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流动性团队一、填空题 1、产生流动性风险的主要原因是 和 的期限不匹配。答案：资产、负债2、2008年11月27日，央行将人民币超额准备金存款利率下调为 %，我行的人民币联行利率也调整为 %。答案：0.72%、0.72%。3、中国银行的流动性实行 、 和 的管理原则。答案：统一管理 集中经营 分级负责4、流动性管理的主要内容之一是，要保持负债的 及 ，巩固 ，监控存款数量与结构的波动答案：稳定性 分散化 核心存款 5、 是流动性管理的基础，是确保银行实行动态流动性管理的手段之一。答案：每日头寸预报制度6、流动性管理的内容包括 和 。 答案：正常经营环境下的管理 应对突发事件或极端情况下的应急措施7、银行的流动性是指银行能够在 以 成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。答案：一定时间内 合理的8、存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和 需要而准备的资金。答案：资金清算9、金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款总额的比例就是 。答案：存款准备金率10、存款准备金制度是在 下建立起来的，世界上美国最早以法律形式规定商业银行向中央银行缴存存款准备金。答案：中央银行体制11、中央银行的主要业务包括 、 和 ，是中央银行职能的具体体现。答案：负债业务 资产业务 清算业务12、流动性缺口是指银行 和 之间的差额。答案：资产 负债13、总行 部是全行流动性管理部门，负责集团及各级机构的流动性答案：财务管理14、流动性风险管理体系是商业银行 的组成部分，流动性风险管理体系应与本行总体发展战略和整体风险管理体系相一致。答案：风险管理体系15、商业银行应投入足够的资源以保证流动性风险管理的有效性，不得因业务发展和市场竞争而破坏流动性风险管理、控制功能和 、流动性缓冲机制的完整性。答案：限额体系 16、商业银行资产负债管理应遵循 原则，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升商业银行应对市场波动的能力答案：分散性17、流动性风险管理是识别、计量、监测和 流动性风险的全过程。 答案：控制18、凡通过总行在 或 开立的往来账户进行收款或付款的部门，必须进行收付汇头寸预报。答案：境外代理行 海外联行19、总行 负责收付汇头寸预报的系统管理。答案：财务管理部20、总行开立往来账户的国外代理行和海外联行，称为我行的 。国内分行在海外联行开立的各类清算账户均为总行往来账户下的分户，这些账户所引起的境外收付汇均须向总行预报头寸答案：账户行二、选择题（一）单选题1、中华人民共和国商业银行法规定，商业银行的贷款余额与存款余额的比例不得超过 。（A）100%（B）75%（C）60%（D）50%答案：B2、在资产负债表中，资产按其流动性分为流动资产和非流动资产，下述不属于流动资产的为 。（A）存货（B）待摊费用（C）递延资产（D）其他应收款答案：C3、流动比的计算公式为 。（A）流动资产/总资产（B）流动资产/流动负债（C）流动资产/固定资产（D）流动资产/所有者权益答案：B4、贷款业务是 。（A）银行最主要的资金来源（B）银行的负债业务（C）银行的中间业务（D）银行最主要的资金运用答案：D5、除贷款外，商业银行的资金一般主要用于 。（A）结算业务（B）代理业务（C）存款业务（D）资金业务答案：D6、央行票据的流动性仅次于 。（A）现金（B）企业债券（C）股票（D）金融债答案：A7、资金业务最主要的风险是 。（A）流动性风险（B）操作风险（C）信用风险（D）市场风险答案：D8、我行代理同业办理外汇清算业务时，使用的清算渠道是 。（A）我行现有清算网络（B）借用同业的清算网络（C）根据情况自行选择答案：B9、联行资金 ，是指系统内银行机构之间因资金的代收、代付而产生的相互间债权债务的清偿。（A）结算（B）清算（C）支付（D）汇划答案：B10、在办理国际结算业务中，为适应客户双方的各种要求，银行必须与国内外的许多银行签定协议，请其处理双方委托代理业务，这些银行被称为 。（A）中间行（B）账户行（C）代理行（D）联行答案：C11、按照监管规定，商业银行人民币贷存比不得高于 。（A）20%（B）25%（C）50%（D）75%答案：D12、按照监管规定，商业银行各项流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于 。（A）20%（B）25%（C）50%（D）75%答案：B13、在商业银行的负债业务中，处于最重要地位的是 ：（A）吸收存款（B）资本金（C）发行债券（D）向央行借款答案：A14、商业银行资本净额与风险加权资产总额的比例不得低于 。（A）4%（B）10%（C）8%（D）12%答案：C15、 的指标越高，则流动性越差（A）资产流动性比例（B）备付金比例（C）国债占总资产比例（D）中长期贷款比例答案：D16、货币政策的制定者和执行者是 ：（A）中央政府（B）商业银行（C）财政部（D）中央银行答案：D17、在我国，备付金是指 ：（A）流通中的现金（B）存款准备金（C）超额准备金（D）财政性存款答案：C18、货币当局为实现货币政策最终目标而采取的措施或手段是 ：（A）货币政策工具（B）货币政策中介目标（C）货币政策操作目标（D）货币政策方法答案：A19、存款保险制度的目的是为了保护 的利益（A）银行（B）存款人（C）国家（D）社会答案：B20、货币化程度是指 ：（A）国民生产总值中货币交易总值所占的比例（B）物物交换总值占货币交换总值的比例（C）货币交换总值占物物交换总值的比例（D）国民生产总值中现金交易总值所占的比例答案：A21、中外学者一致认为，划分货币层次的重要依据是金融资产的 ：（A）收益性（B）安全性（C）风险性（D）流动性答案：D22、在短期，对汇率变动影响最为显著的因素是 ：（A）利率（B）通货膨胀率（C）国际收支（D）总供求答案：A23、收付汇头寸预报系统简称 ：（A）NIMS（B）CNAPS（C）RTS（D）SWIFT答案：A24、商业银行向中央银行借款的方式之一是 ：（A）再贴现（B）回购协议（C）贴现（D）发行债券答案：A25、中国人民银行向商业银行等市场交易商卖出有价证券，并约定在未来特定日期买回有价证券的交易行为是 业务。（A）逆回购（B）正回购（C）买断（D）投放答案：B26、金融风险是由于各种 因素的影响，从而发生损失的可能性。（A）确定性（B）不确定性（C）稳定性（D）不稳定性答案：B 27、商业银行的 承担流动性风险管理的最终责任。（A）董事会（B）高级管理层（C）监事会（D）行长答案：A28、商业银行应指定专门人员或部门负责流动性风险管理工作。负责流动性风险管理的部门应职责明确，与承担风险的部门保持相对 。（A）独立性（B）操作性（C）监控性（D）完整性答案：A29、商业银行核心负债比例不应低于 。（A）60%（B）90%（C）25%（D）75%答案：A30、商业银行的流动性缺口率不应低于 。 （A）25%（B）-10%（C）75%（D）10%答案：B31、流动性缺口率为 天内表内外流动性缺口与 天内到期表内外流动性资产之比。（A）90 90（B）60 60（C）120 120（D）30 30答案：A32、核心负债是指剩余期限 日以上的定期存款（不含财政性存款）、剩余期限 日以上的发行债券和过去12个月最低存款额之和。（A）90 90（B）60 60（C）120 120（D）30 30答案：A33、大额支付系统设置 时间，用于清算账户头寸不足的直接参与者筹措资金（A）自动质押融资（B）日间透支限额（C）清算窗口（D）查询答案：C34、小额支付系统实行 小时运行。（A）5*8（B）7*24（C）7*8（D）5*24答案：B35、小额支付系统和大额支付系统 清算账户清算资金（A）共享（B）不共享答案：A（二）多选题1、在资产负债表中，资产按其流动性分为流动资产和非流动资产，下述属于流动资产的为 。（A）存货（B）待摊费用（C）递延资产（D）其他应收款答案：ABD2、大额实时支付系统处理的主要业务是 。（A）规定金额起点以上的跨行贷记支付业务（B）规定金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务（C）特许参与者发起的即时转账业务（D）商业银行行内需要通过大额支付系统处理的贷记支付业务答案：ABCD3、中国现代化支付系统包括的主要应用系统是 。（A）核心业务系统（B）清算账户管理系统（C）小额批量支付系统（D）大额实时支付系统（E）支付管理信息系统答案：BCDE4、进入20世纪60年代后，商业银行负债管理的主要思想就是变被动负债为主动负债，以借入资金的方法来保持银行流动性，内容主要包括 ：（A）调整负债结构（B）缺口管理（C）开发新金融工具（D）国际市场融资（E）同业拆借答案：ACDE5、以下属于银行流动性资产的有 。（A）人行超额准备金存款（B）现金（C）银行承兑汇票（D）存放同业（E）应解汇款答案：ABCD6、流动性管理指标主要包括 ：（A）备付金比例（B）存贷款比例（C）非核心负债依存度（D）中长期贷款比例（E）流动性比例答案：ABCDE7、中央银行清算业务又称中间业务，即中央银行为各金融机构之间因经营活动而发生的资金往来和债权债务进行了结。它主要有以下内容 ：（A）组织同城票据交换（B）办理异地资金汇划（C）跨国清算（D）经理国库业务答案：ABC8、中央银行的负债业务是指政府、金融机构、社会公众等持有的对中央银行的债权。中央银行负债业务主要包括：（A）货币发行业务（B）准备金存款业务（C）经理国库业务（D）公开市场业务答案：ABC9、中央银行资产业务是中央银行运用货币资金的业务，它主要包括：（A）贷款（B）再贴现业务（C）公开市场业务（D）经营国际储备业务答案：ABCD10、现金资产是可以随时用于支付的银行资产，它包括：（A）库存现金（B）存放同业资金（C）存放中央银行资金（D）短期贴现答案：ABC11、决定一家商业银行上存中央银行的法定存款准备金的数量，是通过 和 计算出来的。 （A）存款准备金（B）超额存款准备金（C）法定存款准备金率（D）存款总额答案：CD12、商业银行创造存款货币要受到 、 、 、 等因素的限制（A）法定存款准备金率（B）货币流通速度 （C）超额存款准备金率（D）现金漏损率（E）定期存款准备金率答案：ACDE13、西方商业银行的资产负债管理理论经历的三个主要阶段是：（A）资产管理理论（B）负债管理理论（C）商业性贷款理论（D）资产负债管理理论答案：ABD14、存款准备金作为货币政策工具的优点是：（A）中央银行具有完全的自主权（B）对货币供应量的作用迅速（C）对松紧信用较公平，能同时影响所有的金融机构（D）作用猛烈、缺乏弹性答案：ABC15、在货币概览中属于货币供应量M1的是：（A）流通中现金（B）单位活期存款（C）活期储蓄存款（D）定期储蓄存款（E）单位定期存款答案：AB16、西方商业银行流动性管理决策中考虑的因素：（A）流动性需求产生的原因（B）银行自身进入负债市场的能力（C）银行管理层的偏好（D）各类流动性资金的成本及特点（E）对利率的预测答案：ABCDE17、流动性负债主要包括：（A）活期存款（B）应付账款（C）短期内到期的拆放同业款项（D）中央银行借款（E）发行的票据和债券答案：ABCDE三、计算题1、根据中国银行的管理规定，假设一家分行的现金为15亿，人行超额准备金存款为50亿，各项存款合计为3000亿，应解汇款为30亿，请计算该行的备付率。解：备付率指标为：（现金+人行超额准备金存款）/（各项存款+应解汇款）=（15+50）/（3000+30）*100%=65/3030*100%=2.15%2、一家银行2007年末的人民币流动性资产余额为290亿元，人民币流动性负债余额为995亿元，请计算该行2007年末的流动性比例。 解：流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额 =290/995 =29.15%四、分析论述题1、根据银监局的计算口径，请分别列举流动性资产与流动性负债的主要构成项目。答案：流动性比率公式为：流动性资产余额/流动性负债余额。其中，流动性资产与流动性负债余额指一个月内到期的资产和负债。流动性资产各项目明细数据：包括库存现金（现汇）、中国人民银行备付金存款、1个月内到期的同业拆出款、1个月内到期的存放同业款、1个月内到期的贴现及其他买入票据、1个月内到期的其他应收款、1个月内到期的短期贷款（不含逾期贷款）、1个月内到期的经中国人民银行批准发行的债券、在国内外二级市场上（不含柜台交易）随时可以抛售的债券、其他1个月内到期的可变现的资产。流动性负债各项目明细数据：1个月内到期的同业拆入款、1个月内到期的同业存放款、活期存款（不含财政性存款