2015年福建省期货从业基础知识资料：牛市价差期权考试题.docx

2015年福建省期货从业基础知识资料：牛市价差期权考试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、在_的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。A基差从-20元/吨变为-30元/吨B基差从20元/吨变为30元/吨C基差从-40元/吨变为-30元/吨D基差从40元/吨变为30元/吨 2、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。A月度风险监管报表B年度风险监管报表C按周报送风险监管报表D按日报送风险监管报表3、结算机构的职能包括_。A设计期货合约B结算期货交易盈亏C担保交易履行D控制市场风险 4、（）是世界上最大的期权交易所。A芝加哥期权交易所 B伦敦期权交易所C法国国际期货期权交易所 D新加坡国际金融交易所5、期货头寸应与现货头寸_。A相同B无法确定C相反D无关 6、下列_情况将有利于促使本国货币升值。A本国顺差扩大B降低本币利率C本国逆差扩大D提高本币利率 7、设S表示标的物价格，X表示期权的执行价格，则看跌期权在到期日的价值可以表示为_A：Max0，(SX)B：Max0，(XS)C：X=SD：XS 8、首席风险官张某存在下列_情形时，期货公司董事会可以免除其职务。A利用职务便利牟取个人利益B滥用职权，干预公司正常经营C不能胜任本职工作D向监管部门报告公司交易部门的违规行为 9、下列哪一项不属于商品期权的标的资产?A：农产品B：金属C：股票D：能源 10、可以用来预测实际汇率A：绝对购买力平价B：相对购买力平价C：无抛补的利率平价D：抛补的利率平价11、套期保值的核心是_。A数量相等B方向相反C方向相同D风险对冲 12、下面的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。A：侵权B：违约C：侵权与违约竞合D：交易纠纷 13、期货公司应当按照公司法的规定设立监事会或监事，监事对期货公司的经营情况享有（）。A知情权B否决权C解释权D同意权14、李某是A期货公司的客户。某日，李某收到A期货公司的通知，告诉李某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，李某未加以理睬。根据此情况，A期货公司应当相应（）。A调减注册资本B增加净资本C调减净资本D增加流动负债 15、在期货交易中，投资者可采取的风险防范措施包括_。A充分了解和认识期货交易的基本特点B慎重选择期货公司C制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度D规范自身行为，提高风险意识和心理承受力 16、在盘整局面中，PSY的取值应该在以为中心的附近A：B：50C：25D：75 17、投资者应当遵守的原则，承担股指期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任A：诚实信用B：公平公正C：交易自由D：买卖自负 18、以_为代表的期货投资基金的监管模式，是通过一些间接的法规来制约基金业的活动，并没有全国性管理机构，主要依靠证券交易所、基金业协会等进行自我监管。A英国B新加坡C美国D日本 19、证券公司可以接受_的委托从事中间介绍业务。A参股的期货公司B非关联的期货公司C控股的期货公司D任何期货公司 20、根据最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定的规定，在期货公司的分支机构进行期货交易的，（）为合同履行地。A投资者住所地B分支机构住所地C期货公司住所地D期货交易所住所地 21、在正向市场中，不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括_。A近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较大幅度上涨B近期月份合约价格不变，远期月份合约价格上涨C近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格上涨D近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格不变 22、下列_不列入国内生产总值的核算。A：出口到国外的一批货物B：政府给贫困家庭发放的一笔救济金C：经纪人为一座旧房买卖收取的一笔佣金D：保险公司收到一笔家庭财产保险费23、某投机者以8.00美元/蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元/蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元/蒲式耳。到8月份时，该投机者买入9月份小麦看涨期权，权利金为0.30美元/蒲式耳，卖出权利金为0.80美元/蒲式耳的12月份小麦看涨期权。已知每手小麦合约为5 000蒲式耳，则该投资者盈亏情况是_美元。A亏损250B盈利1 500C亏损1 250D盈利1 250 24、（）负责客户开户管理的具体实施工作。A中国证监会B财政部C监控中心D期货业协会25、某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出10手铜期货建仓，基差为-30元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为2000元，则平仓时的基差为_元/吨。A-70B-20C10D20二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、我国某出口商预期6个月后将获得出口货款500万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元_。A多头套期保值B空头套期保值C多头投机D空头投机 2、期货市场在宏观经济中的作用有_。A为政府制定宏观经济政策提供参考依据B锁定生产成本，实现预期利润C有助于市场经济体系的建立与完善D促进本国经济的国际化3、在我国，交割仓库不得有（）行为。A出具虚假仓单B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库C泄露与期货交易有关的商业秘密D 参与期货交易 4、下列选项中，关于技术分析中旗形形态，说法正确的有_。A旗形的形态方向与原有的趋势相同B旗形是一个趋势的中途休整过程C旗形是一种持续整理形态D旗形大多发生在市场极度低迷时5、（）以及其他业务记录应当至少保存20年。A交易指令记录B交易结算记录C对单记录D客户投诉档案 6、期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法是根据（）制定的。A公司法B期货交易管理条例C期货从业人员管理办法D期货公司管理办法 7、自相关检验方法有等A：DW检验法B：LM检验法C：F检验法D：回归检验法 8、在期货市场中，对期货价格有着较为明显影响的国际主要流通货币包括_。A美元B人民币C港币D欧元 9、期转现交易的优越性体现在_。A加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本B可以同时锁定现货市场和期货市场的风险C可以解决远期合约的违约问题和被迫履约问题D可以解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性的问题 10、期货公司董事会拟免除风险官职务时，应当按规定将_书面报备监管部门。A公司内部合规经营和风险管理情况B替代人选名单C首席风险官履行职责情况D免职理由11、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的_。A15%B20%C30%D50% 12、是全球最主要的原油期货交易所。A：芝加哥期货交易所B：纽约商业交易所C：伦敦国际石油交易所D：芝加哥商业交易所集团 13、对期货公司从业人员提高业务技能方面的管理要求有_。A熟悉业务流程B帮助客户分析行情C减少操作失误D为客户决策14、按照要求，首席风险官应当向监督部门履行的定期报告有_。A年度报告B半年度报告C季度报告D月度报告 15、下列债务凭证中属于银行信用的是_。A企业债券B银行债券C银行票据D银行存单 16、期货市场在宏观经济中的作用是_。A促进本国经济的国际化发展B调节市场供求C减缓价格波动D有助于市场经济体系的建立与完善 17、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的_，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A：产品特征和标的物特征B：产品特征和风险特性C：标的物特征和风险特性D：交割规则和风险特性 18、下列情形中，中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是（）。A申请人依法解散B申请人撤回申请材料C拟任人死亡或者丧失行为能力D申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释 19、期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度包括（）。A保证金制度B结算担保金制度C当日无负债结算制度D持仓限额和大户持仓报告制度 20、期货经纪公司故意提供虚假信息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。A对单位判处罚金B对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役C对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役D对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑 21、一般说来，可以根据下列_因素判断趋势线的有效性。A：趋势线的斜率越大，有效性越强B：趋势线的斜率越小，有效性越强C：趋势线被触及的次数越少，有效性越被得到确认D：趋势线被触及的次数越多，有效性越被得到确认 22、按照买方执行期权时对行权时间规定的不同，可以将期权分为。A：美式期权B：欧式期权C：看跌期权D：看涨期权23、期货市场的作用有_。A提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济B为政府制定宏观经济政策提供参考依据C有助于增强国际价格形成中的话语权D有助于现货市场的完善与发展 24、下列关于商品期货的说法，正确的有_。A标的商品必须能保存较长的时间而品质不变，因此活牲畜不能作为期货合约标的物B商品期货是最早的期货交易种类C能源期货不属于商品期货D商品期货是以实物商品为标的物的期货合