风险管理1.doc

风险管理全真模拟试卷(一)一、单项选择题1、以下哪一项风险类别最不可能引起声誉风险？（）。A市场风险B战略风险 C操作风险 D国家风险答案：D2、按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是（）。A银行停止对贷款计息B债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天C银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务答案：B3、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。A核心存款比例 B现金头寸指标 C贷款总额与核心存款的比率 D贷款总额与总资产的比率高答案：C4、大银行（及其主要分支机构）必须每（）披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。A半年B一年 C一月 D季度 答案：D5、黄金价格变动造成的风险属于（）。A操作风险B汇率风险C利率风险D商品价格风险 答案：B6、商业银行过度依赖于操作员的技术水平，由此则可能带来（）。A市场风险 B流动性风险C信用风险 D操作风险答案：D7、由操作风险可能引发的风险有：（）。A市场风险B流动性风险 C信用风险 D以上都有可能答案：D8、在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（）方法。A模拟B方差C盯市D盯模答案：C9、（）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。A直接收益B间接收益C绝对收益D相对收益答案：C10、无论是用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具有至少（）年的内部损失数据。对于初次使用高级计量法的商业银行要求可以适度放宽，允许使用（）年的历史数据。A10，5 B5，3 C3，1 D4，1 答案：B11、我国银行监管的行政法规是：（）。A银行业监督管理法 B商业银行法 C金融违法行为处罚办法 D行政许可法答案：C12、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。A缺口分析B敏感分析C情景分析D久期分析答案：B13、某跨国公司想投资我国新兴产业的3个项目，已知A项目投资半年的年收益率为5%，B项目年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，D项目的年收益率为12%，则此跨国公司比较这三个项目，最值得投资的是（）。A项目A B项目B C项目CD项目D答案：C参考解析：此跨国公司寻求最值得投资的公司，即比较项目A，B，C，D四者的年收益率大小，项目B年收益率明显低于项目D，可以排出，接下来就来比较项目A，项目C，项目D三者之间的关系。项目A的年收益率是1.051.05-1=0.1025，即l0.25%；项目C的年收益率为1.031.031.031.03-1=0.1255，即12.55%。项目C的年收益率大于项目D，因此选C.14、商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益？（）。A所采取的措施有利于全体利益所有者 B侧重照顾利益重大者的相关利益 C对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益 D以上都不对答案：C15、（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。A商业银行公司治理 B商业银行风险管理C商业银行战略管理 D商业银行内部控制答案：A16、商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）。A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性答案：B17、在我国商业银行非现场监管的指标中，不良贷款抵补率的计算公式为（）。A不良贷款抵补率=（信贷资产专项准备+一般准备）/不良贷款余额B不良贷款抵补率=（信贷资产专项准备+特种准备）/不良贷款余额C不良贷款抵补率=（信贷资产专项准备+专项准备）/不良贷款余额D不良贷款抵补率=（信贷资产专项准备+超额准备）/不良贷款余额答案：B18、银行业监督管理法明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理的“四项基本原则”不包括（）。A依法原则B公开原则C公平原则D效率原则答案：C19、根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。A债务人评级B债项评级C不良贷款评级D贷款评级答案：B20、根据我国现行担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有？（）。A可以B不可以 C视情况而定 D以上都不正确答案：B21、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化答案：B22、常用的风险价值建模技术不包括：（）。A方差-协方差方法B历史模拟 C蒙特卡罗模拟 D情景分析法答案：D23、商业银行进行贷款转让的目的是：（）。A分散风险 B增加收益 C实现资产多元化 D以上都是答案：D24、商业银行利用期货期权合约管理风险： （）。A所选择的期权期货合约的表的资产必须与所管理的资产一致 B期货合约的期限可以所管理的资产不一致，但是期限必须一致 C期货合约标的资产可以与所管理资产不一致，但是期限不一致 D期货合约标的资产类别与期限不必与表的资产一致，只要期货合约价值与所管理资产价值具有负相关性即可答案：D25、（）是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。A风险回避B风险转移C风险对冲D风险自留答案：B26、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行派序，然后以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴。分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A违约客户累计百分比 B违约客户数量C未违约客户累计百分比 D未违约客户数量答案：A27、下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。A事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B事后检验是市场风险计量方法的一种C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题答案：D28、采用基本指标法的银行持有的操作风险资本应等于（）总收入的平均值乘上一个固定比例。A前一年 B前五年 C前二年 D前三年答案：D29、声誉风险的防范需要可靠的内部控制机制，人的道德和公司文化与声誉风险的控制（）。A有关 B无关 C不好说 D以上都不对答案：A30、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为（）。A两平期权B欧式期权C买入期权D美式期权答案：B31、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺Vl率的定义为（）。A30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额答案：C32、商业银行对于一些虽然发生概率很低，但无力控制的操作性风险，如自然灾害等，所采取的措施不包括（）。A无法规避，消极对待 B购买保险 C科技投入 D业务外包答案：A33、按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，下列选项表述正确的是（）。A在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利B在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务小于欧式期权的卖方义务C在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格D欧式期权可能未到期即被执行答案：A34、商业银行在操作风险中的报告路径顺序为（）。A各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层B风险管理部门负责收集相关数据和信息，并报告至各业务部门，各业务部门分析整理后，上报高管层C高管层直接收集相关数据和信息，风险管理部门和各部门根据高管层相关指示进行风险管理D以上说法均不正确答案：A35、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A失误树分析方法B资产财务状况分析法C制作风险清单D情景分析法答案：C36、市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。A一年B半年C一季度D二年 答案：A37、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的（）。A是商业银行已经预计到将会发生的损失B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D是信用风险损失分布的方差 答案：D38、在分析国家风险的方法中，（）是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。A定量分析 B定性分析 C清单分析 D结构定性分析 答案：C39、风险监管的演变阶段不包括：（）。A审慎监管B风险为本的监管 C风险价值监管 D以上都不包括 答案：C40、商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是：（）。A难以准确反映流动性状况B对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况答案：B41、利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）。A期限结构风险B期权性风险C流动性风险D价格风险答案：B42、小王投资1年期国债l00万元人民币，国债利率为10%；小李将20万元人民币投资于股票市场，1年后再卖出全部股票，收回资金总额为30万元人民币，则比较小王与小李的绝对收益，下列说法正确的是（）。A小王的绝对收益大于小李 B小王的绝对收益小于小李C小王的绝对收益等于小李 D两者无法比较答案：C参考解析：绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映的是投资行为得到的增值部分的绝对量，小王投资1年期的国债，利率为10%，则1年到期后，小王会得到：100（1+10%）=110万元，则小王投资的绝对收益为：110-100=10万元；小李1年后卖出股票得到的是30万元人民币，绝对收益直接可以为30-20=10万元，两者相等。注意区别绝对收益与百分比收益率以及对数收益率的不同计算方法。43、针对不同类型的贷款，商业银行贷款初期对企业现金流量分析考察的主要内容为（）。A正常活动的现金流是否能够及时而且足额偿还贷款B未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款利息C借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息D企业发展的阶段，具体处于开发期、成长期、成熟期、衰退期哪个阶段答案：C44、下列选项关于我国银行监管原则之一：公开原则包括的三方面，描述不正确的（）。A商业银行应平等的对待监管对象 B监管的立法和政策标准公开C监管执法和行为标准公开 D行政复议的依据、标准、程序公开答案：A45、测量银行流动性状况的指标不包括（）。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产的比率D资产周转天数答案：D46、某商业银行为了追讨某项贷款，共花费银行10万元人民币，最终回收金额为90万元人民币，该笔违约贷款的违约风险暴露为100万元人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。A5% B15% C20% D25%答案：C参考解析：根据违约损失率计算公式：损失/违约风险暴露，即：10+10=损失，违约损失率为：20/100=20%。47、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A风险转移B风险规避C风险分散D风险对冲答案：A48、巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是（）。A基本指标法 B标准法 C内部评级法 D高级计量法答案：D49、某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。A止损B头寸C风险D交易 答案：A50、由于商业银行信誉危机带来的存款人挤兑行为，直接会导致商业银行面临（）。A流动性危机 B操作危机C战略危机 D国家危机答案：A51、资产的（）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。A实际价值B名义价值C市场价值D内在价值答案：B52、（）是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。AVaR方法 B历史模拟法C蒙特卡洛法 D方差-协方差答案：B53、关于外部审计与信息披露的关系，我国存在着在现有标准缺陷下的同业差距这一问题，就会计标准而言，目前我国各商业银行在具体执行信息披露中所遵循的会计规范有着较大区别，其中国有商业银行执行的法规制度主要有（）。A1993年颁布的金融企业会计制度、企业会计制度B1993年颁布的金融企业会计制度以及证监会的相关规定C2001年颁布的金融企业会计制度、企业会计准则D1993年颁布的金融企业会计制度、金融保险企业财务制度答案：D54、下列关于内部评级法的说法。不正确的是（）。A可以分为初级法和高级法两种B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值答案：D55、以下关于操作风险管理的论述，不正确的是；（）。A操作风险管理应当更关注信息系统建设，因为操作风险更多的是一个技术问题而不是人的问题B合规问题是我国商业银行操作风险管理的核心问题 C操作风险管理完善的过程中应当充分发挥人的主导作用 D合规管理文化应当深入到由上至下所有员工中答案：A56、国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果，对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限，即实行（）。A银团贷款B共同投资C国别限额D联合融资答案：C57、以下关于贷款损失准备金率和不良贷款率的论述，正确的是：（）。A贷款损失准备金率大于或等于不良贷款率，说明银行足额提取了拨备，风险较低B贷款损失准备金率大于或等于不良贷款率，说明银行没有足额提取了拨备，风险较高 C贷款损失准备金率小于不良贷款率，说明银行足额提取了拨备，风险较低 D以上都不对答案：A58、巴塞尔委员会鼓励采用能够基本指标法的银行遵循哪项法规？（）。A巴塞尔新资本协议 B操作风险管理和监管的稳健做法 C国际会计准则第39号 D商业银行资本充足率管理办法答案：B59、在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：（）。A损失数额是否巨大 B员工个人是否由这次事故而获利 C员工是否是为了不法利益而故意为之 D以上都不对答案：C60、在现金流量的分析中，首先分析的是（）。A投资活动的现金流B经营性现金流C消费活动的现金流D融资活动的现金流答案：B61、巴塞尔辛资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）。A基于内部评级体系的内部模型 B基于外部评级的模型CVaR方法 D以上都不是答案：A62、以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（）。A情景分析B历史模拟C蒙特卡罗模拟D场景再现答案：C63、在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（）。A期权费 B执行价格 C期权价值 D以上都不是答案：A64、市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（）对其进行补充。A敏感性分析B压力测试C情景分析D缺口分析答案：B65、目前最恰当的声誉风险管理方法是（）。A采用精确的定量分析方法B推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C按照风险大小，采取抓大放小的原则D采取平等原则对待所有风险答案：B66、操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）。A流程分析法B德尔菲法C引导会议法D随机法 答案：D67、商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是（）。A有助于银行加强自身的风险管理B商业银行自营交易的盈亏将由暗变明C交易人员可以广泛进行“寻利性交易”D交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失 答案：C68、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。AIMF贷款 B共同投资C国别限额 D银团贷款 答案：D69、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出对应系数，下列（）产品线因子等于8%。A零售银行业务 B代理业务C支付和结算 D零售经纪 答案：C70、巴塞尔委员会的原则着重强调“董事会应当建立清晰的贯彻全行的职责和报告路线”，关于清晰的职责边界，以下说法不正确的是（）。答案：DA商业银行应当在法律的框架内，以章程或议事规则的形式对股东大会、董事会、监事会和高级管理层的职责做出明确的规定，职责相互之间应当不重叠、不交叉B董事、监事和高级管理人员的履职要求，应当由银行自身做出清晰、严格的规定C对于董事、监事和高级管理人员违反法律、法规或不尽职的，应当规定明确的处罚措施和处罚程序D我国各商业银行已经按照监管部门的要求，建立了包括股东大会、董事会监事会和高级管理层在内的公司治理架构，这也意味着我国商业银行公司治理框架已经趋于成熟化状态，能够很好地处理职责边界清晰的问题参考解析：D选项我国公司治理架构既借鉴了英美法系，又借鉴了大陆法系，公司治理架构较为复杂。在这样的复合体体制下，很容易存在不同治理主体之间职责边界不清晰的问题，甚至带来不同主体之间的职责重叠和冲突。71、（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。答案：BA监事会 B高级管理层C股东大会 D风险管理部门72、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为（）。答案：BA人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%B人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额l00%C人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额l00%D人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币定活期存款期末余额l00%73、下面关于商业银行监管资本论述正确的有（）。答案：DA监管资本只包括表内业务，不包括表外业务B商业银行的表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本的范畴C监管资本包括一切表内业务和表外业务D监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本74、用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05，为了构造一个期望收益为0.09的组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）。答案：DA85% 和 15% B75% 和 25% C67% 和 33% D57% 和 43%75、下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。答案：DA表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得76、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。答案：AA企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级77、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为（）。答案：DA0.02%，0.04% B0.03%，0.03% C0.02%，0.03% D0.03%，0.04% 78、2007年银行的正常类贷款迁徙率为（）。答案：CA10.8% B11.7% C13.8% D16.1%79、根据表中数据和上一次的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A350，70 B350，70 C630，70 D630，70答案：D80、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。 A风险规避 B风险对冲 C风险分散 D风险转移 答 案：B81、某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（）年。答案：DA1 B2.5 C3.5 D582、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。答案：DA不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C不能计量非交易业务中的市场风险 D不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总83、下列对于久期公式 dP/dy = -DP/(1+y)的理解，不正确的是（）。答案：DA收益率与价格反向变动 B价格变动的程度与久期的长短有关C久期越长，价格的变动幅度越大 D久期公式中的D为修正久期84、银监会提出的良好银行监管标准不包括（）。答案：C A高效、节约地使用一切监管资源 B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C确保银行业金融机构不破产 D对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制85、下列关于风险监管的说法，不正确的是（） 。 A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平 答案：D86、下列关于经济资本的说法，正确的是（）。 A经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 B在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计入成本 C在银行经营中，对非预期损失需要通过对风险的计量，最终由收入来弥补 D经济资本等价于监管资本 答案：B87、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格官说明的风险管理策略是（）。A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险补偿 答案：A88、下列关于信用评分模型的裹述，不正确的是（）。 A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B信用评分模型对金融数据的要求比较高 C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D信用评分模型建立在对当前市场数据模拟的基础上 答案：D89、久期分析侧重于分析（）。 A基准风险的长期影响 B利率风险的长期影响 C重新定价风险的短期影响 D期权性风险的短期影响 答案：B90、外汇结构性风险来自于（）。 A自营外汇买卖 B代客外汇买卖 C远期外汇买卖 D银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配 答案：D二、多项选择题91、战略风险识别可以从以下几个层面入手?（）。A战略层面 B宏观层面C系统层面 D微观层面 答案：ABD92、贷款重组应当注意的事项包括（）。A是否属于可重组的对象或产品B进入重组流程的原因C是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D转让贷款的成本费用E对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估 答案：ABCE93、下列关于银行利率风险的说法。正确的有（）。A如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险B如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险C如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险D如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险 答案：ABCE94、计算风险加权资本时，对于信用风险资产，商业银行可以采用（）。A标准法 B内部模型法 C内部评级初级法 D高级计量法E内部评级高级法 答案：ACE95、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（）。A连环担保十分普遍 B财务报表真实性差C系统性风险高 D风险识别和贷后监督难度大 答案：ABCD96、巴塞尔规定使用高级计量法定性标准，商业银行应满足（）。A必须拥有责权明晰的各部门所组成的操作风险管理系统 B作为银行内部操作风险评估系统的一部分，银行必须分类详细记录包括实物损失在内的各种相关损失数据 C必须有定期的报告来显示银行的风险分布，包括在监管中发生的损失，并将这些结果呈报给各个商业部门、高级管理者以及银行的所有者 D银行的操作风险管理体系必须完整备案 E银行的操作风险管理系统必须得到许可、生效，并且还应定期接受复查审核，这些复查审核应该包含银行的业务部门和监管部门两个方面 答案：ABCDE97、下列选项中，属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（）。A风险价值限额B单一客户限额C净头寸限额D止损限额EDelta限额 答案：AE98、柜台业务主要操作风险成因包括（）。A轻视柜台业务内控管理和风险防范B规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感E客户监管难度大 答案：ABCD99、受美国次贷影响，2007年6月底以来，印地麦克银行在短短的11天中被提走了13亿美元，银行因此倒闭，成为美国历史上第二大规模的倒闭银行，仅次于1984年破产的美国大陆伊利诺伊国民银行的规模。根据材料，我国商业银行应该如何避免上述现象的发生（）。A完善资本负债比例B更要重视存款工作，以便进一步增强资金实力C建立规模适当的多层次流动性储备，实现流动性与效益性的协调管理D进一步加强与国际银行业的交流与合作E处理好与长期存款客户尤其是大额客户的关系 答案：ABCDE100、建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（）。A风险管理部门是财务部门的辅助机构B风险管理部门必须具备高度独立性C风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门D风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权E风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素 答案：BD101、如果出现流动性危机商业银行采取的下列措施正确的有（）。A同业拆入一笔款项 B减少非核心贷款 C加强与长期存款客户的关系D寻求央行的紧急支援 E维持良好的公共关系 答案：ABCDE102、商业银行贷款担保的主要方式有：（）。A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金 答案：ABCDE103、拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审批属于（）的主要职责。A独立的操作风险管理部门B独立的操作风险管理委员会C独立的操作风险报告部门D独立的操作风险审计部门 答案：AB104、个人客户评分方法中，信用局或专业服务公司最大范围的收集、整理、加工、提炼了几乎所有本国消费者的历史信用信息，并据此创建了各种信用评分模型，以预测消费者的（）。A违约风险的大小 B开户后给商业银行带来的潜在收益C破产风险的大小 D坏账风险的大小 E其他信贷表现 答案：ABCDE105、MEton模型中关于贷款价值V的函数包含了以下哪些变量？（）。A企业贷款数额 B企业资产的市场价值 C企业资产的市场价值的波动性 D短期无风险利率 E贷款剩余期限 答案：ACE106、健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有（）。A完善激励约束机制 B提高内控制度的执行力C健全信息管理系统D强化评估和反馈制度 E加强信息交流与沟通 答案：ABCDE107、下列各项哪些是申请授信的客户应该向商业银行提交的基本信息?（）。A营业执照和年检证明的副本 B法人身份证明及必要的个人信息C年度及近期存贷款情况 D董事会主要成员的名单和签字样本 答案：ABCD108、对市场约束和信息披露的表述，下面选项中正确的有：（）。A银行业是通过承担风险来获得收益、推进储蓄向投资转移的中介机构，银行承担的风险状况以及内部对于风险的识别、衡量、监控等程序的完整性和充足性，直接影响到银行业的经营状况，进而影响到对股东的投资回报、对金融体系稳定的影响等B巴塞尔委员会认为，如果商业银行能够建立一套完善的信息披露体系，并将相关的适用范围、资本和风险披露及评估内容加以公布，那么市场上的利益相关者就可以利用自身力量通过市场手段来对银行进行评价，从而突出金融机构的盈利性C巴塞尔委员会对风险披露还提出了两点附加考虑：第一，信息披露应该特别考虑到银行所采用的各种内部模型；第二，需要建立一种共同的披露框架是将银行风险披露告知市场的有效途径D在市场约束和信息披露过程中，风险信息居于最为关键的地位 答案：ACD109、银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括（）。A本期贷款余额等基本情况 B地区和客户结构情况 C不良贷款清收转化情况D新发放贷款质量情况 E新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例 答案：ABCDE110、商业银行发布风险分析信息/报告分为（）。A监测 B预览 C搜索 D发布E设定级别 答案：BD111、以下说法中，哪些属于商业银行核心资本的特征?（）。A应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失B不可以随时动用C随时可以动用D能够有效地抵御商业银行经营中产生的风险 答案：AC112、商业银行在设计限额体系时应当综合考虑很多因素，除了自身业务性质和规模复杂程度外，还有：（）。A能够承担的市场风险水平 B工作人员的专业水平和经验C压力测试结果 D内部控制水平 答案：ABCD113、单一客户授信集中度计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额100%，公式中的客户包括（）。A取得贷款的法人 B储户C个体工商户D自然人E其他经济组织 答案：ACDE114、根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为：（）。A股份合作化企业集团B纵向一体化企业集团C横向一体化企业集团D有限责任企业集团 答案：BC115、现场检查对银行风险管理的重要作用体现在：（）。A发现和识别风险B保护和促进作用C反馈和建议作用D评价和指导作用答案：ABCD116、以下哪些属于风险报告的职责（）。A保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B传递商业银行风险偏好和风险容忍度 C使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息 D利用有关数据和事件的报告，为商业银行风险管理提供支持 E保障风险管理信息及时、准确向有关部门报告 答案：ABCDE117、信息存储是一项灵活性较强的工作，对系统开发人员是一个很大的挑战，应当结合以下能力：（）。A增添最初没有预计到的产品特性B以特定的投资组合方式集合并计量风险C重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起D实现风险数据的集中处理 答案：ABC118、针对单一法人客户的管理层风险分析，应当重点考核管理者的哪些方面？（）。A管理者人品 B管理者诚信度 C管理者授信动机 D管理者经营能力 E管理者道德水准 答案：ABCDE119、风险监管的优点有很多，采用以风险为本的监管无疑更是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，其优点和作用表现在：（）。A能更好地了解机构的风险状况和管理素质，具有前瞻性B可根据每个机构的风险特点进行设计检查，更有计划性和灵活性C能减少低风险业务的测试量和重复劳动，具有针对性D能使得现场检查和非现场监管分工更清晰、结合更紧密 答案：ABCD120、与传统的专家判断和信用评分法相比，违约概率模型的特点有：（）。A能够直接估计客户的违约概率 B需要对商业银行建立一致的明确的违约定义C对历史数据的要求较低 D只需要积累十年的数据答案：AB121、我国商业银行信息披露的要求包括：（）。A资产负债表B损益表 C现金流量表 D部分公司治理情况 E部分风险管理情况答案：ABCDE122、商业银行在流动性管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是：（）。A商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产B国家对于商业银行流动性管理的强制规定C商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要D社会公众对商业银行流动性状况的评价E商业银行自身经营战略 答案：AC123、以下哪些类型的风险可能引起商业银行的流动性风险？（）。A市场风险B信用风险C战略风险D操作风险E声誉风险答案：ABCDE124、商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视以下哪些流动性风险管理工作？（）。A提高流动性管理的预见性 B建立多层次的流动性屏障C开发弥补现金流量的工作程序 D通过金融市场控制风险答案：ABD125、商业银行内部控制的主要原则包括（）。A全面性原则 B审慎性原则 C有效性原则 D独立性原则 E深入性原则答案：ABCD126、授信权限管理原则包括（）。A给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准 B债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准 C集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准 D根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核 E每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上答案：ABDE127、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：（）。