SNT理财系统需求说明书.doc

上海浦东发展银行广州分行SNT理财系统需求说明书编写时间：2003-04-23目 录SNT业务介绍3SNT业务特点3业务流程4（一）客户申请4（二）参与回购4（三）资金回归5（四）变更处理5代理国债回购业务流程图6技术需求6方案设想8附件一：银证合作国债回购协议书9附件二：代理国债回购协议10附件三：代理国债回购划款委托书11附件四：代理国债回购变更申请表12参考资料：国债回购13SNT业务介绍“SNT”是银行与证券公司联合推出的一种理财增值工具，通过银行与证券公司的网络互联，实现银行7天（SEVEN）通知存款（Notice deposit）品种与证券国债回购业务（Treasury Bond repossessed）的最佳组合，促使客户短期资金最低能获得7天通知存款利率以上的高收益回报。国债回购交易实际是一种以国债为抵押品拆借资金的信用行为。1. 国债回购交易是国债现货交易的衍生品种，是以证券交易所挂牌的国债现货品种作抵押的短期融资融券行为，实际上就是资金拆借的一种行为。2. 融资方（债券所有者）：放弃一定时间内的国债抵押权，获得相同时间内对应数量的资金使用权，期满后，以购回国债抵押权的方式归还借入的资金，并按成交时的市场利率支付利息。3. 融券方（资金所有者）：放弃一定时间内的资金使用权，获得相同时间内对应数量的国债抵押权，期满后，以卖出国债抵押权的方式收回借出的资金，并按成交时的市场利率。收取利息。对于资金拆出方来讲，国债回购实际上是购买一种短期国债的行为。SNT业务特点（一） 收益率高：客户最低能获得7天通知存款利率以上的高收益回报。（二） 流动性强：客户只需提前7天通知银行便可取款，适宜资金使用频繁的客户投资。（三） 安全性高：由银行代理资金划转，资金封闭管理，无任何投资风险。（四） 成本最低：为确保客户的最高收益，证券公司收取的交易手续费几近于零。（五） 手续简便：客户只需一次到银行办理申请和签订相关协议，以后投资及操作全部由银行专业理财经理代理。业务流程（一）客户申请1、 客户携带有效身份证件及东方卡到我行任一营业网点签订代理国债回购协议（一式三联、下称回购协议，见附件二）及代理国债回购划款委托书（一式两联、下称委托书，见附件三），客户需在协议中确定参与回购的委托金额。2、 柜台人员核对客户的身份证件、东方卡、回购协议及委托书填列内容一致、无误后，将客户的基本资料包括开户日期、卡号、客户姓名、身份证号码、联系电话、最高限额等录入电脑系统，换人复核后由客户输入东方卡密码予以确认，经办人与复核人须在回购协议和委托书上签名确认，然后将身份证件、东方卡及回购协议的客户联退客户。3、 柜台营业人员把两联回购协议和一联委托书于次日交分行个金部理财经理保管，一联回购协议由个金部在5天内集中送交证券公司。4、 系统自动根据签约客户按万元为单位的委托金额（大于等于五万元）进行批量转入7天通知存款子户。（二）参与回购1、 证券公司接受客户委托负责选定国债回购的品种和利率，按与我行约定的回购时间（暂定为每星期三上午9：30分前），并在确定国债回购的当天，将回购的品种、利率通过系统自动发送我行，并即时电话及传真通知我行理财经理。2、 理财经理接到证券公司通知后，统筹考虑回购收益（即高于7天通知存款收益）和资金回归时间（即月底资金必须返回我行），决定参与国债回购后，理财经理在系统中发出国债回购的批量扣款指令，实时批处理从客户7天通知存款子户中扣款，把资金转入证券公司在我行开立的专用清算账户中，并出具相应的明细报表给清算部门进行核对。证券公司及时可在系统中查询参与回购的资金总额，此时理财经理需通过电子邮件方式和传真方式与证券公司作确认，经确认后证券公司立即进行国债回购交易。（三）资金回归1、 证券公司回购交易回转后的第一天（T+1）上午10点前，把参与回购的客户资金、收益（含T+1日的一天活期利息）、手续费等明细情况通过系统自动发送我行，并授权我行直接在证券公司开立的清算专户中直接划转相应的资金。划转的资金总额与系统明细应确保一致。2、 资金回归的当天计算机系统根据证券公司提供的明细报表实时批处理将回归资金存入客户的东方卡7天通知存款子帐户，并出具相应的明细报表，交我行清算部门进行核对。（四）变更处理1、 客户取消服务、改变委托金额及改变客户资料的，需持有效身份证件、东方卡到我行营业网点填写代理国债回购变更申请表（附件四、一式两联，下称申请表）。2、 柜台人员审核客户填写内容无误后，按照客户申请在系统中进行客户状态变更，变更操作须由营业部主管授权。经办和复核人员需在申请表上签具个人名章和业务公章。一联留存，一联退客户。代理国债回购业务流程图1、客户填写一式三联的回购协议及一式两联的委托书2、证券公司选定国债回购的品种和利率，通过系统自动发送我行并通知理财经理。3、理财经理确认后经由电脑系统自动对账户实行实时批量扣划。4、证券公司收到资金冻结信息后，直接为客户办理国债回购。5、我行将冻结的资金划转至证券公司在我行开立的清算专户。6、证券公司回购交易回转后的第一天，将资金总额及明细发送我行7、我行将资金实时批处理存入客户东方卡七天通知存款子帐户。技术需求（一） 需实现与证券公司的业务系统互联，需提供相关的交易及管理系统。（二） 系统能实现东方卡的7天通知存款子帐户资金直接与国债回购业务对应。并实现凡开通此项业务的客户，参与国债回购时系统能自动取消提前预约取款的登记手续。（三） 营业柜面（电话银行、网上银行）需增加国债回购登记界面，实现柜面系统自动开户、销户、变更资料等操作并实时反馈证券公司。修改和销户时柜面可调出客户信息画面，可作委托金额变更和销户。（四） 客户资料登记内容包括：申请日期、卡号、密码（经办员请客户刷卡确认）、客户姓名、身份证号码、联系电话、最高限额、客户状态（正常、冻结、销户）。可打印出特殊交易凭证。（五） 系统管理机可自动接受证券公司发送的国债回购信息，可由理财经理下达参与回购指令，并在下达指令后自动检测符合参与回购的客户名单（大于等于五万元按万元为单位的委托金额），能自动实行批量扣划，并能即时提供冻结总额及明细，并将冻结总额和明细自动发送证券公司管理机。（六） 当天系统能实时结资金报表并自动实施批量扣款，能出具相应的报表给清算部门作核对，能将签约客户冻结资金同步转入证券公司在我行开立的清算专户中。（七） 在国债回购的T+1个工作日上午10点前，系统能自动接受证券公司回归的客户明细和收益资金情况，并打印出相应的明细报表，能检测证券公司清算专户的余额并直接下达扣划指令。（八） 资金回归的时候，系统能自动发送批量进帐指令并完成进帐，能自动检测回归资金的准确性，能自动将资金转入客户的东方卡7天通知存款子帐户。并提供相应的明细报表给清算部门作核对。（九） 系统能提供国债回购资金汇总清算表，扣划资金成功及不成功明细报表，回归资金明细报表。（十） 客户对帐单需提供详细的买卖交易流水和转存、转出7天通知存款的明细及摘要（“买进回购”、“卖出回购”）。方案设想此方案重点在于回购时将客户理财户通知存款子户销户，本金和利息转入备用金户，将委托金额自动划转到证券公司专户，销户产生的利息和本金余额转入备用金户。回购回转后，自动为客户新开通知存款子户，将备用金户的余额和回转的金额存入。如果期间不进行回购，客户的通知存款子户在7天后自动销户并重开通知存款子户，将本金和利息存入。方案限制：1 如果客户存在多个通知存款子户，如果处理？2 如果本次回购是在客户通知存款未满7天进行，利息如果计算？3 客户更改委托金额应能通过柜面、电话银行和网上银行实现。4 客户增加委托金额必须在下一回购日前存入现金到备用金户，在下一回购时将通知存款子户的金额和备用金户合并计算是否有足额委托金额。附件一：银证合作国债回购协议书甲方：上海浦东发展银行广州分行乙方： 证券公司 为了方便甲、乙双方的客户参加国债回购，为客户提供资金增值服务，经双方协商，达成如下协议： （一）客户须与甲方、乙方分别签定委托协议，委托乙方为其代理国债回购，委托甲方进行相应的资金划转。 （二）乙方根据客户的委托，可全权选定参与回购的国债品种，乙方为保障客户资金受益和安全，有权决定是否参与每一次的国债回购。（三）甲方需通过双方共同开发的国债回购系统，按将客户的资金明细（包括客户姓名、客户编号、参与资金数额）传送乙方。乙方保证按甲方提交的真实数据将资金分别转入客户相应帐号。 （四）甲方必须把参与国债回购的当天集中的资金划至乙方帐户，在甲方国债系统发送参与回购信息后，乙方应即时操作国债回购。如乙方不按要求进行回购，由此产生的责任由乙方承担。 （五）当合作回购平仓回款清算后（T+1）的第一天上午10时前，乙方应将回购资金及收益情况通过国债回购系统自动传送甲方，传送内容包括客户对应的资金及收益流水明细。 （六）乙方在此授权甲方，在T+1日的上午10时前，由甲方按以上回购资金和收益在乙方开立在甲方的清算专户中（开户单位 ，开户帐号 ）直接按乙方在国债系统发送的金额扣划相应的回购资金和收益。 （七）若客户向甲方提出提款要求，原则上甲方有义务将此情况提前七天通知乙方。 （八）因地震、台风、火灾、战争、罢工及其它不可抗力因素导致的甲方损失，乙方均不承担任何赔偿责任。 （九）甲方把资金划转到乙方帐户后，乙方有责任保护客户资金安全。 （十）双方本着友好合作的精神，如发现问题，应及时协商解决，不得推诿。 （十一）未尽事宜，须经双方协商解决后，达成补充协议。 （十二）双方如有需要终止协议，须提前一个月通知对方，并做好善后工作。本协议自签订之日起生效。 （十四）本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。甲方： 乙方：中国银河证券广州五羊营业部签章： 签章：日期； 年 月 日 日期： 年 月 日附件二：代理国债回购协议甲方： 乙方： 证券有限公司 证券营业部 甲乙双方就甲方委托乙方代理国债回购事项，特签订以下协议：一、甲方在上海浦东发展银行广州分行开立东方卡帐户，户名： 帐号： ，专用作参与乙方代理国债回购业务的资金清算帐户。甲方委托并授权上海浦东发展银行广州分行将此帐户的资金划至乙方用于国债回购业务。若甲方帐号发生变更，必须重新办理委托手续，否则因此而导致不能参与乙方上述代理业务的责任由甲方自行承担。二、甲方参与国债回购的资金清算帐户的余额必须不少于人民币五万元，甲方申请参与回购的委托金额（为1万元的整数倍）为人民币 元。三、乙方接受甲方委托负责选定国债回购的时间、品种，乙方视市场情况有权决定是否参与国债回购业务,但乙方保证甲方在每次国债回购的收益率不低于同期人民银行公布的一年期定期存款收益水平。四、在国债回购前一天，乙方以加盖乙方公章的代理国债回购通知书书面形式通知甲方清算帐户银行在回购日将甲方帐户内的资金按甲方申请参与国债回购的金额划至乙方开立在上海浦东发展银行广州分行 支行营业部，帐号为 的指定帐户中。五、在国债回购结束后的第二天，乙方无条件同意并授权甲方的清算帐户银行直接从乙方的以上帐户按国债回购的本金和收益总额直接进行扣划。六、在代理国债回购的过程中，若乙方发生非人为的网络故障、机器故障等意外事故导致甲方代理不成功的，乙方只负责将甲方的本金如数退回甲方，而不负担任何损失赔偿责任。七、甲方有权就每次国债回购的有关情况向乙方进行查询，包括国债回购的时间、品种和参加回购的金额等相关情况。八、甲、乙双方有权随时终止本协议，甲方提出终止的，则需持本人有效身份证件，本协议到上海浦东发展银行广州分行营业网点办理销户手续，终止委托于七个工作日后生效。乙方将甲方在终止委托生效之前参与国债回购的资金全部退回给甲方。九、对于本委托代理协议中的未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，一份送甲方清算银行留存。丙方(签名)： 乙方（签章）年 月 日 年 月 日附件三：代理国债回购划款委托书上海浦东发展银行广州分行：为参与 证券有限公司 营业部（下称 证券）的代理国债回购业务，本人现委托贵行在国债回购过程中进行双方的资金划拨。具体事项如下：一、本人在贵行开立东方卡帐户，户名 帐号 ，用作参与 证券代理国债回购业务的资金清算帐户。本人在此委托并授权贵行根据 证券提供给贵行的代理国债回购通知书在回购日将本人以上帐户内的资金按不超过本人以下确认的限额划转至 _证券开立在上海浦东发展银行广州分行 支行营业部，帐号为 _的帐户中。二、本人保证在贵行开立的以上清算帐户的余额必须不少于人民币五万元，并在此确认每次申请参与回购的委托金额（应为一万元的整数倍）为人民币（大写） 万元整。三、本人自愿委托 证券选定国债回购的时间、品种， 证券有权视市场情况决定是否参与国债回购业务，因此造成的任何经济及法律责任与贵行无关。四、本人自愿委托上海浦东发展银行在东方卡帐户资金不进行国债回购业务的时候，自动转存7天通知存款。四、在贵行进行以上资金划转过程中，若发生不可控制的网络故障、机器故障等原因导致本人无法参与国债回购业务的，因此造成的损失与贵行无关。五、本人若变更有关委托内容或终止本委托书内容，需持本人有效身份证件，本协议到贵行营业网点办理有关变更或终止手续。委托人（签名）： 委托人身份证号码：委托日期：附件四：代理国债回购变更申请表年 月 日客户填写资料姓名卡号帐号变更内容更改委托国债回购金额为：大写人民币 万元。取消购买“理财直通车”功能。其他： 。 客户签名年月日银行填写资料受理意见 经办 复核 （银行业务公章） 年月日参考资料：国债回购一、我国开展国债回购交易的意义1、国债回购交易的开展有利于提高国债的流动性。当国债持有者需要资金，但又认为持有国债收益较高，不愿将其所有权作永久性转移时，可通过国债回购方式在不放弃国债所有权的情况下融入资金。2、债券回购交易开展有利于国债一级市场的发展。回购业务的存在，增加了国债的流动性，降低了持有者的风险，增加了国债的吸引力。3、国债回购交易的开展对于利率市场化有积极的作用。回购利率对于筹资者是筹资成本，对于出资者则是收益率，它是双方公开竞价的结果，反映了市场资金的供需状况。4、国债回购交易的开展，为中央银行公开市场业务操作提供了工具。二、国债回购交易国债回购交易是一种以国债为抵押品拆借资金的信用行为，买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交，并由融资方以商定利率支付利息。 一笔回购交易涉及两个交易主体（以券融资方和以资融券方）、二次交易契约行为（初始交易和回购期满时的回购交易），两次清算。三、回购交易登记根据现行业务规则，机构投资者（含券商）需要将其记帐式国债用于回购业务时，必须事先将证券帐户在拟回购登记的主席位上进行指定交易，再通过交易系统进行回购登记申报。当日清算时，国债结算系统接受登记后自动将该帐户登记的国债折合成标准券记到其指定债券登记的主席位上。回购登记成功后，机构投资者便可以在该主席位所联通的各席位上进行回购交易。标准券即用于回购抵押的标准化国债券，由交易所根据证券经营机构证券帐户的国债存量，按照不同的券种、根据各自的折合比率计算。上海证券交易所定期于每季度最后一个营业日公布下季度各现券品种折算标准券的比率，并于下季度第一个营业日起按新的折算比率计算各会员单位可用于国债回购业务的标准券数量。深圳证券交易所则视国债市值的变化，定期予以调整公布。 四、上海、深圳证券交易所回购交易品种一览表回购品种证券名称证券代码3天国债回购R0032010007天国债回购R00720100114天国债回购R01420100228天国债回购R02820100391天国债回购R091201004182天国债回购R128201005回购品种证券名称证券代码3天国债回购R00318007天国债回购R007180114天国债回购R014180228天国债回购R028180363天国债回购R063180491天国债回购R0911805182天国债回购R1821806273天国债回购R27318074天国债回购R0011809五、回购竞价及行情显示回购交易价格是采用资金的年收益率报价的，利率的高低直接反映市场资金的利率水平。考虑到回购交易的价格主要涉及初始交易和反向交易的价格差额，因此回购交易中只对到期回购价格实行电脑竞价，初始成交价格一律定为100元。在交易所行情显示中，只即时显示交易的到期回购价格的竞价结果，而成交量、成交金额，分别显示的是当日成交手数和当日实际成交金额。六、回购成交回报1、投资者和券商进行委托当日，若成交则返回两条连续的成交记录，其中第一条为正常成交记录，其成交价格为100元，其买卖类别与客户当日委托中的买卖类别相反；第二条记录仅用来报告该笔回购交易的到期购回竞价结果，其成交价格为回购交易竞价价格，其买卖类别与客户当日委托中的买卖类别相同，其成交数量设置为0。2、在回购到期日，交易所系统自动产生一条反向记录，作为正常成交回报返回，其买卖类别与委托时相同，其成交价格为委托交易的竞价结果。七、回购清算1、成交当日，交易所对交易双方的初始交易清算价格统一按面值100元计算，并冻结资金融入方相应数量的标准券、划付资金。回购年收益率=（购回价100）100*（一年的天数回购天数）*100%（