计量经济学庞浩第三版第四章习题答案.wps

第4章习题 4.1 (1)存在 因为： 且，则 原式变形为：= = (2)会等于 (3)存在 因为， 且 原式变形为=， = 4.2 因为 2 32 2 3 2 2 323 2 32 2 -)( )( -)( ）（ iiii iiiiiii xxxx xxxyxxy 2 32 2 3 2 2 322 2 23 3 -)( )(-)( ）（ iiii iiiiiii xxxx xxxyxxy 0 32 xx r0 32 iix x )( )( 2 3 2 2 2 32 2 ii iii xx xxy 2 2 2 i ii x xy 2 )( )( 2 3 2 2 2 23 3 ii iii xx xxy 2 3 3 3 i ii x xy 3 )r-1 ( ) var( i3i22 2 2 2 i x )r-1 ( ) var( i3i23 2 3 2 i x 0 32 xx r 2 2 2 2) var( i x ) var( 2 2 3 2 3) var( i x ) var( 3 ) ( - 1 11 SE t 所以 t(c)=0.91177 , , R2是 0.95，说明模型对样本拟合较好。 F 检验检验，F=107.37 F（3,23）=3.03，回归方程显著。 t 检验检验，t 统计量分别为 0.91177，6.2294，0.6848,0.111，X2,X3 对应的 t 统计量绝对值均小 于 t（23）=2.069，X2,X3 的系数不显著，可能存在多重共线性。 4.3 （1） LnY=-3.111486+1.338533lnGDP-0.421791lnCPI (2)R2是 0.988051，修正的 R2为 0.987055，说明模型对样本拟合较好。 F 检验检验，F=992.2582 F（2,24）=3.4，回归方程显著。 t检验检验，t 统计量分别为-6.720126，15.10582，-1.807975，绝对值均大于 t（24）=2.064，lnCPI的系数不显著，可能存在多重共线性。 92. 8 133. 8 2294. 6 0.17 1.059 ) t( 1 6848. 0 0.66 0.452 ) t( 2 111. 0 1.09 0.121 ) t( 3 LNGDP 和 LNCPI 的相关系数很高，确实存在多重共线性。 (3) LnY=-3.75067+1.185739lnGDP LnY=-6.854535+2.9392951lnCPI lnGDP=-2.796381+2.511022lnCPI 认识：单方程可决系数都较高，模型拟合的较好，回归系数显著，两个影响因素都对进口显著 的单一方向影响，当两个系数同时引进模型时，影响方向发生改变。 (4)如果仅仅是做预测，可以忽略多重共线性，但是如果进行结构分析，应考虑到多重共线性的 影响。 4.4 (1)估计参数 X2 与 X3，X2 与 X4，X3 与 X4 之间的相关系数都很高，存在着多重共线性 （2）做辅助回归 被解释变量可决系数 R2方差扩大因子 X20.997168353.1073 X30.98883389.54957 X40.997862467.7268 方差扩大因子均大大的大于 10，解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性，且这种多 重共线性会过度的影响最小二乘估计。 (3)解决办法：将原设定模型进行对数变化。 4.5 (1)不能，因为三个解释变量之间是线性关系，存在