黑龙江2016年上半年期货基础知识：期货市场的功能考试题.docx

黑龙江2016年上半年期货基础知识：期货市场的功能考试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、以下不属于国际期货市场三级风险监管体系的是。A：中国证券监督管理委员会B：中国证券监督管理委员会地方派出机构C：中国期货保证金控制中心D：中国期货商会 2、在期货交易中，每次报价的最小变动数值应当是其合约规定的最小变动价位的_。A整数倍B2倍C3倍D10倍3、某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有_。A7月份合约4 350元/吨，9月份合约4450元/吨B7月份合约4050元/吨，9月份合约4 000元/吨C7月份合约4 000元/吨，9月份合约4 200元/吨D7月份合约4 300元/吨，9月份合约4450元/吨 4、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处_（）万元以下罚款。A3B5C10D155、_是指客户在选择期货公司确立代理过程中所产生的风险。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险 6、蝶式套利与普通的跨期套利相比。A：风险小利润大B：风险大利润小C：风险大利润大D：风险小利润小 7、未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的_来规避风险。A买进套利B买入套期保值C卖出套利D卖出套期保值 8、期货公司会员应当以_为依据来制定本公司实施方案、建立相关工作制度。A中国证监会的有关规定B股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)C交易所制定的投资者适当性制度操作指引D中国银监会的规定 9、蝶式套利必须同时下达_个指令，并同时对冲。A：一B：二C：三D：四 10、期货公司应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则，建立并完善。A：公司制度B：人事制度C：管理模式D：公司治理11、目前，拥有世界上交易量最大的黄金期货合约的期货交易所是。A：CMEB：NYMEXC：CBOTD：LME 12、5月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑=1.4967美元的价位卖出4手5月英镑期货合约。5月15日，英镑期货价格下跌。该投机者在1英镑=1.4714美元的价位买入2手5月英镑期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑=1.5174美元的价位买入另外2手5月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，其盈亏为_元。A-575B575C328D-502 13、题干：6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为_。A44600元B22200元C44400元D22300元14、董事会秘书行使下列（）职责。A期货交易所股东大会和董事会会议的筹备B文件保管C期货交易所股东资料的管理D组织协调专门委员会的工作 15、期货公司应按照（）原则传递客户交易指令。A审慎B保证C安全交易D时间优先 16、1982年，美国堪萨斯期货交易所开发了价值线综合指数期货合约，使（）也成为期货交易的对象。A利率 B外汇 C股票价格 D股票价格指数 17、沪深300股指期货在_上市。A上海证券交易所B深圳证券交易所C上海期货交易所D中国金融期货交易所 18、依据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定，高级管理人员包括（）。A总经理、副总经理B财务负责人C首席风险官D营业部负责人 19、下列关于对冲基金的说法，正确的有_。A又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”B可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种C对冲基金都是高风险的D经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会 20、下列不属于会员制期货交易所理事会职权的是（）。A召集会员大会，并向会员大会报告工作B审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过C选举和更换会员理事D决定专门委员会的设置 21、关于期货合约描述正确的是_。A合约条款由买卖双方协商确定B合约条款中规定了合约的最后交易日C合约条款标准化D合约转让无须背书 22、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，情节严重的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金。A2B3C5D1023、某证券公司委派甲为某期货公司介绍客户，甲找到了其好朋友乙，甲的下列行为符合法律规定的是（）。A甲向乙明示其与期货公司的介绍业务委托关系B甲向乙明确解释期货交易的方式、流程C甲为了促使介绍业务成功，向乙保证投资该期货肯定赚钱D甲隐瞒了期货交易的风险 24、下列关于期货公司董事会职责的表述，错误的是_。A审议并决定期货公司风险管理、内部控制制度B审议并决定期货公司客户保证金安全存管制度C制定期货公司的业务规则D期货公司的董事会应当行使公司法规定的职权25、下列不属于物业管理投诉处理方法的是_。A耐心倾听，不与争辩B真诚对待，冷静处理C提出解决投诉方案D总结经验，改善服务二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、当交易所经纪会员头寸达到交易所报告界限时，应向交易所提交_材料。A填写完整的“经纪会员大户报告表”B资金来源说明C其持仓量前10名投资者的名称、交易编码、持仓量、开户资料及当日结算单据D交易所要求提供的其他材料 2、在我国，企业法人开户从事期货交易应提供_。A由法定代表人签署的授权书B法定代表人的印鉴C法定代表人身份证D企业法人营业执照原件3、题干: 在美国，股票指数期货交易主要集中于_。ACBOTBKCBTCNYMEXDCME 4、在正向市场中，下列描述正确的有_。A期货的价格高于现货的价格B现货的价格高于期货的价格C在不考虑其他因素影响的情况下，商品期货价格中的持有成本是期货合约时间长短的函数D正向市场一般在供求状况比较反常的情况下出现5、张华担任某期货公司业务主管，对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识，其中，错误的是_。A为和其他公司争夺客户，可许诺投资者较低的手续费标准，甚至低于行业自律标准，但绝不能低于经营成本B本单位管理人员发出违法违规指令的，应当予以抵制，并按程序向高管人员或者董事会报告C客户有不合理的要求时，不能迎合，不能为客户利益而损害所在机构的合法利益D如果发现客户有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向期货公司报告，并注意防范投资者的信用风险 6、除下列（）情形外，全面结算会员期货公司不得划转非结算会员保证金。A依据非结算会员的要求支付可用资金B收取非结算会员应当交存的保证金C收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用D双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形 7、下面对于基本分析法描述正确的有。A：研究市场处于牛市还是熊市B：研究市场趋势的持续时间有多长C：对选择入市时间有很大作用D：从长期判断价格的涨跌 8、在期货市场竞价交易中，可将公开喊价方式分为_。A连续竞价制B计算机撮合成交C打手势报价D一节一价制 9、中华人民共和国外汇管理条例中规定的外汇范围包括。A：外币现钞B：外币支付凭证或者支付工具C：外币有价证券D：特别提款权 10、期货公司会员为客户提供的服务有_A建立客户资料档案并在任何情况下为客户保密B为客户提供合理的投诉渠道C与银行建直立业务对接规则D督促客户依法维护自身权益11、某期货公司的期末财务报表和风险监管报表显示，其净资产为8000万元，净资本为6000万元中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时发现了以下问题：第一，公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整(申购新股资金的风险调整比例为5)；第二，公司资产负债表中的“期货风险准备金”为400万元，但公司在计算净资本时，未对该项目进行风险调整，在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本为万元A：5900B：5500C：6300D：6100 12、2007年，位居全球成交量前三名的期货交易所有_。A芝加哥商业交易所集团B韩国交易所C欧洲期货交易所D东京工业品交易所 13、在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有_。A适当选择期货合约的标的资产B适当选择交割月份C充分利用基差套利D选择流动性较弱的期货合约14、期货的品种可以分为_。A股指期货B外汇期货C商品期货D金融期货 15、除（）情形外，全面结算会员期货公司不得划转非结算会员保证金。A依据非结算会员的要求支付可用资金B收取非结算会员应当交存的保证金C收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用D双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形 16、基差的变化可具体分为_等。A在正向市场上基差走强B在反向市场上基差走强C在正向市场上基差走弱D在反向市场上基差走弱 17、以下各项中符合期货从业资格申请条件的有A：已经被期货公司聘用B：最近3年内未受过刑事处罚C：最近2年内未受过行政处罚D：未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满 18、公司工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣，归个人所有，数额巨大的，可以对其处以。A：6年有期徒刑，并处没收财产B：8年有期徒刑，并处没收财产C：3年有期徒刑，并处没收财产D：8年有期徒刑 19、与电子交易相比，公开喊价的交易方式存在着明显的长处，这些长处表现在_。A提高了交易速度B能够增加市场流动性，提高交易效率C能够增强人与人之间的信任关系D能够凭借交易者之间的友好关系，提供更加稳定的市场基础 20、以下利率期货合约中，不采取指数式报价方法的有_。ACME 3个月期国债BCME 3个月期欧洲美元CCBOT 5年期国债DCBOT l0年期国债 21、商品期货合约的履约方式有_。A