计量经济学4-7章单选、多选题带答案.pptVIP

多重共线性产生的后果 完全 1 参数估计值的不确定性 2 参数估计值的方差无限大 不完全 1 可估参数 但不稳定 2 估计量的方差增大 3 t检验失效 检验方法 1 简单相关系数矩阵法 2 综合判断法 3 辅助回归判定系数测度法 补救措施 1 增加样本容量 2 利用先验信息改变参数的约束条件 3 数据的结合 4 利用差分方程 变换模型的形式 5 逐步回归法 4 7章单选 多选题 逐步回归法 异方差 方差非齐性 产生的后果 1 参数估计量无偏 但不满足有效性 2 t检验失效 3 区间估计和预测精度降低 1 图形分析法 检验方法 2 Goldfeld Quandt检验 样本分段法 3 White检验 4 ARCH检验 补救措施 1 加权最小二乘法 2 对原模型变换的方法 3 一般解决法 模型的对数变换 自相关性 产生的后果 1 参数估计量无偏 但不满足有效性 3 参数的显著性检验 t检验 失效 4 区间估计和预测区间的精度降低 检验方法 1 图示法 2 D W检验 补救措施 1 广义差分法 4 德宾两步估计法 注 对数变换 2 一阶差分估计法 3 科克兰内 奥克特法 Cochrane Orcutt 迭方法 注 仅局部 能直接对 自回归模型 用OLS 库 自 不能 用工具变量代替Yt 1 注 德宾h 检验用于检验自相关 和DW检验区别 分布滞后模型估计的困难 1 自由度问题 2 多重共线性问题 3 滞后长度难以确定 有限分布滞后模型的修正估计方法 1 经验加权法 2 阿尔蒙 Almon 法 1 库伊克模型 无限分布滞后模型 自回归模型的构建 2 自适应预期模型 解释变量是预期值 3 局部调整模型 被解释变量是预期值 1 如果回归模型违背了同方差假定 最小二乘估计是 A 无偏的 非有效的B 有偏的 非有效的C 无偏的 有效的D 有偏的 有效的 A 2 Goldfeld Quandt方法用于检验 A 异方差性 B 自相关性C 随机解释变量D 多重共线性 3 DW检验方法用于检验 A 异方差性B 自相关性 C 随机解释变量D 多重共线性 A B 一 单选题 4 在异方差性情况下 常用的估计方法是 A 一阶差分法B 广义差分法C 工具变量法D 加权最小二乘法 D 5 在以下选项中 正确表达了序列自相关的是 6 如果回归模型违背了无自相关假定 最小二乘估计量 A 无偏的 非有效的 B 有偏的 非有效的C 无偏的 有效的D 有偏的 有效的 A A 7 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性 则最小二乘估计量 A 不确定 方差无限大 B 确定 方差无限大C 不确定 方差最小D 确定 方差最小8 用t检验与F检验综合法检验 A 多重共线性 B 自相关性C 异方差性D 非正态性 A A 10 在不完全多重共线性不严重的情况下 其它条件不变 则仍可用模型进行 A 经济预测 B 政策评价C 结构分析D 检验与发展经济理论11 White检验方法主要用于检验 A 异方差性 B 自相关性C 随机解释变量D 多重共线性12 ARCH检验方法主要用于检验 A 异方差性 B 自相关性C 随机解释变量D 多重共线性 A A A 9 在自相关情况下 常用的估计方法 A 普通最小二乘法B 广义差分法 C 工具变量法D 加权最小二乘法 B 13 Glejser 戈里瑟 检验方法主要用于检验 P96A 异方差性 B 自相关性C 随机解释变量D 多重共线性14 简单相关系数矩阵方法主要用于检验 A 异方差性B 自相关性C 随机解释变量D 多重共线性 15 所谓异方差是指 A D A 16 所谓自相关是指 17 所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数 有 18 设 为解释变量 则完全多重共线性是 A A A 19 多重共线性是一种 A 样本现象B 随机误差现象C 被解释变量现象D 总体现象20 广义差分法是对 用最小二乘法估计其参数 21 DW检验中要求有假定条件 下列条件中不正确的 A 解释变量为非随机的B 随机误差项为一阶自回归形式C 线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D 线性回归模型为一元回归形式 A D D 22 广义差分法是 的一个特例 P122 A 加权最小二乘法B 广义最小二乘法 C 普通最小二乘法D 两阶段最小二乘法23 在下例引起序列自相关的原因中 不正确的是 A 经济变量具有惯性作用B 经济行为的滞后性C 设定偏误D 解释变量之间的共线性 24 加权最小二乘法是 的一个特例A 广义差分法B 广义最小二乘法 C 普通最小二乘法D 两阶段最小二乘法 B D B 25 设 为随机误差项 则一阶自相关是指 26 在序列自相关的情况下 参数估计值仍是无偏的 其原因是 P114A 零均值假定成立 B 同方差假定成立C 无多重共线性假定成立D 解释变量与随机误差项不相关假定成立27 在异方差的情况下 参数估计值仍是无偏的 其原因是 P94A 零均值假定成立B 序列无自相关假定成立C 无多重共线性假定成立D 解释变量与随机误差项不相关假定成立 B A D 28 在异方差的情况下 参数估计值的方差不能正确估计的原因是 29 在序列自相关的情况下 参数估计值的方差不能正确估计的原因是 30 应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件 下列不是其假定条件的为 A 解释变量为非随机的B 被解释变量为非随机的C 线性回归模型中不能含有滞后内生变量D 随机误差项服从一阶自回归 A B B 31 在DW检验中 当d统计量为2时 表明 A 存在完全的正自相关B 存在完全的负自相C 不存在自相关 D 不能判定32 在DW检验中 当d统计量为4时 表明 A 存在完全的正自相关B 存在完全的负自相关 C 不存在自相关D 不能判定33 在DW检验中 当d统计量为0时 表明 A 存在完全的正自相关 B 存在完全的负自相关C 不存在自相关D 不能判定 C B A 34 在DW检验中 存在不能判定的区域是 35 在修正序列自相关的方法中 能修正高阶自相关的方法是 P119 121A 利用DW统计量值求出 B Cochrane Orcutt法C Durbin两步法 D 移动平均法36 违背零均值假定的原因是 A 变量没有出现异常值B 变量出现了异常值 C 变量为正常波动D 变量取值恒定不变 C C B 37 在下列多重共线性产生的原因中 不正确的是 A 经济变量大多存在共同变化趋势B 模型中大量采用滞后变量C 由于认识上的局限使得选择变量不当D 解释变量与随机误差项相关 38 多重共线性的程度越 参数估计值越 P79A 严重能确定B 不严重能确定C 严重不能确定 D 上述都不对 D C 39 在DW检验中 存在正自相关的区域是 40 辅助回归法 又待定系数法 主要用于检验 P81A 异方差性B 自相关性C 随机解释变量D 多重共线性 B D 41 逐步回归法既检验又修正了 A 异方差性B 自相关性C 随机解释变量D 多重共线性 42 在下列产生异方差的原因中 不正确的是 A 设定误差B 截面数据C 样本数据的观测误差D 解释变量的共线性 43 在下列产生序列自相关的原因中 不正确的是 A 经济变量的惯性作用B 经济行为的滞后作用C 设定偏误D 解释变量的共线性 D D D 44 则对原模型变换的正确形式为 P99 45 对模型进行对数变换 其原因是 A 能使误差转变为绝对误差B 能使误差转变为相对误差 C 更加符合经济意义D 大多数经济现象可用对数模型表示 46 在修正异方差的方法中 不正确的是 A 加权最小二乘法B 对原模型变换的方法C 对模型的对数变换法D 两阶段最小二乘法 B B D 47 在修正序列自相关的方法中 不正确的是 A 广义差分法B 普通最小二乘法 C 一阶差分法D Durbin两步法48 在检验异方差的方法中 不正确的是 A Goldfeld Quandt方法B ARCH检验法C White检验法D DW检验法 49 下列说法正确的是 A 异方差是样本现象B 异方差的变化与解释变量的变化有关 C 异方差是总体现象D 时间序列更易产生异方差 B D B 50 下列说法正确的是 A 异方差是样本现象B 异方差是一种随机误差现象 C 异方差是总体现象D 时间序列更易产生异方差51 下列说法正确的是 A 序列自相关是样本现象B 序列自相关是一种随机误差现象 C 序列自相关是总体现象D 截面数据更易产生序列自相关52 下列说法不正确的是 A 自相关是一种随机误差现象B 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C 检验自相关的方法有F检验法 D 修正自相关的方法有广义差分法 B B C 53 下列说法不正确的是 A 异方差是一种随机误差现象B 异方差产生的原因有设定误差C 检验异方差的方法有F检验法 D 修正异方差的方法有加权最小二乘法54 下列说法不正确的是 A 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B 多重共线性是样本现象C 检验多重共线性的方法有DW检验法 D 修正多重共线性的方法有增加样本容量55 在DW检验中 存在负自相关的区域是 C C A 56 在DW检验中 存在零自相关的区域是 57 设线性回归模型为 下 其中v为随机误差项 58 设线性回归模型为 列表明变量之间具有不完全多重共线性的是 列表明变量之间具有完全多重共线性的是 下 C A B 59 如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性 参数的最小二乘估计量是 A 无偏的B 有偏的C 不确定 D 确定的60 已知模型的形式为 在用实际数据对模型的 参数进行估计的时候 测得DW统计量为0 6453 则广义差分变量是 A B C D C B 61 DW检验法用于检验 A 异方差性B 多重共线性C 序列自相关 D 设定误差62 在模型有异方差的情况下 常用的方法是 A 广义差分法B 工具变量法C 逐步回归法D 加权最小二乘法 C D 63 在具体运用加权最小二乘法时 如果变换的结果是 则Var u 是下列形式中的哪一种 64 在线性回归模型中 若解释变量X1和X2的观测值成比例 即有 其中k为非零常数 则表明模型中存在 A 异方差B 多重共线性 C 序列自相关D 设定误差 B B 65 已知DW统计量的值接近于2 则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于 66 对于有限分布滞后模型 在一定条件下 参数 可近似用一个关于I的多项式表示 67 设无限分布滞后模型 满足库伊克变换的假定 则长期影响乘数为 A 0 B 1C 1D 4 A A A i 0 1 2 其中多项式的阶数m必须满足 68 在分布滞后模型Yt 0Xt 1Xt 1 2Xt 2 ut中 短期影响乘数为 69 在自适应预期模型和库伊克模型中 假定原始模型的随机扰动项 满足古典线性回归模型的所有假设 则对于这两个模型中 和误差项 下列说法正确的有 的滞后随机解释变量 D D B 70 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性 在分布滞后模型中 这种序列相关性就转化为 A 异方差问题B 多重共线性问题 C 序列相关性问题D 设定误差问题 71 对自回归模型进行估计时 假定原始模型的随机扰动项 满足古典线性回归模型的所有假设 则估计量是一致估计量的模型有 A 库伊克模型B 局部调整模型 C 自适应预期模型D 自适应预期和局部调整混合模型72 对自回归模型进行自相关检验时 下列说法正确的有 A 使用DW检验有效B 使用DW检验时 DW值往往趋近于0C 使用DW检验时 DW值往往趋近于2 D 使用DW检验时 DW值往往趋近于4 B C 73 关于自适应预期模型和局部调整模型 下列说法错误的有 A 它们都是由某种期望模型演变形成的B 它们最终都是一阶自回归模型C 它们都满足古典线性回归模型的所有假设 从而可直接OLS方法进行估计 D 它们的经济背景不同 C 74 检验自回归模型扰动项的自相关性 常用德宾h检验 下列命题正确的是 A 德宾h检验只适用一阶自回归模型B 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C 德宾h统计量服从t分布D 德宾h检验可以用于小样本问题 B B 以一个滞后被解释变量 代替了大量的滞后解释变量 从而最大限度的保证了自由度 C 滞后一期的被解释变量与的线性相关程度肯定小于 的相关程度 从而缓解了多重共线性的问题 D 由于 因此可使用OLS方法估计参数 参数估计量是一致估计量 D 75 库伊克模型不具有如下特点 P143A 它要求原始模型为无限分布滞后模型 且滞后系数按某一固定比例递减 76 局部调整模型不具有如下特点 A 对应的原始模型中被解释变量为期望变量 它不可观测B 模型是一个一阶自回归模型C 模型中含有一个滞后被解释变量 但它与随机扰动项不相关 D 模型的随机扰动项存在自相关 D 77 假设根据某地区1970 1999年的消费总额Y 亿元 和货币收入总额X 亿元 的年度资料 估计出库伊克模型如下 则 是正确的 A 分布滞后系数的衰减率为0 1864 C 即期消费倾向为0 2518 表明收入每增加1元 当期的消费将增加0 2518元 D 收入对消费的长期影响乘数为 的估计系数0 8136 C 2 能够检验多重共线性的方法有 A 简单相关系数矩阵法B DW检验法C t检验与F检验综合判断法D ARCH检验法E 辅助回归法 又待定系数法 F 逐步回归法 二 多项选择1 设线性回归模型为 下列表明变量之间具有多重共线性的是 其中v为随机误差项 A B E F A C E F 3 能够修正多重共线性的方法有 A 增加样本容量B 数据的结合C 变换模型的函数形式D 逐步回归法E 差分模型F 两阶段最小二乘法4 如果模型中解释变量之间存在共线性 则会引起如下后果 A 参数估计值确定B 参数估计值不确定C 参数估计值的方差趋于无限大D 参数的经济意义不正确E DW统计量落在了不能判定的区域 A B C D E B C D 5 多重共线性产生的原因有 A 遗漏或删除变量B 经济变量存在共同变化的趋势C 模型中大量采用了滞后变量D 残差的均值为零E 认识上的局限造成选择变量不当6 异方差产生的原因有 A 模型中遗漏或删除变量B 设定误差C 样本数据的观测误差D 截面数据 B C E A B C D 7 如果模型中存在异方差现象 则会引起如下后果 A 参数估计值有偏B 参数估计值的方差不能正确确定C 变量的显著性检验失效D 预测精度降低E 参数估计值仍是无偏的8 能够检验异方差的方法是 A F检验法B White检验法C 图形法D ARCH检验法E DW检验法F Goldfeld Quandt检验法 B C D E B C D F 9 能够修正异方差的方法有 A 加权最小二乘法B 逐步回归法C 广义最小二乘法D 对原模型变换法E 对模型进行对数变换F 数据结合的方法10 序列自相关产生的原因有 A 设定误差B 经济变量的惯性作用C 经济变量大多具有共同变化的趋势D 经济行为的滞后性E 蛛网现象F 心理预期的作用 A C D E A B D E 11 如果模型中存在序列自相关现象 则会引起如下后果 A 参数估计值有偏B 参数估计值的方差不能正确确定C 变量的显著性检验失效D 预测精度降低E 参数估计值仍是无偏的12 下列违背古典假定的随机误差现象是 A 多重共线性B 异方差性C 序列自相关D 随机解释变量 B C B C D E 13 检验序列自相关的方法是 A F检验法B White检验法C 图形法D ARCH检验法E DW检验法F Goldfeld Quandt检验法14 能够修正序列自相关的方法有 A 加权最小二乘法B Durbin两步法C 广义最小二乘法D 一阶差分法E 对模型进行对数变换F 广义差分法G Cochrane Orcutt法 C E B C D E F G 15 广义最小二乘法的特殊情况是 A 对模型进行对数变换B 加权最小二乘法C 数据的结合D 广义差分法E 增加样本容量16 应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件 下列是其假定条件的有 A 解释变量为非随机的B 被解释变量为非随机的C 线性回归模型中不能含有滞后内生变量D 随机误差项服从一阶自回归 B D A C D 17 下列说法正确的是 A 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B 多重共线性是样本现象C 检验多重共线性的方法有DW检验法D 修正多重共线性的方法有增加样本容量18 下列说法正确的是 A 异方差是一种随机误差现象B 异方差产生的原因有设定误差C 检验异方差的方法有F检验法D 修正异方差的方法有加权最小二乘法 A B D A B D 19 下列说法正确的是 A 自相关是一种随机误差现象B 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C 检验自相关的方法有F检验法D 修正自相关的方法有广义差分法20 下列说法不正确的是 A 序列自相关是样本现象B 序列自相关是一种随机误差现象C 序列自相关是总体现象D 截面数据更易产生序列自相关 A B D A C D 21 下列说法不正确的是 A 异