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鼎砥论坛 清心小筑 怎么挑选实战系统本人一直进行程式交易，进行程式交易只有一个选择-每次跟单，程式交易最大优点乃是能避开超额损失，却能获取超额利润，赔钱次数比赚钱多这是一定的，但只会赔小钱，赚大钱却是一定的，试问以自由意志下单一次赚超过五百点的机率有多少?以程式交易来说却是轻而易举。反正程式交易只有一个秘诀，不容怀疑，每次跟单。 程式交易入门-(一)第一步:必续经歷两次以上惨烈的断头经验，何谓惨烈? 例如作多单断头后，不萝唆连拉五百点以上(必须是断头而不是认赔) 。第二步:隔离外界干扰因素，尤其是第四台分析节目。第三步:催眠自己，告诉自己是一个股市白痴，盘面完全看不懂。第四步:存有置之死地而后生的心态，一切由零开始。第五步:严谨的交易纪律。人都是主观的，尤其金融操作者，更是严重，有断头的经验是為了加深对程式交易的信任感，你的朋友是程式交易者吗?模拟单有用吗?有经验者皆知不需多讲，三个月的演练遇到的状况有限，程式交易者若要再加上个人意识便称不上程式交易者，今日我们谈的是程式交易。我常常告诉一位期友，作程式交易其实是带有痛苦的，那是因為常常逆著自己的心意下单，如果有一两次选择性下单，而且侥倖对，那完了，波断行情八成会赚不到，因為你会想要再侥倖一次又一次，程式交易不容易是因為绝大部分的次数是赔的，让人想要避开一两次的亏损进而提高整体获利，久而久之，又回到原点，以自由意志下单，不知发过几次誓，这次一定要每次跟单，但每次都做不到，一直恶性循环，週而复始。程式交易入门(二)关於资金以下谈的是以程式交易做单一口需要多少钱，不以程式交易者看过笑一笑就好。下一口程式单究竟多少钱才刚好?是三十万?还是四十万?这其实都不对，应该以契约值换算才对，例如指数六千点，契约值一百二十万，那就準备六十万做一口，简单换算等於指数乘以一百，為什麼要这麼多?是因為人性。假如三十万做一口，遇到连续亏损，去掉十几万，这时已手软还敢跟单吗?除了亏损，以三十万做一口，赚七八万感觉很多了，提早下车，后面少赚一大段，呕死了。人们常常以百分比计算盈亏，今天赔了一成，五天赔了一半，感觉很多，但如果以契约值换算出的保证金，幅度刚刚好，赔了不觉多，下转向单不会手软，赚了也不觉多，大行情不会被跑掉。资金比在程式交易中是最最重要的一环，能不能完成一个漂亮的循环就看资金比，完美的程式交易纪律，能让你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道琼大涨大跌，程式交易用简单的四个字形容就是-进退有据。程式交易入门(三) 工具的挑选绝大多数人无法完全程式交易，我想主要是工具出了问题，让人感觉到失误率太高受不了煎熬，或者获利率太低提不起兴趣，在这我提出一套简单的评选程式，让大家以此挑选适用的工具，版主在之前的文章中曾提到程式中含有人性因子，这点本人相当认同，好的程式赚钱是必须的因素之外，最重要的是必须人性化，甚至於人性化的重要性，超出整体获利，毕竟能让人无怨无悔的跟单，比高掛而不切实际且容易中途放弃的高整体获利，来的实际而易得。程式交易中，人性化的因子高低影响甚鉅，有多少期友在程式交易中一次又一次的受挫，却又一次又一次的受不了高整体获利的诱惑再次以身试法，却又不知问题出在哪裡，是本身自制力不佳，程式失效，盘面的关系，美国股市影响，到期日，甚至於怪到宾拉登的头上.都不是，是工具错了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。A值=平均每笔获利除以平均每笔损失B值=错的总次数除以对的总次数C值=A减BC值=人性因子高低，我称它為循环比，也就是完成一个程式循环，这个公式算来简单，但其中已透视了交易程式的一切，简单的说循环比 高 等於失误率低 获利率高循环比 低 等於失误率高 获利率低如何判断低於0.5不能用 不是失误率高 就是获利率低 容易中途而废0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足0.75-1.0相当不错 跟单时符合人性1.0以上两个字 完美採样时间以多久為标準，个人认為是三年，台湾股市大概三年可完成一个多空循环，所有状况皆以包含，如能有六年的资料，更能完整表现出程式的优劣，以上程式包含所有成本，交易税与手续费(手续费以每口五百為计) 。程式交易入门(四)在入门(一)第一项我便提及，想要完全程式交易，先要有两次断头经验，人都是主观且相当会為自己的失败找理由，怪东怪西就是不怪自己，要不是老陈说可能还会跌我早就全力做多了，要不是小黄说还会涨我也不会套在最高点，我本来要买进多单，刚好小李的一通电话害我忘了下单，我本来，我本来要承认自己技不如人是相当难的，但当你有过惨烈的失败之后，比较会深切的检讨自己，在痛定思痛之后也才有机会能找出一个最好的方法，在程式交易的同时如果还要自行分析盘势，那是很难成功的。之前有不少期友，在跟单跟了一段时间之后，不跟也就算了，竟做起反向单来了，因為他们发现他们的功力不亚於程式，但只要一波，无怨无悔的一波，便去掉了半条命，因為他们始终不相信这次是来真的，在你想要利用程式搭配你的功力同时操作，我劝你最好不要，因為不赔钱很难。程式交易入门-附件(一)多与少以下是一则发生在收盘后的真实对话。某日期友问我:以你这样做程式交易，一年究竟可赚多少?我答:去掉最高与最低那两年，以一口单计算，平均一年大概三十万左右。期友:拜託，我还以為一年至少有一百万，才三十万，一个月平均不到三万，每天随便赚个十点，也比你那套交易赚的多。我说:是吗，那你做期货多久了?期友:三年多。我问:三年来你赔了多少?期友:你怎麼问我赔多少為何不问我赚多少?我说:少萝唆，快讲到底赔多少?期友:大概赔了两百多。我说:你现在清一清你的头脑，静下心，我讲个故事，然后你把自己融入故事中。期友点一点头:来吧。有一天你走在路上，捡到了月光宝盒，宝盒将你带到了三年前，你第一次下单的那一天，而你从那一天起，就开始做程式交易，之后宝盒再将你带回到三年后的今天，你睁开眼发现桌上有两笔钱，第一笔是两百万，因為你三年来都做程式交易，所以两百万并没有赔掉，现在原封不动还给你，另一笔是九十万，是你这三年来做程式交易所赚的，原本你是负两百万，现在是正两百九十万，一来一往，总共四百九十万，你说什麼是多什麼是少?期友听了之后，眼睛睁的好大，嘴巴开开的，过了一下子，一直说:天哪天哪天哪.各為期友，到底什麼是多什麼是少，现在的你是不是也有另一番感触呢?程式交易入门-附件(二)打造一座未来的梦幻城堡让我们以最笨最慢最简单而且最保守的方法，赚到一亿元假设以目前价位為基础，六十万下一口单，保守估计每一口单，每一年赚二十万第一年 1口单获利20万本利合80万第二年 1口单获利20万本利合100万第三年 1口单获利20万本利合120万第四年 2口单获利40万本利合160万第五年 2口单获利40万本利合200万第六年 3口单获利60万本利合260万第七年 4口单获利80万本利合340万第八年 5口单获利100万本利合440万第九年 7口单获利140万本利合580万第十年 9口单获利180万本利合760万第 十一 年 12口单获利240万本利合1000万第 十二 年 16口单获利320万本利合1320万第 十三 年 22口单获利440万本利合1760万第 十四 年29口单获利580万本利合2340万第 十五 年 39口单获利780万本利合3120万第 十六 年 52口单获利1040万 本利合4160万第 十七 年69口单获利1380万本利合5540万第 十八 年92口单获利1840万本利合7380万第 十九 年 123口单获利2460万本利合9840万第 二十 年 164口单获利3280万 本利合1亿3120万看起来好慢喔，是真的慢吗，仔细想一想，如果不用程式交易有几个人能办的到?现在大家应该会有个疑问，未来一次要下近百口单是不是说笑了，可能吗?个人认為绝对可能，因為以经过了时间的淬练，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估计，事实上不用二十年。本人目前已进行到一次六口单，相信各位期友也办的到，条件只有一个，严谨的操作纪律。程式交易进阶(一)程式交易解密程式交易到底是什麼,凭著程式交易,真能赚到钱吗?许多人曾接触过程式交易,但都无法做到完全程式交易,问题出在哪?大家遇到的问题,其实也是我曾经遇到过的,我们常常会有一种错觉,尤其是盘整期,会觉得奇怪,為什麼程式发出作多讯号,指数就是不涨,明明昨天才翻多,為什麼今天又翻空,然后隔天又翻多,到底程式出了什麼问题,是程式失效了吗?还是本身八字太重,剋到了程式,还是另有原因?我们总以為,程式翻多指数就应该涨,程式翻空指数就应该跌,我们总以為程式发出讯号,指数就应该跟著那个方向走,错了,这是错觉,是我们倒果為因,而不自知。正确的说法,是大盘发出讯号给程式,程式再发出讯号给我们,然而有许多人因此解释说,程式交易只不过是会追高杀低罢了,没错,程式交易就是追高杀低,但是他让我追的无怨无悔,恰到好处,也让我杀的痛快淋漓,笑看他人,松允大师曾说:不见鱼儿不撒网,意思就是等趋势确立,然而松允大师每次都对吗?也没有,看对了抱牢,看错了快跑,程式交易也正是如此。程式交易进阶(二)程式的种类什麼是好程式?每一年都能赚钱的就是好程式,但程式分為好几种,适不适合自己用就很重要了,挑选自己适合的程式,比程式本身的总体获利还重要许多,在进行程式交易之前,我们有必要对程式交易的种类,有更深一层的认识,进而了解到自己依循的,到底是哪一种程式,合不合自己的个性,下单时有没有莫名的阻力,或不安全感。所有的程式交易类型,我们先统称為公式化交易,再将公式化交易分為两大类第一类:策略性系统化程式交易第二类:绝对性单一化程式交易第一类策略性系统化程式交易一般这类型的程式交易,包含二到多个公式,或数据,彼此互相运用,并可细分為以下各项(1).长线掩护短线型:包含两个公式,例如:长线处於多方,短线也处於多方,则进场作多单,如长线為多短线為空则出场,空手观望(2).少数服从多数型:至少包含三个公式,例如:公式中呈现2多1空,作一口多单,3多则加码一口多单,回到2多1 空,减码一口多单,再到1多2空,则由一口多单转為一口空单,3空则加码一口空单,依此循环(3).参考型:多个公式,但以一个公式為主体,配合其他公式,判断讯号强或弱,进而作单,或加码,或减码,或观望(4).赌博型:一个公式,加自设停损,例如:多方讯号出现,进场作多单,方向对了,等待空方讯号出场,假如进场后立即回跌,则设一个点数,自行停损,表示这次讯号失败,等待下次讯号出现第二类绝对性单一化程式交易这种程式,只以一个程式作依据,不是多就是空,没有空手的时候,也没有加码点及减码点一年365天,天天手中都有单接下来是要特别注意的是作单的时机程式交易作单原则,基本上分為穿价型,及定盘型两种,这地方是程式交易,获利最易灌水的地方,各位期友需特别,特别的注意尤其是穿价型,以下简单举例说明穿价型灌水的方法假如目前程式讯号处於空方,指数位置是6000,而程式讯号显示,今天指数将於6050翻多状况A开盘6000收盘6100-如何灌水-手中空单已於6050回补翻多目前手中多单已赚50点这当然没问题状况B开盘6100收盘6000-如何灌水-因為收盘未站上6050故仍以前一天空单计算损益状况C开盘6050上,下震盪30点-如何灌水-如果收盘高於6050,则以空翻多计算损益,低於6050,则以原空单计算损益,但问题是因為是狭幅震盪盘,上下穿价好几次,这部分巴来巴去的损失,有没有实际列入损益计算状况D开盘6000,盘中最高6100,收盘6000,或开盘6100,盘中最低6000,收盘6100,或更大於此点数的震憾盘,那巴的更是严重,这种损益计算方式差别更大因為穿价型程式交易,损益计算方法容易灌水,所以採用这类型程式的期友,必须弄清楚,歷史损益的计算方式,更重要的是问清楚下单原则,是点到就算,或穿价就算,或其它依据,比如遇到以上状况时,如何应对定盘型:目前有的程式以15分,或30分,或60分,或一日之当盘收盘价,作為程式交易的作单点,并以此价位计算损益,此类型获利较不易灌水,可能有人心想,实际交易时,价位会不会跑掉?当然会,但差不了多少,因為有时你会佔指数一点点便宜,有时指数佔你一点点便宜,长期下来,以我的经验,不会差太多,也比较不会有模稜两可的灰色地带。循环比是程式交易的照妖镜,我个人坚持最少需要三年的数据,选完程式之后,记的一定要用循环比试算一下,了解程式是否太逆人性,而无法跟单关於程式交易的类型,在使用上各有利弊,我不做评论,但我还是必须强调,程式的适用性比整体获利还重要,下单时得心应手,没有心理压力,则永保安康,下单时担心这,担心那,则再好的程式也没用,就像有个人,兴致勃勃,千里迢迢,买了名牌泳衣到海边,想要下水游泳,但是到了海边时,却又看著潮来潮往,看著人群嬉戏,而不敢下水,直到夕阳西下 .在武侠小说中,行走江湖的侠客,有的人喜欢拿剑,有的喜欢拿刀,有的拿长枪,有的拿短刀,试问谁的兵器较强?其实是看你学的是什麼,习惯的是什麼,顺不顺手罢了,没有兵器强不强的问题,武功高强的楚留香,还只拿扇子而已文章主题：程式交易进阶(三) 发表人：程式交易老祖数据的迷失-建立掌握感大多数人无法做到完全程式交易,除了之前提到工具的挑选,并完成循环比的验证之外,有一项很重要的因素,那就是掌握感,我想多数的程式交易者,在程式发出讯号时,常常内心都会很挣扎,都会有一种莫名的不安全感,会去想这次是真的?还是假的?这次跟单又会出现怎样的结果?会赔钱吗?赔多少?这次要不要跟?等问题,為什麼会这样,因為你缺乏了掌握感,当你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很难的,有了掌握感,在作单时,会让你相当踏实,不会有莫名的压力及阻力,掌握感是什麼?如何建立?在眾多程式交易的获利诸元表中,必会提到:单笔最大获利,单笔最大损失,最大连续获利,最大连续损失,最多连续几次获利,最多连续几次损失等。其实在多数的程式交易中,这些数据不会差别到哪裡去,除了当冲程式及超长线程式除外,那各机构提出这些数据,是為了什麼呢?是為了让使用者了解,在作单之后可能面临的结果,而作心理準备,也就是掌握感,但这些数据有多大的参考性呢?以下我来做一些假设,让大家来看这些数据能反映什麼？為了能让大家清楚的明白及了解,以下各数据皆以简单,而稍微夸大的数据呈现假如原本的数据说:最大连续亏损是20万,那如果连续亏损20万之后,小赚1万,接下来又连续亏损20万,那到底是连续亏损20万,还是应该说是39万?假如原本的数据说:最大连续亏损是10笔,那如果连续亏损10笔之后,小赚1笔,接下来又连续亏损10笔,那到底是连续亏损10笔,还是应该说是19笔?很多机构都以最大,连续损失金额,加一口保证金,作為资金需求,其实这并不是很正确,这也就是大多数人跟单,跟到手软的原因,因為最大,连续,这种数据意义不大,且不真实而且连续,最大这些数据正是程式交易者内心最大的心魔,要除去眾心魔都来不及了,何苦自己培植一个,且是最大的各位期友,如果你曾有程式交易的经验,那你问问自己,连续,最大这些数据,在你的交易过程中,到底是帮了你,或是阻碍了你?他能增加你的决心,或使你胆怯?正确的数据,绝对可以增强掌握感,减少在作单时所產生的,犹豫或不安,或出现不该有的错觉,那正确的数据,应该是什麼呢?哪一些数据可以增强掌握感其实很简单,以进场点作為入账日,统计每一个月的盈亏状况,进而统计每一季,然后每一年的盈亏状况,看著月报表,可以了解单月的损益状况,不会也不必去想这一次进场可能连续亏多少钱,或连续亏几次,因為那只会自己吓自己,程式交易的获利来自长时间的循环,时间上的盈亏数据,比次数的盈亏数据重要,而且有用,看著这些报表,就会让你有著掌握感就我的经验,月报表最能反映程式的节奏性,而季报表则能反映程式的获利性,一般来说以季為单位,最糟的状况大概就是打平,而且要遇到还真难,如果你知道这状况你还会不敢跟单吗?至於年度报表,则能看出整个程式的稳定性各位期友,不要小看这三大报表,所能產生的效果,我一直以来,几乎每天都会看个几次,因為它确实能让我有强大的信心,面对每天的挑战,至於连续,最大这东西,就把他丢的远远的吧,掌握感就这麼简单吗?没错就这麼简单,作了之后你就能体会出道理。程式交易进阶(四) 拂晓攻击前的準备一直以来我总认為,不论是作股票或期货,没有什麼基本面,筹码面,消息面,或科学麵等这些东西,有的话只有一种,就是心理面,勉强再加一点点技术面,或许是我太主观了,但问题是除了科学麵还算不错吃之外,其餘的能让你得到些什麼?这就是这些日子以来,我為什麼一直在文章中有意无意的為大家作心理建设的原因,毕竟他太重要了,尤其对程式交易者而言,更是如此,工欲善其事,必先利其器,在进入实战之前,我想有必要,為大家作一次总复习及再说明。1.挑选一个合适的程式:高获利的程式不一定是最好的,至少要通过循环比的验证,我為什麼一直强调要至少三年的数据,因為有的程式适合多头市场,有的程式适合空头市场,反之则获利会大幅缩水,更严重的是近期参数最佳化也就是将程式参数,调整到最符合近期的走势,万一市场走势出现变化,除了获利大幅缩水之外,还可能赔钱,而且赔的不知不觉,等你感觉到不对的时候,往往来不及了,据我了解,目前市面上很多这种程式2.作单时机的确认:这是程式交易获利最易灌水的地方,能事先告知转折价位,是第一要素,盘中临时告知的,要三思,这种多半是混水摸鱼的程式,除非事先已说明清楚下单时机3.资金比:初入门者必以契约值换算,这是将来能否作到完全程式交易的关键4.建立三大报表两份:一份放在操盘的位置,一份放在床头,有事没事就看一看,能牢记在心最好,这是强心针却也是镇定剂5.诚实的问自己,準备好了吗?文章主题：程式交易进阶附件(一) 问题的所在阿三是个金融操作老手,但老手不代表是好手,几年的操作,损失了不少钱,阿三心想,如果世上有一种程式,一年操作下来,不会赔钱,而且最少获利,不低於定存的话,该有多好,想到这,阿三迫不及待,收拾行囊,出门寻找去了。经过几年,阿三找到他要的东西了,这时阿三心想,既然有这样的程式,一定有更高获利的程式,如果一年有一倍获利的话,那该有多好,阿三又出门去了。又经过了几年,阿三又找到了他要的程式了,但这时阿三又想,既然有获利一倍的程式,就可能有一年获利两倍的程式,我必须再找找看。再经过了几年,阿三终於找到一年获利两倍的程式,对於这样的获利程度,阿三相当高兴,心想,皇天不负苦心人,但看了看数据,阿三觉得这麼棒的程式,怎麼没有每笔都赚,既然能获利两倍了,想必有获利三倍,而且每笔都赚的程式,阿三想想,不行我必须再找找看。这一天,阿三走著,走著,觉得好累,好累,双脚发软,实在走不动了,原来阿三老了,老的实在走不动了,阿三硬撑著,走到了一颗大树下,背靠著树,昏昏沉沉的睡著了,恍惚中,阿三听到有人叫他,阿三睁眼一看,原来是一白衣老者,阿三问道:你是谁?白衣老者答道:休问我是谁,你又是谁?来此為何.阿三揉揉眼睛细看老者,此老者白髮长眉,似一神仙,阿三不敢怠慢,遂将这几十年来,寻找程式的过程一一道出,听完之后,老者再问:你试过之后,觉得之前的程式都不好用吗?阿三答道:说真的,我一次也没试过,所以不知道之前的程式好不好用,白衣老者听完便哈哈大笑,瞬间化成一道白烟,遁入半空之中,此时空中传来一句笨蛋!问题不在程式选择一个好程式,固然重要,但一直流於寻找超高获利,超低失误的程式,实无意义,且不太可能,无论多好的程式,都需要时间去适应,一次都没试过,怎知程式好不好用,适不适合,想想看,阿三一开始,只不过希望得到一个,获利高於定存的程式,就能满足了,但后来却一直在寻找,寻找一个不可能。各位期友.你一开始的想法.是不是跟阿三很类似.那现在呢?你找的怎麼样了?程式交易进阶附件(二) 宏大的眼光小时后坐火车时,我总喜欢趴在窗沿,看著铁轨底下的枕木,总感觉很奇怪,為什麼枕木看起来,好像黑黑的一片,看不出有一根一根的样子,然后把眼光往前移,就能看的出枕木的形状,而且非常清楚,这经验相信很多人都有。 记得刚开始进行程式交易时,总是很在意当下留仓的盈亏,常常因為讯号出现时,价位不漂亮,而心情大坏,但经过了时间的洗礼,我发现,当时实在太小鼻子,小眼睛了,因為每经过一段时间,再回头去看当时少赚的区区几个价位,实在可笑,因為那在整个交易的过程中,只佔了一小部份而已，进行程式交易,就如同小时候看枕木一样,太近了,就看不清楚了,而且会乱了方寸,容易產生信心危机,眼光必须放远,到时你会发现,一切就是那麼清楚与美好有信心不一定赢,没信心就一定输-愿以这句话与所有程式交易爱好者共勉 回答提问的内容：你必须将所有的资料,拆开来试算,以年為单位,再个别试算循环比,以求年度稳定性，基本要求為每一年循环比最差不低於0.5,且每一年