统计学博士在研究什么——经济管理类统计学博士论文分.pdf

统计学博士在研究什么 经济管理类统计学博士论文分析与点评 曾五一 陈安全 厦门大学 经济学院 福建 厦门 361005 摘 要 本文收集了从开始授予博士学位以来至 2004 年我国经济与管理类统计学博士论文 对这些博士论文的选题及其研究内容进行考察与点评 分析其变动的轨迹和特点 关键词 经济管理 统计学 博士论文 中图分类号 C8 文献标识码 A 文章编号 1000 2154 2007 03 0052 05 收稿日期 2006 06 21 作者简介 曾五一 1953 男 福建泉州人 厦门大学经济学院副院长 教授 博士生导师 主要社会兼职有 中国统计学 会副会长 教育部统计学教学指导分委员会副主任委员 国家社科基金统计学科组评委等 陈安全 1975 男 福建泉州人 厦门大学统计学博士生 厦门理工学院讲师 参加本报告资料收集与初步分析的同志还有 厦门大学博士研究生夏帆 黄建 赵楠等 一 问题的提出 经济统计学博士是我国经济学与统计学科研的重要力量 是一支年轻而富有朝气的生力军 博士们研 究的课题和内容一定程度上反映了当时我国经济管理类统计学科研的热点和前沿 代表了我国统计科研的 水平 对统计学博士论文的选题及其研究内容进行考察 分析其变动的轨迹和特点 可以从中得到不少启 发 对今后的科研选题以及进一步提高经济统计的学术研究水平也将有重要的参考价值 为此 我们收集了从开始授予博士学位以来至 2004 年 各校经济管理类统计学专业博士学位论文的题 目 大部分学位论文的论文提要与部分学位论文的全文 资料的取得通过互联网搜索 主要渠道有 国家图 书馆网站以及各高校的图书馆网站 二 基本情况分析 我们一共收集了 196 篇统计学博士论文 从授予统计学博士学位的单位看 以博士论文数量为序 依次 为 厦门大学63 篇 中国人民大学 55 篇 东北财经大学 25篇 天津财经大学 21篇 上海财经大学16 篇 中南 财经政法大学 11篇 西南财经大学5 篇 为了分析的方便 我们将论文分为七大领域 一 统计基本理论与方法研究 二 国民核算问题研究 三 宏观经济与社会问题研究 四 金融问题研究 五 保险与精算研究 六 投资决策与评估研究 七 博弈分析与其他研究 各类文章的分类构成如表 1 所示 由该表可以看出 全部论文中各大类选题所占的 比重依次为 宏观经济和社会问题 27 04 金融问题 26 53 统计基本理论与方法 17 35 国民核 算问题 9 18 保险与精算 8 67 博弈分析与其他 6 12 投资决策与评估 5 10 为了进一步观察论文选题变动的情况 我们又将收集到的论文分为两个时间段 分别观察其论文数量 第 3 期 总第185期商 业 经 济 与 管 理No 3 Vol 185 2007 年3 月JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICSMar 2007 计算其所占的比重 由表 1 可以看出 统计基本理论与方法以及国民核算这两个统计学传统领域在博士论 文选题中所占的比重明显有下降的趋势 金融问题以及保险与精算有明显上升的趋势 其他几类所占比重 则无大的变动 表 1 博士论文分类分析表 大类具体分类研究时间 篇 数 细分类占各大类比重 各大类占全部比重 总体 2000 年前 2000 年后 总体 2000 年前 2000 年后 统计基本 理论 与方法 抽样调查1992 2004926 472528 5717 3521 2813 73 数量分析方法1988 20041132 353035 71 统计思想1988 200338 82514 29 指标与指数1993 1999411 76200 综合评价1992 2004720 592021 43 国民核算1987 2002189 1813 834 9 宏观经济 与社会 问题 总供需平衡1991 2004611 32 15 387 4127 0427 6626 47 经济波动 通货膨胀1995 2002611 32 15 387 41 经济增长1995 2004713 217 6918 52 竞争力研究1999 2003713 213 8522 22 可持续发展1998 200047 557 697 41 投资 消费问题1996 2001713 21 15 3811 11 区域经济1997 200047 557 697 41 其他宏观问题1991 20031222 6418 52 金融问题 资本市场投资1994 20043873 0878 7926 5320 2132 53 风险管理1997 200059 629 09 国际金融 货币银行学1997 2002917 3112 12 保险与 精算 1995 2004178 675 3211 76 投资决策 与评估 1992 2004105 107 452 94 博弈分析 与其他 1997 2004126 124 267 84 总计100100100 三 金融问题研究点评 在金融领域 最早出现的统计学博士论文是厦门大学池金明的 证券市场的统计研究 1994 年 早期 的博士论文主要是介绍国外的有关理论和方法 研究的领域较窄 同时缺少结合我国现实开展的研究 上 世纪九十年代后期以来 开始出现一些新的动向 一是引进一些新的理论与方法 例如 厦门大学黄诒蓉的 中国股市分形结构的理论研究与实证分析 2004 将分形理论引进资本市场的研究 厦门大学林嘉永的 资本市场的实验研究 2004 利用行为金融学的理论与实验经济学的方法对投资者的行为进行研究等等 二是研究的内容逐渐丰富 领域进一步拓宽 微观金融方面涉及 可转换债券 股指期货 基金管理与评价 股市的有效性 股市泡沫 关于风险评价与防范等 宏观金融方面则主要有 汇率研究 货币供求与调控等 问题 三是更多地与中国实际情况相结合 开展细致认真的实证分析 这方面 西南财大史代敏 中国股票 市场波动与效率的数量研究 1 是一篇较有代表性的论文 该文运用多种现代统计学方法 如 GARCH 模 型 Grange 因果关系检验 对股票市场波动的数量特征 数量关系以及数量界限进行多角度分析 获第七届 全国统计优秀科研成果博士论文二等奖 53第 3 期曾五一 陈安全 统计学博士在研究什么 目前 关于金融问题的研究已成为我国经济管理类统计学博士论文选题的最热门的领域 其原因主要 有以下几点 第一 对金融问题进行研究 需要有较强的数理背景 不仅要掌握数理统计 随机过程等相关 的知识 而且还要熟悉计算机分析软件 掌握建模 数据处理等实证研究的工具 方法 统计学专业的博士生 明显有这方面学术背景上的优势 第二 与其他领域相比 金融领域数据比较容易获得 如股票交易等数 据 有年度与季度的数据 甚至还有按小时 分钟的高频数据 第三 金融学研究这几年正处于更新换代之 中 西方的以微观金融为主的金融学研究范式 逐步被介绍到国内 新的领域 最容易爆发出思维的火花 和参与的激情 第四 近年来 随着金融体制改革的深化 在该领域出现了大量迫切需要解决的问题 例 如 货币政策的实施方案与影响 人民币汇率政策的调整问题 资本市场的健全与完善等等 这些重要的理 论与现实问题 引起人们普遍的关注 也吸引着统计学的博士生投身于这一方面的研究 四 宏观经济与社会问题研究点评 统计学博士研究的宏观问题主要涉及以下领域 一 竞争力研究 竞争力研究主要是在构建相关统计指标体系的基础上 通过比较研究来考察国家 区域 行业以及企业之间的竞争力 这一领域最早的统计学博士论文是中国人民大学彭丽红的 中国企业 竞争力理论与实证研究 1999 这一领域指导论文最多的是中国人民大学的赵彦云教授 二 可持续发展研究 对可持续发展的研究有两个不同的视角 一种是从国民核算的角度将环境纳入 国民经济核算的范围进行综合考察 另一种是构建多指标的可持续发展指标体系 我们将后者归入本细分 类 这一领域最早的博士论文是天津财经大学孙向阳的 环境 经济与可持续发展的统计研究 1998 三 总供需平衡研究 该领域的统计学博士论文全部出自厦门大学 最早的博士论文是王春新的 社 会总供需及其平衡调控的统计研究 1991 此外 比较具有代表性的还有曾五一的 总供需平衡统计 理 论 方法和实证研究 2 该文采用定性分析与定量分析相结合 理论研究与实证分析的方法 系统地总结了 我国总供需平衡统计的理论与方法 在该文基础上完成的专著获第二届全国高等学校社会科学优秀成果 二等奖 四 经济增长 该领域最早的博士论文是天津财经大学毛迅的 论经济增长的统计规律 1995 此 外 比较有代表性的还有天津财经大学雷钦礼的 制度变迁 技术创新与经济增长 中国经济增长的理论与 实证分析 3 该文借鉴国内外有关研究 结合中国经济增长的实际经验与教训 提出经济增长理论与模型 并利用实际的统计数据进行深入细致的实证分析 获第七届全国统计优秀科研成果博士论文二等奖 五 区域经济 统计学的博士结合本专业的知识对区域发展协调和地区差距进行统计测度和研究 为 区域经济研究提供了更细致和深入的定量分析 该领域最早的博士论文是东北财经大学白雪梅的 我国区 域经济发展的比较研究 1997 六 经济波动和通货膨胀研究 经济波动和通货膨胀一直是学者们关注的重要问题 利用统计方法 进行数量分析 能够提供更有价值的结论 该领域最早的博士论文是上海财经大学石良平的 论结构性通 货膨胀 1995 七 投资 储蓄 消费问题 该领域最早的博士论文是天津财经大学于洪彦的 消费者行为研究 1996 另外 比较有代表性的还有天津财经大学顾六宝的 中国居民消费跨期替代弹性的测度与最优消费 路径研究 该文借鉴现代经济学中的拉姆齐模型 建立了中国消费动态最优化模型 并且提出估算跨期替 代弹性和风险回避系数的具体测算方法 获第七届全国统计优秀科研成果博士论文一等奖 八 其他宏观问题 除了上述几个领域外 统计学博士生的毕业论文还涉及到其他一些领域 如人力 资本计量及优化配置 政府经济职能 科技与创新的统计研究 政府统计数据质量管理以及收入分配格局等 方面 其中 厦门大学施建军的 科技与创新的统计研究 对科技创新方面的统计问题作了系统深入的研 究 是该领域有代表性的成果 五 统计基本理论与方法研究点评 统计基本理论与方法是统计学研究的 固有阵地 也是统计学学科特色的集中体现 该领域的研究可 54 商 业 经 济 与 管 理2007 年 分为以下几个方面 一 统计思想 这方面的研究需要有较高的理论水平和比较广阔的视野 因此有较大的难度 其中 中国人民大学袁卫的 辩证唯物主义是应用统计科学方法论的理论基础 1988 是该领域最早的博士论文 二 抽样调查 厦门大学吴国培的 我国抽样调查的理论与实践问题研究 1992 是统计学博士在该领 域最早的研究成果 另外 较具代表性的还有中国人民大学金勇进的 非抽样误差分析 4 该文对非抽样 误差问题作了系统深入的研究 获得第四届全国统计科学技术进步二等奖 三 数量方法 内容涉及经济计量学 数据挖掘 多变量模糊时间序列等 其中最早的成果是中国人 民大学任若恩的 计量经济学方法论 1988 四 综合评价 这方面的成果一半以上出自东北财经大学 其中 邱东的 多指标综合评价方法的系 统分析 5 是国内在该领域最早的研究成果 厦门大学苏为华 多指标综合评价理论与方法问题研究 2000 在借鉴前人成果的基础上 对综合评价方法作了进一步深入研究 在该文基础上撰写的专著获第六 届全国统计优秀成果二等奖 五 指标与指数理论 这一方面最早的博士论文是东北财经大学王庆石的 统计指标导论 1993 另 外 厦门大学徐国祥的 指数理论与指数体系研究 6 对指数及其应用作了比较系统与深入的研究 其中关 于我国股票指数和债券指数编制的研究 对完善我有关指数的编制提供了重要参考 六 其他各类研究点评 一 国民核算 该领域属于经济社会统计的固有领域 此次收集到的论文共有 18 篇 其中厦门大学钱 伯海教授指导的占一半 从上世纪八十年代末到九十年代中期 该领域统计学博士论文的重点大多是吸收 和消化 SNA 的理论与方法 并探讨其在中国的实际应用 全国第一个统计学博士中国人民大学蔡志洲的 国民经济核算体系统计资料应用于经济分析研究的方法论 1987 是该领域最早的博士论文 此后一段时 期 相当一部分论文是在 SEEA 框架体系内研究绿色 GDP 或 EDP 其中 厦门大学戴亦一的 环境与经济一 体化核算研究 1999 是这方面最早的博士论文 进入新世纪以来 又有一批论文开始研究非市场服务核算 问题 其中 比较具有代表性的是东北财经大学罗良清的 非市场服务产出核算问题研究 该文获第七届 全国统计优秀科研成果博士论文二等奖 二 保险与精算 这一领域指导论文最多的是中国人民大学的袁卫教授 内容涉及社会养老保险 机 动车保险 寿险 医疗保险以及保险公司的风险管理等 最早的博士论文是中国人民大学耿修林的 我国社 会保险统计指标及其体系研究 1995 三 投资决策与评估 统计学在如何度量风险 系统的评估 如何做出决策方面有着自己得天独厚的 优势 厦门大学吴世农的 投资项目经济效益评估方法的系统分析 1992 是该领域最早的博士论文 领域 指导论文最多的是厦门大学的黄良文教授 四 博弈分析与其他 博弈分析内容涉及保险市场 银行业监管 企业家决策行为以及粮食供给等问 题 其他主要是有关微观问题的研究 内容涉及上市公司的会计政策选择 企业合约 人力资源开发等 七 我国统计学博士研究的特点与存在问题 根据对收集到的统计学博士论文的考察 可以看出我国统计学博士的研究具有以下特点 第一 能根据社会经济发展的需要 选择研究的课题 第二 能够有意识地将统计方法服务于各相关学科和各领域 在促进这些学科和领域发展的同时自身 也获得极大的发展 我国统计学博士论文中得到社会承认的获奖成果大部分都是统计学与其他学科领域 密切结合研究的结果 第三 体现了学术研究的继承性和发展规律 一是各高校都有其比较优势的学科领域 一些博士论文 的选题与其导师的特长和承担的课题密切相关 二是各领域早期的研究较多是对国际上相关研究的跟踪 和评介 目前 参与研究人员较多的一些领域已经越这一阶段 开始密切联系中国的实际 进行创新 同 时 在各个领域 研究的问题也越来越深入和细致 55第 3 期曾五一 陈安全 统计学博士在研究什么 我国经济管理类统计学博士的研究也存在一些有待解决的问题 最主要有以下两点 第一 创新性还不够 特别是具有原创性的重大成果尚未出现 从 1999 年开始至 2005 年 教育部一共 进行了6 次优秀博士论文评审共评出 688 篇优秀博士论文 其中经济管理类统计学所在的一级学科应用经 济学科评出 7 篇 而统计学专业至今仍然是空白 这固然与在我国统计学上目前还属于弱势学科有一定关 系 但更重要的原因还是统计学博士论文自身的原创性还不够 第二 一部分博士论文统计学科的特色不够鲜明 统计 味道不浓 统计学是一门方法论的学科 正 宗的经济管理类统计学博士论文理应将社会经济现象的数量方面作为研究对象 将社会经济领域统计方法 包括如何测定社会经济现象与指标的设定 的开发与应用作为研究的重点 无论从 问题带方法 的角度 还是从 方法带问题 的角度 都不应该忘记统计学所具有的方法论的特色 遗憾的是相当一部分博士论文 并未做到这一点 统计学的特色不够鲜明 与经济学或管理学的其他学科的研究没有明显的区别 个别论 文甚至只有文字的论述或数学公式的推导 而很少统计方法与统计数据的应用 我们相信 只要能够统一认识 正视上述问题的存在 并下决心去解决 我国经济统计学研究的水平和 统计学博士的培养水平一定会有较大的飞跃 参考文献 1 史代敏 中国股票市场波动与效率的数量研究 M 成都 西南财经大学出版社 2003 2 曾五一 总供需平衡统计 理论 方法和实证研究 M 北京 中国统计出版社 1994 3 雷钦礼 制度变迁 技术创新与经济增长 M 北京 中国统计出版社 2003 4 金勇进 非抽样误差分析 M 北京 中