华安基金需求情况表_投资部_指数基金.doc

系统需求分析文档系统需求情况表文档编号建档日期版本号1.0系统名称华安基金投资管理系统功能名称增强指数基金交易目的描述增强指数基金投资流程。用户需求简单说明祥见附件增强指数基金交易系统设计框架说明。业务部门总监签字： 用户签字：日期： 日期：需求紧急程度希望最晚解决时间附件名称附件编号主管总经理意见：（工作量在10人日以上，必须有主管总经理签发意见）IT部门处理意见总监签字： 项目负责人签字：日期： 日期：解决人员最晚解决日期附件名称附件编号第 1 页 共 4 页说明：1） 本文档主要用于华安基金管理有限公司系统开发过程中，华安用户、华安IT和开发商之间沟通的桥梁。2） 其中“文档编号”、“建档日期”、“系统名称”、“模块名称”等由用户填写。3） 文档附件必需包括“文档编号”等信息。4） 用户需求说明必需包括：功能模块的详细定义、数据输入输出的要求、功能模块的流程详细描述、界面的要求等。5） IT部门的意见必需包括，对需求的理解、功能开发人力物力的大致估计，及对功能实现的大致时间表等处理意见。6） 开发商意见必需包含，对用户业务需求、流程的理解，对华安IT意见的认可，功能开发的明确时间安排，实现的程度等。附件：增强指数基金交易系统设计框架1 由基金经理一次性输入nn个股票代码，确定一个投资组合。系统根据一定算法确定这些股票在未来投资的预期持仓权重，作为投资组合的预期标准权重。这些股票代码将作为批指令下达的个股范围。计算公式：流通比例（%）55，15)15，2525，35)35，45)45，5555，65)65，75)75，85)85加权比例（%）102030405060708090100计算个股I的流通比例=流通股本/总股本，查询上面表格，根据流通比例落在哪个区间内，得到对应的加权比例。计算它的市值=总股本*加权比例*昨收盘价。个股权重q(i)=个股市值/n个个股的总市值。2 基金经理可以对投资组合新增或减少个股。系统根据一定算法计算新的投资组合的预期持仓权重，作为投资组合的预期增强权重。计算公式同“预期标准权重”算法。3 基金经理可以修改个股预期持仓权重比例。系统重新调整其他个股的持仓数权重，保证组合比例之和为1。曾经修改过的个股持仓权重，不再参与系统自动调整的部分。计算公式：设q(1)q(2)q(n-1)q(n)为个股预期持仓权重，若将第I只个股的个股预期持仓权重由q1(i)调整为q2(i)，其他个股J的预期持仓权重相应调整为：q1(j)q2(j) = （K-q2(i)）（K-q1(i)） 注：K为未调整过的各股权重的求和，其初始值=1。比如，对第I只个股调整后，K=K-q2(i),对第m只个股调整后，K=K-q2(m)。4 基金经理确认后，系统生成投资组合的指令持仓权重。5 系统计算投资组合的实际持仓权重。计算公式：Q（i）=个股最新价*个股持仓数量/（最新价*持仓数量），和个股预期标准权重、预期增强权重进行比较。6 预期标准权重、预期增强权重、指令持仓权重、实际持仓权重均可导出成EXCEL表保留。7 基金经理选择指令持仓权重、实际持仓权重、反映权重信息的EXCEL表等三种方式中的一个作为新的批指令下达的依据。8 每一交易日前，基金经理输入总交易金额M、买卖方向B或S，委托价格变化范围：X%，委托间隔秒数T，系统根据权重方式计算指令数量。指令详细说明：证券代码：股票A指令数量：L(i)= (M*q(i)/P(i) div 100)*100指令价格：P(i)= P(i)9 基金经理一次性对投资指令进行调整指令数量L2(i)、指令价格P2(i)。系统根据新的指令数量、指令价格调整其他个股的指令数量。手工调整过的指令的指令金额不再作为系统自动调整的总金额的一部分。计算公式：其他各股数量L（j）=M*q（j）/（1-q（i）/P（j）注：M为未调整过的指令的指令金额的总和，其初始值=总交易金额。比如，第I条指令修改过后，M=M-L2（i）*P2（i）。10 基金经理审核指令信息后，确认提交入库。提交修改入库前，可以回滚。11 系统读取批指令信息，通过行情价格触发的方式（或每隔T秒钟），调用批量委托模块，发送批量委托。委托信息：触发价格：指令价格*（1+/-X%）委托数量：卖一量/卖二量/买一量/买二量委托价格：卖一价/卖二价/买一价/买二价12 系统时实反馈成交回报。13 系统时实计算个股指令成交持仓权重。一旦发现成交持仓权重未到达指令持仓权重的一定比例（由基