金融计量学作业1(前5题).doc_第1页
金融计量学作业1(前5题).doc_第2页
金融计量学作业1(前5题).doc_第3页
金融计量学作业1(前5题).doc_第4页
金融计量学作业1(前5题).doc_第5页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金融计量学作业案例分析金融09-1班 张冬雪 090941221）描绘出人均可支配收入（SR）和生活费支出（ZC）序列的曲线图；SR序列曲线图ZC序列曲线图2）以SR为横坐标， ZC为纵坐标画出散点图3）选用适当的方法判断两个序列的单整阶数SR序列如图，第六期才进入虚线内，SR序列非平稳，进行一次差分：SR序列平稳SR为一阶单整序列ZC序列第五期才入虚线内，ZC序列为非平稳，进行一次差分：经过一次差分，ZC序列平稳ZC序列为一阶单整序列4）对ZC序列进行差分计算，分别计算差分序列的自相关和偏自相关值（k=10）,并利用两个值的特点说明可以建立何种ARMA（p,q）对ZC序列进行一次差分: 差分序列的自相关Z值q=1，偏自相关值p=1可以建立模型ARMA（1，1）5）对模型ARMA（p,q）进行检验模型ARMA（1，1）通过检验6）用EG两步法检验两个变量是否存在协整关系。（自学，试做）以ZC为被解释变量，SR为解释变量进行回归分析估计的回归模型为：ZCt=1.006602SRt-33.22143+Ut、令Ut=resid，对Ut进行单位根检验在5的显著性水平下，t检验统计量为-5.828855，小于相应的临界值，从而拒绝Ho。表明残差序列不存
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论