重庆省2016年上半年期货基础知识：期货公司考试试卷.docx

重庆省2016年上半年期货基础知识：期货公司考试试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、1973年4月26日，期权市场发生了历史性的变化，一个以股票为标的物的期权交易所，成立，这堪称是期权发展史中划时代意义的事件，标志着现代意义的期权市场的诞生。A：CBOTB：CMEC：LIFFED：CBOE 2、商品基金的组织结构包括（）。A商品交易顾问B商品基金经理C交易经理D托管人3、1975年，推出第一张利率期货合约政府国民抵押协会抵押凭证。A：芝加哥期货交易所B：堪萨斯期货交易所C：芝加哥商业交易所D：纽约商业交易所 4、下列情形中，适合采取卖出套期保值策略的是。A：加工制造企业为了防止日后购进原材料时价格上涨的情况B：供货方已签订供货合同，但尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨C：需求方仓库已满，不能买人现货，担心日后购进现货时价格上涨D：储运商手头有库存现货尚未出售，担心日后出售时价格下跌5、应当根据中金所制定的标准和指引，制定投资者适当性标准的实施方案，建立并有效执行客户开发管理制度和开户审核工作制度，完善业务流程与内部分工，加强责任追究。A：期货交易所B：期货保证金监控中心公司C：期货公司D：期货业协会 6、最先开发的期货和期权全球交易系统，实现了投资者跨市场（ ）交易。A：半天12个小时B：18个小时C：22个小时D：全天24小时 7、当履行期货期权合约后，_。A看涨期权的买方持有多头期货头寸B看涨期权的卖方持有空头期货头寸C看跌期权的买方持有空头期货头寸D看跌期权的卖方持有多头期货头寸 8、客户是期货市场最基本的交易主体，其风险主要可分为_。A由于期货公司选择不当等原因而给自身带来的风险B一个国家政局动荡时产生的风险C由于自身投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险D政策性风险 9、期货交易所应当在期货保证金存管银行开立_结算账户。A基本B一般C专用D临时 10、按照中国期货业协会期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)，期货公司客户开发责任追究制度应当明确_的责任。A客户服务人员B公司高级管理人员C审核人员D客户开发人员11、在美国证券市场的有关法律法规中，涉及期货投资基金监管的有_。A1933年证券法B1934年证券交易法C商品交易法D1940年投资顾问法 12、在我国，独立于公司和客户之外，接受期货公司委托，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织包括_。A期货居间人B客户经理C场内经纪人D期货交易顾问 13、对期货交易管理条例规定的违法行为的行政处罚，由（）决定；涉及其他有关部门法定职权的，其应当会同其他有关部门处理；属于其他有关部门法定职权的，其应当移交其他有关部门处理。A中国证监会B人民法院C中国期货业协会D国务院期货监督管理机构14、美国金融学家在前人研究的基础上，正式提出了“有效市场假说”理论A：法玛B：费来彻C：沙芬连D：史迪文 15、加工制造企业担心库存原料价格下跌，应采取方式来保护自身的利益。A：多头套期保值B：空头套期保值C：期现套利D：期转现 16、不属于期货市场异常情况的是_。A因地震、灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行B期现价格趋向一致C连续单方向涨跌停板D部分或大面积会员出现结算危机等 17、下列属于操作风险的有_。A负责风险管理的计算机系统出现差错造成损失B储存交易数据的计算机因灾害而引起损失C工作程序不恰当而发生的作弊行为D交易人员指令处理错误 18、以下关于期现套利说法，正确的有_。A期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易B期现套利不属于严格意义的套利交易C期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系D期现套利关注的是不同期货市场之间的价差 19、用简单公式表示为：基差=。A：期货价格-现货价格B：现货价格-期货价格C：现货价格+期货价格D：期货价格现货价格 20、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（）。A供应商必须经国务院期货监督管理机构指定B供应商不配合国务院期货监管管理机构调查，将被勒令停业整顿C供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料D供应商应在中国期货业协会注册 21、期货交易的对象是_。A实物商品B金融产品C标准化合约D能源 22、7月份，大豆现货价格为5 030元/吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为5 050元/吨。9月份，大豆现货价格降为5010元/吨，期货合约价格相应降为5020元/吨。则下列说法不正确的有_。A此市场上进行卖出套期保值交易，则现货市场上每吨亏损20元B此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净盈利10元C此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到净盈利D此市场上进行买入套期保值交易，可以得到完全保护23、期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括（）。A保守国家秘密B保守所在期货经营机构秘密C保守投资者的商业秘密D保守投资者的个人隐私 24、从资金来源划分，期货市场的机构投资者可分为_。A商业银行B证券公司C养老基金D养老保险25、滚动交割是指合约进人交割月以后，在交割月第一个交易日至交割月进行交割的交割方式。A：第五个交易日B：第十个交易日C：最后交易日前一交易日D：最后交易日二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货公司管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当_。A先予执行，然后按照所在内部程序向高级管理人员或者董事会报告B予以抵制，并立即向中国证监会或者中国期货业协会报告C予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告D先予执行，然后向中国期货业协会报告 2、下列属于期货公司内部风险监管措施的有。A：设立首席风险官制度B：控制客户信用风险C：严格执行保证金和追加保证金制度D：严格经营管理3、境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由国务院期货监督管理机构会同（）等有关部门制订，报国务院批准后施行。A国务院商务主管部门B外汇管理部门C银行业监督管理机构D国有资产监督管理机构 4、客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金。当客户要求保留持仓并经书面协商一致时，下列说法正确的是（）。A保留持仓期间造成的损失，由客户承担B保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担C穿仓造成的损失，由期货公司承担D穿仓造成的损失，由客户承担5、_可以规避期货投资基金的系统性风险。A投资组合分散化B指数期货交易C多CTA策略D现货交易 6、关于对称三角形态说法正确的是_。A对称三角形的出现说明价格可能按原有趋势运动B如果原有趋势是上升，对称三角形形态完成后是突破向下C对称三角形有两条聚拢的直线，两直线的交点称为顶点D对称三角形一般应有六个转折点，这样上下两条直线的支撑压力作用才能得到验证 7、期货市场的不可控风险包括_。A宏观环境变化的风险B交易所的管理风险C计算机故障等技术风险D政策性风险 8、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等措施，以警示和化解风险。A会员报告情况B客户报告情况C谈话提醒D发布风险提示函 9、下列哪几项属于现货交易的结算方式?A：一次性结清方式B：货到付款方式C：分期付款方式D：无负债结算方式 10、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。A期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准B期货交易所可以实行会员分级结算制度C实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成D期货交易所会员不能是个人11、当（）时，证券公司及其营业部可协助期货公司向客户提示风险。A期货市场行情发生重大变化时B市场系统性风险C现货市场行情发生重大变化D客户可能出现风险 12、2007年6月20日，某期货公司挪用客户保证金3亿元。截至2008年9月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述正确的是_。A首席风险官应当向中国期货业协会报告B首席风险官应当向董事会报告C首席风险官应当向公司控股股东单位报告D首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告 13、期货公司章程应当就法定代表人对外代表公司进行经营活动时，违反董事会决定的公司经营计划和期货保证金安全存管、风险管理、内部控制等制度或者其他董事会决议的行为，规定法定代表人A：相应的责任追究程序B：应当承担的责任C：责任限制制度D：赔偿额度14、某投资者在5 月2 日以20 美元/吨的权利金买入9 月份到期的执行价格为140 美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10 美元/吨的权利金买入一张9 月份到期执行价格为130 美元/吨的小麦看跌期权。9 月时，相关期货合约价格为150 美元/吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1 吨标的物，其他费用不计)A：-30 美元/吨B：-20 美元/吨C：10 美元/吨D：-40 美元/吨 15、期货公司的下列人员中有权对年度报告签署确认意见的是（）。A监事B工会主席C财务负责人D高级管理人员 16、申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具备的条件不包括_A：具有经济管理工作3年以上经验B：具有从事期货、证券等金融业务3年以上经验C：具有从事法律、会计业务3年以上经验D：具有大学专科以上学历 17、（）要求投机者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场A掌握限制损失、滚动利润的原则 B灵活运用止损指令 C做好资金和风险管 D强行平仓制度 18、下列属于期货交易所交易规则应当载明的事项有（）。A财务会计、内部审计制度B交易纠纷的处理方式C保证金的管理和使用制度D期货交易信息的发布方法 19、目前，在上海期货交易所上市的期货品种有_。A铜、铝、锌、铅B螺纹钢、线材C天然橡胶、燃料油D黄金 20、具有代表性的衍生品市场是_。A互换市场B远期市场C期权市场D期货市场 21、下列关于期货市场发展的说法。正确的有_。A伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表B20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生C芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所D金融期货中，利率期货率先出现 22、期货公司申请金融期货经纪业务资格时应当提交的材料包括（）。A加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件B股东会或者董事会关于期货公司申请金融期货经纪业务资格的决议文件C申请日前2个月月末的期货公司风险监管报表D公司治理、风险管理制度和内部控制制度文本及执行情况报告23、以下对期权交易的描述正