量化交易中常用的程序化平台.ppt

-赵航,量化交易及常用的程序化平台,量化交易及常用程序化平台-赵航,2,指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段,正式实盘交易阶段,模拟，及程序化尝试实盘阶段,策略分析与策略执行分别代码阶段,真正的量化分析阶段,软件、硬件优选升级阶段,量化交易水平提高的几个阶段,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,3,指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段,经常以为自己发现了秘诀，视若珍宝，吝于示人，自己狂喜。 策略，回测收益率超高，一个月可能百分之几百，甚至上千。 喜欢和别人pk策略收益率。 正是这种高收益激励着我们勇于前进。,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,4,模拟，及程序化尝试实盘阶段,小问题层出不穷。如双向开仓、多开仓、不开仓、不平仓、信号闪动等。 此时开始提升逻辑构造和代码编写能力。 对于非it人做程序化，可能最大的困难是编程。然而，有的人却在此阶段停步不前。,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,5,正式实盘交易阶段,交易一段时间之后，用策略回测这一段时间的收益率与实盘相比产生很大差距。 滑点如影随形、平台偶尔也会出故障。 此时，深刻认识到回测、模拟和实盘的差距。,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,6,策略分析与策略执行分别代码阶段,回测分析与交易，采用不同的程序代码来实现。 在回测分析过程中开始选择更合适的平台或工具，也认识到了系统交易的重要性。 程序化平台不仅仅是实现自动化交易，更重要的是数据分析功能。,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,7,软件、硬件优选升级阶段,提升计算机硬件配置以增加运算（回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度。 升级网络宽带，安装交易所专线，主机托管等。 开发独立自主交易软件（使用api动态链接库），功能独特化，专业化。 特别对于高频抢单类的交易，收益对软硬件的依赖非常高。,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,8,多角度量化分析阶段,利用不同的程序化平台进行数据初加工整理。 借用专业工具对数据进行深入分析（常见的matlab excel等）以帮助制定交易策略。 数学决定高度。别忘了，西蒙斯可是 世界顶级数学家。 另外分析过程复杂不代表盈利的策略一定复杂哦！,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,9,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,协助系统,策略制定和执行系统,量化交易 （计算机辅助计量分析并自动交易）,其实你早就开始量化交易了！ 市场在重复中前进！但它重复的跟你理解的可能是两个东西。 交易哲学无处不在。迷时师渡，悟了自渡。法无定法，因市（市场）生法。,量化交易及常用程序化平台-赵航,10,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,量化分析,模拟检验,实盘交易,量化分析,历史测试,实盘交易,a,b,c,量化分析,实盘交易,d,e,历史测试,模拟检验,实盘交易,传统交易,高频,现成策略,不想走出这个框吗？,因为缺少对市场的分析，别人的策略拿来了，也用不好。,量化交易及常用程序化平台-赵航,改进,11,主流中文平台：盈智、开拓者、易盛、金字塔。 其它：mc mt4(5) 投资家 高手 龙软（dts）等。 api动态链接库类：ctp 易盛 金士达 等。 分析工具：matlab excel等。,常见中文界面程序化平台,量化交易及常用程序化平台-赵航,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,12,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,对数据的加工、处理、分析,略,数据导入导出功能、跨品种数据引用,内盘跨品种数据引用,内外盘跨市场、跨品种、跨指标、跨周期数据引用 数据导入导出功能,量化交易及常用程序化平台-赵航,13,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,把策略转化为程序代码，评估策略性能,函数库太少，无自定义函数、很多思路不容易实现 很难实现精确分析测试,函数库、自定义函数能满足日常分析需要 性能报告详细、操作简单,与开拓者相似，但它无图表交易连线标识,除了具备其它平台具有的功能外，它还拥有更强大的vba自定义函数功能，但性能报告过于简洁,量化交易及常用程序化平台-赵航,14,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,检测代码漏洞（是否完全按策略要求下单）,提供夜盘、外盘模拟交易帐户， 但全自动交易方面却总让人不满意,模拟帐户偶有断线现象， a（帐户）函数做不了模拟测试。,模拟比开拓者稳定， 而且可以用帐户函数进行测试了。,提供多版本模拟环境 （在模拟中经常出现挂单撤不了的现象）,量化交易及常用程序化平台-赵航,15,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,严格、准确、迅速地执行策略,出入金方便（找不到优点，这个算优点吧）,非ctp帐户可24小时登录 但，做不了频率太高的交易。,委托回报反应迅速，可完美实现高频率交易 更重要的是，它不收费。,如果你的策略中需要处理外盘数据，那么必须用这个平台（其它平台暂无此功能）,量化交易及常用程序化平台-赵航,16,量化分析,历史测试,模拟检验,实盘交易,交易监控及报警功能对比,基本的图表标识、声音提示功能,图表标识、交易连线、弹出式报警功能，微博报警、 声音提示,图表标识、弹出式报警功能、窗口式监控、声音提示,图表标识