银行业务知识考试二.docx

业务知识考试一1、 名词解释(1) 循环贷款答：银行与借款人一次性签订借款合同，在合同规定的有效期内，允许借款人多次提取、逐笔归还、循环使用。循环贷款使得客户的借款用款方式变得灵活，客户可以根据自己在合同期的资金紧张需求程度在合同额度内灵活地决定贷款的次数和金额。(2) 买入返售答：买入返售是与卖出回购相对的一个概念。指按照协议约定先买入金融资产，再按协议约定价格在到期日返售给卖出给交易对手的业务。(3) 逆回购答：央行向一级交易商（有资质的银行和证券）购买有价证券，并按照协议在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的行为。逆回购操作开始时，央行向市场释放流动性，结束时收回流动性。与其相对应的还有一个“正回购”的概念。(4) 协定存款答：协定存款是单位存款的一个子类，是存款单位与行方签订协定存款合同，协定一个金额，当存款额超过协定金额时，超过的部分按照协定利率计息，不超过的部分按照活期利率计息的一种存款方式。(5) 保本理财答：顾名思义，保本理财就是保证本金收回的理财产品，收益相对于非保本理财产品要低。不过，这里的保证本金收回是在保本期限内，如果提前赎回，且市场恶化，则也可能不能实现保本，所以保本理财也未必就是100%的保本。在个人理财里，存款也是一种保本理财，特别是在2015年5月推行存款保险制度之后，在同一家银行的存款不超过50万人民币都是有保障的。但是为了规范银行理财行为，防止银行变相高息揽存，银监会规定商业银行不得将存款单独作为理财产品销售，不得将理财产品与存款进行强制性搭配销售。另外，14年7月份银监会发通知，银行理财产品销售，不得有“保本保收益”类似的刚性兑付的介绍。(6) 信用风险溢价答：溢就超出，溢价就是超出价格。信用风险溢价，就是由信用风险所带来的超出无信用风险时的价格，是对信用风险承担者的价格补偿。(7) 流动性风险答：流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理的成本获得充足的资金，以偿付到期债务或其它支付义务、满足资产增长或其它义务发展需要的风险。流动性作为商业银行“三性原则”之一，对它的管理体现了一个行的整体经营管理水平，所以银行得做流动性风险管理系统。(8) 再贴现答：再贴现是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票，向商业银行提供融资支持的行为，是央行的“三大货币政策工具”之一。2、 什么是通知存款？在FTP里面如何对通知存款定价合适？答：通知存款是一种不约定存期、一次性存入、可多次支取，支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款。根据提前通知的日期，分为一天通知存款和七天通知存款两种。 一种业务采用什么样的定价方法主要取决于该业务特点，对于通知存款，它没有明确的到期日，在没有发出取款通知之前没有可预测的现金流，所以采用期限匹配和现金流法都不太合适。目前我们采用指定利率法，指定它跟踪人民币存贷曲线的期限价格，那么到底跟踪多久期限，这应该根据银行通知存款的历史数据进行分析，计算它的平均存期，以该平均存期为参考结合管理层对该业务的风险偏好指定通知存款的利率。这边的结果就是指定它跟踪1个月的人民币存贷线。3、 什么是收益率曲线？你知道的收益率曲线构建方法都有哪些？答：在同样的货币和信用级别下，由于期限不同，金融工具的收益率也不同，将这些收益率点根据期限排序后连成的线即为收益率曲线，它是对未来资金供求关系和利率走势的判断。收益率曲线按照划分标准和应用范围的的不同，有各种各样的收益率曲线，比如国债收益率曲线、企业债收益率曲线、市场收益率曲线，即期收益率曲线，无风险收益率曲线等。无风险收益率曲线的构建采用无风险收益率做平滑处理即可。通常，国债由国家信誉作保，不存在违约风险，相应的国债到期收益率被视为无风险利率。无风险收益率只包含了资金的时间价值和通货膨胀率，所以，收益率很低，但它是本国的资本市场基准利率以及其他金融产品定价的基础。其他收益率曲线以无风险收益率 + 风险溢价得到基点，或者通过市场成员报价求均值以及取中值等模型方法得到基点，再经过线性插值、多次插值、回归插补等平滑处理来构建。在我们公司的FTP系统中，人民币存贷线、人民币资金线均采用SHIBOR和中债收益率曲线为母线，通过加信用风险溢价的中位数， 再通过线性插值法生成。外币市场线则直接取LIBOR的数据。4、 你听说过的银行系统类风险都有哪些（例如流动性风险、利率风险）？并请加以解释（最好用一两句话说明）。答：（1）市场风险，指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的的风险。市场风险又包含利率风险、汇率风险、股票风险和商品价格风险四种。由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。 （2）操作风险，是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构规定，操作风险包括法律风险。具体的操作风险又可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（3）流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理的成本获得充足的资金，以偿付到期债务或其它支付义务、满足资产增长或其它义务发展需要的风险。（4）国别风险，由于某一国家或地区经济、政治、社会发生变化事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务的风险。国别风险的主要类型有转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。5、 你听说过的银行业务系统有哪些（例如核心、票据）？各个系统都是干什么用的（最好用一两句话说明）答：银行的IT系统根据银行规模的大小和业务范围的大小不同，从几十个到几百个不等，按功能大致分为四类：业务系统（交易、记账、核算功能）；管理信息系统（收集、分析、管理功能）；渠道系统（营销）；其他外围交互系统（如征信、反洗钱、报表平台等）。其中业务系统有：核心系统本质上看就是财务会计系统，其核心就是由会计业务上的借贷平衡算法构成的联机交易算法。凡一切关于存款、贷款账户的业务操作都是在核心业务系统中完成的。其主要业务包括：客户信息管理、存款业务、贷款业务、总账以及对这些存、贷款账户的日间操作等。另外有票据系统、国际结算系统、债券交易系统、卡系统、外汇交易系统、基金托管系统、黄金交易系统、资金系统等分别处理票据、国际结算、债券、银行卡、外汇、基金、黄金交易、资金等业务。有的银行一种大类业务下面还有很多子系统，比如这边银行的贷款业务还分了信贷系统（处理公司贷款）、个贷系统（处理零售贷款）、小企业贷款系统（处理小微企业贷款）。6、 你听说过的银行交易渠道都有哪些（例如柜面、ATM）？答：柜面（传统的方式）、手机银行（正兴起）、电话银行（已过时）、网上银行（正流行）、微信银行（这边银行今年年初推行的）、短信平台（接收得多，发送得少）、ATM、CRS、POS等.7、 贷款的核算方式你了解几种（例如一逾两呆、正常与减值），并请加以解释（最好用一两句话说明）答：正常（等额本金、等额本息、到期一次性还本付息、期初付息期末还本、按计划还款等，对信用贷款计提减值准备）； 提前还款（全部提前、部分提前还款）；展期（到期不能归还，提前30天提出推迟还款申请，同意后可延长还款期限。但短期贷款不得超过原贷款期限，中期贷款不得超过原贷款期限的一半，长期贷款最长不超过3年，有特殊规定的除外。展期按展期利率执行。）；正常转逾期（未按照合同规定归还本金或利息，由正常转为逾期，并按照逾期利率计算或加收罚息）；逾期转非应计（逾期90天，由逾期转非应计科目，同时冲减已计提的应计利息，利息转入表外科目）；减值准备（对于非应计科目，确认确实无法收回的，经批准作为呆账损失的，应冲销提取的贷款损失准备）；逾期转正常、常非应计转正常（由信贷部门认定批准）；8、 如何计算法定准备金？有什么需要特殊注意的事项吗？答：法定存款准备金 = 存款总额 * 法定存款准备金率。 注意：（1）不同类型的银行，法定存款准备金率不一样；（2）存款总额不包含财政性存款等有特殊规定的存款；（3）按旬计算，而不是每天计算；（4）以法人为单位进行计算和缴纳；（5）计算出的结果不包含超额准备金。9、 近期股市跌宕起伏，你知道大概的原因吗？答：股票作为一种特殊的商品，其价格的跌涨由市场的供求关系决定。在不考虑增发股票和新上市的公司情况下，股票的数量一定，如果投资者对经济形势看好，预计上市公司有较好的业绩，不断有新的投资者进入或者资金注入，则股票求大于供，价格上涨。相反，如果实体经济不景气或者投资者预测未来企业发展不足，则会抛售手中股票，股票供大于求，价格下跌。从这个角度上讲，股市是实体经济的晴雨表。股市具有筹集资金和资源配置的作用，必定是有升有涨，在一定的范围即为正常现象。股市的暴涨，则意味着短时间内有大量的资金涌入，通常必须有大的财团支撑，对于抱着投机心态和望风而动的散户，此时也不断加注，一起抬高股价，导致一些利润亏损的企业股价都接二连三的涨停，此时，财团抛售手中囤积的股票，成功实现了做多后，股市总体下滑，散户要么被套住，要么亏损出售，一旦大家卖出手中股票，则越卖越低，导致股市出现暴跌，资金流向了财团和机构手中，跌倒一定程度，他们又可以做空。资金被抽走之后，不管是实体经济还是虚拟经济都不景气。这时候国家开始出手救市，先是降息，后是将准，再降息，再将准，几轮下来，股市也跟着跌宕，结果发现还是跌下去了，于是央行出手注如资金，拿着全国百姓的钱去维持股民对市场的信心，没过两天，又失败了或者收效甚微，这个时候，开始动用国家机器的力量干预市场，规定国有大企业股东不得减持，对于减持过度的要重新增持到一定比例，同时启动公安部“王炸”对恶意做空、违规操作的企业和财团进行调查，股市又立马一片飘红。所以最近股市跌宕起伏，看得我这个不炒股的人都为之捏了几把汗。10、 我国的央行、国有银行、股份制银行都有哪些？城商行与农商行的区别是什么？答：我国的央行指中国人民银行，国有银行包含政策性银行（中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行）和五大行（中、农、工、建、交）。股