术的融合，增强了风险的隐蔽性、突发性和传染性，网络安全技术风险、第三方托管账户风险、流动性风险不容忽视。（三）民间融资风险仍在发酵，可能向正规金融体系传导近年来担保公司、典当行、小贷公司、创业投资企业等从事与融资相关的非金融机构和中介组织发展较快。由于内部管理混乱、外部监管不力等原因，一些机构经营偏离主业，从事非法吸收公众存款和发放贷款等违法违规活动，资金多投向煤炭、房地产等行业。这些活动存在许多共同之处，比如披着合法外衣，刻意放大和借用政府信用，手段隐蔽、迷惑性较强，有的甚至利用传销方式迅速扩大集资规模。在宏观经济下行、产业结构调整的背景下，传统落后高能耗行业持续滑坡，上述机构资金链断裂、负责人“跑路”的事件时有发生。特别是2014 年以来各种冠以“投资管理”、“投资咨询”、“理财”、“担保” 等名义的民间融资中介机构发展较快，在丰富民间融资市场，拓展融资渠道的同时，部分中介机构以高息为诱饵，从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等活动，成为民间融资新的风险点。民间借贷与正规金融体系存在千丝万缕的联系，民间借贷主体一般既有民间借贷又有银行贷款，一旦资金链断裂就无法归还银行贷款，同时通过担保链波及其他偿贷主体。同时，民间融资风险的爆发往往使区域金融生态环境急剧恶化， 正常民间借贷严重萎缩。民间借贷是正规金融的必要和有益的补充，区域金融生态环境的恶化使一些中小微企业的正常资金需求愈发难以得到满足，影响其正常生产经营，间接提高了其信用风险。四、新常态下银行风险防控面临的对策建议(1) 持续优化业务结构，全面对业务进行风险防控当前企业在经济放缓下面临更多压力。企业法人不得从事高风险的业务来保证企业的正常运转。因此在当前复杂的经营环境下，商业银行应该拓宽经营面，为企业提供更多服务来保证企业的正常运转，从而保证整条生态链的良好运转，从源头来防控风险。同时商业银行必须脱离被动的风险防控策略，全面主动式的进行风险管控。、将信用风险防控、市场风险防控、操作风险防控及流动性风险防控联动管理。1.坚持稳健的经营理念，切不可因为信贷不良率的不断攀升上升，而对未来经济走势过于悲观，产生惜贷心理，并制定出过于保守的经营目标，甚至过度收缩信贷投放规模，要避免信贷政策的忽紧忽松、信贷资产质量的大起大落，把可持续稳健发展、在发展中解决问题作为信贷风险管理的根本目标。对于中间业务来说稳健经营也是不可忽略的，严控飞单，私售理财等行为，加强对客户经理的风险管理。2.准确把握经济“新常态”下企业风险和金融风险的迁徙演化规律。经济新常态下银行风险事件虽有突发性特点，但若管理精细、跟踪到位，有些问题还是能够及早发现，及时跟进，控制态势以减少甚或避免损失。首先要对可能遇到的风险有充分估计，对面临的困难有深刻认识，其次要建立完善的风险预警体系，在日常风险管理工作中，做好各风险预警指标的分析，强化问题客户常态化管理，对突发性、代表性或有演变为普遍性的风险点，要加大排查力度，并进行分析，及时做出风险预警，并提出风险防控措施，争取把问题解决在萌芽状态，避免发生系统性风险。3.分层对客户进行风险管理。要强调把“了解客户、识别风险”的理念贯穿于风险防控，做好风险选择和风险安排，从源头控制风险。在客户选择上，要坚持“有所为有所不为”、“不熟不做”的稳健经营策略，对不熟悉、看不准、看不懂的行业和客户坚决不做。4.要运用逆向思维来进行风险管理，增强抵御风险的能力。银行要克服和转变顺周期的经营思路，学会逆向选择、未雨绸缪，尝试反周期运作。要按照审慎经营原则充分提取各项准备，对区域、行业、产品风险突出的领域要计提较高的减值准备，夯实发展基础，更好地应对经济金融形势变化和危机冲击。同时要合理布局信贷结构，经济下行期同样存在市场机遇，只不过这一时期识别市场的有效需求、抓住真正有潜质的客户比平时难度要大，需要做更加深入细致的工作。但这一时期与客户建立起来的关系也往往是“患难之交”，经银行扶持度过最难关口并在日后图强的客户，往往成为其最具基础性和忠诚度的客户。5.通过对经济行业发展趋势分析、风险预警指标提示、重要风险点排查等方式发现或预见的隐性风险贷款，多渠道、多方案进行风险转化，建立行之有效的风险转化机制，消除风险隐患。（二）加快金融创新，提高风险量化管理技术。从技术角度来提升风险防控是未来的主流，以技术手段来倒逼风险防控改革，运用大数据云计算全局的将风险量化，使得风险直管的呈现在管理决策着的面前注。商业银行的风险防控技术化十分关键、在这一过程中持续的创新，来完善风险防控。只有创造更多的新方式才能激发商业银行的活力，推动银行的健康发展，保持银行业务的持续增长，并借此提高商业银行风险管理策略。 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