银行风险政策指引培训----同业授信政策.ppt

银行风险政策指引培训 同业授信政策 总行公司信贷管理部 目录 第一章总则第二章同业客户政策第三章同业产品政策 第一章国别风险政策 国别风险的概念 所谓国别风险 是指由于境外国家或地区经济 政治 社会变化及事件 导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务 或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失 或使银行业金融机构遭受其他损失的风险 国别风险的管理原则 我行对国别风险实行限额管理 国别风险限额发起 申报 审批 分配 领用与调剂 统计与监控流程参照同业授信管理流程执行 各类我行承担境外主体国别风险的经营活动均需纳入限额管理 原则上 国别风险限额按年度审批 与国别风险评级 同业授信额度批量审批同步进行 境外各国金融机构授信额度之和不得突破已核定的该国国别风险限额 审慎管理国别风险 根据内部评级划分国别风险等级 对国别风险较低的国家和地区 可适当放宽境外金融机构的准入评级 对国别风险较高的国家和地区 应严格境外金融机构的准入评级 国别风险重大风险暴露 指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本25 的风险暴露 和高风险国家暴露至少每季度向董事会报告 当国别风险暴露可能威胁到银行盈利 资本和声誉的情况下 应及时向高级管理层和董事会报告 2013年度境外各区域总体授信政策 北美洲 美国 加拿大 大洋洲 澳大利亚 新西兰 稳健开展高风险业务 存款 拆放 债券投资等 其他业务可正常开展 欧洲 不含东欧 收缩高风险业务 存款 拆放 债券投资等 其他业务可正常开展 其中 1 原则上不对冰岛 希腊 爱尔兰 匈牙利 葡萄牙 西班牙 的各金融机构授信 特殊情况须逐笔申请 2 与意大利 比利时的各金融机构开展同业授信业务时应审慎 2013年度境外各区域总体授信政策 日本 新加坡 韩国 中国香港 澳门 台湾鼓励与新加坡 中国香港 澳门 台湾这些国家或地区的具备一定规模和经营稳健的商业银行续作各类授信业务 授信业务的规模应与授信金融机构资产规模相适应 避免单一授信主体授信规模过大 密切关注中日两国之间领土争端的进展情况 审慎开展与日本金融机构之间的合作 一旦两国领土争端进一步发展 需在第一时间采取相应措施 密切关注朝鲜半岛形势变化 关注韩国金融机构信用风险 与韩国金融机构开展贸易融资业务应审慎 2013年度境外各区域总体授信政策 东南亚 印度南美洲 东欧 中东及非洲其它地区 目录 第一章总则第一章国别风险政策第三章同业产品政策 第二章同业客户政策 客户政策 一 客户政策是指我行在充分考虑客户所处经济体总体情况的前提下 根据其资本状况 盈利能力以及总体支付实力等因素 对在境内外注册并经营的各类银行业金融机构 非银行业金融机构所采取的差别化授信政策 二 同业客户授信 指在对同业客户进行信用评级与综合分析的基础上 核定其最高综合授信额度及各类业务的分项额度 以全面控制该客户在我行各类业务信用风险总量的业务活动 三 从我行与同业客户间的授信关系 同业授信分主动授信和申请授信 主动授信是指我行主动给予受信人的同业综合授信 申请授信指由申请人申请并获得我行批准的同业综合授信 客户政策 四 同业授信对象主要包括 1 境外金融机构对境外金融机构的授信应遵循审慎原则 相关授信主体的总体政策如下 1 支持 外部评级为a 含 以上的商业银行 2 谨慎支持 外部评级为bbb 含 以上 但在a 以下的商业银行 3 控制 基本面恶化 有重大负面消息报道的商业银行 4 严格控制 投资银行 非银行类金融机构 外部评级为bb 含 以下的商业银行 客户政策 四 同业授信对象主要包括 2 境内金融机构1 银行类金融机构中国人民银行 财政部国家 政策性银行国有商业银行全国性股份制商业银行城市商业银行农村商业银行农村合作银行 农村信用社 村镇银行 客户政策 四 同业授信对象主要包括 2 境内金融机构2 非银类金融机构财务公司国内证券公司信托公司国内保险公司境内金融租赁公司境内汽车金融公司金融资产管理公司 目录 第一章总则第一章国别风险政策第二章同业客户政策 第三章同业产品政策 产品政策 一 产品政策 是指根据外部监管要求 我行专业能力 市场需求以及我行现有的信用风险管控手段 针对目前金融市场中现有的各类金融产品所确定的产品导向 二 市场风险类产品限于在总行信贷审批部门核定的准入范围 并且按照拟定的风险系数计算额度占用 超出准入范围的产品 须另行报批 购买理财产品 风险参与业务有配套的管理制度的 具体品种限于管理制度约定的准入范围 超出准入范围或未有配套管理制度的产品 须另行报批 三 本行发行的资金类理财产品的信用风险视同我行直接承担的风险加以管理 产品政策 四 同业授信业务品种分类对同业授信业务实行分类管理 按照债务人信用风险特性及交易规则进行划分 有如下业务品种 a1类 信用类业务 主要品种包括 存放同业 同业拆借 同业借款 贸易结算项下的代付业务 代开银行承兑汇票 信用证 含转开非融资类保函或备用信用证 同业担保 含信用证保兑 融资类保函和备用信用证 债券投资 清算透支 含日间透支与隔夜透支 购买理财产品 a2类 回购业务 主要品种包括 债券回购 质押式同业借款 信贷资产融资 a3类 票据业务 主要品种包括 票据贴现和转贴现 银票质押项下的授信业务 a4类 市场风险类 指因市场价格等因素变动导致交易对手亏损而引起的信用风险的业务 主要品种包括 外汇买卖 结售汇平盘 贵金属交易即期 及其衍生产品交易 包括远期 掉期 期权 结构性产品 等 a5类 贸易融资业务 主要品种包括 出口押汇 转让信用证 不包括信用证条款中明确我行收到母证款项后付款的情形 福费廷 承兑电贴现 风险参与 保理业务 背对背信用证 指母证信用证质押予我行的情形 国内信用证项下卖方押汇及议付等 产品政策 四 同业授信业务品种分类1 传统同业产品及业务债券投资买入返售证券外汇买卖和结售汇业务金融市场衍生