我国电力市场绩效评价指标体系研究

华北电力大学博士学位论文 第一章第一章 引引 言言 1990 年以前， 电力产业作为自然垄断产业， 在几乎所有的国家都是发电、 输电、 配电、售电一体化垂直结构的。因为这种电力的生产消费形式对于电力工业的整体 投资和运营最为经济。对于这种自然垄断的电力工业，各国政府都施行了基于服务 成本定价的价格管制。而随着电力工业的不断发展，这种定价方式的问题越来越明 显，主要表现为发电能力储备下降、电力供应紧张、发电和输配电设备老化、供电 可靠性下降等，同时造成电力消费价格普遍上升。电力工业的衰弱，必然会对社会 经济的全面稳定发展产生约束作用，因此许多国家政府都意识到电力工业体制改革 势在必行，电力工业需要通过市场化和私有化来注入新的活力。电力工业技术和计 算机网络技术的发展，为电力工业改革创造了基本条件。从 1990 年英国首先尝试 以市场为基础的市场改革以来，很多国家和地区都开展了或者准备开展电力体制改 革。 中国的电力工业自 1882 年诞生至今，经历了三个发展时期。第一个发展时期 在新中国成立前，电力工业发展缓慢，1949 年发电装机容量和发电量仅为 185 万千 瓦和 43 亿千瓦时，分别居世界第 21 位和第 25 位。第二个时期始于新中国成立后， 电力工业得到快速发展。1978 年发电装机容量达到 5712 万千瓦，发电量达到 2566 亿千瓦时，分别跃居世界第 8 位和第 7 位。第三个发展时期是改革开放以来，电力 工业体制不断开始改革，改变了单一国家投资体制，实行多家办电、积极合理利用 外资和多渠道资金，运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励，电力工业不断跨 上新的台阶。 我国的电力体制改革的总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成 本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管 下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。改革到目前为止 大体经历了两个发展阶段：第一阶段是 1998 年到 2002 年，以国办发 146 号文件为 标志，在省级电力市场的基础上，开展厂网分开、竞价上网试点，研究探索电力工 业按市场机制运行的阶段。有代表性的是浙江和上海两个电力市场。该阶段内国家 电力公司成立、电力部被撤销、开始以省为实体的电力改革方案，发出关于厂网 分开，竞价上网试点有关问题的通知 ，部署在上海、浙江、山东、辽宁、黑龙江、 吉林六省市实施试点。第二阶段是 2002 年以来，以国发 5 号文件为标志，将培育 和建设区域电力市场作为当前电力市场建设的重点。其代表事件为组建两大电网公 司、五大发电公司、四家辅业集团公司，以及国家电力监管委员会的成立和开展东 北、华东两个区域电力市场的试点工作。 1 第二章 各国电力市场改革及市场绩效评价研究对我国的借鉴 2003 年 2 月，国家电监会确定在东北地区开展区域电力市场试点工作；6 月 6 日， 电监会印发 关于建立东北区域电力市场的意见 ； 12 月 31 日， 电监会印发 东 北区域电力市场初期运营规则(暂定) 。2004 年 1 月 15 日，东北区域电力市场正式 开始单一制电价、部分电量竞争模拟运行；2004 年 4 月 27 日，发改委下文停止了 该模式的竞争模拟运行；6 月 19 日，东北区域电力市场启动全电量加两部制电价的 年度、 月度竞价模拟运行， 标志着东北区域电力市场的改革进入了实质性阶段； 2004 年 12 月 13 日，正式启动试运行，并于 12 月 22 日完成了 2004 年度的两轮年度竞 价交易；2005 年 1 月，东北电力市场试运行月度竞价暂缓进行；5 月，重新启动月 度竞价试运行。2006 年上半年由于平衡帐户严重亏空，上网电价与销售价格无法联 动以及输电阻塞管理规则等方面的问题，市场再度中断，至今没有恢复。总体来说， 东北电力市场采用统一规划、统一规则、统一管理、统一运作的统一市场模式，东 北电力调度交易中心统一负责市场运营，在三省分别设立结算中心。采用两部制电 价，全电量竞争。 2003 年 5 月 9 日，电监会确定在华东地区开展区域电力市场试点工作，具体范 围包括上海、江苏、浙江、安徽、福建四省一市；6 月 2 日，电监会印发关于开 展华东电力市场试点工作的通知 ，确定华东电力市场建设的思想、原则、进度、 分工等；11 月 27 日，电监会印发华东电力市场试点方案 。2004 年 4 月 19 日， 国家电监会印发华东电力市场运营规则 ；5 月 18 日，华东电力市场开始月竞价 模拟运行。2005 年 8 月编制完成日前市场规则；10 月，华东电力市场开始综合模 拟运行。2006 年 4 月 3 日，进入试运行第一阶段(技术联调阶段)；4 月 24 日，进入 试运行第二阶段(调电阶段)；4 月 26 日到 4 月 28 日三天第一次调电运行。12 月 20 日至 12 月 26 日,华东电力市场开展了第二次调电试验。 下一步将积极启动华东电力 市场正式试运行，首先开展月度市场正式试运行，在此基础上，继续开展日前市场 的调电试验。总体来说，华东电力市场采用统一规划、统一规则、统一管理、协调 运作模式，统一电能交易平台；分省管理、分区控制；多个卖方，发电企业以机组 为单位全电量统一平台报价；省公司参与购电报价，分省(市)出清电价机制；采用 单一制电价、全电量竞争，日前全电量报价，按竞价结果落实年度合同、双边交易、 月度中标和日前竞争中标电量；以合约交易为基础、竞价交易与合约交易相结合的 模式。 2004 年 4 月，正式启动南方电力市场建设工作；9 月形成南方电力市场建设 方案(建议稿) ；12 月 31 日， 南方电力市场建设方案正式印发。2005 年 5 月， 形成了南方电力市场运营规则等配套文件；11 月，南方区域电力市场模拟运行。 南方区域电力市场采用单一制电价、部分电量竞争，竞争总电量暂定为参与竞争电 厂年度核定计划电量的 15%，其中年度竞争电量占竞争电量总量的 40%，月度竞争 2 华北电力大学博士学位论文 电量占竞争电量总量的 60%；多买多卖的双边交易市场模式，选择电力市场交易机 构和调度机构分设体制，由 14 家电厂和 4 家电网公司进行买卖竞争，广东、广西、 云南、贵州四省(区)电网公司均作为购电主体参与市场竞争(海南电网公司在联网 后，也将进入竞争市场)。 2004 年 3 月，电监会印发关于开展华中电力市场建设方案研究工作的函 ， 开展华中电力市场建设方案的研究工作。7 月 30 日， 华中电力市场建设研究报告 通过国家电监会评审。2005 年 2 月华中电力市场有关专题研究工作完成。2005 年 6 月 6 日，正式启动华中电力市场建设。2004 年 8 月，电监会就开展西北电力市场建 设方案研究工作发出通知。2005 年 2 月西北电力市场有关专题研究工作完成。2005 年 2 月华北电力市场建设的准备工作启动。1 1.1 论文选题意义论文选题意义 电力市场建设是我国当前以及今后相当长时间内电力工业改革的重要内容之 一。由于电力市场交易涉及到各个方面的利益，市场的不良运作或市场危机的出现 将对地区甚至整个电力工业的发展产生严重的破坏作用。因此，无论是市场中的发 电方、购电方，还是市场运营者、监管者，都十分关注市场的运营状况，都有“分析 市场、评价市场”的迫切需求。在电力市场建设和运营中，科学、合理的电力市场评 价体系和评价方法有助于市场参与者、市场运营机构和监督机构了解市场的运营状 况、存在的问题、面临的风险和市场变化趋势，对电力市场的科学管理和健康发展、 电网的合理规划也都有非常重要的指导作用。此外对电力市场改革成效的论断和对 电力市场整体运营状况的评价也需要借助科学合理的评价体系和评价模型。 绩效评价指标体系的建立旨在通过绩效指标体系对管理过程进行控制，达到了 解市场运行情况，发现问题，分析原因，及时采取措施的目的，从而进一步增强市 场效率，实现绩效的提升和管理的改善。良好的绩效评价指标体系不仅具有评价作 用，还具有监督和导向作用，有效的企业绩效评价指标体系有助于促使市场合理的 发展，提高运营效率。市场绩效评价方法和模型的研究是希望通过不同的视角对电 力市场绩效进行认识和了解，对市场指标体系进行补充和完善。 对电力市场评价指标体系和评价方法的研究，是各类市场参与者、市场运营、 监管部门进行市场分析、管理决策所必需的有力工具，对提高电力市场科学管理水 平具有重要作用；电力市场的运营状况与电力生产、社会需求、竞价博弈、安全约 束、外部市场等各种因素之间是相互联系的，市场危机的出现常常以一系列运营指 标值的恶化为先兆。因此，研究电力市场的评价指标体系，并对涉及的有关指标数 值随时进行观测分析、评价，为电力市场运营状况的恶化提供预警，以便及时采取 3 第二章 各国电力市场改革及市场绩效评价研究对我国的借鉴 对策，避免危机的爆发或减轻危机爆发的不利影响，对于电力市场及电力工业的健 康稳定的发展，具有重要的现实意义。同时，由于电力市场绩效方面的研究还处于 起步阶段，因此本论文的研究也具有理论上的创新意义。 1.2 国内外研究现状的综述与分析国内外研究现状的综述与分析 1.2.1 电力市场绩效评价指标体系构建研究的综述分析电力市场绩效评价指标体系构建研究的综述分析 对于市场绩效评价指标体系的建立本身是一项复杂的系统工程，要求对影响因 素的考虑要全面，同时不能重复、重叠设置影响因素。而且对于不同的市场、不同 的环境、不同的时期评价都有所不同。 对一个市场的绩效指标体系进行研究的文献甚少。而对于企业绩效评价指标体 系的研究甚多。文献19分析了企业绩效评价指标体系的意义，以制造业为例，创 建了企业绩效评价的指标体系。文献20从财务评价和非财务评价两方面设置企业 绩效评价指标体系。文献21结合平衡计分卡的思想研究供应商绩效评价问题。 对于电力行业，研究整体市场绩效的文献资料比较少。文献2建立了电力可持 续发展系统的评价指标体系，并采用多级模糊评价方法对其进行定量分析。文献3 建立了基于改进 BP 神经网络的多指标综合评价模型，并应用到电力工业可持续发 展综合评价研究中。文献4-6分别以 DEA 方法为基础，在对其改进的基础上对改 革绩效和电力企业的绩效进行了评价。文献7-8采用全息雷达图法和基于熵权的 灰色关联分析方法对发电企业竞争力进行分析评价。文献9-13分别采用投影寻综 技术(PP)、主成份分析法、模糊数学、因子分析法、正态分布隶属函数等对上市电 力公司进行业绩评价。文献22介绍了指标体系构建的定性分析过程，以及各类统 计方法在指标体系定量分析中的应用。文献23系统地介绍了市场供需、市场结构、 竞标策略、供应者地位及交易结果等 5 类市场监管指标的定义、含义和应用方法， 在此基础上提出了电力市场评价体系：市场供需和市场结构用于市场整体评价，供 应者地位和竞标策略用于供应者评价；交易结果是市场供需、市场结构供应者地位 等客观因素与供应者竞标策略这一主观因素共同作用的结果。 1.2.2 基于要素分析的电力市场绩效评价研究综述分析基于要素分析的电力市场绩效评价研究综述分析 对系统要素的分析研究是对系统研究的重要组成部分，对构成系统的主要要素 进行研究有助于对系统的认识和了解，同时也可以避免对系统研究所存在的信息不 足和复杂性等问题。 是通过另一个侧面和角度， 对电力市场绩效评价得研究和认识。 系统的对电力市场绩效研究的文献比较有限，但是针对影响电力市场绩效的一 些要素分析的文献，从电力市场改革开始就陆续出现。文献2和文献3研究电力可 4 华北电力大学博士学位论文 持续发展要素，从社会经济发展水平、电力发展水平、资源承载力、生态环境容量 四个方面进行评价。文献4对改革绩效进行评价，选取发电厂用电率、发电标准煤 耗、线损率、供电标准煤耗、发电设备平均利用小时、人均装机容量、人均发电量、 人均净用电量等为主要指标。文献5用对电力公司的效率要素进行了测算。文献6 对发电企业的效率进行了研究。文献7-8对发电企业竞争力要素进行评价研究。 文献9对电力企业的财务效绩进行综合评价。文献10-13对上市电力公司的经营 业绩要素进行评价。文献14对电力营销效果要素进行评价分析，分别研究了经济 效益、企业内部营销意识、客户服务满意度。文献15对客户满意度体系进行了研 究，并提出了评价客户满意度的四个系统：诊断系统、规范系统、改进系统和测试 系统。文献16从用户侧、供应方和社会三个角度构建了需求侧管理工作的评价指 标体系。文献17-18对发电商的市场力问题进行了评价和分析。而事实上，对市 场力问题的研究一度成为电力市场研究的焦点之一。 1.2.3 基于基于 SCP 框架的电力市场绩效评价研究综述框架的电力市场绩效评价研究综述 市场结构、市场行为与市场绩效是产业组织理论的三大主题。如果说市场结构 是经济运行的环境，市场行为是经济运行的方式，那么市场绩效就是经济运行的效 果。市场结构市场行为市场绩效的分析框架(SCP 框架)是产业分析的重要框架。 尤其对市场结构与市场绩效关系的研究一直是学术界研究的热点。 许多文献利用 SCP 范式和结构绩效的关系对不同的行业进行分析。 如文献24 研究我国农业市场结构的 SCP 范式，文献25研究我国钢铁工业产业组织的 SCP 范 式分析，文献26研究 SCP 框架下我国的电信业，文献27-29分别研究我国保险 业、报业、银行业的结构与绩效关系。文献30对烟草工业产业结构、行为和绩效 进行了考察，运用产业组织理论分析，评价目前产业政策的效果，并提出进一步的 建议。 在研究过程中，对结构、行为及绩效的表达方式各有不同。通常，市场绩效或 社会福利是通过产业的资源配置效率、产业的规模结构效率、产业技术进步状况等 指标来评价，但是难点是如何量化。文献30中对市场结构的度量指标选用行业集 中度(Concentration Ration)和规模障碍系数,企业行为分析分为定价行为和兼并行 为。并且从工业经济效益考核指标体系以及从消费者利益和社会福利两个角度对中 国烟草工业的绩效和该工业的资源配置效率做出描述和评价。文献31采用消费者 满意度和产业集中度来构造结构方程模型(Structural Equation Model)来分析中国市 场绩效与市场结构的关系。文献32改变了传统的 SCP 研究范式，利用利润指标(市 场力)作为绩效的考察量，产业结构作为自变量，通过多元统计回归方法以探寻市场 结构与市场绩效的关系。该方法受指标选取和数据来源的困扰，结果往往不稳定。 5 第二章 各国电力市场改革及市场绩效评价研究对我国的借鉴 文献利用多绩效指标综合反映产业绩效特征，采用对应分析方法，从而客观的反映 我国工业产业结构与绩效之间的内在关系。 针对电力市场，文献33运用配对样本秩和检验的方法对中国电力产业改革前 后 34 家上市公司的经济效益进行显著性检验后,发现中国电力产业改革前后经济绩 效并无显著变化。文献34从产业组织理论出发，系统地分析了电力行业的市场集 中度、进入壁垒及产品的差别化。综述了电力行业改革前后的市场结构，通过 HHI 指数分析得出我国电力市场无论从全国范围还是区域市场的集中度仍然很高，现有 市场成员对市场的控制力很大。文献35提出了按照产业经济学中 SCP 分析框架建 立面向整个市场和发电商的市场力评价指标体系， 然后用模糊评价法和 AHP 方法对 市场、各阻塞区域、各发电商的市场力警戒级别进行实时评价和监控，按照对 SCP 的警戒级别评价结果做出相应的监管决策机制，可以有效提高监管效率。 1.2.4 基于电价分析的电力市场绩效评价研究综述基于电价分析的电力市场绩效评价研究综述 我国电力市场改革的目的应该是在降低电价、提高效益的基础上发展我国电力 工业。世界银行 2001 年 3 月针对美国加州电力危机，对发展中国家电力改革提出 四个前提条件作为“起始点”， 这就是“价格、 发电容量、 覆盖范围、 监管机构”。 36 因 此，对电价的研究和分析也应该是对市场绩效进行研究的一个重要部分和切入点。 电力工业引入竞争，建立电力市场，其核心是电价。价格作为联系供求双方和引导 消费的桥梁，起调节作用，是市场机制的核心。 确定合理的电价制度是电力市场成功的关键。很多文献从不同的角度对电价进 行分析研究。文献37认为应对不同的用户采用不同的电价，以使整个社会福利最 优化。只有这样才能使我国的电力工业长期健康的发展。文献通过分析认为采用实 时电价，在峰负荷时段电力市场可以降低峰负荷，但是整个社会的福利无谓损失相 比单一制电价会增大；而在谷负荷时段，低电价促使用户增加用电量，有利于社会 福利的增大。采用电力市场很明显的起到了削峰添谷的作用。从总体上看，有利 于我国电力工业的发展。文献38讨论了在电力市场环境下，分时电价的确定和算 法。文献39着重分析现货电价，以浙江电力市场的实际运行数据为基础,对电力市 场中的现货电价进行了统计分析。 解释了电力市场中电价的一些异常波动现象,包括 负电价、零电价出现的原因。文献40主要对电价的波动性进行研究，通过定义剩 余容量百分比，并结合浙江电力市场数据，就系统剩余容量百分比对电价的影响进 行了分析。文献41对电力市场的购电电价进行分析，文献认为电力市场的购电侧 的最优化能使整个系统的运行获得双盈，并借助 Lindo 软件对电力市场的现有购电 模型进行最优化处理，其结论可以指导电力市场的资源分配，以进一步改善现有的 购电模型。文献42通过对某电网的峰谷电量时段分配和负荷特性变化的分析，总 6 华北电力大学博士学位论文 结了其负荷峰谷矛盾特征和日负荷峰谷位移的变化趋势，找出其中的原因并提出相 应的峰谷电价比设置和峰谷时段划分等政策建议。文献43-44从概率论的角度对 不确定性电价的分布规律进行研究。文献43提出了由机组报价的概率性而直接导 致的不确定性电价这一新问题。文献44提出了由预测负荷的不确定性而直接导致 的电价不确定性问题，给出了用蒙特罗法进行风险值(Var)计算的解决方法，并建立 了基于预测负荷不确定性的电价预测模型。 1.3 论文的主要研究内容，工作特点及难点论文的主要研究内容，工作特点及难点 1.3.1 各国电力市场改革及市场绩效评价研究对我国的借鉴各国电力市场改革及市场绩效评价研究对我国的借鉴 对一些市场改革有特色以及和我国国情类似的国家和地区的电力市场改革和 市场评价进行研究，从而寻找其值得我国借鉴之处，是研究市场改革和市场绩效评 价的重要途径。 首先，研究选定国家或地区的市场化改革进程。这里主要研究市场化改革进程 较早的英国、美国各主要市场化改革地区(PJM、加州) 、北欧及亚洲的印度电力市 场。通过对各国电力市场化改革的认识来寻求对我国电力市场建设的启示。 其次， 对电力市场建设取得成效的美国 PJM 电力市场和英国电力市场的绩效评 价进行研究，并寻求对我国电力市场绩效评价的启示。 它山之石可以攻玉，希望通过本部分的研究，达到“取其之长，补己之短”的目 的，以求能对我国电力市场绩效评价有所启示和借鉴。 1.3.2 电力市场绩效评价指标体系构建研究 1.3.2 电力市场绩效评价指标体系构建研究 绩效评价指标体系的建立旨在通过绩效指标体系对管理过程进行控制，达到了 解市场运行情况，发现问题，分析原因，及时采取措施，实现绩效的提升和管理的 改善，从而进一步增强市场效率。指标体系的合理设置是科学地进行市场绩效评价 的保障。绩效评价科学与否，关键在于绩效评价指标体系的设置是否科学、合理。 对于改革不断深化的中国电力市场来说，有一套科学、完善的评价指标体系是非常 有必要的。 对电力市场绩效评价指标体系构建的文献比较有限，本文希望对电力市场绩效 评价进行系统的研究，论述指标体系构建的原理和方法，具体从发电侧、供电侧、 用户侧以及交易过程等几个主要方面入手，围绕市场绩效进行分析，构建符合我国 电力市场运行情况的电力市场绩效评价指标体系。并且利用一些较为成熟的复杂综 合系统的评价方法，如 AHP、模糊综合评价等对所构建的评价体系进行分析。 7 第二章 各国电力市场改革及市场绩效评价研究对我国的借鉴 首先，对指标体系的构建原理、构建方法、构建原则、指标体系的框架选择、 指标的检验等进行论述和分析。 其次，通过对电力市场的特性分析，确定指标体系评价方面的选择，主要从发 电侧、供电侧、用户侧以及交易过程等几个方面来考虑，并且分别研究对电力市场 绩效产生影响的因素和指标，从而构造完整的电力市场绩效评价指标体系。 最后，对指标体系进行综合评价方面的研究，这里主要队可以采用的综合评价 方法进行研究，而由于对实际数据收集的困难，并没有进行过多的实证研究。 本部分的主要特色是系统地构造了电力市场绩效评价的指标体系。而难点在于 对评价指标体系的分类、分层和指标的选取上。 1.3.3 基于要素分析的电力市场绩效评价研究基于要素分析的电力市场绩效评价研究 对影响电力市场绩效的主要要素的分析研究是对电力市场绩效进行评价的重 要分析方法。通过要素分析可以有重点、有针对性地发现市场中存在的问题，这样 有利于及时管理和控制，同时还可以避免系统研究中存在的信息不足和复杂性等问 题。简言之，基于要素分析是通过另一个侧面和角度，对电力市场绩效评价的研究 和认识。 本部分对影响电力市场绩的主要要素进行分析研究， 按照要素识别、 要素分析、 提出对市场要素进行管理控制的建议和措施等几个方面展开研究，其中对要素的分 析和管理采用解释结构模型化技术(ISM)对系统中要素进行分析研究。 首先，对影响电力市场绩效的主要要素进行识别。主要从宏观因素、市场因素、 企业因素等几个方面的主要构成要素进行论述。 其次，通过系统分析模型(ISM 模型) ，对影响市场绩效的主要市场要素进行阶 层结构分析，从而了解各要素之间的层次关系和相互影响关系。对影响电力市场绩 效评价的主要要素进行分析研究，包括定量与定性分析，以及这些要素将给电力市 场绩效带来哪些影响等。 最后，论述如何对影响电力市场绩效的主要要素进行控制和管理，并且从控制 和管理要素的角度分析，针对我国目前的电力市场状况给出相关的建议。 本部分的主要特色是系统的对影响市场绩效的若干主要要素进行分析，其难点 在于对主要评价要素的识别。因为针对不同的电力市场，其影响的主要要素差别是 很大的， 需要深入了解和分析我国目前市场的情况， 以及我国市场的未来发展方向， 对影响我国电力市场绩效的主要要素进行识别分析。 8 华北电力大学博士学位论文 1.3.4 基于基于 SCP 框架的电力市场绩效评价研究框架的电力市场绩效评价研究 SCP 分析框架是产业分析的重要框架，而结构、行为、绩效三者的关系也一直 是学术界争论的焦点。到目前为止，产业组织学者已经不再简单的认为结构决定行 为、行为决定绩效。而事实上，三者之间的关系是非常复杂的。在短期内，可以把 市场结构看作是市场行为的外部环境，结构从某种程度上决定了市场行为，而产业 内所有的企业的市场行为又决定了市场绩效。因此，短期内，市场结构从根本上制 约了市场行为，市场行为又直接决定了市场绩效。而从长期来看，市场结构也会发 生变化，而这种变化正是企业市场行为的长期作用结果，有时市场绩效的变化也会 直接导致市场结构的变化。所以，从长期看来，市场结构、市场行为和市场绩效之 间是双向的因果关系。 对电力市场结构、行为、绩效研究的文献比较有限。本部分主要对电力市场的 市场结构、行为、绩效进行系统的研究。通过 SCP 框架的研究了解电力市场的绩效 情况。 首先，就产业经济学中的市场结构、市场行为、市场绩效进行分析，从产业经 济学的角度研究市场结构、行为、绩效的构成和度量。 其次，研究电力市场结构、行为、绩效的概念，结合电力市场特性，分析影响 电力市场结构、行为、绩效的主要因素，探寻表征电力市场结构、行为、绩效的主 要指标。并且结合我国一些区域电力市场数据，对我国电力市场结构、行为、绩效 进行分析研究。 最后，通过以上研究来分析，从结构和市场行为的角度对我国的电力市场建设 和市场绩效的提升与改善提供相应的建议。 本部分的主要特色是按照 SCP 框架系统地分析电力市场环境下市场结构、行 为、绩效的相互关系和相互影响。其难点是对市场结构、行为、绩效如何定量、科 学地衡量和分析。 1.3.5 基于电价分析的电力市场绩效评价研究基于电价分析的电力市场绩效评价研究 价格是市场的表征和信号，电价是电力市场的晴雨表。通过电价分析来了解电 力市场的绩效情况是非常具有代表性的。并且对于成熟的电力市场而言，电价数据 容易获得。因此，通过电价分析对电力市场绩效进行评价又具有很强的时效性。 本文通过对电价数据的定量研究来研究电力市场绩效，基于计量经济学理论， 运用相关的数学模型，通过对电价序列的研究了解电力市场效率情况。并且通过实 证分析了解目前我国电力市场绩效。 9 第二章 各国电力市场改革及市场绩效评价研究对我国的借鉴 本部分主要工作是研究基于电价分析的电力市场绩效评价模型，包括研究时间 序列的单位根检验模型和协整分析的 Johansen 模型等。基于以上模型，对我国电力 市场绩效进行电价分析的实证研究，根据我国区域电力市场的开展情况，对华东电 力市场进行实证研究，探寻市场的运行情况。 本部分的主要特色是利用单一的电价数据对电力市场的整体效率进行评价，具 有代表性，又避免复杂性。其难点是实证分析中数据的获得和研究方法中参数的设 置和调整。 1.4 本论文主要创新点本论文主要创新点 通过对上述 5 部分内容的研究，论文的主要创新点如下： (1)基于指标体系的构建原理和综合评价的基本方法，结合电力市场的特性分 析，构建了我国电力市场绩效评价指标