计量经济学

精品文档广 东 商 学 院 试 题 纸（B）2010-2011 学年第2学期课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码08国贸1、2、3、4班，国商1、2，统计1、2，经济1、2、3 共 3 页一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1.弗里希将计量经济学定义为( )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( )A.与被解释变量不相关 B.与随机误差项不相关C.与回归值值不相关 D.与残差项不相关3.随机误差项是指( )A.不可观测的因素所形成的误差 B.的测量误差 C.预测值与实际值的偏差 D.个别的围绕它的期望值的离差4.根据判定系数与F统计量的关系可知，当=1时，有( )A.F=-1 B.F=0 C.F=1 D.F=5如果X为随机解释变量，Xi与随机误差项ui相关，即有Cov(Xi，ui)0，则普通最小二乘估计是（ ）A有偏的、一致的B有偏的、非一致的C无偏的、一致的D无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（ ）A.与均非负 B.模型中包含的解释个数越多，与就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 D.有可能大于7.方差膨胀因子的计算公式为( )A. B. C. D. 8.在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是( )A.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关9.下列方法中不是用来检验异方差的是( )A.歌德菲尔德框特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验10如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( )A.0.3 B.0.6 C.1.4 D.111.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( ) A.库伊克模型 B.自适应预期模型 C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型12设某商品需求模型为Yt=0+1Xt+ ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）A异方差性B序列相关C不完全的多重共线性D完全的多重共线性13.局部调整模型不具有如下特点（ ）A.对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测B.模型是一个一阶自回归模型C.模型中含有一个滞后被解释变量，但它与随机扰动项不相关D.模型的随机扰动项存在自相关14简化型模型中的前定变量（ ）A是随机变量B.是外生变量或滞后内生变量C有可能是随机变量D.与随机误差项相关15.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件 B.充要条件 C.必要条件 D.等价条件二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“”，错的打“”）1.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）2.在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。（ ）3.在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果残差et在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差et具有正自相关。（ ）4.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ）5.当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。（ ）6.虚拟变量只能作为解释变量。（ ）7.递归模型不会出现偏倚性问题。（ ）8.柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。（ ）9.结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度识别。（ ）10.在简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。（ ）三、简答题（8分+9分+8分25分）1.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？2.请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些困难？3.简述联立方程的不同类型以及针对不同类型模型的估计方法。四、案例分析题（20分+15分35分）说明：所有结果保留四位小数。 1. 根据1979-2008年广东省农村人均纯收入PPI（元）和农民人均消费性支出PCE（元）数据，以PCE为因变量，PPI为自变量，运用Eviews建立消费函数。数据来自广东统计年鉴（2009）。回归结果显示DW=0.6025. 现令e=resid，然后在Eviews5.0的命令栏输入命令后，得到估计结果如下：Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 06/14/11 Time: 17:45Sample (adjusted): 1979 2008Included observations: 30 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.E(-1)0.700284？5.2207190.0000R-squared0.484449Mean dependent var0.932224Adjusted R-squared0.484449S.D. dependent var96.56454S.E. of regression69.33517Akaike info criterion11.34855Sum squared resid139413.6Schwarz criterion11.39525Log likelihood-169.2282Durbin-Watson stat1.672230要求：（1）把表格中问号处数据补上。（3分）（2）写出估计上述结果时在Eviews5.0的命令栏输入的命令，并说明一阶自相关系数的大小；（4分）（3）判断PCE对PPI的回归是否存在自相关，已知dl1.147，du1.273。如果存在，那么是正自相关还是负自相关？（4分）（4）如果存在自相关，写出广义差分变换消除自相关的过程，说明变换后的模型不存在自相关（9分）2.研究发现，在1996年前后和2000年前后我国居民储蓄行为有显著变化。为了研究不同阶段国民收入（GNI）与储蓄增量(YY)之间的数量关系，引入虚拟变量D1和D2。D1和D2的选择是以1996、2000年两个转折点作为依据，具体如下： 其中，1996年的GNI为66850.50亿元，2000年的GNI为国为民8254.00亿元。建立回归模型估计结果如下：Dependent Variable: YYMethod: Least SquaresDate: 06/14/11 Time: 17:57Sample (adjusted): 1979 2003Included observations: 25 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-830.4045172.1626-4.8233740.0001GNI0.1444860.00574025.170010.0000(GNI-66850.50)*D1-0.2913710.027182-10.719200.0000(GNI-88254.00)*D20.5602190.04013613.958100.0000R-squared0.989498Mean dependent var4168.652Adjusted R-squared0.987998S.D. dependent var4581.447S.E. of regression501.9182Akaike info criterion15.42040Sum squared resid5290359.Schwarz criterion15.61542Log lik