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文档简介

计量经济学 课程实验第 3 次实验报告实验内容及基本要求：实验项目名称：异方差性 实验类型：上机实验 每组人数： 1实验内容及要求：1、总体要求：利用Eviews软件，以习题5.6的数据，建立合适模型，用最小二乘法估计参数。并检验数据中异方差性等特征，采用相应方法进行修正。2、用ols法估计参数和拟合优度3、用arch方法检验异方差4、假设异方差形式是和，试用WLS法重新估计模型参数，报告最终回归结果实验结果：一 模型设定 假定农村人均纯收入与人均生活消费支出满足线性约束，则理论回归模型为：,其中X为农村人均纯收入，Y为人均生活消费支出。二 参数估计1.最小二乘法估计在eviews中录入数据，并用最小二乘法估计参数得到回归结果，如下表可知： （1）通过最小二乘法估计的回归系数,的标准误差和t值分别为 SE()=18.15759 ;t()=3.944029; SE()=0.010881;t()=69.98227 （2）估计结果为： （3.944029）（69.98227） 2. 拟合优度在“Equation”框中，点击“Resids”,即出现剩余项（Residual），实际值（Actual），拟合值（Fitted）的图形,如下可知：因为可决系数=0.994113，说明以上所建模型对样本数据拟合较好，拟合优度较高3.异方差猜测根据最小二乘法得出的回归结果，当农村人均纯收入增加一个单位时，人均消费支出会相应的增加0.761445个单位。但事实上，农村的贫富差距也较为明显，即农村人均纯收入之间的差距较大，所以人均消费支出的差距也较大，此时，即使本题提供的是时间序列数据，也有可能存在异方差，因此要进行模型的异方差检验。三 检验模型的异方差1. 用图形法初步确定异方差是否存在由上表得到的估计结果，调用残差并生成残差平方序列和绘制该序列对X的散点图，如下由上图可知：残差平方对解释变量X的散点图主要分布在下三角部分，大致可以看出残差平方随X的变动成增大趋势，所以，模型很可能存在异方差。2.因为异方差的具体形式不确定，所以进入ARCH检验，结果如下由上图可知：Obs*R-squared即（n-p）=11.28965.故该模型存在异方差。四 异方差的修正1.权数的生成回到图形法检验操作，生成序列的对话框中Enter equation处，分别键入W1=1/X,W2=1/X2,W3=1/sqr(X),得如下结果比较三种结果，可知用权数W3的效果最好，此时结果为 （3.435081）（59.91014）t值，0.263348可以看出用WLS法消除了异方差性后，参数得t检验均显著，F检验也显著，并说明农村人均收入每增加一个单位，平均来说人均消费支出增加0.789972个单位，应该是更能反映现实情况。成绩评定：该生对待本次实验的态度 认真 良好 一般 比较差。本次实验的过程情况 很好 较好 一般
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