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决策判断中认知偏差及其干预策略 郑雨 明 吉林大学 社会心理学系 长春 1 3 0 0 1 2 摘要 认知偏差是人们在认识和判断事物时 与事实本身所产生的某种差别或偏 离 是 由于人 们认知能力的有限性 问题决策时情境的依赖性以及情绪情感等因素影响产生的 认知偏差的产生虽 然具有不可避免性 但我们可以采取多种策略进行干预和纠正 以帮助人们在现实生活中更好的实现 决策和判 断 关键词 决策 判断 认知偏 差 启发式 中图分类号 C 9 3 4 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 2 6 4 8 7 2 0 0 7 0 5 0 0 4 8 0 3 1 什 么 是 认 知 偏 差 1 1认知偏差的研 究起 源与研究传统 1 9 世纪初的时候 大科学家拉普拉斯就曾说过 人的意 识就像人的视觉一样 存在着幻象 需要反思和计算的修 正 2 0世 纪 5 0年代 H A S i m o n提 出了人 类有限理性 b o u n d e d r a t i o n a l i t y 1 9 5 5 1 9 5 6 的概念 揭示了人们在认知 上无法实现最优化 在实际判断中经常不遵从概率和最大效 用的原则 其结果就是产生了各种对规则的偏离和认知谬误 c o g n i t i v e f a l l a c y I ll 在 S i m o n有 限 理性 概 念 的 基 础 上 T v e r s k y和 K a h n e m a n等人 自2 0世纪 7 0年代以来进行了大 量关于认知决策的启发式 h e u ri s t i c s 和认知偏差的研究 由 于启发式和认知偏差之问的密切关系 认知偏差也常常被看 作是关于启发式决策研究的副产品 1 2 关 于认 知 偏 差 的 几 点说 明 综合 K a h n e m a n G i g e r e n z e r 等人的观点 我们可以将认 知偏差定义为 个体在认识和判断事物时 与事实本身 标准 规则间所产生的某种差别和偏离 或偏离的倾向和趋势 是 认知与被认知的事物之间 应遵从的判断规则和人们的现实 表现之间所存在的一种无法拟合的缺口 一种没有实现的不 完全匹配 是人们的认知局限和认知风格 感觉机制和加工 策略 个体动机和情绪情感等因素共同作用的结果I2 3 1 需要说明的是 1 认知偏差虽然是我们在认识事物时 所发生的某种偏离或偏离的倾向 但这并不意味着认知偏差 就是认知的错误 因为有时这种偏离的倾向可以使人在认识 加工的过程中 快速简捷的作出判断 从而节省大脑的认知 资源 但有时也可能受到一些因素的影响 如我们情绪或意 愿的误导 做出夸大事实甚至是脱离事实的判断 这时的认 知偏差则是错误的甚至是荒谬的 2 认知偏差可以是我们 判断产生的结果也可以是我们产生判断的原因 它可以用来 解释某些现象 也可以作为现象来解释说明 3 认知偏差虽 4 8 统计与决策 2 0 0 7 年 5月 理论版 然不是与生俱来 但却是无法避免 尽管对认知偏差的随机 性与必然性问题一直存在着争论 但现在越来越多的研究者 们都认为认知偏差是一种受随机因素影响的系统性偏差 2认 知 偏 差 的 类 型 在近三十年的研究中 不断有新的认知偏差被研究者们 所发现证实 已由当初 T v e r s k y和 K a h n e ma n提出的三大经 典认知偏差扩展为目前的二十几种 B a r o n 2 0 0 2 4 1 按照不 同的标准我们可以将其划分为不同的类型 2 1领域性分 类 按照不同的研究领域和方向 我们可以将认知偏差分为 启发式偏差 归因偏差和推理偏差 启发式是 S i m o n在研究人脑认知加工过程时提出的一 个概念 他认为由于头脑的局限性 人类 必须采用近似的方 法对待多数任务 即采用启发式策略 启发式一直是人 类问题解决的重要策略 是人类决策的重要特征 当决策信 息加工容量超过决策者信息加工能力的时候 决策者经常依 据自身的判断与以往的知识经验 省略许多决策线索的搜 索 寻找一个所谓 满意的选择 通常而言 启发式策略可以 得到一个令人相对较为满意的答案 但其缺点是 在某些情 况下 启发式的判断会导致一些认知偏差的产生 T v e r s k y和 K a h n e m a n的决策理论就是基于启发式和偏差的研究而产生 的 在其早期的著作中 T v e r s k y和Ka h n e ma n 提出了决策理 论的三大经典启发式 代表性启发式 r e p r e s e n t a t i v e n e s s 1 9 7 2 易获得性启发式 a v a i l a b i l i t y 1 9 7 3 和锚定启发式 a n c h o ri n g 1 9 7 4 来描述人们在估测概率 频度和一些不确定情 况下人们会采取的认知策略及产生的认知偏差 在随后的研 究中 人们又陆续提出了再认启发式 r e c o g n i t i o n h e u r i s t i c 1 9 9 9 情感启发式 a f f e c t h e u r i s t i c 2 0 0 2 等 归因偏差是归因理论和社会认知中所探讨的重要问题 对待同一个事物或事件 不同的人为什么会给出不同的见 维普资讯 h t t p w w w l w 23 c o m 论文网 论文大全 h t t p w w w l w 23 c o m 论文网 论文大全 解 归因理论对此给与了很好的解释 每个人会基于不同的 动机 不同的立场作出不同的归因 由此也产生了各种不同 的归因偏差 例如 一致性偏差 c o r r e s p o n d e n c e b i a s 行动 者一 观察者偏见 a c t o r o b s e r v e r b i a s 基本归因谬误 t h e f u n d a m e n t a l a t t ri b u t i o n e rr o r 过度归因 o v e r a t t r i b u t i o n 等 讨论 的问题就是将事件的起因归属于环境还是归属于行为主体 归属于 内还是归属于外 时所产生 的偏差 归 因偏差 中的另一 大类就是与己相关的偏差 当 自我 意识参与到判断中时 为了维护 自我利益 自我形象 自我尊严 为了进行 自我增 强 人们往往从 自己的角度 自身的立场出发而不能全面客 观的看待问题 认 知偏差也常常伴随发生 如过度 自信 o v e r c o n f i d e n c e 的偏差 自利性偏差 s e l f s e r v i n g b i a s 偏差 性 自我归因 b i a s e d s e l f a t t ri b u t i o n 等 推理偏差经常发生于假设检验 演绎推理 归纳推理等 各种逻辑判断中 例如 在演绎推理中经常发生的匹配性偏 差 ma t c h i n g b i a s 人们总是倾 向于赞同那些在语言上而非 逻辑意义上与前提相协调一致的结论 5 1 在进行假设检验时 则经常发生证实性偏差 c o n fi r ma t i o n b i a s 即人们在证明某 种假设时 更多的倾 向采取证实而非证伪 的策略 更喜欢寻 找正面的支持性例证 而不喜欢寻找甚至是忽略掉那些反面 的驳斥性例证 与启发式偏差不同的是 启发式偏差是一 种判断所产生的结果 而推理偏差则是影响决策判断的原 因 2 2机制性分类 按照认知偏差的成因和发生机制我们还可以将其分为 心理物理性偏差 关联性偏差和策略性偏差 这一分类在后 来决策系统 l 2 K a h n e m a n F r e d e r i c k 2 0 0 2 的研究及去除 认知偏差的研究中经常提及和采用 心理物理性偏差是由于 刺激在判断中的非线性转换造成的 例如 参照点效应 r e f e r e l l c e p o i n t e f f e c t 在不同的背景中人们可能会选择不同 的参照点 因此相同的刺激会产生不同的判断 关联性偏差 是指被刺激所唤醒的最初始的认知所能激活的大都是与之 相关联的各种信息和概念 其结果就是只能在一个有限的范 围和框架内进行决策 而导致像我们前文中提到的代表性偏 差 易得性偏差等 策略性偏差是指因采用了较为次级的决 策策略或决策原则而导致的偏差 如证实性偏差等 3认 知 偏 差 产 生 的 原 因 很多认知偏差的产生都是多种原因而非单一原因导致 的 总体来说其产生原因大概有以下几种 3 1 有 限的理 l b o u n d e d r a t i o n a l i t y 一 般情况下 人们只能在 所知 或 已知 的范围内进行 决策判断 而不能超越 无知 人类认知能力的局限性决定 了在实际的决策判断中 人们总是以近似代替精确 以有限 理性而不是无限理性 来寻求满意而不是最优 因此 人们在 生活中经常采用启发式 拇指规则 样本推断这样的认知策 略实现快速且节约认知资源的判断 但同时又不可避免的产 生认知偏差 3 2框 架的影响 丘 a n 1 e T v e r s k y和 K a h n e ma n 认为框架是 决策者所拥有的有关 动作 结果以及某一特定选择可能引发的有关情况的一系列 概念 19 1 决策框架部分是由问题本身的形式决定的 部分是 由问题所依赖的情境 社会规范等影响决定的 一方面 一个 问题所采用的不同形式会对决策人的判断产生不同的影响 如初始效应 近因效应 顺序效应等 另一方面 一个刺激所 产生的作用在很大程度上取决于其所处的情境 也就是说 决策者并不是孤立的去感知和记忆某个事件 而是根据他们 过去的经验和事件发生时的情景去理解和解释信息 同时 由于情境的不确定性 信息的不完备性和复杂性也使得行为 人的全面理性不可能实现 而且 即使是最独立的决策者也 会受到他人的行为和态度等社会因素的影响 如文化习俗 社会规范 群体压力等 从而导致从众等行为和其他的错误 判断 人们总是在一定的框架内解决 思考问题 因此也总是 被一定的框架所局限 3 3情绪情感 人们的偏好倾向 愿望期待 价值标准 以及为了解除认 知失调而进行的各种自我辩解 都会使人们在无意间产生认 知上的偏差 甚至有时 人们还会有意识的 自问对判断目标 的感觉如何 情绪情感也像各种代表性 易得性启发式一样 是一种进行评价和判断的线索 因为很难剥离出前在情绪对 现时判断目标的影响 所以对同一事件的判断人们经常因不 同的心情而给出不同的答案 例如 G a n z a c h等人 2 0 0 0 的实 验表明 人们对风险和利益的感知经常会因为情感的不同而 发生变化 对负性情感事件人们经常会认为高风险低利益 对正性情感事件人们经常会认为是低风险高利益 4认 知 偏 差 的 T 预 策 略 不同的认知偏差有其产生的不同原因 但有一点相同的 是 各种认知偏差发生时都很难通过个体 自行发现和解除 都需要干预的措施 我们很难认识并改正发生在我们 自身的 认知偏差是因为 首先 决策的成功与否往往依赖于决策的 结果来反馈评定 而结果却是发生于过程之后而不是与过程 同步 其次 导致结果的因素往往是杂多不清 让我们往往无 法确认错误的根源究竟出自哪里 再次 我们用决策的结果 来评价决策的过程 未必能得到正确的结论 我们可能会继 续受到认知偏差的误导 例如 我们可能会将好的决策结果 归因为自己决策技术的成功 而将坏的结果归因为其他外部 因素 最后 通常情况下 人们都很难认识到或承认自己有认 知偏差 人们最大的认知偏差就是对 自己的过份偏爱 认为 自己的认知偏差要 比别 人少 为了能够更加客观 理性的认识事物 为了能够更加正 确 合理的作出决策 在发现 探讨了大量认知偏差的基础 上 研究者 目前研究的重点之一即是如何来消除 减小和改 正人们的认知偏差 其主要的于预策略有 统计与决策 2 0 0 7年5月 理论版 4 9 维普资讯 h t t p w w w l w 23 c o m 论文网 论文大全 h t t p w w w l w 23 c o m 论文网 论文大全 4 1动机策略 4 1 1鼓励性刺激 有人认为适 当的鼓励能够使人在决策时更加努力的去 思考斟酌 从而作出更优的决策 尽管一些实验表明 鼓励性 刺激只是在某些时候能起到优化决策的作用 多数情况下 它并不能消除人们已有的认知偏差 甚至对一些认知偏差不 起作用 但是鼓励性刺激确实能提高人们的行为表现 能 让人主动的去搜索更多的信息 思考更多的选择方案 并在 决策实施时更具决心性 在较短的时间内掌握决策技巧 从 而达到决策更优的目的 4 1 2说明性解释 让决策人预先获得他将向别人解说决策方案的期待 为 了给人留下更好的印象和避免他人的批驳 决策人会预先为 自己设计出可能出现的问题与反对意见 从而提前找到应对 的措施方案 以提高决策水平 在 L e me r 和T e fl o c k 1 9 9 9 的 研究报告中表明 该策略在消除认知偏差方面具有广泛性 对很多认知偏差都具有效性 4 2认知策略 4 2 1反 向思考 该办法是让个体在决策时反问自己 是否存在什么其他 的原因让 自己下了错误的判断 或 除此结果外 是否还存 在其它的结果 然后促使决策人从新的假设前提出发 重新 进行信息和决策的评判 反向思考会直接引起个体对那些未 曾被考虑的意见的关注 经过和原有论据的对比 对信息进 行重新的筛选和重新匹配 然后产生新的支持理由 反向思 考对减少过度 自 信 事后之明及锚定效应等认知偏差有较好 的效果l 4 2 2规则训练 虽然认知偏差不可避免 但人们总是试图寻找更好的策 略来取代次级策略 通常人们都是从以往的经历中去总结经 验和吸取教训 但这种方法是不够准确且易产生误导的 是 一 种基于感性的认识 而科学系统的训练可以使人们在未来 的决策判断中减少失误 对某些领域推理判断规则的学习可以作为一种重要的 文化补偿机制来改进认知 一般情况下 人们都能够很好的 理解逻辑学 统计学和经济学中的基本规则 但常常不知何 时和怎样加以应用 规则训练的目的就是使人们能够把已掌 握的理论原则和具体事例相结合 在现实决策中灵活的加以 运用 除此以外 规则训练的内容还包括对关于认知偏差和 决策判断已有研究成果的掌握和运用 如对事物出现频率与 其实现可能概率的区分 对推理不一致性的纠正 及对偏差 的觉知等 4 3技 术策略 4 3 1群体决策 群体决策的弊端在于会使决策的效率降低 并容易使个 人的意见受到他人的左右 但群体决策的一大优势就在于有 利于认知偏差的减少 首先 群体本身就是一个错误检验系 统 个体的认知偏差在群体的讨论中很容易被发现和纠正 5 0 统计与决策 2 0 0 7 年 5 月 理论版 其次 群体提高了统计意义上的效度 因为它使用于决策的 有效的经验样本规模变大 它具备了更多的审视角度 最后 群体决策使认知偏差减少的有效性还是由群体组成成员的 多样性决定的 否则相似的成员构成只会导致犯相似的错 误 4 3 2决策模型与决策分析系统的使用 我们可以将一个决策分解为多种选择方案 归结出各种 不同的特质及其水平 然后以这些分解出来的因素为自变量 建立模型 例如 U A WX1 WX2 WX 3 wX n 其中 A 为一种选择方案 x为特质水平 w为每种特质的权重 然后 计算出每一备选方案的效用值 以量化的方法来比较优劣 l 或者采用一些现有的 信度和效度都比较高的决策分析 系统来进行决策优化 如多特质效用分析系统 MA u m u h i a t t r i b u t e u t i l i t y a n a l y s i s K e e n e y R a i ff a 1 9 7 6 决策分析系 统 D A d e c i s i o n a n aly s i s 决策支持系统 D S s r 1 d e c i s i o n s u p p o r t s y s t e m s E d w a r d s F a s o l o 2 0 0 1 等 以较为客观的决 策手段来避免主观上的认知偏差旧 但因为此种方法较为复 杂 只适用于组织机构和受过一定训练的决策者 而很难被 普通的个体决策者采纳 所以不具有普遍性意义 5应 用 与 展 望 认知偏差的研究 一方面作为人类理性失败的证据 表 明了人类在不确定情境下进行决策判断的认知局限 另一方 面认知偏差的发现能够使人们在现实中更好的进行决策和 判断 目前认知偏差的研究热点 除了发现和去除偏差的研 究 就是与各领域中具体实际相结合的应用研究 例如 在司 法领域 现有研究表明审判程序的设计 有利证词和不利证 词的陈词顺序 措词与提问的方式 证词的细节性与生动性 等 都会对审判者和陪审人的判断产生某种导向或偏差 从 而影响审判的结果 在医疗领域 由于医患双方的立场和利 益不同 风险和时间的偏好不同 在治疗方案上有时很难达 成共识 现阶段美国很多医院采用 了作 为医患间中介的 S U P P O R T A D V A N C E等代理决策系统 以及 V A S S G T Y O 等健康状况评估方法 使治疗者和患者的愿望 利益 疗效能 够更好的实现协调和匹配 另外 投资行为和公共政策的制 定等也是认知偏差研究的重点应用领域 参考文献 1 S i m o n H A A B e h a v i o r a l Mo d e l o f R a t i o n a l C h o i c e J Q u a r t e r l y J o u rnal of E c o n o m i c s 1 9 5 5 6 9 9 9 I l 8 2 G i g e r e n z e r G H o w t o Ma k e C o g n i t i v e I l l u s i o n D i s a p p e a r B e y o n d He u ri s t i c s a n d b i a s e s Eu r o p e a n Re v i e w of S o c i a l Ps y c h o l o g y 1 9 91 2 8 3 1 1 5 3 G i l o v i c h T G ri f fi n D K a h n e ma n D He u ri s t i c s a n d B i ase s t h e P s y c h o l o gy of I n t u i t i v e J u d g m e n t J C a mb r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s 2 0 0 2 4 B aro n J T h i n k i n g a n d D e c i d i n g 3 r d e d n J C a m b ri d g e U n i v e ml t y Pr e s s 2 0 0 2 维普资讯 h t t p w w w l w 23 c o m 论文网 论文大全 h t t p w w w l w 23 c o m 论文网 论文大全 0引 言 粒子群算法在投资组合决策中的应用 张根 明 陈睿君 路璐 中南大学 a 商学院 b 物理计算与科学学院 长沙 4 1 0 0 8 3 摘要 投资组合决策面临现 实证券市场中大量数据 传统算法很难解决这一问题 本文将具有智 能化且易于实现的粒子群算法应用到投资组合决策中 并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机 模拟 结果表明该算法在组合决策 中是有效的 且易于实现 关键词 粒子群算法 投资组合 决策 V a R 中图分类号 F 8 3 0 文献标识码 A 文章编号 1 0 0 2 6 4 8 7 2 0 0 7 0 5 0 0 5 1 0 2 证券投资组合决策一直是理论界和投资者关注的问题 任何人都希望将已有的财富 通过再投资来获得最大利润 因此 如何分配财富 将它们投资到何种资产 在可承受的最 小风险下 以获得最高回报是问题的关键 Ma r k o w i t z 在 1 9 5 2 年提出了划时代的均值一方差证券投资组合理论 开始了资 产组合预期收益和风险定量分析的新时代 S h a r p e 1 9 64 年提 出的资本资产定价理论 C A P M R o s s 1 9 7 6年提出的套利定 价理论 A P T 等 使资产组合理论在不断完善和发展中 但 无论哪种理论 都要面对现实金融市场中庞大的资产种类进 行组合 这 已经是一个 N P N o n d e t e r m i n i s t i c P o l y n o m i a 1 一 完 全问题 I 用传统方法求解这类问题的计算量大 难以在现实 生活中实现 因此我们有必要借助其他方法使组合理论在现 实中得以应用 国内这方面的类似研究有周书敬等 2 0 0 4 将 蚁群算法应用于房地产开发项 目投资组合 金汉均等 2 o o 4 将遗传算法应用于证券组台投资 杨宝臣等 2 0 0 5 将遗传算 法应用于指数投资组合中 由 K e n n e d y 与 E b e r h a r t 在 1 9 9 5年发明的粒子群优化算 法 P a r t i c l e S w a n O p t i m i z a t i o n P S O m 将被应用到本文中 以解决投资组合中所面临的难题 这种源于对鸟类捕食行为 的模拟而产生的全局优化进化算法 特点是结构简单 易于 实现 它与遗传算法类似 是基于群体迭代 但无需像遗传算 法那样进行复杂的交叉 变异 并且在大多数的情况下 所有 的粒子比遗传算法能更快收敛于最优解 P S O的优势在于简 单 容易实现 同时又有深刻的智能背景 既适合科学研究 又特别适合工程应用 3 1 因此 近 1 O年来 众多研究者已将它 应用在很多工程计算领域 本文将把粒子群算法应用到基于 V a R的投资组合模型中 实现组合的优化 为投资者提供决 策依据 5 E v a n s J S t B T B i a s i n H u ma n R e a s o n i n g C a u s e s a n d C o n s e q u e n c e s M H o v e U K E r l b a u m 1 9 8 9 6 K l a y ma n J H a Y 一 W C o n fi r m a t i o n Di s c n n fi rm a t i o n a n d I n f o r Ma t i o n i n H y p o t h e s i s T e s t i n g J j P s y c h o l o g i c a l R e v i e w 1 9 8 7 9 4 21 1 2 8 7 K u n d Z T h e C a s e f o r Mo t i v a t e d r e a s o n i n g 3 3 P s y t h o l o g i c a l Bu l l e t i n 1 9 9 0 1 08 4 8 0 9 8 8 A r k e s H R C o s t s a n d B e n e fi t s o f J u d g me n t E r r o r s I mp l i c a t i o n s f o r D e 1 i a s i n g J P s y c h o l o gi c a l B u l l e t i n 1 9 9 1 l 1 0 4 8 6 9 8 9 T v e r s k y A K a h n e ma n D T h e F r a mi n g o f De c i s i o n s a n d t h e P s y c h o l o g y o f C h o i c e J S c i e n c e 1 9 8 1 2 1 1 4 4 8 1 4 5 3 8 1 0 G anz a c h Y J u d gin g R i s k a n d R e t u r n o f F i n a n c i a l A s s e t s O r g a n i Z a t i o n al Be h a v i o r a n d Hu ma n De c i s i o n P r o c e s s e s 2 0 0 0 8 3 3 5 3 7 0 1 1 C a m e r e r C F H o g a r t h R M T h e E f f e c t s o f F i n a n c i a l I n c e n t i v e s i n Ex p e r i me n t s A Re v i e w an d Ca p i t a l l a b o r p rod u c t i o n F r a me w n r k J J o u r n a l o f R i s k and U n c e rt a i n t y 1 9 9 9 1 9 7 4 2 1 2 L e r n e r J S nt l o c k P E A c c o u n t i n g f o r T h e E f f e c t s o f A