程序化中线交易系统4.doc

程序化中线交易系统4：均线缠绕发散系统2012-07-16 00:00:15|分类： 虎爷战法 |标签： |字号大中小订阅 (提要：程序化中线交易系统1是单用一根30日均线，程序化中线交易系统2是单用一根20日均线，程序化中线交易系统3是日线级别的波浪战法，程序化中线交易系统4A是5、10、20、30均线的缠绕发散，4B是5、10、20、30、60日均线缠绕发散。)当5-60日均线出现缠绕，就是多空角力未分胜负，缠绕后发散，就是胜负已分。（图一）缠绕时，观察、跟踪；发散时，跟进。（图二）5-60日均线出现缠绕发散，后面行情一般较大；5-30日均线出现缠绕发散，后面行情的幅度要看60均线如何表现。（图三图四）5-60周均线缠绕发散，后面必有特大行情。（图五）这种战法的操作机会不多，按日线做，一年一个品种可能一次都不会发生，最多也就是两三次好的机会；按周线做，甚至几年才有一次机会。因此也可以根据这个原理，设计短线交易系统，降低到以小时图为时间单位进行操作（图六），当然甚至可以降低到1分线的时间单位，但是要注意时间单位越短，准确率越低。假信号的处理：并非每一次5-60均线的缠绕发散都能成功，遇到假信号，就要止损。（图七）2012年1月以来以来部分品种的缠绕发散信号枚举：1、 橡胶5-30日均线，3月27日向上发散失败，5月3日向下发散成功。（图八）2、 沪铜1月11日向上发散成功，3月13日、27日、4月6日向上发散失败，4月9日向下发散成功：（图九）3、 豆油5月3日向下发散成功（图十）4、 棕油，4月24日向下发散成功。（图十一）5、1月20日，豆粕向上发散成功。（图十二）6、1月20日，豆一向上发散成功（注：主力合约9月2月5日才发散）（图十三）7、棉花4月10日向上发散失败，4月24日向下发散成功。（图十四）8、7月9日，强麦向上发散失败。（图十五）有时候，一些小品种也走出很漂亮的缠绕发散形态：9、PVC3月9日向上发散失败，3月16日向下发散成功。（图十六）10、甲醇5月11日向下发散成功。（图十七）11、焦炭4月12日向上失败，4月18日向下发散成功。（图十八）综合研判：5-60日（或5-30日）均线的缠绕发散，是一个很好的中线入市信号，即使胜负比是1:3，但若能执行截断亏损，让利润奔跑的原则，也不会输钱。且从历史走势看，其胜负比能达到1:1甚至还要稍高些。由于各品种出现信号的时间的不一致，使到资金管理也变得容易。可以在每个品种出现信号的时候，建仓20%的资金，如果错了，整体损失也不大。如果对了，就守下去，直到第二个品种也出现信号时再建仓20%的资金。这样就在第五个品种也出现信号，并前面四个品种都没有平仓信号的时候，就能在巨大的浮盈的基础上进行满仓操作，使到资金效率达到最大化。根据历史走势，错误信号在某个单品种的出现很少连续超过三次，因此在每次只投入20%资金的情况下，风险能得到良好的控制。如何平仓的问题：止损平仓：最多在反破30日线时就要止损；获利平仓：根据波浪和形态来平仓。比如5浪急冲急跌时、行情走势到达通道的上下轨时、多单遇到特发大利空，空单遇到突发大利好时。系统性的风险出现时（即莫名其妙地所有品种突然全部暴跌或暴涨，比如2010年11月12日上午10点，突然全部品种一齐暴跌。所以不要做超过5个品种，以免在这种行情里跑不及，迟一分钟都损失巨大）。这个程序化的交易系统，日线为单位的话，不需要编成程序，完全人工操作也可以。=附注：虽然本文主要的以期货为例，但是对于选股也有一定参考意义，