银行零售信用风险分析报告.ppt

1 零售信用风险分析报告 2 经济与市场形势 10分钟 资产组合分析 15分钟 审批情况 15分钟 贷后催收 15分钟 专题 20分钟 风险问题与建议 互动 15分钟 会议议程 共90分钟 3 经济与市场形势分析 4 宏观经济 总体回升向好通胀压力再现房产市场 成交初现萎缩关注信贷风险汽车市场 市场蓬勃发展政策影响较多展望2010 保持增长势头兼顾均衡稳定 1 2 4 3 5 宏观经济整体回升向好通胀压力再现 55 9 17 7 进出口同比 2009年货币信贷 6 房产市场成交初现萎缩关注信贷风险 成交价格 同比和环比连续第6个月上升 涨幅均比11月扩大全年价格涨幅为1997年以来最大成交面积 09年全国商品房成交面积增长42 1 部分主要城市同比增长接近或超过100 12月北京天津等城市成交环比涨幅缩小 上海 深圳成交量环比下降1月初 北京 上海 杭州等城市成交量出现明显下跌 相关政策 个人住房转让营业税开发商拿地门槛二套房贷首付款比例及利率物业税2011年风险提示和建议 重视房地产市场周期性发展带来的可能影响注意把握政策方向 加大差别化信贷政策执行力度 7 8 1 5 全国70个大中城市房价 各城市住宅成交面积 7 汽车市场市场蓬勃发展政策影响较多 2009年12月 汽车销量141 37万辆 全年汽车销量1364 48万辆 同比增长46 2009年 1 6l以下排量销售为719 55万辆 同比增长71 对汽车市场的增长贡献度70 2009年12月 自主品牌轿车共销售26 32万辆 占轿车销售总量的31 95 为全年月度最高值 2010年 市场预期乐观 受政策方向影响较多汽车金融新政可能3月推出 扶持汽车金融公司 既是竞争也是机遇可能的不利因素 油价 通胀 购置税政策使需求提前释放 91 67 汽车销量走势 汽车品牌销量结构 8 展望2010保持增长势头兼顾均衡稳定 9 资产组合分析 10 一 零售银行信贷业务总体情况 截至2009年12月31日 个贷资产组合存量贷款11 392户 比年初增加71 67 比上月增加7 54 余额54 11亿元 比年初增加136 75 比上月增加11 97 房贷余额较年初增加28 23亿 较上月增加5 23亿 车贷余额较年初增加1 23亿 较上月增加2687万 本月放款量房贷为5 89亿元 其中一手住房贷款占比32 78 二手住房贷款占比45 25 车贷放款4232万元 业主经营贷款放款2005万 个人质押贷款放款1733万元 个人信用贷款放款188万元 11 二 零售贷款资产质量情况 房贷 截止2009年12月31日 30天以上逾期率为0 50 较上月末0 55 略有降低 逾期金额2374万 较上月上升 不良贷款上升至926万元 不良率为0 20 180天以上逾期率为0 10 逾期金额上升至533万 本月首次还款即逾期32笔 首次还款即逾期比例为2 94 较上月有明显好转 12 目前无180天以上逾期 二 零售贷款资产质量情况 车贷 车贷30天以上逾期率0 40 较上月略有回落 逾期金额149万 本月车贷90天以上和180天以上逾期金额为0 12月份首次还款即逾期发生15笔 比例为4 59 较上月明显好转 13 13 个人贷款不良贷款21笔 不良余额930万元 比年初增加588万元 比上月末增加144万元 不良率为0 17 比年初上升了0 02 比上月增加了0 01 不良贷款包括 天津分行二手住房贷款43万元 住房抵押贷款496万 商业房抵押贷款24万 转按揭贷款86万 一手商业房贷款27万元 个人信用贷款4 6万元 滨海分行住房抵押贷款139万元 一手商业房贷款26万元 北京分行二手住房贷款84万 不良贷款中 次级类11笔373万元 可疑类1笔24万元 损失类9笔533万元 二 零售贷款资产质量情况 14 资产质量指标 还款 本月房贷和车贷逾期1 89天还款率较上月均有所下降 本月房贷提前还款率为1 60 较上月的1 01 有所上升 本月车贷提前还款率为0 93 与上月的0 93 持平 房贷和车贷本月提前还款笔数分别为77笔和30笔 15 车贷迁徙率 注 x为逾期1 29天 房贷迁徙率 三 零售贷款递延率分析 上月30 59天逾期的贷款本月向下递延到60 89天逾期的占比为43 8 需持续关注 上月60 89天逾期的贷款本月向下递延到90 119天的占比为52 7 递延情况较近月有所好转 16 截止2009年12月31日 预期损失额为1581万元 个贷拨备完全能够覆盖不良贷款 四 零售贷款预期损失及拨备情况 万元 17 五 资产组合结构情况 随着一 二手住房按揭贷款规模的逐步增大 近月抵押类贷款占比持续下降 本月一 二手住房占比47 住房抵押占比27 一 二手商业房占比3 商业房抵押占比7 在以房产为抵押物的贷款中 抵押物为住房的占87 抵押物为商业房占13 18 总量 逾期 分行情况 资产组合 首次还款即逾期 19 19 六 措施和建议 由于全行对年末资产规模的控制 本月零售信贷规模增速减缓 放款规模回落 预计2010年1月存量增速和放款规模将有所回升 建议加大零售信贷业务拓展力度 在把握好信贷规模和放款节奏的前提下 按照20 20 的战略目标 努力提高零售业务占比 本月房贷不良金额比上月增加144万 但由于资产规模大幅增加 不良贷款比率基本持平 主要产品逾期迁徙状况本月有所好转 在零售信贷业务快速发展的情况下 各分行要采取措施确保零售资产质量的真实和稳定 要把好准入关 严格防范虚假按揭 确保权证及时归行 加大逾期贷款的催收力度 加强额度控制和押品管理 防范 重贷轻管 倾向 总行将加大对个贷审批中心的指导和培训力度 拟于2010年2月在全辖组织开展第二轮零售风险管理系列培训 进一步加大风险文化建设力度 满足零售风险管理人员专业技能提高的现实需要 更加有力地支持新建分行个贷审批中心开展工作 确保风险管理延伸的有效性 20 审批情况及案例分析 21 审批情况 个贷产品申请量12月份较上月增长9 97 11月份比1月份增长1293 75 相比11月份房贷新申请数增加14 56 车贷申请数减少2 93 个人信用贷款申请数量增加3 85 截止2009年底 累计个人贷款余额54 11亿 年内新增31 25亿 在10家分行中 北京分行 杭州分行和成都分行均超额完成任务 三家分行均大力发展一二手住房业务使整体业务增长比较迅速 22 审批情况 23 审批情况 审批通过率 全部通过 全部通过 全部拒绝 申请超pdd 分析级别超pdd笔数 业务分析笔数审批通过l3 审批通过级别l3金额 审批通过金额 24 审批用时分析 房贷处理时间比上月略有上升 主要是审批时间和非审批时间都略有上升 车贷处理时间也比上月略有增加 主要是审批时间稍有增加 从审批时间来看 车贷和房贷产品的审批分析用时本月有一定幅度的回升 房贷 车贷 25 退补件分析 房贷退件率有所上升 车贷退件率也有所上升 上升幅度与10月份相比有所增大 本月房贷和车贷的补件率与10月份相比都有一定幅度的下降 26 分行情况 贷款审批 审批 效率 退补件 27 项目情况 截止2009年底 我行一手房立项359个 发生业务的项目190个 占53 累计额度113亿 使用额度12 9亿 占10 2009年新增立项189个 天津分行 上海分行和滨海分行新增144个 占76 截止2009年底 住房项目255个 占立项总数的71 商用房项目97个 占总数的27 公寓项目6个 占总数2 别墅项目1个 占0 2 28 贷款催收情况 29 存量30天以上逾期情况 12月份房屋贷款30天以上逾期45笔2374万元 比上月 64万元 比年初 465万元 30天逾期率为0 50 比上月下降0 05 比年初下降0 50 汽车贷款30天以上逾期22笔149万元 比上月 8万元 比年初 37万元 30天以上逾期率为0 40 比上月下降0 05 比年初下降0 04 无不良贷款 个人信用贷款30天以上逾期1笔4 6万元 该笔贷款曾存入4800元 由于系统原因无法扣款 剩余贷款回收难度相当大 目前处于僵持阶段 与上月比较 天津分行 169万 滨海分行 139万 北京分行 19万 30 新发生30天逾期的情况 本月新增30天以上逾期贷款22笔897万元 和上月新增相比 天津分行 65万 滨海分行 4万 北京分行 1万 11月份出现3笔cip 北京2笔 1笔转正 1笔30天内 滨海1笔转正 本月未出现新增 31 存量90天以上逾期情况 12月份90天以上逾期贷款21笔930万元 1笔为信用贷款 其余全部为房屋贷款 比上月 144万元 比年初 588万元 个贷不良率0 17 比上月增加0 01 比年初增加0 02 次级类11笔373万元 可疑类1笔24万元 损失类9笔533万元 32 新发生90天逾期的情况 本月新发生90天以上逾期共计6笔 其中 天津分行4笔ml共计158 4万 分别为郭承宇34万 李晓翔14万 曹燕48万 薛明吉62万 滨海分行2笔ml共计77 9万 分别为陈曦26万 刘清杨52万 与上月对比 天津分行 74万 滨海分行 26万 北京分行没有新增 33 ml清收回款情况 天津分行清收14笔 其中2笔30 89天逾期转正常 合计33万 1笔180天以上逾期转正常 合计20万 另清收转化6笔 合计558万 滨海分行清收6笔 其中3笔30 89天逾期转正常 合计53万 另清收转化1笔 合计44万 北京分行清收转化1笔30 89天逾期 合计49万 34 al cip清收回款情况 al 天津分行2笔转正常 涉及本金20万 2笔结清 涉及本金11万 另清收转化 仍逾期 8笔涉及本金35万 另外融信代偿汽车贷款1笔9 8万元 滨海分行1笔转正常 涉及本金2万 北京分行清收转化 仍逾期 2笔 涉及本金36万 cip 天津分行未清收 滨海分行1笔转正常 涉及本金2万 北京分行1笔转正常 涉及本金1 9万 清收转化 仍逾期 1笔 涉及本金3 9万 35 14 关注类贷款走势 30 89天 天津 4笔 158万滨海 2笔 78万北京 0笔 11月末关注类逾期共有52笔 合计金额1672万元 天津 12笔 595万滨海 6笔 94万北京 3笔 54万 36 逾期原因 11笔 13笔 产品特征 11笔 14笔 ml al 客户特征 高中及以下学历 自雇及个体经营者 16笔 22笔 9笔 al10万左右车型 关注类贷款分析 资金周转困难 还款意识差 无法取得联系 5笔 37 房贷落后违约率 1 30天以上落后违约率较前两个月均有下降2 90天和180天以上落后违约率较上月增加3 近四个月30天以内正常违约率首次下降 38 ml正常违约率与落后违约率 39 ml正常违约率与落后违约率 各分行 40 车贷落后违约率 1 30天以上落后违约率下降2 30天内和30天以上正常违约率双降 41 al落后违约率趋势 42 al正常违约率与落后违约率 各分行 43 总行下发 催收管理办法 总行安排催收保全培训 分行全面接手短信 电话 上门 保全 保证金扣划等工作 岗位人员全部到位 分行梳理催收管理思路 将实施方案上报总行 各分行制定风险资产管理制度流程 并开始实施 控制30天逾期率和不良率对关注类贷款重点分析成因和走势对存量不良贷款逐户提出解决方案 清收系统建设与应用 完成催收保全工作全部下放和对接 一季度 深化细化风险资产管理 挖掘潜风险 半年 01 02 2010年风险资产管理思路 44 贷后监控情况 45 全行零售贷款资产质量 全行零售贷款五级分类情况单位 万元 46 房屋 汽车 信用贷款30天以上逾期率变化 房屋贷款30天以上逾期率较上月略有下降 但北分略有上升 汽车贷款30天以上逾期率与上月基本持平 北京分行有所下降当仍比其他分行高 建议关注这个问题 信用贷款30天以上逾期率本月略有下降 主要是催收回来几笔 目前仍是天津分行的一笔难以收回 47 房屋贷款子产品余额与质量 1 二手住房贷款业务余额首次超过住房抵押贷款 一手住房余额也持续攀升 资产结构趋势向好 2 一手商业房逾期率已超2 其余均呈平稳下降趋势 特别是一 二手住房按揭 48 各分行房屋 汽车贷款子产品质量 1 本月子产品30天以上逾期率最高的是一手商用房 各种抵押类贷款 其中一手商业房逾期率已超过产品文件要求的2 的标准 90天以上逾期率最高的也是一手商业房和住房抵押贷款 建议对这二种产品谨慎审批 加强监控和催收 2 天津分行各种产品逾期率均高于全行水平 其中非公司商业抵押 住房抵押 商业房抵押 一手商业房逾期率明显 北分汽车贷款逾期率明显较高 与监测到的30天以内逾期率表现一致 建议催收工作尽早介入 49 12月各分行零售贷款30天以内逾率变化趋势 监控中发现 1 30天以内逾期率平稳时 30天以上逾期也基本持平 特别是信用贷款 汽车贷款 宜抓住时机及早催收 2 本月各分行30天以内逾期率均较上月呈平稳趋势 每个周一跳升明显 特别是28号和29号 望总结原因