商业银行资本管理办法(十一).doc_第1页
商业银行资本管理办法(十一).doc_第2页
商业银行资本管理办法(十一).doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公职考试知名品牌商业银行资本管理办法（十一）第二节 标准法第八十九条 商业银行采用标准法，应当按照本办法附件10的规定分别计量利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险的资本要求，并单独计量以各类风险为基础的期权风险的资本要求。第九十条 市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和期权风险的资本要求之和。利率风险资本要求和股票风险资本要求为一般市场风险资本要求和特定风险资本要求之和。第三节 内部模型法第九十一条 商业银行采用内部模型法的，应当符合本办法附件11的规定，并经银监会核准。第九十二条 商业银行采用内部模型法，其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和，即：K = Max(VaRt-1 ， mcVaRavg)+Max(sVaRt-1，mSsVaRavg)其中：(一)VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：1.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1)。2.最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mC。mC最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。(二)sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1)。2.最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。 ms最小为3。第九十三条 商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的，应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求。商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准，或内部模型未覆盖新增风险，应当按标准法计量特定市场风险资本要求。第六章 操作风险加权资产计量第一节 一般规定第九十四条 本办法所称的操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。第九十五条 商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。商业银行采用标准法或高级计量法计量操作风险资本要求，应符合本办法附件12的规定，并经银监会核准。未经银监会核准，商业银行不得变更操作风险资本计量方法。第九十六条 商业银行操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即：操作风险加权资产=操作风险资本要求12.5。第二节 基本指标法第九十七条 商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。商业银行应当按照本办法附件12的规定确认总收入。总收入为净利息收入与净非利息收入之和。第九十八条 商业银行采用基本指标法，应当按照以下公式计量操作风险资本要求： 其中：KBIA为按基本指标法计量的操作风险资本要求。GI为过去三年中每年正的总收入。n为过去三年中总收
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论