证券期货投资模拟验实报告.doc

证券期货投资模拟实验报告商学院 11级经济学1班 姓名：xxx 学号：xxxxxxx1、 实验名称：证券期货投资模拟实习报告2、 实验时间：2013年10.07-10.11 星期二星期五上午9：0011：30，下午1：003：00三、实验目的1、了解世华财训金融软件的使用，证券分析软件的基本功能和期货模拟交易系统的基本使用方法。2、实际观察和理解证券期货价格的走势，了解价格走势与成交量之间的基本关系。3、熟悉证券期货的基本面分析法和常见的技术分析法：K线图分析法、趋势分析法、形态分析法、技术指标分析法。4、自己模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力。四实验内容： 1、在世华财训金融软件上查看在交易所交易的证券及期货品种和证券价格指数、市场信息、公司信息、行业动态等。2、观察常见的技术指标（MA、MACD、KDJ、RSI、WR、OBV等）与证券价格之间的关系，初步了解技术指标的测市功能并进行投资决策；3、综合性实验：根据对大盘及个股、期货品种的基本面和技术面分析，选择一种（或多种）证券和期货品种进行模拟交易。（模拟资金：股票和期货各50万元）五实验过程 1、股票模拟操作（1）对大盘的分析：宏观经济行势：2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，宏观经济将实现平稳、持续、健康发展，并积极推进城镇化和美丽中国建设。城镇化建或拉动数万亿以上投资，CPI在2.5%3.5%间，降息1次，存款准备金率下调23次，GDP在8.0%8.5%间，经济成功软着陆后企稳回升，稳中求进，平稳增长，国民经济总体平稳运行良好。 国际：全球进入经济危机的新阶段，风云莫测，危机四伏，主权债务危机悬而未解，暂难以摆脱，并可能蔓延陷入多米诺骨牌效应，全球经济进入恶性通胀时代，深陷衰退风险剧增，前景低迷，疲软不堪，难以复苏，政治军事经济格局动荡扑朔迷离。国内：通货膨胀，货币贬值，贫富分化、民怨满道；人民币升值，热钱涌入，我国宏观调控面临更严峻挑战；中美贸易分歧、争端与摩擦或将升级；周边局势纠结难解，日趋紧张，气焰嚣张，美帝国主义淫意逼人，磨刀霍霍，覆我之心不死，内忧外患，危机四伏，牵一发而动全身，随时可能爆发战火，政治经济军事形势复杂不明。天灾：2013年，地球仍处于天灾活跃频发期，自然之手随时会稍稍的向我们袭来！天灾人祸将会助推世界政治经济金融混乱，加快经济危机进程。总而言之：2013年，世界经济危机正进人魔幻时间，与上个世纪的超级经济危机只有咫尺之远，或许某国为了转移国内矛盾，倾泻危机，一场席卷全球的经济大崩溃就可能袭来，时局暗流汹涌，全球经济低迷，领土争端，渐渐步入政治、经济、军事的新的危险区和高风险时代，新一轮国际政治、经济、金融、天灾危机海啸，将再次悄悄向我们袭来，我们已处于危机爆发大震荡与暴风骤雨来临的前夜，需严防经济金融泡沫破灭，世界经济崩溃，天灾危害、经济危机与政治军事联动而骤然升级，而造成损害的可能性。（2） 对个股的分析（以一个为例：从基本面和技术面分析）： 御银股份 (002177) 基本面分析：广州御银科技股份有限公司是面向金融行业提供自助银行设备和整体解决方案的高新技术企业，其主导产品是自主研发、生产、销售、运营KINGTELLER系列银行存取款机及主机咨询服务，公司目前已形成年产量4800台的生产能力，产能和销售规模在国产ATM制造厂商中位居前列，同时也是国内ATM合作运营模式的开拓者，运营产品在国内ATM运营服务商中名列第一。2007年11月，在深交所挂牌上市并公开发行股票。 技术面分析：御银股份近六天一直处于上升的状态，并且交易量持续放大，说明短期有新增资金进入。高新技术产业一直处于高端地位，也是我们的热点，短线有较强冲高动力，估计仍然有较大的上升空间。 （3）模拟作记录：证券代码证券名称数量可用数量成本价现价浮动盈亏操作600037歌华有线1000100010.2109.84-371.00600438通威股份300030007.0507.00-135.30002177御银股份200020006.2006.881356.80000897津滨发展300030003.3803.46234.60600068葛洲坝200020004.2104.2228.60600137浪莎股份1000100010.89011.16271.00600120浙江东方1000100014.12014.03-90.202、期货模拟操作 （1）对品种的分析（以一个合约为例：从基本面和技术面分析）：连玉米1409：基本面分析：近期，国内玉米市场行情大涨之势有所收敛，政策性调控力度对玉米价格形成抑制，而农民强烈的惜售心理、市场货源的紧张致使市场行情支撑力度较强，局部地区的价格跌幅有限，而销区局部地区市场行情的上涨则受益于供应的偏紧，根据统计，截止目前国内玉米市场行情状况如下：东北玉米市场行情平稳运行 近期，东北玉米市场行情保持稳定，其中黑龙江青冈地区玉米收购价格稳定。据悉，目前青冈龙凤新玉米收购价在1540元/吨，水分30%，玉米农村收购价1360-1400元/吨，水分26%-30%，价格保持稳定，当地农户玉米已经销售近7成；吉林四平地区玉米收购价格相对平稳。据悉，目前四平和农牧业新玉米挂牌收购价在1890元/吨，水分14%，超1%水分扣0.01元，价格保持稳定，日收购量仍维持在数百吨；吉林榆树地区玉米收购价稳量缩。据悉，目前当地贸易商收购价在1500元/吨，水分30%，玉米烘干成本在1880元/吨，水分14.5%，榆树中粮玉米挂牌价1800元/吨，水分14%，价格保持稳定，农户惜售以及近期的降雪导致上市量依然较少；辽宁海城地区新玉米收购价格走势坚挺。据悉，目前当地新玉米贸易商收购价1600元/吨，水分30%，饲料厂新玉米进厂价2020元/吨，水分15%-16%，均较昨日基本持平，当地农户卖粮人数依然较少。 关内玉米市场行情稳中略跌 山东临沂地区玉米收购价格相对平稳。据悉，目前当地农户依然惜售，粮点玉米收购价2000-2020元/吨，水分15%-16%，饲料厂过风过筛玉米收购价2090元/吨，水分15%以内，价格保持稳定，农户售粮积极性较一般；河北景县新玉米收购价格小幅回落。据悉，目前当地新玉米上市量依然不大，粮点收购价1880元/吨，水分14%，贸易商新玉米收购价1900元/吨，水分14%，周边饲料厂玉米进厂价1980元/吨，水分14%，价格下跌20元/吨；农户惜售，河南安阳玉米价格相对平稳。据悉，目前当地新玉米（毛粮）粮点收购价1860元/吨，水分15%，饲料厂新玉米（净粮）收购价1940元/吨，水分15%以内，价格保持稳定，农户惜售心理依然存在。 销区玉米市场行情稳中略涨 浙江宁波地区玉米价格弱势平稳。据悉，目前当地东北新玉米码头价2230元/吨，水分14%，东北新玉米到站价2140-2160元/吨，站台售价2190元/吨，水分15%，安徽新玉米站台价2120元/吨，水分15%，均较昨日大致持平，但近期到货量较多；四川成都地区玉米价格小幅上涨。据悉，目前当地东北陈玉米（品质介于一等和二等之间）到站价2260-2280元/吨，水分14%，进饲料厂价在2320元/吨，价格上涨20元/吨，近期市场铁路到货较此前有所减少，东北新玉米进饲料厂价在2300元/吨，较昨日持平；到货依然较少，安徽合肥玉米价格走势坚挺。据悉，受黑龙江地区铁路运输紧张的影响，近期当地玉米到货十分有限，黑龙江新玉米到站价2130-2150元/吨，水分15%，站台售价2200元/吨，东北陈玉米到站价2200元/吨，价格保持稳定。 港口玉米市场行情保持稳定 目前，国内港口玉米市场行情基本稳定，其中东北港口市场玉米价格相对平稳。据悉，目前大连港内玉米平舱价2060-2070元/吨，水分14%，黑龙江新玉米到港价在2020元/吨上下，锦州港玉米平舱价在2070元/吨上下，均较昨日基本持平，但市场成交依然相对偏淡；广东港口玉米价格弱势平稳。据悉，目前广东港内质量较好玉米的主流成交价在2150-2160元/吨，最高在2180元/吨，最低在2120元/吨，价格保持稳定，近期港口玉米到货依然较多，港内玉米库存约在30万吨左右。 综合分析，目前国内玉米市场行情步入短暂的休整时期，政策调控放缓了玉米价格上涨的步伐，但由于市场供应能力、需求旺盛，加之农民惜售待价的态势，经过短期徘徊，后市国内玉米市场行情仍有进一步上涨空间。 技术面分析：大连玉米期货6月30日早盘逆市下跌。主力1201合约以2,313元/吨开盘，收盘价2,305元/吨，下跌12元/吨，成交量227,400手，持仓量422,262手。隔夜美玉米涨跌互现，未能给国内市场带来提振，连玉米震荡回落。由于今夜美国农业部将会公布重要数据，将会对于短期市场人气形成较大影响。技术上看，k线继续沿短期均线走弱，弱势依旧不改。目前玉米期价已经出现了一定回稳迹象，预计近期继续大幅下跌可能性不大，市场或将形成弱势震荡行情。 连玉米1409线图表如下：（2）模拟交易记录：合约代码合约名称买/卖持仓手数可用手数成本价最新价浮动盈亏平仓c1409连玉米1409买50502345.002350.002500.00c1401连玉米1401买10102333.002336.00300.00 六、实验体会这学期，专业开了证券模拟这门课程，虽然课时不多，但还是有些收获。让我对股市有了初步的理解。说实话，我对股票不感兴趣，看着周围好多同学都开始炒股，我才开始对此有了一些的关注，发现其实也没有想象中那样的枯燥。因此，在这里，我虽然说学到了一点东西，但我知道只是皮毛的中皮毛，实际要比这复杂的多。首先，学习证券投资知识要抱着一颗平常心，不能急于求成。股票是一个既有大风险也有大利润的行业，是一个能够赚大钱的机会，但实际上股市也是有一定规律可循的，只要常常用心观察，多去了解和学习，就会知道许多知识，并且能掌握许多规律。但是学习的过程中，不要期望过高，也不要梦想自己一夜成为一名证券投资的高手，这是不能的，如若以这种心态来学习，其本身就是一种焦虑的表现。要有耐心，循序渐进地去吃透那些证券投资的知识和技巧。其次，正确学习证券投资的方法。平时在电视上总能看到一些关于股票评论的节目，有人就单单相信评论人的意见，就算不是，那也影响了很多刚涉及股市的股民。而真正正确的方法是认真从一些必要的书籍和资料中了解一些基本知识和操作方法，股评人的意见可以听，但不能全信，然后用少量的资金进行投资，并严格按照既定的程序进行操作，逐步建立起对证券投资的感性认识，从而逐渐积累对证券投资的经验。再次，股市有风险，投资需谨慎。这句话是我上这门课听老师说的最多的一句。的确，有句话是这么说的：股票市场是有经验的人获得更多金钱，有金钱的人获得更多经验的地方！谁都希望低买高卖，快涨回调，即使张张落落，甚至大起大落，但最终都会回归平衡。要掌握好股票的走向趋势，不要因为它现在是负增长就不买，要看它的走势和线条，因为有可能它已经下降到了最低点，而买了它后就会升；另外，也不要在最高点时就把股票卖掉。这些都要经过认真的分析，然后经常循着规律去买卖，赚的次数就会比赔的次数多了。最后，就是心态问题了。股市有起有落，很多股民就因此闷闷不乐，承受重重压力，甚至失眠。其实，这些都要在进入股市之前都做好功课。炒股要有一个心平气和的心态，当自己仔细分析后，要相信自己的判断是正确的，否则就会患得患失。即使后来有失误，也不要为自己没把握好时机而后悔，这时，学会换个角度和思想去看待。要懂得无论做什么事都要耐心，股票的上涨同样需要过程和时间。当冲动时，不要自责，要勇于去接受它，并且下次吸取教训。刚开始学习证券投资的时候，总觉得那些理论知识都太老套，早过时了，如果不进行实际股市操作的话，知道再多的理论也是没用。可是，在上课的时候上网找了一些股民间交流的心得，发现好多都认为，应该系统地学习一下关于股票的理论知识。的确，任何事情都不是单独的，学习了理论知识才能用来指导实践，股市肯定不会是靠运气盲目支持的，一定