银行间外汇市场人民币外汇即期交易规则

中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心中汇交发2005365 号关于公布银行间外汇市场人民币外汇即期交易、清算等规则的通知外汇市场会员：根据国家外汇管理局关于在银行间外汇市场推出即期询价交易有关问题的通知（汇发200587号）和国家外汇管理局关于中国外汇交易中心发布人民币外汇即期交易规则的批复（汇复2005325号）的精神，中国外汇交易中心现公布银行间外汇市场人民币外汇即期交易规则、银行间外汇市场人民币外汇即期竞价交易清算规则、银行间外汇市场人民币外汇即期竞价交易起息日计算规则和银行间人民币外汇交易系统应急操作流程（见附件）。中国外汇交易中心将进一步加强外汇市场基础设施建设，不断提高服务水平，促进银行间外汇市场的发展。附件：1、银行间外汇市场人民币外汇即期交易规则2、银行间外汇市场人民币外汇即期竞价交易清算规则3、银行间外汇市场人民币外汇即期竞价交易起息日计算规则4、银行间人民币外汇交易系统应急操作流程二五年十二月二十九日主题词：外汇市场 交易规则 通知抄报：国家外汇管理局国际收支司打字：朱蕾 校对：张蕾附件1银行间外汇市场人民币外汇即期交易规则第一章 总 则第一条 为规范银行间外汇市场人民币外汇即期交易秩序，维护人民币外汇即期市场会员（以下简称“会员”）的合法权益，根据中华人民共和国外汇管理条例、银行间外汇市场管理暂行规定（银发1996423号）及中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知（银发2005202号，以下简称通知）等法规，制定本交易规则（以下简称“本规则”）。第二条 人民币外汇即期交易（以下简称“即期交易”）指会员以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个工作日或第二个工作日以内交割的外汇对人民币的交易。第三条 银行间外汇市场实行会员制管理，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）为会员之间的即期交易提供电子交易系统（以下简称“交易系统”）和其他相关服务。第二章 会员资格第四条 本规则所称会员指符合相关条件、向交易中心提交书面申请，获得批准，可在交易中心提供的交易系统内从事即期交易的银行、非银行金融机构或非金融企业。第五条 依法设立、具有主管部门批准的外汇业务经营资格的银行及其分支机构可向交易中心提出会员资格申请。 第六条 符合通知第一条相关条件的非金融企业和非银行金融机构可按通知规定的程序向交易中心提出会员资格申请。第七条 会员应遵守银行间外汇市场其他有关规定。第三章 交易要素 第八条 银行间外汇市场即期交易每周一至周五开市，周六、周日及其他中国境内法定假日不开市。第九条 会员应授权经交易中心培训并获得资格证书的交易员代表其在交易系统内从事即期交易活动，并对该交易员的行为负责。第十条 交易员应遵守交易系统的有关规定，自觉维护市场秩序。对违反规定的交易员，依其情节不同，交易中心有权给予口头警告、书面通报、直至取消其交易员资格的处分。第十一条 会员应配备与银行间外汇市场联网的电子交易系统。第十二条 会员如因设备或通讯线路故障等原因，无法正常交易或生成成交单，可按照银行间外汇即期交易系统应急方案进行应急交易。第十三条 如遇不可抗力，交易中心报主管机构备案后可宣布全部或部分暂停交易。第十四条 会员可通过交易中心的交易系统进行竞价交易或询价交易。第四章 竞价交易第十五条 竞价交易采取分别报价、撮合成交方式。交易系统对买入报价和卖出报价分别排序，按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。（一）当买入报价和卖出报价相同时，成交价即为买入价或卖出价。 （二）当买入价高于卖出价时，成交价为买入价和卖出价中报价时间较早的一方所报的价格。（三）当两笔报价中一笔为市价时，以有价格的一方的报价为成交价。（四）当两笔报价均为市价时，以前一笔最新成交价为成交价。第十六条 交易员应在规定的价格浮动范围内进行报价。第十七条 竞价交易达成后，交易系统生成的即期竞价交易成交单、结算清单等同于成交合同，具有法律约束力。第十八条 竞价交易的资金清算（一）竞价交易通过交易中心集中清算。用于清算的外汇和人民币资金应在规定的时间内办理交割入帐。（二）外汇资金清算通过境外商业银行办理，人民币资金清算通过中国人民银行的“中国现代化支付系统”办理。（三）清算资金迟延到帐的，交易中心有权提出警告、通报、直至暂停交易，同时要求迟延方支付逾期息。第十九条 竞价交易的开市时间为北京时间9：3015：30。第五章 询价交易第二十条 询价交易的币种、金额、汇率等由交易双方协商议定，但双方的协定不应与通知和本规则相关规定相冲突。第二十一条 询价交易达成后交易员必须将有关交易要素录入交易系统，由交易系统生成成交单。第二十二条 交易双方在交易系统中已确认的成交单等同于成交合同，具有法律约束力，交易双方不得擅自变更或者解除。交易双方也可视实际情况需要，就违约条款、债权债务抵消、不可抗力条款以及其他需进一步明确的事项签订补充合同。第二十三条 询价交易的交割与结算由交易双方协商议定，但双方的协定不应与通知和本规则相关规定相冲突。第二十四条 询价交易的开市时间为北京时间9：3017：30。第六章 信息披露第二十五条 交易中心根据外汇市场主管机构的授权负责即期交易的日常统计、市场监控和相关信息披露。第二十六条 交易双方恶意串通，为达到其不正当目的而故意违约的，由交易中心予以公告。第二十七条 会员可通过交易系统查询竞价交易和询价交易的相关信息。第二十八条 交易中心可通过主管机构授权的官方媒体对社会发布即期交易相关信息。第七章 附则第二十九条 交易中心按有偿原则为会员提供交易系统和相关服务。第三十条 本规则由交易中心负责解释。第三十一条 本规则自发布之日起实施。附件2银行间外汇市场人民币外汇即期竞价交易清算规则第一章 总 则第一条 为维护银行间外汇市场正常秩序，保障中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）和人民币外汇市场会员（以下简称“会员”）的合法权益，防范清算风险，确保清算系统的安全、可靠、高效运行，根据中华人民共和国外汇管理条例、银行间外汇市场管理暂行规定（银发1996423号）、中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知（2005202号，以下简称通知）和银行间外汇市场人民币外汇即期交易规则等法规，制定本规则。第二条 本规则适用于银行间外汇市场人民币外汇即期竞价交易（以下简称“即期竞价交易”）的本外币资金清算。第三条 即期竞价交易的资金清算实行“集中、双向、差额”清算原则“集中”是指会员的资金清算须通过交易中心办理；“双向”是指交易中心与会员在清算日同时办理本外币资金的收付；“差额”是指会员以同币种当日交易的轧差数与交易中心进行清算。第四条 即期竞价交易系统生成的中国外汇交易中心会员结算清单为会员与交易中心办理即期竞价交易本外币资金清算的有效凭证。第二章 资金清算第五条 会员应在中国人民银行开立人民币账户，在境外商业银行开立外汇账户，并如实填写清算账户开户情况表后交交易中心，以保证资金清算顺利实施。外汇账户应在币种发行国或地区开立，建议选择纽约、香港、东京和法兰克福分别作为美元、港币、日元和欧元的账户开户地。会员若更改账户，需填写清算账户新增或变更通知，并提前三个工作日以书面形式通知交易中心。第六条 即期竞价交易的本外币资金清算实行T+2的清算速度，交易中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第二个工作日，清算日为双方资金入账的起息日。第七条 即期竞价交易的人民币资金清算通过中国现代化支付系统（以下简称“支付系统”）办理，外汇资金清算通过境外清算系统办理。第八条 若会员净买入外汇，则会员于清算日上午将应付人民币资金通过支付系统划入交易中心指定账户；会员应收外汇资金由交易中心于同日通过境外账户行划入会员指定账户。第九条 若会员净卖出外汇，则交易中心于清算日上午通过支付系统将会员应收人民币资金划入会员指定账户；同日会员将应付外汇资金通过境外账户行划入交易中心指定账户。第十条 即期竞价交易根据当日外汇同币种买卖折合人民币轧差量来计收交易手续费，于清算日与当日人民币清算资金一起划付或抵扣。第三章 罚 则第十一条 交易中心与会员在办理资金划付过程中，若发生资金逾期，由收款方通知付款方查询，并由责任方承担相应的违约责任。第十二条 若因交易中心或会员未及时将账户更改信息通知对方，造成收款方逾期收款，付款方不承担资金逾期责任。第十三条 若发生人民币资金逾期，逾期方按逾期金额的0.05%支付每日罚息；若因支付系统出现故障导致资金逾期，且当地人民银行证明情况属实，付款方可免于承担责任，但须按金融机构同业存款利率向收款方支付利息。第十四条 若发生外币资金逾期，则美元逾期罚息按交易中心境外账户行公布的优惠利率计算，港币罚息按交易中心境外账户行公布的透支利率计算；日元罚息按交易中心境外账户行公布的透支利率+2%计算；欧元罚息按欧洲银行平均隔夜利率+1.4%计算。第十五条 会员在规定日期内应及时支付逾期款和逾期息，否则交易中心将给与警告、通告等处理；情节严重的，将暂停其交易资格。第四章 清算备份第十六条 交易中心北京备份中心（以下简称“备份中心”）建立资金清算备份系统。交易中心可视情况需要委托备份中心进行资金清算。第十八条 备份中心在中国人民银行北京营业管理部开立人民币清算账户，并通过支付系统办理与会员之间的人民币资金清算。第十九条 备份中心使用交易中心的境外外汇账户办理与会员之间的外汇资金清算。第五章 附 则第二十条 本规则由交易中心解释和修订。第二十一条 本规则自发布之日起实施。附： 1、中国外汇交易中心人民币、外汇开户情况2、会员清算账户开户情况3、清算账户新增或变更通知附1中国外汇交易中心人民币、外汇开户情况一、人民币账户人民币（大额支付系统）收款人中国外汇交易中心开户行中国人民银行上海分行业务部发起清算行行号7发起行行号7当地人民银行开户行行号5在人行开立清算账号-地址中山东一路15号人民银行发报中心代码2900人民币（北京备份中心）会员名称中国外汇交易中心北京备份中心发起清算行行号3发起行行号3开户行行号3账号地址-当地人行发报中心代码1000二、外汇账户 中国外汇交易中心（CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM）SWIFT BIC CODE为：PBOCCNSFCFX。各外汇币种境外账户行及账号如下：美 元花旗银行纽约分行账户开户行CITIBANK N.A. NEWYORK收款人CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM, HEAD OFFICE账号中国银行纽约分行账户开户行BANK OF CHINA, NEW YORK BR.收款人CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM, HEAD OFFICE账号5003-000-001港 币开户行BANK OF CHINA（HONGKONG）LIMITED收款人CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM, HEAD OFFICE账号A/C NO.012-875-60-日 元开户行BANK OF CHINA, TOKYO BRANCH, HEAD OFFICE收款人CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM账号-3100-000欧 元德意志银行法兰克福分行开户行DEUTSCHE BANK FRANKFURT BRANCH收款人CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM, HEAD OFFICE账号中国银行法兰克福分行开户行BANK OF CHINA, FRANKFURT BRANCH,HEAD OFFICE收款人CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM账号说明：1、美元资金清算，除交易中心指定会员通过交易中心开立于中国银行纽约分行的账户办理外，其他会员都通过交易中心开立于花旗银行纽约分行的账户办理。2、欧元资金清算，除交易中心指定会员通过交易中心开立于中国银行法兰克福分行的转账办理外，其他会员都通过交易中心开立于德意志银行法兰克福分行的账户办理。附2会员清算账户开户情况会员名称（中文）（英文）(SWIFT BIC CODE)清算部门联系人联系地址联系电话电话1( )-电话2( )-传真1( )-传真2( )-美元开户行名称（中文）（英文）SWIFTBIC CODE说明港币开户行名称（中文）（英文）SWIFTBIC CODE说明日元开户行名称（中文）（英文）SWIFTBIC CODE说明欧元开户行名称（中文）（英文）SWIFTBIC CODE说明人民币发起行清算行行号发起行行号当地人行开户行行号会员在当地人行账号当地人行发报中心代码注：会员名称、发起清算行行号、发起行行号、当地人行开户行行号、会员在当地人行账号、会员地址、当地人行发报中心代码等根据支付系统的标准格式填写。（单位盖章）年 月 日 附3清算账户新增或变更通知机构名称（中文）（英文）清算部门联系人联系电话电话传真说明新账户币种启用日期开户行名称（中文）（英文）账户名称（中文）（英文）账号说明原账户币种停用日期开户行名称（中文）（英文）账户名称（中文）（英文）账号说明新账户（人民币）发起行清算行行号发起行行号当地人民银行开户行行号会员在当地人行账号会员地址当地人行发报中心代码原账户（人民币）发起行清算行行号发起行行号当地人民银行开户行行号会员在当地人行账号会员地址当地人行发报中心代码会员名称、发起清算行行号、发起行行号、当地人行开户行行号、会员在当地人行账号、会员地址、当地人行发报中心代码等根据支付系统的标准格式填写。（单位盖章）年 月 日附件3银行间外汇市场人民币外汇即期竞价交易起息日计算规则一、计算原则起息日的计算以所含各币种清算速度为依据，以“同日清算”为基准，结合各币种节假日对其的不同影响，根据人民币外汇即期竞价交易日确定相应的起息日。二、清算速度人民币外汇即期竞价交易（以下简称“即期交易”）实行T+2的清算速度，即中国外汇交易中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第2个工作日，清算日为双方资金入账的起息日。工作日指中国及货币发行国或地区均营业的日期。三、节假日对起息日的影响1、若T+0日为某交易货币节假日，涉及该外币交易资金清算的起息日为交易日后第2个工作日，即按正常起息日起息。2、除涉及美元或人民币交易资金清算的起息日不受T+1日为节假日影响外，涉及其他币种交易资金清算的起息日均因T+1为节假日向后顺延1个工作日。具体规定如下：（1）若T+1日为人民币节假日，即期交易资金清算的起息日为交易日后第2个工作日，即按正常起息日起息；（2）若T+1日为美元节假日，美元/人民币交易资金清算的起息日为交易日后第2个工作日，即按正常起息日起息；（3）若T+1日为港币节假日，港币/人民币交易资金清算的起息日向后顺延1个工作日，即交易日后第3个工作日；（4）欧元和日元因T+1日为节假日对其起息日的影响与港币相同。3、涉及所有币种交易资金清算的起息日均应因T+2日为节假日向后顺延1个工作日。具体规定如下：（1）若T+2日为人民币节假日，即期交易资金清算的起息日均向后顺延1个工作日，即交易日后第3个工作日；（2）若T+2日为港币节假日，港币/人民币交易资金清算的起息日向后顺延1个工作日，即交易日后第3个工作日。（3）欧元和日元因T+2日为节假日对其起息日的影响与港币相同。4、若T+2日为美元节假日，除美元/人民币交易资金清算起息日应向后顺延1个工作日外，港币、欧元和日元交易资金清算的起息日均应向后顺延1个工作日，即交易日后第3个工作日。 中国外汇交易中心于每年年初发布该年具体的交易日期和起息日日期。附件4银行间人民币外汇交易系统应急操作流程为保障银行间外汇市场的顺利运行，当银行间人民币外汇交易系统（以下简称“交易系统”）设备或通讯线路等出现故障致使会员无法正常交易时，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）为外汇市场会员提供以下应急操作流程： 一、若会员交易系统发生故障，可采用拨号上网方式进行交易。拨号上网的步骤为：首先将电话线连到MODEM，然后将MODEM连到交易机串口，最后安装MODEM驱动程序及拨号网络。拨号的用户名为首席交易员登录系统用户名（需区分大小写），初始口令：。交易中心在上海、北京、广州、深圳、天津设有拨号服务器。上述地区会员可同城拨号，其余地区会员可就近长途拨号。拨号服务器所在地电话号码上海总部021-或北京备份中心010-广州分中心020-深圳分中心0755-天津分中心022-二、若中继站（北京备份中心、广州、深圳、天津、大连和济南分中心）交易系统出现故障，上述分中心将及时通知所辖会员采用长途拨号方式与交易中心上海总中心（以下简称“总中心”）联网进行交易。三、若总中心的交易系统出现故障，交易中心将系统主机切换至备份中心。主机切换时，用户主界面会自动弹出一个警告窗口，指示用户登录到备份中心进行交易，具体操作见中国外汇交易中心外汇交易系统FX2006用户手册相关说明。北京备份中心的连接地址为：..:7001/或.:7001/。四、若会员无法通过专线或拨号上网交易，可至当地分中心现场进行交易；或可向总中心申请应急交易。会员申请应急交易程序为：1、填写人民币外汇即期竞价交易应急申请单（附表一）、人民币外汇即期询价交易应急申请单（附表二）或人民币外汇远期询价交易应急申请单（附表三）。2、将申请单传真至上海总中心场务值班，并通过电话确认。传真：021-或 电话：021-或-5210（注：即期竞价交易应急申请单须于15：00前，询价交易应急申请单须于17：00前传真。）3、总中心收到即期竞价交易应急申请单后，代理会员在交易系统中录入报价指令（注：会员可以选择以限定价、市价或止损价方式报价，应急交易报价均为常驻报价）。交易中心将及时告知成交情况，并发送成交确认单。交易中心在闭市后发送结算清单给会员。4总中心收到交易双方询价交易应急申请单后，录入交易系统生成成交单，并将成交单传真至交易双方。系统恢复正常后，应急交易数据将自动转入会员交易数据统计中。5、应急交易的资金清算与正常交易相同，按照银行间外汇市场人民币外汇即期竞价交易资金清算规则办理。若应急交易前系统内已有会员当日成交，则已成交部份继续有效，且与应急交易轧差清算。6若会员通过交易系统达成交易，但无法打印结算清单，请联系总中心清算部。联系人：曾春刚 联系电话：021-/5321 或 。附表：1、人民币外汇即期竞价交易应急申请单2、人民币外汇即期询价交易应急申请单3、人民币外汇远期询价交易应急申请单附表1 人民币外汇即期竞价交易应急申请单申请日期： 年 月 日会员名称联系电话传真应急交易原因应急交易报价类别 市价 限定价汇率： 止损价汇率：币种买卖方向金额（元）美元USD买 卖（小写）（大写