计量经济学练习四.doc

蚀羀葿莃羈羀腿蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚆羁羅莇蒈袇羅蒀蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羄肁膄螀袀肀芆薃螆聿莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀莄袆膇芃薀螂膆莅莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膃蒁葿螅膂膁蚅蚁芁芃蒇罿芀莆蚃袅艿蒈蒆螁芈芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂螀羂袃膂薂袈袂芄螈螄袁莇薁蚀羀葿莃羈羀腿蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚆羁羅莇蒈袇羅蒀蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羄肁膄螀袀肀芆薃螆聿莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀莄袆膇芃薀螂膆莅莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膃蒁葿螅膂膁蚅蚁芁芃蒇罿芀莆蚃袅艿蒈蒆螁芈芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂螀羂袃膂薂袈袂芄螈螄袁莇薁蚀羀葿莃羈羀腿蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚆羁羅莇蒈袇羅蒀蚄螃肄腿蒇虿肃节蚂薅肂蒄蒅羄肁膄螀袀肀芆薃螆聿莈蝿蚂聿蒁薂羀膈膀莄袆膇芃薀螂膆莅莃蚈膅肅薈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膃蒁葿螅膂膁蚅蚁芁芃蒇罿芀莆蚃袅艿蒈蒆螁芈芈蚁螇袅莀薄蚃袄蒂螀羂袃膂薂袈袂芄螈螄袁莇薁蚀羀葿莃羈羀腿蕿袄罿莁莂袀羈蒃蚇螆羇膃蒀蚂羆芅蚆羁羅莇蒈袇羅蒀蚄螃肄腿 计量经济学练习四一、名词解释1、时间序列数据 2、WLS 3、二类错误4、伪回归5、协整二、选择题1.若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数()。 A.无偏且有效B.有偏且有效 C.无偏但无效D.有偏但无效2、设 OLS 法得到的样本回归直线为 ，以下说法不正确的是 () A 0 B 在回归直线上 C E（ei ej）=0 D cov(Xi,ei)=0 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ） A 、使 达到最小值 B 、使 达到最小值 C 、使 达到最小值 D 、使 达到最小值 4对于模型，如果在异方差检验中发现Var(i)=Xi42，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。A.Xi B. Xi2 C.1/Xi D. 1/ Xi25.下图中“”所指的距离是（ ）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差6 、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A 、 B 、 C 、 D 、7 、在模型 的回归分析结果报告中，有 ， ，则表明（ ） A 、解释变量 对 的影响是显著的 B 、解释变量 对 的影响是显著的 C 、解释变量 和 对 的联合影响是显著的 D 、解释变量 和 对 的影响是均不显著 8.用模型描述现实经济系统的原则是 ( ) A 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B 、 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度9对于随机误差项ui,Var(ui)=E(u)=2内涵指（）A随机误差项的均值为零B所有随机误差都有相同的方差C两个随机误差互不相关D误差项服从正态分布10. 某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ）。A1阶单整 B2阶单整 C3阶单整 D以上答案均不正确三、判断题1、DW检验的dw值在0到4之间，数值趋于4说明模型随机误差项的自相关度越小。2多元回归模型中，整个模型统计不显著则任何一个单独的变量均是统计不显著的。3. 国籍变量是虚拟变量。（ ）4. 模型中解释变量越少，残差平方和（RSS）越小。5、存在多重共线性时，模型参数无法估计。6、如果模型中的时间序列非平稳，则回归分析无效。7、格兰杰因果性检验可以判定变量之间是否有相关关系。8、 消除自相关的广义差分变换假定自相关系数等于 1 9. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则 OLS 残差必定表现出明显的趋势。10、随机游走序列是平稳时间序列四、计算分析题（8分+5分+5分+7分+5分=30分）1、下表给出了三变量模型的回归结果方差来源平方和（SS）自由度（df）ESS800RSSTSS100018问：（1）填写空格（2）求R2和2、对样本容量为100的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的30个样本后在均分为两组，分别回归后=2865.1，=12836.8，在=95%的置信水平，判断是否存在异方差。（解释变量个数为3）3、用季度数据估计某产品的需求量，结果如下：=3000-0.2P+50S2-80S3+60S4其中Y为销售量，P为价格， Si为第i季度虚拟变量。下一年度P的预期值如下表:季度1234P1500160020002000计算下一年度各季的需求量。4、为研究某国生产函数，得出如下结果： Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/17/04 Time: 22:19 Sample: 1980 2001 Included observations: 22 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(K) 0.759876 0.052491 14.47621 0.0000 LOG(L) 0.639497 0.350258 1.825789 0.0836 C -3.697646 3.406631 -1.085426 0.2913 R-squared 0.994199 Mean dependent var 10.00433 Adjusted R-squared 0.993588 S.D. dependent var 1.064755 S.E. of regression 0.085260 Akaike info criterion -1.960088 Sum squared resid 0.138118 Schwarz criterion -1.811310 Log likelihood 24.56097 F-statistic 1628.046 Durbin-Watson stat 0.074900 Prob(F-statistic) 0.000000 其中， Y 代表国内生产总值（单位：亿元）， K 代表资本投入（单位：亿元）和 L 代表劳动力投入（单位：人）。 LOG(.) 表示自然对数函数。 （ 1 ）根据以上回归结果，写出 回归分析结果报告。 （ 2 ）检验劳动的产出弹性是否显著（显著性水平为 0.05 ）。 （ 3 ）有人说资本的产出弹性为 0.5 ，请利用假设检验的方法对这一说明进行判断。 （ 4 ）你认为该模型可能存在什么问题？5、对于估计=3000+1.5IT+0.8IT-1+0.5IT-2+1.3IT-4模型，其中Y为国民收入，I为投资，计算国民收入的短期和长期乘数，并解释其经济含义。五、问答题1、如何对计量经济模型进行检验？ 2、简述多重共线性的影响和克服多重共线性的方法。3、时间序列数据有什么特征？这些特征对回归模型的有效性有什么影响？ 薈螁肄莃螄蚇肄蒆薇羅膃膅螂袁膂芈薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿节蒆羈膈莄蚁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂节莅蕿肁节蒇螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿袅羃蒈蚂螁羂薀蒅肀羁芀蚁羆羀莂蒃袂聿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肃肇葿薀罿肆薁螅袅肅芁薈螁肄莃螄蚇肄蒆薇羅膃膅螂袁膂芈薅螇膁蒀螀螃膀薂蚃肂腿节蒆羈膈莄蚁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆芆芈蒂羄芅莁蚈袀芄薃蒁袆芃芃螆螂节莅蕿肁节蒇螅羇芁薀薇袃芀艿螃蝿羆莂薆蚅羅蒄螁羃羅膄薄罿羄莆衿袅羃蒈蚂螁羂薀蒅肀羁芀蚁羆羀莂蒃袂聿蒅虿螈聿膄蒂蚄肈芇蚇肃肇葿薀罿肆薁螅袅肅芁薈螁