计量经济学复习材料.docx

计量经济学复习资料名词解释 1.简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。P194 2.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式模型。P191 3.内生变量：是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是连理方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。P190 4.回归分析：回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。P23 5.先决变量：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。P191 6.自回归分布滞后模型：模型既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着解释变量X分布在不同时期的滞后变量。P165 7.受约束回归：建立回归模型时，有时根据经济理论需要对模型中变量的参数施加一定的约束条件。 P92 8.动态模型：动态模型描述与操作时间和顺序有关的系统特征、影响更改的事件、事件的序列、事件的环境以及事件的组织。 9.多重共线性：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。P134 10最大似然法：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。P35 11. t检验：（1）对总体参数提出假设H 0 ：1=0， H 1 ：20（2）以原假设H0构造t统计量，并由样本计算其值。（3）给定显著性水平，查t分布表，得临界值t/2 (n-2)（4）比较，判断若 |t| t/2 (n-2)，则拒绝 H 0 ，若|t|t/2 (n-2)接受 H 1 。P47 12. 无约束回归：未对模型中变量的参数施加任何约束的回归。 13 正规方程组：(XX) =XY, =(XX)-1 XY. 14.随机干扰项：=Y-E(Y|X)m称为观察值Y围绕它的期望值E( Y | X )的离差，它是一个不可观测的随机变量，又称为随机干扰项或随机误差项。P26 15.拟和优度检验：是检验模型对样本观测值的拟合程度，检验的方法是构造一个可以表征拟合程度的指标，在这里称为统计量，它是样本的函数，从检验对象中计算出该统计量的数值，然后与某一标准进行比较，得出检验结论。P43简答1. 在总体回归函数中引入随机干扰项，主要有几方面的原因？P27（1） 代表未知的影响因素。（2） 代表残缺数据。（3） 代表众多细小影响因素。（4） 代表数据观测误差。（5） 代表模型设定误差。（6） 变量的内在随机性。2. 为什么要建立联立方程计量经济学模型？联立方程计量经济学模型用于什么样的经济现象？P189原因：从研究对象的角度，为了满足实际研究对象的需要而建立联立方程计量经济学模型；从计量经济学理论方法的角度，为了估计联立方程计量经济学模型的需要而发展新的理论与方法。用于：经济现象极为复杂，其中诸因素之间的关系，在很多情况下，不是单一方程描述的那种简单的单向因果关系，而是相互依存、互为因果的，这时，就必须用一组方程才能描述清楚。我们称这些经济现象为经济系统。3简述随机解释变量条件下普通最小二乘法的后果。P146（1） 如果X与相互独立，得到的参数估计量仍然是无偏一致估计量。（2） 如果X与同期不相关，而异期相关，得到的参数估计量有偏，但却是一致的。（3） 如果X与同期相关，得到的参数估计量有偏且非一致。4对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？实际应用中如何处理这些困难？P166困难：（1）没有先验准则确定滞后期长度；（2）如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度进行统计检验；（3）同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性。处理：（1）经验加权法，对于有限期分布滞后模型，往往根据实际问题的特点，以及人民的经验给各滞后变量指定权数，并按权数构成各滞后变量的线性组合，形成新的变量，再进行估计。第一类：递减型，认为权数是递减的。第二类：矩型，认为权数是相等的。第三类：倒V型，假定权数是先递增后递减呈倒“V”型。（2）阿尔蒙多项式法。针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用普通最小二乘估计参数。5如果模型中存在异方差，对模型有什么影响？P110（1） 参数估计量的非有效。（2） 变量的显著性检验失去意义。（3） 模型的预测失效。6. 什么是随机解释变量问题？随机解释变量问题分为哪几种情况？P144对于模型Yi=0+1Xi1+2Xi2+kXik+i,其基本假设之一是解释变量X1，X2，,Xk是确定性变量。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量。情况：（1）随机解释变量与随机干扰项独立。 （2）随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关。 （3）随机解释变量与随机干扰项同期相关。7简述线性回归模型出现序列相关性，如果仍然采用最小二乘法的后果。P122（1） 参数估计量的非有效。（2） 变量的显著性检验失去意义。（3） 模型的预测失效。8用计量经济方法研究经济问题时有哪些步骤？P10（1）确定模型包含的变量（2）确定模型的数学形式（3）拟定模型中待估计参数的理论期望值区间9为什么不能直接用最小二乘法对联立方程的模型进行估计？P189（1） 随机解释变量问题，如果直接利用普通最小二乘法估计，得到的是有偏估计量。（2） 损失变量信息问题。（3） 损失方程直接的相关性问题。10简述回归分析和相关分析的区别？P23-24区别：（1）相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无须考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中是对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。（2）相关分析只关注变量间的联系程度，不关注具体的依赖关系；而回归分析则更关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化，达到深入分析变量间依存关系，掌握其运动规律的目的。11对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？P77对于多元线性回归模型，方程的总体线性关系是显著的，并不能说明每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的，因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。如果某个变量对被解释变量的影响并不显著，应该将它剔除，以建立更为简单的模型。变量显著性检验中应用最为普遍的是t检验。12. 简述最小二乘估计量的最佳线性无偏估计量性质?P38（1）线性性，即它是否是另一个随机变量的线性函数；（2）无偏性，即它的均值或期望是否等于总体的真实值；（3）有效性，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。这三个准则也称作估计量的小样本性质。拥有这类性质的估计量称为最佳线性无偏估计量。13.滞后变量模型有哪几种类型?分布滞后模型使用OLS存在哪些问题？P165-166类型：（1）分布滞后模型：没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值。（2）自回归模型：解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的