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文档简介

VAR模型在Eviews软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件。点击桌面Eviews图标，打开软件点击FileNewworkfile定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度，一定要对应。选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等再定义起始时间：点ok进入工作界面点击Objectnew object，生成新对象。选择series，命名GDP，点ok回到工作界面点击gdp，打开GDP序列点击右上角Edit，再将自己收集到的数据直接copy到Na位置，再点击一次edit,关闭退出。重复前面建立GDP的步骤，分别建立自己想建的其它变量序列，如CPI、M2等。接下来对所有变量，如GDP、CPI、M2等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行。打开某变量GDP的数据。点Procseasonal adjustment选x11方法。选择census x11 additive点击ok得到经季节性调整的变量gdpsa.对季节性调整变量取对数。点objectgenerate series.在对话框输入lngdp=log(gdpsa)，注意，输入的是gdpsa变量序列，不是gdp序列哦。得到lngdp序列。对所有变量进行hp滤波处理。打开lngdp序列。点prochodrick_prescott_filter把第一栏值删除，在cycle series 输入gdp_hp，这表示gdp波动序列。打开gdp_hp序列，画图点viewgraph点确定得到图形在获得GDP、CPI、M2等变量的波动序列后，接下来建立VAR模型。首先选定三个变量后，右健 open VAR选择默认确定点击impulseImpulse框中只留ccM2，代表货币政策冲击点确定得到图形接下来图形保存，对图形右健即可浏览路径图形保
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