经济计量学复习.doc

第一章计量经济学的任务是以经济学、统计学、数学之间的统一为工具，分析经济中的数量关系。时序数据：同一统计指标按时间顺序记录的数据列，同一数列中的各个数据必须是同口径的，要求具有可比性。时序数据可以是时期数，也可以是时点数。横截面数据：同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。要求统计的时间相同，但不要求统计对象及范围相同。也要求数据的统计口紧和计算方法具有可比性。内生变量：内生变量是具有一定概率分布的随机变量，它的数值是由模型本身决定的。外生变量：是指非随机变量，它的取值是在模型之外决定的，是求解模型时的已知数。解释变量：列于模型方程右边的作为影响因素的变量，即自变量。被解释变量：是指列于模型中方程的左边作为分析对象的变量，即因变量。滞后变量：是指内生变量和外生变量的时间滞后量（前期量）。控制变量：是模型中决策者可以控制的变量。政策变量：是模型中由政府操纵且反映政府政策的变量。内生参数：是指依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。外生参数：一般是依据经济法规人为设定的参数，入资产折旧率、税率、利息率。经济计量模型：是对现实经济系统的数学抽象，用于经济预测、结构分析、政策评价。原则：以理论为先导，大小要适度。行为方程：随机方程式根据经济行为建立的经济函数关系，又被称为“行为方程”。总体设计是指选择模型中各系统模块以及各模块之间衔接关系的设计。个体设计是变量的选择及变量间关系的描述。模型建立步骤：设定模型，估计参数，检验模型，使用模型第二章函数关系：如果给定解释变量X的值，被杰斯变量（或称因变量）Y的值就唯一地确定了，Y与X的关系就是函数关系，即Y=f(X)。相关关系：如果给定了解释变量X的值，被解释变量Y的值不是唯一的，Y与X的关系就是相关关系。总体回归模型：是根据总体的全部资料建立的回归模型。样本回归模型：是指根据样本资料建立的回归模型。回归分析研:究被解释变量对于一个或多个解释变量的依存关系。定义被解释变量为随机变量相关分析：研究变量之间的相关程度。X与Y的真实关系：Yi=0 +Xi +ui样本估计的关系式：Yi=0一尖 +一尖Xi + ui真实的回归直线：E(Yi)= 0 + Xi有样本估计的回归直线：Yi一尖=0一尖 + 一尖Xi最小二乘法假设：随机误差ui的均值为零，Eui=0 随机误差项ui同方差，Var(ui)=2 异方差问题 随机误差项ui，uj之间的协方差为0，COV（ui，uj）=0 序列相关问题 随机误差项ui和解释变量之间没有关系 随机解释变量问题 随机误差项uiN（）正态分布，结合前面ui(0(均值为零), 2)最小二乘法优点：无偏、一致、有效、线性拟合优度：回归直线与观测值之间的拟合程度判定系数：r平方= ESS/TSS = 1-RSS/TSS = 贝塔1平方乘xxxxx除TSS TSS=(Yi-Y)2判定系数r平方：大于0小于1，越大，拟合度越好。相关系数r：大于-1小于1，表示变量间的线性相关程度，=0时变量间无关。判定系数：有解释的变差ESS和总变差的比值。用于判断回归直线和样本点之间的拟合程度。残差：RSS，回归直线上的点与样本点间的差。样本观测值Yi与样本回归直线值Yi之间的差，YiYi=（Yi-Y）+（Y-Yi）复相关系数：复相关系数表示所有解释变脸与被解释变量Y的线性相关程度。第三章方差非齐性：回归模型中的随机误差项的方差不是常数，即var(ui)2，var(ui)=i2则称随机误差项有方差非齐性或异方差。加权最小二乘法估计，样本分段比较法（ 戈-匡特），残差回归检验法：怀特、戈里瑟检测。1.参数估计无偏，2.非有效.参数估计量的Var有偏，导致参数的假设检验也非有效。加权最小二乘法的方法：即用随机误差项的方差的根标准差，除以方程各项，消除异方差。样本分段比较方法：将样本排序，分段，分别估计，分别计算RSS，用F法检验是否异方差。序列相关：线性回归模型中各个随机误差项之间存在关系，之间的协方差不为0，即有Cov(ui,uj)0,ij,称为序列相关或自相关。一阶差分法、广义差分法法估计，0 DW法检测K-1 过度识别 M-HK-1 不可识别识别的秩条件：即某个方程排除的变量出现在其他K-1个方程中，是充要条件。秩识别步骤：识别的一般步骤：阶识别，不成立则方程不可识别。成立则秩识别，不成立则方程仍不可识别。成立则再阶识别，看方程恰好识别好事过度识别。其他识别规则：如果一个方程包含一个内生变量和全部签订变量，则这个方程恰好识别。如果一个方程包含模型全部变量，则这个方程不可识别。如果第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出先，则i方程不可识别。如果两个方程都包含相同变量，则此二方程都不可识别。单方程估计法：对联立方程模型中的每个方程逐一估计，从而获得整个联立方程模型的估计。有间接最小二乘法、工具变量法、二阶最小二乘法。间接最小二乘法：即根据模型的简化式参数的最小二乘估计量求得结构式参数的估计量。工具变量法原理：以适当的前定变量为工具变量，减弱解释变量与随机误差项的相关性。假定工具变量与随机误差项u不相关，与解释变量高度相关，无多重共线性问题。 方法：选择工具变量替代解释变量X 用工具变量乘模型中的方程，进行参数估计。二阶最小二乘法原理：是特殊的工具变量法。假定所有随机误差项都满足最小二乘法假定，无多重共线性，样本容量大。 对简化式进行最小二乘估计 对结构式模型进行最小二乘估计以上三法都是有偏，一致。系统估计法：指全面考察模型中所有约束条件的情况下，同时估计模型中所有参数，又称为完全信息法。分为三阶段最小二乘法和完全信息极大似然法。不可识别的模型无精确估计方法。恰好识别模型用间接最小二乘法、工具变量法、二阶最小二乘法。过度识别模型用二阶最小二乘法、有限信息极大似然法。第七章需求弹性：需求弹性表示影响需求量的各种因素相对变动对需求量相对变动的影响。分价格弹性和收入弹性两种价格弹性：Nii正常商品 0 非正常商品 自价格弹性 Nij 商品互补 0 商品互代 交叉价格弹性收入弹性：收入的相对变动与由此引起的需求量的相对变动的关系 ni 低档品 0 必须品 1 高档品ni0 吉芬商品需求函数特性：非负性、可加性、0阶其次性、对称性、单调性需求曲线：即固定第i种商品以外的其他n-1种商品价格和消费者收入不变，研究需求函数变化规律的曲线，表示为：Xi=Xi 恩格尔曲线：全部商品价格固定，观察收入对每种商品消费影响的曲线，表示为：恩格尔定律：恩格尔定律是指食品恩格尔曲线的特性，价格固定的情况下，收入对每种商品消费的影响。常见需求函数：线性需求函数、半对数需求函数、常数弹性需求函数。线性支出系统、扩展线性支出系统。扩展线性支出系统可由线性支出系统表初。生产函数：生产函数是反映生产过程中生产要素投入的组合与产出结果之间的物质技术关系的数学方程式。生产函数特性：规模报酬，边际生产力，边际替代率，替代弹性。规模报酬：f(L, K) f(L,K) 递增边际生产力：增加一部分要素产生的增加产能称为这部分要素的边际生产力边际生产力递减规律：在其他生产要素投入量不变的情况下，增加某种生产要素带来的产出量的增量随这种生产要素的投入而递减。边际替代率：若减少某一要素投入，需要投入多少其他要素，才能保持产能不变投入产出生产函数：Y=投入产出生产函数假设和特性：生产一种产品需要两种以上投入各种投入至少一种被充分利用 规模报酬不变替代弹性为0 C-D生产函数形式及特点：Y=ALK不变弹性劳动和资本都是生产中不可缺少的要素边际生产力为正边际生产力递减规模报酬由+决定替代弹性等于1CES生产函数形式及特点：Y=AK-+(1-)L-/=-1，=1，CES生产函数便转化为线性生产函数-0，-1，CES生产函数便转化为C-D生产函数-+，=0，CES生产函数便转化为投入产出生产函数无形技术进步：所谓无形技术进步是指生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投入效果。索洛增长速度方程：Y=A0emtLK技术贡献率EA= m/y * 100%劳动贡献率EL= * l/y * 100%资本贡献率EK= * k/y * 100%需求弹性 D 无弹性 单位弹性 完全弹性 -1 0 1 富有弹性 + 缺 乏 弹 性第八章经济预测模型：以预测经济为目的的宏观经济计量模型结构分析模型：用于结构分析的宏观经济模型，目的在于定量分析和解释宏观经济总量之间的相互关系，分析和解释各种模型参数（包括外生变量）变动对模型内生变量的影响。政策分析模型：通过模型仿真各种政策的执行结果的模型专门模型：是指为了专门的研究目的，通过对其某方面作特定的要求而建立的宏观经济计量模型。季度、年度、中长期国家、地区、国家间国家模型：以国家一级经济运行体制规律为描述对象的模型地区模型：例如国家内的省份区分国家间模型：为了分析国家间经济联系的的经济模型发达国家模型特点：建模依据各种理论流派 SNA西方核算体系为基础发展中国家模型特点：产出能力不足是主要限制外国资本和直接投资影响显著，是重要变量政府经济政策起着重要作用气候、政治环境等因素外贸和IMF等国际组织的影响显著中央计划经济国家模型特点：以MPS核算体系为基础以供给为出发点，生产模块是主要部分模型中存在明显递推模型中运用计划调节手段需求导向：是指社会需求决定社会生产。供给导向：是指社会生产决定社会需求。混合导向：导向模型中包含供给和需求的双向决定，即供给与需求之间相互作用和影响。宏观经济计量模型的构造方法：以凯恩斯的有效需求理论为基础构造以国民经济核算账户为基础构造以投入产出核算账户表为基础构造第九章模型功效评价：模型功效评价是指对所构建的经济计量模型的可靠程度作出判断。大体包含两方面内容：一是方程的拟合程度和参数估计值得可靠性和合理性，二是模型的误差程度和范围。对模型评价依据的准则包括经济理论准则、统计准则、经济计量准则。经济理论准则：是由经济理论决定的判别标准。就是用经济学的原则、定理和规律等准则来判别模型估计结果的合理性程度。统计准则：统计准则是由统计学理论决定的判别标准。包括估计结果的显著性检验和x，y的相关性分析等。如t检验，F检验等。经济计量准则：经济计量准则是经济计量学理论决定的判别标准。如无偏性、一致性、有效性等指标。是统计准则检验上再检验，亦称二级检验。如异方差、蓄力相关、多重共线性、识别检验等。模型误差程度评价：是指对模型的预测功效和预测精度进行检测。单个计算和实际值之差的显著性检验中，造成计算值与实际值的差异大到不可接受的原因？答：预测时期条件反常，单个观测点的误差正好很大。 解释变量有系统误差。 预测期间经济条件产生变化。希尔不等系数(Theil)：是多模型的预测精度的一种系统度量，最好=0。点预测：点预测以解释变量在预测点上的取值为依据，故又称条件预测。 返回预测 T1事后模拟 T2事后预测 T3事前预测返回预测：t1前称样本期以前为返回预测。事后模拟：t1-t2间样本期间的预测为事后模拟。事后预测：t2-t3样本期以外刚过去的预测为事后预测。事前预测：t3以外样本期以外需要作预测的区间为事前预测。区间预测：在一定置信区间下建立起预测期被解释变量真实值的可能区间。模型的超样本特性：模型在样本范围外，仍能预测观测值对联立方程的功效评价：按经济理论准则经济统计准则经济计量准则进行评价。进行识别条件的评价。进行误差检验。第十章协整：变量之间存在长期的均衡关系。协整理论的重要意义是什么？答：避免伪回归 估计量的超一致性。区分变量之间产期均和短期动态关系伪回归：如一组不存在协整关系的非平稳时间序列之间，则这组变量构造的模型伪回归估计量的“超一致性”：协整的非平稳时间序列可建立回归模型，他们的估计量将以以更快的速度收敛于参数的真实值。？检验协整关系的方法：格兰杰-恩格尔法步骤：考察每个变量单整的阶数估计X、Y间的协整关系上若存在协整关系，利用估计误差修正模型。平稳时间序列：有一个时间序列Yt，它的军事和方差是固定不变的，自协方差只与所考察的两期间隔长度有关，与时间t的变化无关。这个时