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实验八 滞后变量【实验目的】掌握分布滞后模型的估计方法【实验内容】建立库存函数【实验步骤】表1 某地区制造行业统计资料 单位：亿元年份库存Y销售额X年份库存Y销售额X197845069264801988682214100319795064227740198977965448691980518712873619908465546449198150070272801991908755028219825270730219199297074535551983538143079619931016455285919845493930896199410244555917198558213331131995107719620171986600433503219961208707139819876338337335199714713582078【例1】 表1列出了某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料。请利用分布滞后模型建立库存函数。【例2】一、 Almon估计分析滞后期长度在Eviews命令窗口中键入：CROSS Y X，输出结果见图1。图1 互相关分析图图中第一栏是Y 与X各滞后期相关系数的直方图。可以看出，库存额与当年及前三年的销售额相关。因此可以设：假定可以由一个二次多项式逼近。利用Almon方法估计模型在Eviews命令窗口中键入：LS Y C PDL(X,3,2)输出结果见图2，Eviews分别给出了Almon方法估计的模型和还原后的估计模型及相应参数。图2 Almon估计输出结果经过Almon变化之后的估计结果为：（即图2中的PDL项）：（6.6477） （0.7938） （3.1145） 还原后的分布滞后模型为： （3.4431） （6.6477） （4.922） （2.7124）二、滞后期长度的调整将PDL项的参数依次设定为：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2)，其调整的判定系数、SC、AIC值如表2所示。表2 Almon估计法滞后期确定参数类型AICSCPDL(X,3,2)0.99617.950418.133PDL(X,4,2)0.99717.59717.772PDL(X,5,2)0.995717.916218.0778从表2中可以看出，当滞后期由3增加至4时，调整的判定系数增大而AIC和SC值均减小。当滞后期由4增大到5时，调整的判定系数减小，AIC值、SC值增大。所以，将滞后期确定为4时合理的。二、 Almon估计的模拟Almon变换genr z0=x+x(-1)+x(-2)+x(-3)genr z1=x(-1)+2*x(-2)+3*x(-3)genr z2=x(-1)+4*x(-2)+9*x(-3)估计变化后的模型LS Y C Z0 Z1 Z2图3回归结果见图3，即：（3.4431） （2.4112） （3.1145） 计算原模型中的系数估计值根据Almon变换原理有：所以有： 0.58250.58251.22310
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