场外银行间业务操作手册最新版本.doc

场外业务操作手册目的实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理功能概述系统基础信息维护l 支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护)l 银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据，质押式回购，信用拆借l 支持银行间交易对手信息维护。l 后续支持自动化接口数据导入（后续支持）业务指令支持l 买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务l 质押式回购业务l 买断式回购（后续继续完善）l 信用拆借业务指令环节各项风控支持l 支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。不需要特殊处理。业务委托支持l 根据业务指令形成各种业务委托业务成交确认信息维护l 支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的成交信息维护l 支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护业务成交后数据交收处理方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。场外品种日终清算数据的管理l 支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护l 支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成外部数据接口对接l 支持将清算数据导出给估值系统l 目前支持：金手指、金碟、用友财务接口各品种相关查询显示l 支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。l 支持场外品种银行间在途数据的正确显示业务流程整体业务流程描述系统整体流程概述整体流程如下注意:1、指令执行：可以在投资经理指令下达后自动执行(有系统开关1-34场外业务指令下达时是否同时生成委托进行控制，当系统开关状态为“是”时，在投资经理下达指令时,自动形成委托)2、交收处理：可以根据配置项进行配置是否需要进行交收处理，其中持仓交收一般可以不操作。配置项有恒生初始提供（根据不同客户的需求进行配置）。3、 角色功能说明1)、投资经理进行投资指令的下达2)、交易员投资指令的执行交易员投资指令成交信息的录入3)、交易员或清算人员结算相关业务，分红派息，中签，申购赎回确认等信息的录入进行持仓的交收处理4） 、财务人员进行资金的交收处理债券基础流程买卖业务流程（暂时承销买入，承销卖出，撮合买卖业务通过普通债券买卖处理）时间人员角色业务操作处理逻辑T日,白天投资经理下达债券买卖指令生成指令，指令要素结算日:T+n（n=0,1,2,3），净价价格、数量，结算方式：券款对付/见款付券/见券付款注意T+2,T+3T+2,T+3用于承销买入类业务。T日,白天交易员指令执行根据指令形成指令形成买卖委托。若将系统开关1-34状态设置为“是”此步骤可省略，将在投资经理下达指令时，自动执行指令T日,白天录入成交信息录入成交信息，系统会根据业务配置信息决定是否需要生成待交收流水信息T日,白天持仓交收 此步骤一般可以省略T日,白天财务人员资金交收1、根据交收信息，进行资金划付操作，同时根据划付后信息更新流水的交收情况。此步骤可以方便财务人员对业务的处理 T日,日终清算人员正常清算1、根据成交信息自动形成清算流水2、清算数据处理债券派息，兑付业务流程时间人员角色业务操作处理逻辑T日,白天清算人员初始化在债券兑付，派息日做如下处理根据业务配置情况决定是否自动处理债券兑付、派息业务。（前提：需要正确维护债券的到期日，付息间隔、当前利息等基础信息）T日,白天清算人员/交易员等录入派息，兑付流水在没有配置自动处理债券兑付及派息业务的情况下，相关人员需要通过交割流水维护功能录入派息，兑付流水；否则可以省略此步骤T日,日终清算人员正常清算1、白天的派息流水，自动进行清算处理质押式回购流程回购业务流程时间人员角色业务操作处理逻辑T日,白天投资经理下达债券质押式回购指令生成指令，指令要素结算日:T+n（n=0,1），回购天数，回购利率、回购金额，结算方式：券款对付/见款付券/见券付款，质押券品种以及数量。T日,白天交易员指令执行根据指令形成指令形成回购委托。若将系统开关1-34状态设置为“是”此步骤可省略，将在投资经理下达指令时，自动执行指令T日,白天交易员录入成交信息录入成交信息，系统会根据业务配置信息决定是否需要生成待交收流水信息T日,白天交易员持仓交收 此步骤一般可以省略T日,白天财务人员资金交收根据交收信息，进行资金划付操作，同时根据划付后信息更新流水的交收情况。此步骤可以方便财务人员对业务的处理 T日,日终清算人员正常清算1、根据成交信息自动形成清算流水2、清算数据处理回购购回业务流程时间人员角色业务操作处理逻辑T日，白天清算人员初始化根据回购到期日以及业务配置信息决定是否自动形成购回待交收流水T日,白天财务人员资金交收根据购回流水进行资金交收处理。支持同时在交收资金时对持仓进行相应的变更T日,日终清算人员正常清算1、 根据回购到期交收日，自动形成购回流水2、 正常进行购回清算，T+1日的业务同T+0日的数据一样在实际交收日进行清算交割算法说明N:表示=1且不大于3的一个整数；N2表示1且不大于3的一个整数（即清算速度）可用资金成交时可用委托可用T+0日可用资金可用资金（t+0）=资金余额 + (T+0在途应收-T+0在途应付）- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额T+N日可用资金可用资金（t+n）=资金余额 + (T+0在途应收-T+0在途应付） + (T+1在途应收-T+N在途应付) -T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额指令可用T+0日可用资金可用资金（t+0）=资金余额 + (T+0在途应收-T+0在途应付）- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX(T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0) -冻结金额+解冻金额T+N日可用资金可用资金（t+n）=资金余额 + (T+0在途应收-T+0在途应付） + (T+1在途应收-T+N在途应付) -T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-T+N指令买入未完成-冻结金额+解冻金额交收时可用委托可用T日可用资金可用资金（t+0）=资金余额- max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额T+1日可用资金可用资金（t+n）=资金余额 - max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-冻结金额+解冻金额指令可用T日可用资金可用资金（t+0）=资金余额- max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX(T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0) -冻结金额+解冻金额T+1日可用资金可用资金（t+n）=资金余额 - max(T+0在途应付-T+0在途应收,0)- max(T+N在途应付-T+N在途应收,0)-T+0预买-T+N预买-T+0指令买入未完成-MAX(T+N指令买入未完成-T+N指令卖出未完成,0) -冻结金额+解冻金额可用持仓成交时可用委托可用T+0日可用持仓可用持仓(t+0)=当前持仓-MAXT+N应收-T+N应付,0 MAXT+N预卖-T+N预买,0预卖数量(T+0) -冻结数量+解冻数量T+N日可用持仓可用持仓（t+n）= 当前持仓-T+N2应收-预卖数量(T+0)预卖数量(T+N) -冻结数量+解冻数量指令可用T+0日可用持仓可用持仓(t+0)=当前持仓-MAXT+N应收-T+N应付,0 MAXT+1预卖-T+N预买,0预卖数量(T+0)-max(未完卖出指令（T+N）-未完成买入指令（T+N）),0-冻结数量+解冻数量T+N日可用持仓可用持仓（t+n）= 当前持仓-T+N2应收-预卖数量T+0)预卖数量(T+N)-未完成卖出指令（T+0）-未完卖出指令（T+N）-冻结数量+解冻数量交收时可用委托可用T日可用持仓可用持仓(t+0)=当前持仓-(T+0应收-T+0应付)-(T+N应收-T+N应付)MAXT+N预卖-T+N预买,0预卖数量(t+0) -冻结数量+解冻数量T+1日可用持仓可用持仓（t+n）=当前持仓-(T+0应收-T+0应付)-(T+N应收-T+N应付)预卖数量(T+0)预卖数量(T+N) -冻结数量+解冻数量指令可用T日可用持仓可用持仓(t+0)=当前持仓-(T+0应收-T+0应付)-(T+N应收-T+N应付)MAXT+N预卖-T+N预买,0预卖数量(T+0)-未完成卖出指令（T+0）-max(未完卖出指令（t+N）-未完成买入指令（T+1）),0-冻结数量+解冻数量T+1日可用持仓可用持仓（t+n）=当前持仓-(T+0应收-T+0应付)-(T+N应收-T+N应付)预卖数量(T+0)预卖数量(T+N)-未完成卖出指令（T+0）-未完卖出指令（T+N）-冻结数量+解冻数量业务配置信息说明说明：业务配置信息表在“系统开关5-57 场外业务的资金和持仓变动是否在交收后才可用”状态为“是”和“否”时分别对应不同的配置文件，具体见初始配置表（交收可用）.sql初始配置表（成交可用）.sql业务配置信息表：根据不同业务的实际需求配置是否需要进行资金交收或者持仓交收。1、 当该业务类型的交收方式配置为“2 不交收”，系统都不会产生交收流水2、 当该业务类型的交收方式配置为“1 自动交收”，系统产生交收流水，并且自动交收（影响资金的可用以及持仓的可用）3、 当该业务类型的交收方式配置为“0 人工交收”，系统产生交收流水，需要人工对资金及持仓进行交收（人工交收后才会影响资金的可用以及持仓的可用）银行间业务：在委托成交时，根据业务配置情况生成交收流水开放式基金业务：在指令执行环节以及业务确认环节，根据业务配置情况生成交收流水网下新股申购业务：在指令执行环节及网下中签确认时，根据业务配置情况僧从交收流水相关说明：l_busin_flag业务标志c_exchange_type市场类别c_settle_type交收方式 决定该业务标志是否需要进行交收，交收方式有如下： 0 人工交收 1 自动交收 2 不交收c_cashsettle_way资金交收方式在某业务需要交收情况下，进行资金交收的方式0 不需要资金交收（暂时无用） 1 仅资金交收 2 资金交收时同时进行持仓交收l_cashsettle_days资金交收天数预留c_secrsettle_way证券交收方式在某业务需要交收情况下，持仓交收的方式， 0 不需要持仓交收 （暂时无用） 1仅持仓交收 2 持仓交收时同时进行资金交收l_secrsettle_days证券交收天数预留l_reserve预留vc_reserve预留操作说明行情转入功能菜单位置：“数据管理”“转换任务”功能说明：转入银行间市场债券的基本信息及行情信息具体操作: 1、 选择需要处理的任务名称，点击“任务设置”按钮，、如图所示执行方式有两种：立即执行和定时执行立即执行：点击执行任务按钮才会导入咨讯数据定时执行：设置定时执行的时间后，点击“执行任务”按钮，当检测到系统时间和设置时间相同时，自动导入咨讯数据2、 选择需要处理的任务名称，点击“立即执行”按钮任务名称1)、1银行间债券基本信息 此任务从dbf文件导入，主要更新债券代码及债券的基本信息（如债券的发行日期，结束日期，起息日期，年利率，计息天数等）2)、3银行间债券行情信息 此任务从dbf文件导入债券的最新价行情3)、6wind场外资讯数据 此任务从wind资讯数据库导入债券的基本信息和债券 的行情，以及场外开放式基金的基本信息及开放式基金的行情信息银行间债券业务银行间债券业务基本信息维护交易所信息维护菜单位置：菜单“系统管理”“交易参数”-“交易所信息”功能说明：该界面维护市场类别信息具体操作：在菜单“系统管理”“交易参数”-“交易所信息”界面，选中该市场类别信息，点击下方“修改”按钮，可对该市场信息做修改（该数据为系统初始数据，一般不做修改）建立银行间股东账户菜单位置：菜单“客户管理”“客户信息”“股东帐号”标签页，功能说明：维护委托方托管账户和代理方托管账户信息具体操作：在客户管理”“客户信息”“股东帐号”，点击“增加”按钮，选择交易类别选择3 银行本币，填写股东代码（委托方托管账户），银行托管账户（代理方托管账户）信息以及设置股东帐号属性“是否允许透券”，请根据实际情况设置，如图所示对手方信息维护菜单位置：系统管理-交易参数-对手方信息功能说明：维护交易对手方的相关信息。具体操作：点击“增加”按钮，弹出增加界面，*表示必须输入；点击“修改”按钮，弹出修改界面；点击“删除”按钮，删除当前选中的对手信息。银行间交易流程指令功能完整的界面展示特殊开关说明1、系统开关1-34场外业务指令下达时是否同时生成委托进行控制，当系统开关状态为“是”时，在投资经理下达指令时,自动形成委托2、系统开关1-33 指令可用资金不足时不允许下达指令 ，当开关状态为否时，该资金帐号允许透支3、系统开关5-57 场外业务的资金和持仓变动是否在交收后才可用，当系统开关状态为“是”时，可用需要在财务及相关人员做完资金交收后，才可用，若系统开关状态为“否”，默认为委托成交后，持仓和资金就可用银行间债券买卖指令菜单位置：“经理管理”“指令下达”“银行间债券买卖”页签 功能说明：投资经理可在此界面下达银行间债券买卖业务的指令给特定交易员执行关键输入要素的说明：证券代码：债券代码；清算速度：限制为0、1、2、3；当前利息：系统是无法自动计算当前利息，需要手工维护。当输入了证券代码后，系统会自动尝试去后台取出债券当前利息并显示出来。如果发现与当天的利息不符，只要在当前利息输入框重新填写即可，系统会自动更新到后台，当天再次对该债券做操作就会自动取到它的当前利息；全价价格：仅为显示。其值为输入的净价价格与当前利息之和；券面总额：每张债券券面为100元；交易对手：从下拉框中可以选择。如果发现想要交易的对手不存在，可以手工输入。此时会弹出增加对手方信息的界面，如下图，填写完成后，点击确认即可。关键揭示信息的说明：最大可卖：所填写的清算速度大于0会，包括在途数量；最大可买：其值为可用资金/全价价格。如所填写的清算速度大于0，可用资金会包括在途资金。银行间债券回购指令菜单位置：“经理管理”“指令下达”“银行间债券回购” 。功能说明：投资经理可在此界面下达银行间债券回购业务的指令给特定交易员执行，目前只支持质押式回购。关键输入要素的说明：清算速度：限制为0、1；回购利率：按百分比输入；券面总额：每张债券券面为100元交易对手：详见银行间债券买卖页面的说明回购金额：做融资回购时，当设置了回购券种后，会自动计算。其值等于设置的债券的券面金额按抵押比例折算后的金额之和。回购金额也可以手工输入。在做融资回购时，如果与计算出来的回购金额不一致会有提示框。券面金额：每张债券券面为100元抵押比例：当输入了债券代码后，系统会自动尝试去后台取出债券抵押比例并显示出来。如果发现与当天的抵押比例不符，只要在抵押比例输入框重新填写即可，系统会自动更新到后台，当天再次对该债券做操作就会自动取到它的抵押比例；指令执行功能当系统开关1-34场外业务指令下达时是否同时生成委托 开关打开时，投资经理在下达指令后，会自动生成委托，不需要业务人员执行指令委托指令执行菜单位置：菜单“数据管理”“场外委托成交处理”，选择“场外指令执行”标签功能说明：根据投资经理下达的指令生成委托具体操作：界面上部分显示银行间债券指令，选中一笔指令，点击生成委托按钮，生成该笔指令的委托，显示在界面的下部分，委托状态未报。委托价格修改菜单位置：菜单“数据管理”“场外委托成交处理”，选择“指令执行”标签功能说明：对已经下达的委托，修改此笔委托的委托价格具体操作：选中界面下部分一笔已生成的委托，右键选择修改委托价格，或者点击左下方“修改委托价格”按钮。点击确定即可修改该笔委托的委托价格委托撤单菜单位置：菜单“数据管理”“场外委托成交处理”，选择“指令执行”标签功能说明：对已经下达的委托，进行委托撤单具体操作：选中界面下部分一笔已生成的委托，右键选择委托撤单或者点击左下方“委托撤单”按钮，界面如下所示 打印委托凭证菜单位置：菜单“数据管理”“场外委托成交处理”，选择“场外指令委托”标签功能说明：打印已下达委托的委托信息凭证具体操作：选中界面下部分一笔已生成的委托，邮件选择“打印凭证”或者点击左下方“打印凭证”按钮，如下图所示成交功能菜单