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文档简介

金融风险管理,主讲：潘越 panyue408,前言,金融风险管理的意义,第一章 金融风险管理概述,金融风险管理概论 金融风险管理的内涵、目的及其发展 外部监管与金融风险管理,第一节 金融风险管理概论,风险概述 金融风险 金融体系和金融风险,一、风险,（一）什么是风险 狭义是指损失 广义指不确定性：用概率来衡量 （二）风险的特征（客观、普遍、复杂、必然与偶然、可变） （三）风险的分类 （四）其他相关概念,风险因素:导致风险发生的各种因素，是风险的必要条件 风险事故：造成损失发生的事件 损失：不同于风险成本 风险的测量角度 风险成本（不仅包括发生损失的成本，还包括由于风险因素的存在带来的成本）,二、金融风险,（一）金融风险的定义 由于金融活动导致的风险：资本在运动过程中由于一系列因素导致的价值或收益损失的可能性 在金融领域中发生的风险,（二）金融风险的特征： 隐蔽性 扩散性 加速性 可管理性 周期性,（三）金融风险的类型 市场风险 信用风险 操作风险 流动性风险 国家风险,1、市场风险：交易组合由于市场价格反向变化导致市场价值产生波动带来的风险。 利率风险 汇率风险 证券投资风险,2、信用风险 信用最初表现为商品货币关系，随着商品货币经济的发展和社会生产力的发展，信用更多的表现为银行信用 交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险,3、操作风险 由于信息系统、报告系统、内部风险监控系统失灵而导致的风险。包括： 技术风险 组织风险：没有建立完备的风险控制组织,4、流动性风险 金融资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力 良好的流动性管理政策就是通过对筹集资金和使用资金的时间规划，决定二者之间的时间缺口,5、国家风险 由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性,三、金融风险的一般理论,（一）金融体系的不稳定性理论 1、金融不稳定假说 主要解释金融体系内在的不稳定性 周期性解释 货币数量解释 2、不对称信息理论 信息不对称产生道德风险和逆向选择,（二）金融资产价格波动性理论 （三）金融风险的传染性理论 1.接触传染（债券债务关系的存在） 2.非接触传染 3.囚徒困境与银行挤提模型,第二节金融风险管理的内涵、目的及发展,金融风险管理的内涵 金融风险管理的目的 金融风险管理的策略 现代金融风险管理的发展,一、金融风险管理的含义,风险管理 狭义：风险度量 广义：风险控制 风险管理应包括：风险识别、风险度量和风险控制,二、金融风险管理的目的,实现最大的安全保障,三、现代风险管理的发展,现代风险管理技术 量化和模型化 产品化和市场化 复杂化和科学化,四、金融风险管理的策略,预防策略（积极） 规避策略（消极） 分散风险 转嫁风险 对冲风险 补偿风险,第三节 外部监管与金融风险管理,政府主导的外部监管 以巴塞尔协议为主导的外部监管,（
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