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第19章决策学概论 经济决策的一般问题 内容 11 1经济决策的概念11 2经济决策的基本准则11 3经济决策的一般程序11 4经济决策的分类 11 1经济决策的概念 决策 简单的说 就是对未来行动作出的决定 在社会经济生活中 人们面临着大量需要处理 解决的问题 然而并非所有的问题都能构成决策问题 决策问题必须具备的三个要素 1 决策目标 即决策者要达到的目标 2 自然状态 即不依决策者主观意志为转移的客观环境条件 3 备择方案 两个或两个以上可供决策者选择的行动方案 决策的科学概念 作为一门科学的完整概念 决策是指为实现一定的目标而运用科学的理论与方法制定若干可供选择的行动方案 并从中选取最满意的方案 直至目标的实现 这就是决策的科学概念 或广义的决策 狭义的决策仅指对行动方案的选择 经济决策 是指经济管理部门和企业为了达到某种经济目标 在经济调查 经济预测和对经济发展 管理活动等规律性认识的基础上 运用科学的方法 根据对经济效果 效益 的评价 从几种可供选择的行动方案中 选出一个令人满意的方案 作为经济行动的指导 经验决策 决策的成功与否 主要取决于决策者的智慧 阅历 才能和胆略 经验决策是与小生产方式相适应的 没有规范化 科学化 因而也不能为多数人所掌握 决策科学 随着人类社会的进步 科学技术飞速发展 生产规模不断扩大 社会活动日益复杂 经验决策已经不能适应社会化大生产的需要 用科学决策取代经验决策是社会发展的需要 决策科学是一门新兴的综合性的科学 自从本世纪四十年代电子计算机问世以来 新的科学方法论 信息论 控制论和系统论应运而生 其应用逐步由自动化领域扩展到社会 经济领域 这些方法论向社会各领域渗透 导致传统的决策方法逐步由建立在现代科学技术基础上的分析方法所取代 决策科学 1960年美国H A西蒙教授发表了 管理决策新科学 一书 提出了应用电子计算机和新的决策方法于社会组织和经济组织管理的可能性 1967年他又修改再版此书 提出了一套管理决策新科学的基础理论 由于西蒙对决策科学进行的开创性研究 从而获得1978年度诺贝尔经济学奖 并成为决策科学 决策学 的创立人之一 决策科学 决策科学作为一门学科来讲 仍然处于发展完善之中 其理论体系正在不断建立完善 但在社会发展与经济建设中 决策科学已经发挥出巨大作用 在我国 改革开放后 国家各级经济主管部门在指导经济建设中 大量采用科学的决策方法 科研院所不断从理论与方法上进行探讨 研究 各大学也相继开设了决策学等课程 使科学决策在我国的应用与发展呈现出一派欣欣向荣的景象 11 2经济决策的基本原则 1 最优化原则 2 系统性原则 3 信息准全原则 4 可行性原则 5 集团决策原则 最优化原则 是指从几种可供选择的方案中 择优选取可行的令人满意的方案 决策是从若干种方案中择优 如果仅有一种方案 就无择优而言 也就失去了科学决策的意义 而令人满意则是择优的标准 令人满意的方案则是在多种方案中通过比较选择得到的 系统性原则 经济决策的系统分析观点 是指国民经济是由若干相互联系 相互作用的要素构成的有机体 要发挥整体优势 就应从整体出发 全面地观察和处理问题 局部是整体的构成要素 局部要服从整体 任何经济决策都不应违背国民经济战略决策总目标 在部门 企业进行决策时 如果决策目标与总目标发生矛盾时 只有按照局部利益服从全局利益的原则加以解决 才能做到国家 集体和个人的利益相统一 因此 进行经济决策要进行系统分析 比较 以整体目标作为约束条件 合理选择方案 信息准全原则 经济决策需要使用大量经济信息 因此 经济信息是经济决策的基础 所以科学的经济决策 既要信息准确 能真实地反映经济发展过程 又要全面 能够全面反映所要研究的经济问题 因此 经济决策必须遵循信息准全原则 才能保证经济决策的科学性 可行性原则 经济决策所选定的方案 所决定的行动 不能超越主客观所具备的条件 经济决策应从实际出发 在对各种可能方案进行定性 定量分析和可行性的科学论证与评价的基础上 进行优选的决策方案 才是可能实现的最佳方案 如果对主客观条件估计不足 不对可行性加以分析和论证 贸然作出决策 则难以达到预期的目标 集团决策原则 在现代化大生产条件下 对关系全局性的重大问题进行决策时 不能仅凭领导者个人经验决策 必须通过由领导和专家组成的决策集团进行集体决策 在进行集体决策时 应贯彻民主集中制原则 将统一领导与分级负责相结合 只有这样 才能在决策过程中 即加强了集中统一领导 又充分调动方方面面参与决策的积极性 集思广益 使决策更加合理 正确 11 3经济决策的一般程序 一 发现问题问题 现状同目标之间的差距 二 确定决策目标目标明确 一是指概念含义要明确 防止含糊其辞 模棱两可 二是指时间要明确 三是指约束条件要明确 目标具体化方法 解释 分解和量化 确定目标要注意协调性 确定目标要注意可行性和合理性 11 3经济决策的一般程序 三 收集信息信息 历史 现状 预测信息 四 确定价值标准 11 3经济决策的一般程序 五 创建可供选择的方案设计方案就是寻实现决策目标的手段 步骤 1 轮廓设想 2 细节设计 3 内容 1 本方案的各个构成要素 人 财 物 时间 信息等 2 明确各要素的关系 3 提出本方案的实施条件 并对可能产生的结果作出初步评价 4 产生方式 头脑风暴法六 评价和选择方案评价方案的标准 方案能否保证实现目标 局部服从全局 方案选择的标准 最优化方法 经验判断法 淘汰法 排队法 归纳法 数学分析法七 实施 控制和反馈 11 4经济决策的分类 经济决策按不同的标准有以下几种分类 一 按涉及的范围不同二 按目标的性质不同三 按决策者的地位不同四 按方法不同五 按问题出现的频率高低不同六 按目标多少不同七 按所具备的条件不同 一 按涉及的范围不同 分为宏观经济决策和微观经济决策 宏观经济决策 是指确定国民经济 部门经济和地区经济的发展目标 制定和优选未来的行动方案 以期优化地达到目标的决定 微观经济决策 是指确定企业等基层单位的经济发展目标 制定和优选未来经营管理活动方案 以期优化地达到目标的决定 二 按目标的性质不同 分为战略决策和战术决策 战略决策是指对经济发展方向和远景规划作出的重大决定 是对经济发展的长远战略目标作出的决策 战术决策是指为了实现战略目标所采取手段的决定 是对局部的战术性问题的决策 三 按决策者的地位不同 分为高层决策 中层决策和基层决策 高层决策是指由高层领导所做出的决定 通常具有战略性 长期性 政策性的特点 中层决策是指中层领导为执行高层决策 或针对经济活动中需解决的问题所作出的决策 基层决策是指基层工作者为完成工作任务及解决出现问题所作出的安排 四 按方法不同 分为定性决策和定量决策 定性决策是依靠决策者的知识 智慧和经验 对无法用数量表现的目标和未来的行动方向 方针 性质等的决定 定量决策是决策者将有关经济问题模型化 通过数学模型加以分析 判断 对未来行动所作出的决定 五 按问题出现的频率高低 分为程序化决策和非程序化决策 程序化决策是指针对重复出现 有经验可借鉴 有章可循的问题所做出的决策 非程序化决策是指针对首次遇到 无章可循的新问题所做出的决策 六 按目标多少不同 分为单目标决策和多目标决策 单目标决策是指决策目标仅有一个的决策 多目标决策是指决策目标有两个或两个以上的决策 七 按所具备的条件不同 分为确定型决策 非确定型决策和风险型决策 确定型决策是一个决策方案只有一个确定的结果 无不确定因素情况下所作出的决策 非确定型决策是指由于存在不可控制的因素 一个方案可能出现几种结果的状态下 所作出的决策 风险型决策是指由于存在不可控制的因素 一个方案可能出现几种结果 但各种结果出现的概率为已知的状态下 所作出的决策 19 5决策学的新动态 传统的决策理论 以方案选择为中心如何制定可供选择的方案 如何把握机遇实施决策 现代决策理论 以价值为中心 第20章确定型决策 本章学习目的与要求 通过本章的学习 了解确定型决策的概念 熟练运用常用的模型选优决策方法 本章内容提示 第一节确定型决策概述第二节线性盈亏分析决策法第三节非线性盈亏决策分析 第一节确定型决策概述 所谓确定型决策是指决策的自然状态是一种既定的情况 即在已知未来可能发生的情况的条件下 根据每一个行动方案只能产生的唯一的结果 选择最优方案 确定型决策问题一般需具备以下几个条件 1 存在决策者希望达到的一个明确目标 收益最大或损失最小 2 只存在一个确定的自然状态 3 有两个或两个以上的行动方案可供决策者作出选择 4 不同的行动方案在确定状态下的损益值可以计算出来 模型选优决策法 借助经济模型解决确定型决策问题的方法称为模型选优决策法 本章将介绍利用盈亏平衡模型进行决策的盈亏分析选优决策法和利用最小成本模型进行决策的库存管理决策 第二节线性盈亏分析选优决策法 盈亏平衡分析原是根据盈利与亏损的平衡点来选择经济合理的产量 现在则借助产量 成本 利润各个要素之间的关系 分析有关措施对企业经营目标的影响 盈亏平衡分析作为决策分析的有力工具 日益为企业经营管理者所重视 主要内容 一 产品投产决策二 设备更新决策三 设备的自制与外购决策四 生产规模最有决策 一 线性盈亏平衡分析 盈亏平衡分析中 收入S的大小取决于产品的产量Q和产品的价格P 总成本TC可分成两部分 固定成本FC和变动成本VC 变动成本VC的大小取决于产品的产量Q和产品的单位变动成本CV 收入与总成本之差为利润L 利润大于零盈利 小于零亏损 等于零时称为盈亏平衡 图20 1 S CSTCFC0Q Q 分析 常用的盈亏分析模型是线性盈亏平衡模型 在该模型中 假定在一定的产量范围内 价格 单位变动成本 固定成本等因素固定不变 则有 S P QTC FC VC FC CV Q盈亏平衡时 S TC P Q FC CV Q 20 1 决策 各要素的关系可借助盈亏平衡图反映 图20 1中 收入与总成本相等的点称为盈亏平衡点 该点所对应的产量称为盈亏平衡产量Q 盈亏平衡产量将产量区间分成两部分 亏损区和盈利区 当 Q Q 时 亏损 Q Q 时 盈利 Q Q 时 盈亏平衡 产品投产决策 例20 1某农机具厂计划投资生产一种产品 经测算 年固定成本总额275万元 每件产品变动成本1 700元 售价2 200元 预计年销售量25 000件 试分析该投资计划是否经济合理 解 依题意 FC 275万元 年 CV 1 700元 件 P 2 200元 件 Q 25 000件 年 由式 20 1 得 Q 5500件 年因为Q Q 盈利 所以该项投资有利可图 经济上合理 二 设备更新决策 设备更新的直接效果是通过固定成本的增加带来单位变动成本的减少 其目的之一是降低总成本 分析 设方案1为不更新设备 方案2为更新设备 则 方案1的总成本TC1 FC1 VC1 FC1 CV1Q方案2的总成本TC2 FC2 VC2 FC2 CV2Q设备更新的必要条件是 TC2 TC1等成本时 TC1 TC2 有 FC1 CV1Q1 FC2 CV2Q1 图20 2 决策 当Q Q2 时 TC1 TC2 设备不更新 Q Q2 时 TC1 TC2 设备可更新 决策 Q Q2 时 亏损 Q Q2 时 盈利 Q Q2 时 盈亏平衡 因此 当 产量同时大于或等于盈亏平衡产量和等成本产量时 设备更新 否则设备不更新 三 设备的自制与外购决策 若设备需要量为Q 每台购置成本为P 则 外购成本TC1 PQ 自制成本TC2 FC CVQ等成本时 PQ2 FC CVQ2 图20 3 TC外购费用自制成本0外购区Q2 自制区Q 决策 当 Q Q2 时 TC1 TC2 购置设备 Q Q2 时 TC1 TC2 设备可购置或自制 Q Q2 时 TC1 TC2 自制设备 第三节非线性盈亏平衡分析 情况1 成本与产量的是非线性 情况2 收益与产量非线性 分析 盈亏平衡点的产量TR TC 图20 4 盈利最大化确定Q 决策 当QQ 时 亏损当Q Q 或Q Q 时 盈亏平衡当Q Q Q 时 盈利当Q Q 盈利最大化 1 2 1 2 2 1 例见P313 第十二一章非确定型决策 本章学习目的与要求 通过本章的学习 了解非确定型决策的概念 掌握常用的不确定型决策方法和风险决策方法 本章内容提示 不确定型决策风险型决策决策方案的敏感性分析经济风险的分析与管理 第一节不确定型决策 主要内容不确定型决策概述悲观决策准则乐观决策准则乐观系数决策准则后悔值决策准则等概率决策准则 不确定型决策概述 所谓不确定型决策是指决策的自然状态是不确定的 并且各种自然状态可能发生的概率无法确定的情况下 选择最优方案 不确定型决策问题一般需具备以下几个条件 1 存在决策者希望达到的一个明确目标 收益最大或损失最小 2 存在两个或两个以上的自然状态 3 有两个或两个以上的行动方案可供决策者作出选择 4 不同的行动方案在不同状态下的损益值可以计算出来 不确定型决策 不确定型决策是在缺乏历史资料和统计数据 无法客观估计各种状态发生概率情况下的决策 因此 决策者的经验 水平和对事物的判断能力将起着重要作用 期决策准则也因人而异 带有某种程度的主观随意性 以下是几种常用的决策准则及相应的决策方法 1 悲观决策准则 悲观决策准则亦称华尔德决策准则 WaldDecisionCriterion 是保守型决策准则 决策者对客观情况总是抱悲观态度 总是把事情结果估计得很不利 因此采取最安全 保守方法 从各方案中选取最坏的结果 然后再从最坏的结果中选取一个最好的作为行动方案 所以该准则又称 最大最小 决策准则 表21 1收益矩阵决策表 收益值自然状态方案 1 2 i nmin j aij A1a11a12 a1j a1nA2a21a22 a2j a2n Aiai1ai2 aij ain Amam1am2 amj amn决策maxAi min j aij Ai 决策过程 利用该准则对以收益最大为目标进行决策时 设自然状态 n 方案个数A m 可利用收益矩阵表进行最优方案的选择 1 选取各方案在各种自然状态下的最小收益值min j aij 2 从各方案的最小收益值中选取最大值maxAi min j aij 3 该最大值对应的方案即为最优方案 例21 1 某厂为了扩大生产能力 提出三种方案 对原厂进行扩建 对原厂进行技术改造 建新厂 预计每年的利润和市场销路情况如表21 2 试根据悲观决策准则选择最优方案 表21 2收益矩阵决策表单位 万元 自然状态 市场销路 收益值 1 好 2 一般 n 差 min j aij 方案A1 扩建 1513 4 4A2 技改 8744A3 新建 1712 6 6决策maxAi min j aij 4A2 分析 从表21 2可见 根据悲观决策准则 最优方案为对原厂进行技术改造 这样即使市场销路不畅时 每年也可以获得4万元利润 乐观决策准则 乐观决策准则是冒险型决策准则 决策者对客观情况抱乐观态度 一切从最好情况出发 决策带有一定的冒险性 对于以收益最大为目标的决策 该准则采取从各方案中选取收益最大的 然后再从各最大收益中选取一个收益最大的方案作为行动方案 该准则又称 最大最大 决策准则 表21 4收益矩阵决策表 收益值自然状态方案 1 2 i nmax j aij A1a11a12 a1j a1nA2a21a22 a2j a2n Aiai1ai2 aij ain Amam1am2 amj amn决策maxAi max j aij Ai 采用乐观决策准则 其决策过程如下 1 选取各方案在各种自然状态下的最大收益值max j aij 2 从各方案的最大收益值中选取最大值maxAi max j aij 3 该最大值对应的方案即为最优方案 表21 5收益矩阵决策表单位 万元 收益值自然状态 市场销路 方案 1 好 2 一般 n 差 max j aij A1 扩建 1513 415A2 技改 8748A3 新建 1712 617决策maxAi max j aij 17A3 分析 从表21 5可见 根据乐观决策准则 最优方案为建新厂 这样在市场销路好时 每年可获17万元的利润 若以最小损失为目标进行决策时 损益值是以损失形式给出的损失矩阵 根据乐观决策准则 应从各个行动方案的最小损失值中选取损失最小的方案作为最优行动方案 乐观系数决策准则 乐观系数决策准则 又称乐观悲观决策准则 它是赫威斯 L Hurweicz 于1951年提出的决策方法 所以该准则亦称赫威斯决策准则 该准则的特点是对客观条件的估计即不那么乐观 但也不悲观 是介于悲观决策与乐观决策之间的一种折衷决策 乐观系数 其折衷程度是通过一个系数 反映的 称为乐观系数 其值域为0 1 越趋近于1 表示决策者对状态的估计越乐观 当 1时 该准则视同乐观决策准则 越趋近于0 表示决策者对状态的估计越悲观 当 0时 该准则视同悲观决策准则 以收益最大为目标的决策过程如下 1 选取各方案在各种自然状态下的最大收益值max j aij 和最小收益值min j aij 2 确定乐观系数 值 3 根据公式Zi max j aij 1 min j aij 计算个方案的收益值 4 从各方案的收益值中选取最大值maxAi Zi 5 该最大值对应的方案即为最优方案 例 对于例21 1 选定 0 7 利用乐观系数决策准则进行决策的过程如见表21 6 表21 6收益决策表单位 万元 方案max j aij min j aij Zi 0 7 A1 扩建 15 40 7 15 0 3 4 9 3A2 技改 840 7 8 0 3 4 6 8A3 新建 17 60 7 17 0 3 6 10 1决策maxAi Zi 10 1A3根据乐观系数决策准则 当 0 7时 建立新厂的方案A3最优 后悔值决策准则 后悔值决策准则又称萨维奇 Savage 准则 后悔值是自然状态下最大值与该状态其它收益值之差 它反映了该状态下各方案与最佳方案的一种机会损失 该值越大 机会损失越大 越令人感到 后悔 后悔值决策准则是 从各方案的最大后悔值中 选取后悔值最小的方案作为最优的行动方案 利用该准则进行决策过程如下 1 根据收益矩阵 选取各自然状态下的最大收益值maxAi aij 2 计算各后悔值bij maxAi aij aij 3 选取各方案在各种自然状态下的最大后悔值max j bij 4 从各方案的最大后悔值中选取最小的后悔值MinAi max j bij 5 该最小后悔值对应的方案即为最优方案 例 仍以例21 1为例 根据后悔值决策准则进行决策 分析 根据表21 2的收益矩阵 选取各自然状态下的最大收益值分别为 1状态 maxAi ai1 a31 17 2状态 maxAi ai2 a12 13 3状态 maxAi ai3 a23 4 分析 建立后悔值矩阵决策表21 7 从表21 7可见 根据后悔值决策准则 最优方案为扩建工厂的方案 这是机会损失最小的方案 表21 7后悔值矩阵决策表单位 万元 后悔值自然状态 市场销路 方案 1 好 2 一般 3 差 max j aij A1 扩建 2088A2 技改 9609A3 新建 011010决策minAi max j aij 8A1 等概率决策准则 等概率决策准则亦称拉普拉斯 Laplace 准则 决策者在决策过程中 对各种自然状态出现的客观概率不能确定时 假定每一种状态出现的机会均等 一视同仁 的给以相同的概率 等概率决策准则 就是在各自然状态为等概率的条件下 以具有最大期望值的方案为最优方案 例 仍以例21 1为例 根据等概率决策准则进行决策的收益矩阵决策表如下 表21 8收益矩阵决策表单位 万元 自然状态等概率收益期望值方案 1 2 3E j aij A11513 41 3 15 1 3 13 1 3 4 8A28741 3 8 1 3 7 1 3 4 6 34A31712 61 3 17 1 3 12 1 3 6 7 7决策maxAi E j aij 8A1 分析 从表21 8可见 根据等概率决策准则 最优方案为扩建工厂的方案 这样预期利润为8万元 第二节风险型决策 风险型决策概述期望值决策法矩阵决策法决策树法 风险型决策概述 所谓风险型决策是指决策的自然状态是非确定的 但各种自然状态可能发生的概率是可以客观地确定的情况下 选择最优方案 风险型决策中 决策者所采取的任何一个行动方案都将面临一个以上自然状态并由此产生不同结果 无论决策者选择那个行动方案 都要承担一定的风险 所以该类决策成为风险型决策 又称为随机型决策 风险型决策问题一般需具备以下几个条件 1 存在决策者希望达到的一个明确目标 收益最大或损失最小 2 存在两个或两个以上的自然状态 这些状态出现的概率可以估算 3 有两个或两个以上的行动方案可供决策者作出选择 4 不同的行动方案在不同状态下的损益值可以计算出来 风险型决策常用的方法有期望值法 决策树法 矩阵法等 期望值决策法 期望值决策法又称无数据的贝叶斯决策它是以损益期望值为基础 将不同方案的期望值相互比较 选择期望收益值最大或期望损失值最小的方案作为最优方案 表21 9期望值决策表 损益值自然状态 概率 期望值方案 1 P1 2 P2 j Pj n Pn E Ai A1a11a12 a1j a1nA2a21a22 a2j a2n Aiai1ai2 aij ain Amam1am2 amj amn决策收益最大maxAi E Ai Ai或损失最小minAi E Ai 分析 假定决策时 有m个可供选择的方案Ai i 1 m 面对n种可能的自然状态 j j 1 n 各种状态发生的概率稳定在Pj j 1 n 各方案在各种状态下估计的损益值为aij 则可以建立决策表11 1 根据公式 计算各方案的损益值 并根据决策目标的要求进行比较选优的决策 例21 3 为了开发某种新产品 需添加专用设备 有外购和自制两种方案可供选择 根据有关市场调查 建立如下收益矩阵决策表 表21 10收益矩阵决策表单位 万元 收益值自然状态 市场销路 1 好 2 不好 E Ai 方案P1 0 65P2 0 35A1 外购 300 100160A2 自制 120 3067 5决策maxAi E Ai 160A1 决策 从表21 10可见 根据收益期望值最大的决策准则 选用外购专用设备的方案 矩阵决策法 进行决策的可供选择的方案及自然状态较多时 采用矩阵决策法 并利用计算机 器 等计算工具 可以方便地进行较复杂的决策 假定 若在n种状态下 对m个方案进行比较选优决策 各状态的概率用概率向量P表示 则 P P1P2 Pj Pn 损益矩阵 各方案在不同状态下的损益值用损益矩阵a示 则 损益期望值 各方案的损益期望值用向量E A 表示 则 E A aPT 决策 当给出的矩阵为收益矩阵 并且决策目标是收益值大时 则可以根据maxAi E Ai 选出最优方案 当给出的矩阵为损失矩阵 并且以损失最小为决策目标时 则可以根据minAi E Ai 选出最优方案 例21 4 已知收益矩阵表如下 试用矩阵决策法进行决策 表21 11收益值矩阵表 收益值自然状态 概率 方案 1 P1 0 2 2 P2 0 4 3 P3 0 1 4 P4 0 3 A14567A22469A35735A43558A53555 解 MaxAi E Ai max 5 55 35 65 54 6 5 6 E A3 所以收益最大的方案是A3 决策树法 决策树是风险决策的一种 当决策不是一个层次的简单决策 而是具有多个层次 能够分支的多级决策时 难以用一张损益矩阵表表达 但可以用一个树形图来表达 我们可以利用这种树形图进行决策 并称该树形图为决策树 这种决策方法称为序列决策 或形象的称为决策树决策 一 决策树的构成和决策步骤 决策树由点和线构成 其符号和意义如下 决策点决策点用 表示 由决策点引出的直线称为方案枝 每一条方案枝代表一个行动方案 状态点状态点用 表示 由状态点引出的直线称为概率枝 每一条概率枝代表一种自然状态及其可能出现的概率 终点终点用 表示 它代表某一种方案在某一状态下的损益 我们称初始决策点为树根 终点为树叶 各点及各枝的组合构成了决策树 应用决策树进行决策的步骤是 1 根据所掌握的资料和要求 由树根出发 到树叶为止 画出决策树 2 由树叶向树根方向 逐步计算各个状态点和决策点的期望值 并将其值标在各相应的点上 3 根据决策目标 从树根到树叶 对各决策点上的各个方案进行筛选 保留最优方案 对其它方案进行剪枝 直到树根 留下的部分就形成了决策方案 二 单级决策 只需进行一次决策 就可以选出最优方案 达到决策目的的决策 称为单级决策 例 对于例题21 3 根据表21 10可以画出决策树 160 1 0 65 3002160A1 2 0 35 1001A2 67 5 3 0 65 1203 4 0 35 30图21 1 计算各状态点的期望值 点 300 0 65 100 0 35 160 万元 点 120 0 65 300 0 35 67 5 万元 比较各状态点的期望值 选取期望值大的点 点 与决策点1之间的方案枝所代表的方案 即为所选的最优方案 点 的期望值即为决策的效益期望值 对其余的方案枝剪掉弃之 三 多级决策 如果需要进行两次或两次以上的决策 才能选出最优方案 达到决策目的决策 称为多级决策 例21 5 某地根据市场预测 决定投资建厂 根据实际情况提出三项可行方案 方案一是建大厂 需投资600万元 方案二是建小厂 需投资280万元 方案三是先建小厂 若产品销路好 三年后再追加投资400万元 扩建成大厂 三项方案的项目收益期都是10年 根据市场预测 前3年销路好的概率为0 7 若前3年销路好 则后7年销路好的概率为0 8 若前3年销路不好 则后7年销路不好的概率为0 9 年度收益值表21 12 表21 12年度收益值单位 万元 年状态销路好销路不好建大厂200 40建小厂8060 图21 2 1064销路好 0 8 200销路好 0 7 4495 2销路不好 0 2 402建大厂 122销路好 0 1 200537销路不好 0 3 51销路不好 0 9 40664销路好 0 8 200建小厂8664扩建销路不好 0 2 406 532销路好 0 8 80不扩建9537销路好 0 7 销路不好 0 2 603434销路好 0 1 80销路不好 0 3 7销路不好 0 9 60 3年 7年 解 根据所给的条件画出决策树 见图21 2 计算各点的期望收益值 点 200 0 8 40 0 2 7 400 664 万元 点 80 0 8 60 0 2 7 532 万元 把点 与点 的期望值进行比较 点 的期望值较大 因而在决策点6进行决策时 应选择扩建方案 点6的期望值等于点 的期望值 同时对不扩建方案进行剪枝 解 点 80 0 1 60 0 9 7 434 万元 点 80 0 7 3 664 0 7 60 0 3 3 434 0 3 280 537 万元 点 200 0 8 40 0 2 7 1064 万元 点 200 0 1 40 0 9 7 112 万元 点 200 0 7 3 1064 0 7 40 0 3 3 112 0 3 600 495 2 万元 点 与点 的期望值进行比较 点 的期望值较大 因而在决策点1进行决策时 应选择建小厂方案 点1的期望值等于点 的期望值 同时对建大厂方案进行剪枝 解 点 80 0 1 60 0 9 7 434 万元 点 200 0 8 40 0 2 7 1064 万元 点 200 0 1 40 0 9 7 112 万元 点 200 0 7 3 1064 0 7 40 0 3 3 112 0 3 600 495 2 万元 点 与点 的期望值进行比较 点 的期望值较大 因而在决策点1进行决策时 应选择建小厂方案 点1的期望值等于点 的期望值 同时对建大厂方案进行剪枝 决策 这样 经过两级决策 确定的方案是 先建小厂 如果产品销路好 三年后扩建成大厂 全部收益预计为537万元 第三节决策方案的敏感性分析 引例21 6 期望收益值 生产方案D1优于D2改变自然状态概率 如畅销的概率分别为0 4 0 5 0 6 0 8有何结论 ED2 31 ED1 64 概率影响方案的选择 判断的标准 方案优劣的转化 假设畅销的概率为p 那么滞销概率为1 p 则二者的期望收益分别为 敏感性分析 条件转化 转化为的p值 临界点 p 1 3 21 5经济风险的分析与管理 何为经济风险 经济活动的结果与经济活动的预期值所产生偏差的统称 正偏差称为风险收益 负偏差称为经济风险 风险的度量指标 风险的性质 普遍性与客观存在性风险损失与风险收益对称经济风险的不确定性 风险管理 1 风险识别首先 风险管理必须识别风险 风险识别是确定何种风险可能会对企业产生影响 最重要的是量化不确定性的程度和每个风险可能造成损失的程度 方法 德尔菲法 头脑风暴法 生产流程分析法 财务表格分析法 保险调查法 生产流程分