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文档简介

附件1：附件1一沪深300中国统一指数编制方法方案一、统一指数编制目标沪深300统一指数的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。二、 指数名称 沪深XX300指数（SHANGHAI SHENZHENXX 300 INDEX），简称沪深XX300（SHSE-SZSE300）。三、 指数代码上海行情使用代码为000300，深圳行情使用代码399501300。四、 指数基日和基点以20043年12月31日为基日，基点为1000点。五、 指数选样1、 指数成份股的数量：300只2、指数成份股的选样方法（1） 选样空间l 上市交易时间超过一个季度（流通市值排名前30位除外）；l 非ST、*ST股票，非暂停上市股票；l 公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；l 股票价格无明显的异常波动或市场操纵；l 剔除其他经专家委员会认定的不能进入指数的股票（2） 选样标准选取规模大、流动性好的股票做为作为样本股。（3） 选样方法先计算样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标，再将上述指标的比重按2：2：2：1：1进行加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前300的股票。六、 指数计算 指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示：流通比例（%）20(20，30(30，40(40，50(50，60(60，70(70，8080加权比例（%）流通比例304050607080100举例如下：某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于20%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。七、 成份股的定期调整1、原则上指数成份股原则上每半年进行一次调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布调整方案。2、 每次调整的比例定为不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样
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