中金所限价FOK、FAK和市价单保护交易API修改补充说明.doc

中金所限价FOK、FAK和市价单保护交易API补充修改说明一、指令类型的扩充我所生产系统交易系统升级后，拟支持的指令类型扩充为9种，通过OrderPriceType（“报单价格条件”）、TimeCondition（“有效期类型”）、VolumeCondition（“成交量类型”） 3个字段的组合构成各种指令，详细组合方式说明如下：订单类型指令类型OrderPriceTypeTimeConditionVolumeCondition备注限价单限价FFEX_FTDC_OPT_LimitPriceFFEX_FTDC_TC_GFDFFEX_FTDC_VC_AVFAK（新增）FFEX_FTDC_OPT_LimitPriceFFEX_FTDC_TC_IOCFFEX_FTDC_VC_AV或FFEX_FTDC_VC_MV立即成交剩余指令自动撤销，详细见表下说明FOK（新增）FFEX_FTDC_OPT_LimitPriceFFEX_FTDC_TC_IOCFFEX_FTDC_VC_CV立即全部成交否则自动撤销市价单任意价FFEX_FTDC_OPT_AnyPriceFFEX_FTDC_TC_IOCFFEX_FTDC_VC_AV任意价转限价（新增）FFEX_FTDC_OPT_AnyPriceFFEX_FTDC_TC_GFDFFEX_FTDC_VC_AV任意价单未成交部分转为最新价限价单五档市价（新增）FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPriceFFEX_FTDC_TC_IOCFFEX_FTDC_VC_AV市价单与对手方五档价格报单尝试成交，剩余未成交部分撤销五档市价转限价（新增）FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPriceFFEX_FTDC_TC_GFDFFEX_FTDC_VC_AV市价单与对手方五档价格报单尝试成交，剩余未成交部分转为最新价限价单最优价（新增）FFEX_FTDC_OPT_BestPriceFFEX_FTDC_TC_IOCFFEX_FTDC_VC_AV市价单与对手方最优一档价格报单尝试成交，剩余未成交部分撤销最优价转限价（新增）FFEX_FTDC_OPT_BestPriceFFEX_FTDC_TC_GFDFFEX_FTDC_VC_AV市价单与对手方最优一档价格报单尝试成交，剩余未成交部分转为最新价限价单FAK和FOK单：1) FAK指令：立即成交剩余指令自动撤销指令，下达该指令后如果部分部分成交，剩余手数将自动撤销。当成交量类型字段设置为“最小数量”时可以设定最小成交量，设定后如成交数量小于所设的最小成交量则指令自动撤销。2) FOK指令：立即全部成交否则自动撤销指令，下达该指令后如果不能全部成交，则将自动撤销。3)集合竞价阶段不支持FAK、FOK单及所有市价单。二、新增错误代码错误编号错误提示错误原因122询价字段错误在收到询价请求指令时，发现指令字段错误123询价客户字段不能为空在收到询价请求指令时，发现指令中客户号字段为空124询价会员字段不能为空在收到询价请求指令时，发现指令中会员号字段为空127市价单需在连续交易阶段在报单操作时，发现报单合约不处于“连续交易阶段”，且报单价格条件不是“限价单”128任意价单有效期类型不正确在报单操作时，发现市价单的时间条件不是IOC，也不是GFD129最优价单有效期类型不正确在报单操作时，发现最优价单的时间条件不是IOC，也不是GFD三、数据类型变化序号枚举描述枚举前缀枚举名称编码描述编码名称编码数值14报单价格条件OPTOrderPriceType任意价AnyPrice1限价LimitPrice2最优价BestPrice3五档价FiveLevelPrice4由于之前的api（1.5版本）的CFFEXFtdcUserApiDataType.h并没有FiveLevelPrice的定义，如果需要支持，请各开发商自行在FiveLevelPrice增加。增加后应如下所示：/TFtdcOrderPriceTypeType是一个报单价格条件类型/任意价#define FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice 1/限价#define FFEX_FTDC_OPT_LimitPrice 2/最优价#define FFEX_FTDC_OPT_B