浦发风险管理总体规划项目2市场风险访谈问卷_TY.doc

上海浦东发展银行上海浦东发展银行 风险管理总体规划项目风险管理总体规划项目 市场风险访谈问卷市场风险访谈问卷 2019 年年 4 月月 7 日日 市场风险访谈提纲市场风险访谈提纲索引号索引号 001 版本号版本号 200- 主题主题生效日期生效日期修改号修改号核准者：核准者： 200- 市场风险访谈提纲市场风险访谈提纲 市场风险管理的组织架构市场风险管理的组织架构 1. SPDB 总行资金财务部、资金管理科、统计科、资金经营科的职能在 2004 年 1 月之后（即毕博的上次咨询项目）的职能、人员是否发生变化? 2. 请说明上述部门的主要职责，员工人数。 3. 请描述上述部门的汇报线，以及每个员工的具体工作职责。 4. 请说明上述部门的绩效考核体系，考核指标，及相应的考核人。 5. 现是否设立单独的资产负债管理部？ 6. 现市场风险和资金业务的中台部门是否成立？ 市场风险及资金业务定位市场风险及资金业务定位 7. 总体市场风险管理水平在国际/国内同行的期待位置？是要领先还是同步于 国际/国内同行？ 8. 资金交易部的发展方向，单纯的业务支持服务部门还是扩展到赢利中心之一？ 9. 对业务扩展引进的复杂市场风险是被动回避还是主动接受/管理，尤其是交 易帐户的市场风险包括复杂的衍生产品？ 10. 资金业务的管理是主要对交易账簿监管，还是银行账簿和交易账簿两抓？ 市场风险访谈提纲市场风险访谈提纲索引号索引号 001 版本号版本号 200- 主题主题生效日期生效日期修改号修改号核准者：核准者： 200- 市场风险现关业务现状市场风险现关业务现状 11.请确认贵行的最新资金业务（含外汇资金业务和人民币资金业务）交易品种 （清单如下，如没有请补齐），请贵行说明在 2004 年 1 月之后（即毕博的上次 咨询项目）是否发生变化？ 市场风险访谈提纲市场风险访谈提纲索引号索引号 001 版本号版本号 200- 主题主题生效日期生效日期修改号修改号核准者：核准者： 200- 第 4 页 共 7 页 外汇市场 外汇即期 外汇远期 外汇掉期（FX Swap） 衍生产品 货币期权 上限下限 (Caps & Floor) 利率掉期 （Interest rate Swap） 掉期期权 货币、债券期货交易 外币掉期（Cross Currency Swap） 远期利率协议（FRAs） 货币市场 同业市场拆借 债券回购/重购 大额存单 短期商业票据 证券出租 固定收益证券 国债交易 企业债券 商品贵金属 黄金白银等贵金属买卖 黄金白银等贵金属租赁 市场风险访谈提纲市场风险访谈提纲索引号索引号 001 版本号版本号 200- 主题主题生效日期生效日期修改号修改号核准者：核准者： 200- 黄金白银等贵金属融资 黄金白银等贵金属调期 商品期货 代客交易 外汇交易 结构性产品 信用衍生产品 CDO CLN CDS TRS 12. 请确认上述交易品种的每日大致交易量，每年大致交易量。 13.上述交易品种中尤其是涉及到人民币业务，有没有存在不能即时拿到市 场价格的情况（譬如说有价无市） 市场风险测量工具市场风险测量工具 14. 贵行现使用市场风险测量工具？这些测量工具在 2004 年 1 月之后（即毕 博的上次咨询项目）是否发生变化？ 15.贵行使用市场风险测量工具的目的？请进行多项选择: 量化敞口和暴露为可能的实际亏损 利用 VAR（或其他工具）提供的风险值为交易策略提供 决策基础和 hedging 的依据利用风险量化值作为交易决策的 基础和对冲的依据 市场风险访谈提纲市场风险访谈提纲索引号索引号 001 版本号版本号 200- 主题主题生效日期生效日期修改号修改号核准者：核准者： 200- 利用 VAR（或其他工具）提供的风险值提供控制 VAR 风险限额的设置依据利用风险量化值提供风险限额的设置 依据 迎合外部法律符合外部法律、法规的要求以及信息披露 的要求 其他：_ 16. 贵行现应用的市场风险管理报告种类有那些？这些测量工具在 2004 年 1 月之后（即毕博的上次咨询项目）是否发生变化？上述报告是否有专写 撰写？具体分共如何？ 17.贵行对风险报告强度的要求程度，每日还是每周？ 对市场风险的认识度对市场风险的认识度 18. 你认为目前加强市场风险管理的制约因素（改进点）有哪些？ 高层管理人员缺乏重视 有限的投入（或市场风险资本分配） 不能进行成本和收益的分析 缺乏有经验的操作风险管理人员 银行的组织架构问题（条线分割） 缺乏先进的市场风险管理工具 缺乏明确的市场风险分类和重点风险点的管理 没有银行层面的整体汇总 其他：_ 市场风险管理信息系统市场风险管理信息系统 市场风险访谈提纲市场风险访谈提纲索引号索引号 001 版本号版本号 200- 主题主题生效日期生效日期修改号修改号核准者：核准者： 200- 19