银行监管评级指标体系介绍.ppt

银行监管评级指标体系介绍 评级指标体系介绍 评级种类 评级数据来源 数值型指标取数规则 评级指标体系概述 评级种类 动态评级 年度评级 每年评级一次年审结束后30日 1 临时现场检查2 系统性 区域性专项现场检查3 小贷公司申请复评4 其他检查结束后30天完成 评级种类 评级种类 评级种类 评级种类 评级种类 一 评级种类 二 评级数据来源 取得现场监管指标数据对非现场数据进行稽核 取得非现场监管指标数据 汇总初评结果 三 指标体系概述 指标体系 基本项200分 扣分项 80分 一票否决项 1 关联交易 40分 2 信贷投放合规性 57分 3 利率 19分 4 资金管理 15分 5 负债 23分 6 股权结构 6分 7 系统使用情况 20 8 未经审批的事项 20分 公司治理 25分 内控及风控制度 35分 经营能力 20分 四 数值指标取数规则 基本项 1 关联贷款2 三个70 执行情况3 贷款集中度4 有效客户数5 利率6 股权结构 扣分项 7 准备金计提8 有效客户更新率9 净资产收益率10 不良贷款率 四 数值指标取数规则 关联贷款 数据来源 现场指标描述 单户余额不超过所在市小额贷款标准50 含 累计发放关联贷款余额不超过公司注册资本的20 数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 主要为临时现场检查 例1 关联客户a7月1日 2013年1月2日200万元例2关联b客户1月6日 6月7日200万元2月8日 7月6日300万元年度评级时 b客户单户余额为500万元 超过小额标准50 年度评级时 累计发放关联贷款余额为200 300 200 700万元 四 数值指标取数规则 三个70 2 1涉农贷款占比数据来源 非现场指标描述 按照人民银行统计口径数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 计算公式 当日涉农贷款占比 当日涉农贷款余额 当日贷款余额系统统计规则 系统每日测算 评级按照统计区间内每天涉农占比的算术平均值 四 数值指标取数规则 数据来源 非现场指标描述 3个月以上贷款为中长期贷款数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 计算公式 中长期贷款占比 当日中长期贷款余额 当日贷款余额系统统计规则 每日测算 评级按照统计区间内每天中长期贷款占比的算术平均值 2 2中长期贷款占比 三个70 三个70 四 数值指标取数规则 2 3小额贷款占比数据来源 非现场指标描述 小额标准由各市金融办制定 小额贷款计算按户进行汇总统计数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 计算公式 当日小额贷款余额 当日贷款余额系统统计规则 每日测算 评级按照统计区间内每天小额贷款占比的算术平均值 三个70 四 数值指标取数规则 贷款集中度 数据来源 非现场指标描述 单户贷款余额不超过公司资本净额5 含 按户进行汇总统计数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 计算公式 当日单户贷款余额 当日资本净额对于小贷公司来说 资本净额 所有者权益系统统计规则 每日测算 出现一笔就相应扣分 四 数值指标取数规则 有效客户数 数据来源 非现场数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 系统统计规则 评级期内所有非关联贷款客户的数量 四 数值指标取数规则 利率 5 1最高利率数据来源 非现场指标描述 单笔贷款年化利率超过同期银行贷款基准利率3倍数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 系统统计规则 每日测算 出现一笔并进行相应评分 四 数值指标取数规则 利率 5 2评级利率数据来源 非现场指标描述 截止到当前时间点 所有贷款利率的平均值数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 系统统计规则 每日测算 取算术平均数 苏财金 2012 14号 贷款平均年化利率为每一笔贷款年化利率的算术平均值 四 数值指标取数规则 股权结构 数据来源 非现场指标描述 最大股东 含关联人及关联企业 持股比率数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 系统统计规则 即时统计例如 小贷公司注册资本1亿元自然人a出资3000万元 自然人b出资2000万元 法人c出资5000万元 a持有c20 股份 b持有c80 股份a及关联企业3000 5000 20 4000万元 b及关联企业2000 5000 80 6000万元 系统按照b持股数进行计算 得分为3分 四 数值指标取数规则 准备金计提 数据来源 现场指标描述 按照规定足额提取风险准备金 且对潜在的损失能形成有效覆盖数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 计算公式 拨备覆盖率 一般准备 专项准备 特种准备 次级类贷 可疑类贷款 损失类贷款 一般准备金 贷款余额 1 专项准备金 关注类 2 次级 25 可疑 50 损失 100 对于小贷公司而言 不存在特种准备 一般准备金 专项准备金 贷款损失准备 系统统计规则 即时统计 四 数值指标取数规则 有效客户更新率 数据来源 非现场数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 计算公式 有效客户更新率 当年新增有效客户数 当年有效客户数 100 新增客户数为贷款客户上一年度在该公司未发生贷款的客户系统统计规则 即时统计 四 数值指标取数规则 净资产收益率 数据来源 非现场数据区间 1月1日至12月31日 或评级日 计算公式 净资产收益率 净利润 所有