计量经济学复习习题.docx

_；被解释变量的观测值Yi与其回归估计值Yi之间的偏差，称为_残差_。第二章回归模型习题一、填空题：1.在Eviews软件中，估计线性模型的命令是_LS_。2.在Eviews软件中，估计非线性模型的命令是_NLS_。3.被解释变量的观测值Yi与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称为_随机扰动项4.对线性回归模型Y=b0+b1X+m进行最小二乘估计，最小二乘准则是残差平方和最小。5.高斯马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有方差最小的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6.普通最小二乘法得到的参数估计量具有无偏性、有效性、一致性统计性质。9.对计量经济学模型作统计检验包括R平方检验、F检验、T检验。10判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为可决系数。11.可以利用线性回归模型的系数直接进行边际分析，利用双对数模型的回归系数进行弹性分析。12动态模型是在方程中引入滞后变量。二、单选题：1.回归分析中定义的（B）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。()A.Yt-YtB.Yt-Yt()nnt=1nt=1C.maxYt-YtD.Yt-Ytt=123.双对数模型lnY=b0+b1lnX+m中，参数b1的含义是（D）。A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的弹性4.在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有(B)AC=D与的关系不确定6.参数b的估计量b具备有效性是指（B）5.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为)lnY=2.00+0.75lnX，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（C）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%A.Var(b)=0B.Var(b)为最小C.b-b=0D.(b-b)为最小7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是(D)A越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C-1r1D若r=0,则X与Y独立8、线性回归模型中，检验H0:i=0（i=1，2，,k）时，所用的统计量t=ivar(i)服从(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A）。A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(B)。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）。A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS14.回归模型Yi=b0+b1Xi+mi，i=1，25中，总体方差未知，检验H0：b1=0时，所用的检验统计量b1-b1服从（D）。Sb1A.c（n-2）C.c（n-1）22B.t（n-1）D.t（n-2）15.设k为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n为样本容量，RSS为残差平方和，ESS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（A）。A.F=ESS/kRSS/(n-k-1)B.F=1-RSS/(k-1)ESS/(n-k)C.F=RSSESSD.F=ESSRSS2.调整后的多重可决系数R的正确表达式有（BC）。16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。A.F=1B.F=1C.F+D.F=017.半对数模型Y=b0+b1lnX+m中，参数b1的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化DY关于X的弹性18.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在(C)A异方差性B序列相关C多重共线性D拟合优度低19.经济计量模型是指(D)A.投入产出模型B.数学规划模型C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型20.在双对数线性模型lnY=b0+b1lnX+m中，参数b1的含义是（D）。A.Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性三、多选题：1.计量经济学研究的经济关系具有以下特征（AC）A、随机关系B、函数关系C、因果关系D、相关关系E、确定关系2（Y-)Y）(n-1)(Y-Y)(n-k)A.1-iii22B.1-（Yi(Yi2-Yi）(n-k)-Yi)2(n-1)C.1-(1-R2)n-1n-kD.1-(1-R2)n-kn-1E.1-(1+R2)n-kn-13.经济计量模型主要应用于(ABCD)A经济预测B经济结构分析C评价经济政策D政策模拟4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ABC）。A.倒数变化法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法5.在模型lnYi=lnb0+b1lnXi+mi中（ABCD）。A.Y与X是非线性的B.Y与b1是非线性的C.lnY与b1是线性的D.lnY与lnX是线性的E.Y与lnX是线性的6.回归平方和y是指（BCD）。C.被解释变量的总体平方和Y与残差平方和e之差2A.被解释变量的观测值Y与其平均值Y的离差平方和B.被解释变量的回归值Y与其平均值Y的离差平方和22D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小四、判断正误1若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误差较小。()2.在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。()3.计量经济模型的核心是参数估计和假设检验。4.当模型的其他因素不变时，N越小，则F越小。5.一般情况下，回归系数的置信区间越小，其估计精度越高。五、计算分析题必须掌握:1.根据EVIEWS输出结果书写回归方程.2.对模型进行统计检验(R2FT检验及其计算公式)第三章习题回归模型的扩展一、填空题1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在异方差（性）。2.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为identresid。(3.假设有如下根据广义差分变换的模型yt=a1-r)+ryt-1+b(xt-rxt-1)+vt，若要利用Durbin估计法估计r，则相应的EVIEWS命令为lsycy(-1)xx(-1)。4.解决自相关性常用的方法是广义差分法。5.有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、3月、9月分别表现出变动，则应引入3个虚拟变量数。6.当多元线性回归模型中出现多重共线性问题时，常用的处理方法有：直接剔除次要解释变量；间接剔除重要解释变量；逐步回归法；主分量（成分）回归法。7.二元线形回归模型中自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为208.若某多元线形回归模型的容许度为0.05，则其方差膨胀因子数值为20。9、为了消除多重共线性的影响，阿尔蒙提出利用滞后期的多项式来逼近滞后参数的变化结构。10、根据有关数据，估计得到需求函数如下：yt=a+0.15xt+0.3xt-1+0.4xt-2利用此模型进行滞后效应乘数分析，得到的长期乘数为0.85。二、单选题1若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效2若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（C）A、普通最小二乘法B、广义差分法C、加权最小二乘法D、工具变量法3下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式（C）A、Park检验B、Gleiser检验C、Park检验和Gleiser检验D、White检验3当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会（A）A、降低B、增大C、不变D、无法确定4当残差分布呈现何种变化时说明模型很可能存在自相关性（D）A、递增趋势B、递减趋势C、随机波动D、周期性变化5当DW4-dL，则认为随机误差项i（D）A、不存在一阶负自相关B、无一阶序列相关C、存在一阶正自相关D、存在一阶负自相关6已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数r近似等于（C）A、1B、-1C、0D、0.57、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（C）A异方差性B序列相关C多重共线性D拟合优度低8、某商品需求函数为yi=b0+b1xi+ei，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B）。A.2B.4C.5D.69、根据样本资料建立某消费函数如下：Ct100.50+55.35Dt+0.45xt，其中C为消费，x为收入，虚拟变量D=10费函数为(A)。城镇家庭农村家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消A.Ct155.85+0.45xtB.Ct100.50+0.45xtC.Ct155.85+55.35xtD.Ct100.50+55.35xt10、产生多重共线性的根本原因是（A）A、经济变量的内在联系B、经济惯性C、经济变量变化趋势的“共向性”D、解释变量中含有滞后变量11、下列模型为分布滞后模型的是（D）A、Yt-1=a+b0Xt-1+t-1B、Yt=a+b0Xt-2+b1Yt-1+tC、Yt-1=a+b0X1t-1+b1X2t-1+t-1D、Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+t12、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（）A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个三、多选题1常用的检验异方差性的方法有（BCD）A、方差膨胀因子检测B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验D、戈里瑟检验E、DW检验2模型产生异方差性的主要原因有（ACE）A、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B、解释变量中含有滞后变量C、模型函数形式的设定误差D、经济惯性E、随机因素影响3模型出现异方差性带来的影响有（BDE）A、OLS估计不再是无偏估计B、OLS估计不再是有效估计C、低估系数的标准误差D、t检验可靠性降低E、增大模型的预测误差3常用的检验自相关性的方法有（ABD）A、布罗斯戈弗雷检验B、偏相关系数检验C、特征值检验D、DW检验E、怀特检验4对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则一般(AE)A、DW值趋近于2B、DW值趋近于4C、DW值趋近于0D、DW检验有效E、DW检验无效5下列说法正确的是（ABC）A、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D、布罗斯戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关7模型产生自相关性的主要原因有（ABCDE）A、模型中遗漏了重要解释变量B、经济活动的滞后效应C、模型函数形式的设定误差D、经济系统的惯性E、数据处理不当造成的相关8.模型出现自相关性带来的影响有（ADE）A、OLS估计不再是有效估计B、高估系数的标准误差C、F检验仍然可靠D、t检验可靠性降低E、增大模型的预测误差9.关于DW检验，下列说法正确的是（ABE）A、DW检验有两个无法判定的区域B、4dLDW4时，模型存在负自相关C、dLDWdU时，模型存在正自相关D、dLDW4dU时，模型无自相关E、4dUDW4dL时，无法判定模型的自相关性10.通过建立残差序列对解释变量的辅助回归模型来检验异方差性的方法有(BCE)A、残差图分析B、Park检验C、怀特检验D、戈德菲尔德-匡特检验E、戈里瑟检验11、下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（AD）A.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响12、滞后变量模型虽然具有一些良好的性质，但估计模型时也存在一些问题（ABD）A解释变量间存在多重共线性问题B难以客观确定滞后期的长度C滞后的解释变量存在序列相关问题D滞后期长而样本小时缺乏足够自由度四、判断题1.在White检验中，n与辅助回归模型的判定系数R2的乘积为6.27，给定显著性水平下的卡方临界值为5.99，则所建立的模型不存在异方差性。2.DW统计量的值接近2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数r近似等于0。3.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。4.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质是加权最小二乘法。5.布罗斯戈弗雷检验通过建立残差项关于所有解释变量的辅助回归模型来判断原模型是否存在自相关性