汉盛证券投资基金2000年年度报告.doc

汉盛证券投资基金2000年年度报告重要提示本基金的托管人中国农业银行已于2001年3月26日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。一、 基金简介（一） 基金简称：基金汉盛交易代码：500005基金单位总份额：20亿份基金类型：契约型封闭式基金存续期：15年上市日期：1999年5月18日上市地点：上海证券交易所（二） 基金管理人：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层邮政编码： 200121法定代表人：虞志皓总经理：李建国信息披露负责人：林志松、于翠霞电话：303、301 传真：三） 基金托管人：中国农业银行注册地址：北京市复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦78层。邮政编码：100036法定代表人：尚福林托管部负责人：郭辉信息管理负责人：李芳菲电话：01068424199传真：01068424199（四） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所注册地址：上海浦东新区沈家弄325号法定代表人：汤云为经办注册会计师：周忠惠、王笑二、主要财务指标 2000 1999 1、 期末基金资产净值 3,175,991,083.50 2,440,818,009.15期末基金单位净值： 1.5880 1.2204 期末基金资产总值: 3,762,535,491.04 2,448,911,198.712、 本期净值增长率： 48.36% 22.04%累计净值增长率： 73.80% 22.04% 3、 本期已实现收益： 701,521,636.97 316,882,509.95基金净值收益率： 22.09% 15.84% 4、 基金可分配收益： 718,404,146.92 316,882,509.95单位基金可分配收益: 0.3592 0.1584基金可分配收益率： 22.62% 15.84%三、 基金管理人报告 （一）基金运作合规性声明 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人，本报告期，基金管理人严格按照证券法、证券投资基金管理暂行办法、汉盛证券投资基金契约以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大收益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 为防范不当关联交易和内幕交易,本基金管理人制定并根据实际情况不断调整和完善风险控制制度和证券交易操作规则。公司设督察员，领导监察稽核部，监督投资决策委员会决议的执行情况，通过证券交易实时监控系统对基金资产交易进行实时监控，对基金资产运作的合规性和投资组合各项比例控制进行监察。为切实遵循管理人的管理原则，保障投资人的合法权益，管理人全体员工均与公司签定了员工守则承诺书和保密承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。禁止从事任何与本职工作利益相冲突的活动，禁止利用尚未公开的重大消息、内幕消息进行投资活动，禁止利用掌握的未公开信息为自己或代为他人进行投票投资或咨询，不得泄露基金投资计划、投资意向等未依法公开的信息。 （二）汉盛基金管理小组 本基金由基金管理部下设的汉盛证券投资管理组负责基金的日常投资运作，主要成员有： 基金经理：金涛，30岁，经济学硕士，六年金融、证券从业经历，曾就职于交通银行上海分行调研部、海通证券有限公司资产运用部、基金部,富国基金管理有限公司基金管理部基金经理助理。 基金经理助理：洪伟杰、31岁，工商管理硕士，五年金融证券从业经历，曾就职于海南港澳国际信托投资有限公司投资银行部任项目经理、总经理助理、富国基金管理有限公司研究策划部研究员。基金经理助理：饶日希浩，29岁，管理学博士，曾就职于北京博瑞琪电子技术有限公司、富国基金管理有限公司基金管理部分析员。 （三）基金经理工作报告 本基金业绩表现 汉盛基金通过一个完整年度的运作，基金净值从99年末的1.0704元逐步上升到12月31日的1.5880，基金净值增长率为48.36。扣除政策性配售新股因素后的本期净值增长率为35.25%。上证指数上涨51.75，深圳指数上涨41.05，证券市场平均收益率为44.1，汉盛基金年收益率高于市场平均收益率4.26，但低于20亿规模基金中净值平均年增长率52.45。全年实现收益7.0152亿元，折合每份基金为0.35076元。 本基金投资风格汉盛基金是富国基金管理公司管理的第一只基金，遵照基金契约的要求，公司把汉盛基金定位为成长型基金，主要投资于发展前景良好的行业，如通讯、电子、新材料、网络、生物制药、以及环保、传媒业等新兴行业。基金小组在投资过程中，主要研究和发掘这些行业中的具有成长潜力的上市公司，进行组合投资。在保持密切跟踪的条件下，对这些公司的投资一般是长期投资，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线差价操作，从而逐步形成“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”的投资风格。工作报告2000年的行情特点可以归纳为：持续升浪，板块轮动。自1999年12月27日上证综指1341点、深综指394点开始，沪深股市跳空上行，开始了今年轰轰烈烈的大牛市，7月11日成功突破历史高位1756点，并于8月22日创出新高211452点之后，在经过一轮急速调整至1874点止跌之后，重拾升浪，11月23日再次刷新历史高位，上证综指摸至212572点，深综指6562点。全年的持续升浪使我国A股市场成为今年全球证券市场的最大明星。综观全年走势，板块轮动特征十分明显。年初借助上海梅林、综艺股份等网络科技股为龙头的新经济概念股逼空上扬，成交量迅速暴增，拉开了全年行情的序幕；第二季度随着年报的公布，摘帽概念大行其道，深华发、厦海发等成为市场明星；随后以首钢股份、扬子石化、齐鲁石化等为代表的国企大盘股又登上牛市舞台，演绎风光无限的牛市神话；进入第四季度又成了重组股、ST股的天下。这其中还不时穿插了西部概念、基金概念、纳米题材、次新高科技等各种热点。 回顾全年行情，新千年伊始的我国证券市场出现了一些不同以往的新特征和新变化。1、我国经济高速增长并出现重要转机，使得证券市场持续走牛有了最重要的基础。今年我国的GDP实现了8以上的增长，从而摆脱了长达7年的下降趋势，推动经济增长的三驾马车：投资、消费、外贸都保持了良好的增长势头。2、2000年股市能够持续上涨都在很大程度上得益于政策面的有力支持。一般来说，直接刺激股市上涨的政策因素分为两大类，一类是管理层对股市积极作用的认可和引导社会资金入市；一类是管理层推出有利于市场发展的新举措。随着证券法在1999年的颁布实施，国家逐步摒弃了股市作为试点的态度，确立了资本市场是我国社会主义市场体系的重要组成部分。在具体的政策上，首先改革了新股的发行方式，推出了向二级市场配售和引进战略投资者等新措施，并且允许三类企业入市，征收利息税和实行存款实名制，这些措施大大拓宽了社会资金进入股市的渠道。正是有了这些新的举措，2000年的沪深股市才能稳步攀升，屡创新高。3、资金面比较宽松，各路资金源源不断涌入证券市场。各类券商的增资扩股、机构投资者队伍的不断壮大、三类企业入市、证券公司股票质押贷款业务的实施、日益增长的居民储蓄存款等等，使今年的行情呈现出明显的资金推动型牛市特征。4、市场规模持续扩容。在新股大幅扩容的同时，管理层解决历史遗留问题的决心坚定，转配股已有近80平稳上市流通，未给市场带来明显冲击，B股上市公司未流通股份也已开始上市交易，国有股、法人股的减持也做了舆论与减持方案上的准备，创业板市场咨询文件相继出台。5、在市场规范化管理方面，周小川主席强调要“让市场说话”，行政干预明显减少。这一转变对今后我国证券市场的进一步健康发展有着十分重要的战略意义。富国基金管理公司1999年成立以来，一直强调“严格管理、规范运作”，要求我们工作中牢固树立规范运作的观念。2000年是汉盛基金规范运作的第一个完整的会计年度，我们坚持做到：严格遵守证监会等管理部门的有关规定，包括基金各项投资比例的控制和操作行为的限制等；严格遵守公司的工作纪律，遵循投资原则和投资纪律，按投资程序进行运作。由于我们对今年证券市场的大势作了比较准确的预测和把握，在基金运作上规范与灵活相结合，抓住了主要的市场机会，获得了较好的投资收益。当然，2000年工作中我们也有一些失误，例如，对今年3月份以后行情中热点的判断有误，错过了一波中低价股行情；另外，在新股申购投资方面没有很好地把握机会，痛失许多良机。这是今年汉盛基金业绩不够理想的主要原因。2001年是新旧世纪交替的一年，也必将是股市发生重大转折的一年。这种转折不仅体现在市场结构的转变上，而且会体现在投资理念的转换上。从市场结构上说，开放式基金、创业板股票等投资新品种将逐步推出，它们带来了新的投资机会，同时国家超常规发展机构投资者的政策也会使包括保险基金在内的机构投资者在市场中的比重增加。这种结构性的变化是我国进行经济结构调整（包括金融市场改革）在资本市场的反应，会直接影响到蓝筹股的走强和国内传统行业的大规模整合。从投资理念上看，管理层一系列保护中小投资者利益，规范市场的举措，会动摇以前那种以坐庄操纵为主的市场投资思路，以利用资金杠杆、追捧市场热点为主要特征的投资兼投机性的活动将会在市场上得到认可。在投资思路的主导下，市场往往会表现出群羊效应，一些热门股被反复追捧，同时成交量和换手率都很高，“强者恒强”的现象十分明显。从2001年市场的供需情况看，存在着双向扩容的态势。创业板、金融企业等国企大盘股的上市，已上市公司的配股和增发新股，以及国有股减持等因素是股市供给方的扩容。而增设开放式基金，居民收入增加，较为宽松的财政政策、货币政策也会是股市的需求得以扩容。供需双方大体能够保持平衡，同时管理层也会较为妥善的处理双向扩容的节奏，这方面对大盘在2001年的走向并不存在决定性因素。2001年中国宏观经济环境的一个最大变化是中国即将加入WTO，加入WTO中中国对外开放的一个里程碑，中国经济和市场对外开放将会产生新的本质变化。可以预见，中国将在调整各项宏观经济政策和有关法规的同时，着重加快国有企业改革，培养和提高其竞争力，以迎接加入WTO以后的各种挑战。可以断言，加入WTO将对中国经济的组织结构、市场体系、企业机制、政府的宏观调控和人民的意识产生深远的影响。无论其短期内给中国带来多少冲击和挑战，加入WTO都会使我国经济更增添新的活力。2001年，证券市场将在一个充满机遇而又良性发展的环境中运行。宏观经济持续向好及利率将在低水平保持稳定给证券市场稳定走强带来可能性，国有股减持和创业板的设立是影响主板运行的主要因素，而机构投资者的超常发展和网络交易的迅猛发展不仅会带来新的投资理念，而且将引发交易佣金制度改革等变化。应该说，2001年证券市场机遇与挑战共存，我们将更加努力，不断完善内部管理，加强风险控制能力，不断提高基金管理水平，以较高的业绩回馈基金持有人。具体要做到：1、在基金运作过程中，以深入细致的研究为基础，再根据宏观面和市场情况的变化及时调整投资策略和投资组合，做到有理、有利、有节。以严谨的研究分析态度、积极的工作热情、永远富有的进取心和对市场变化有灵敏的反应能力，精心捕捉市场热点，积极参与。2、继续坚持“投资新经济、获取高回报”的原则，重点投资高成长上市公司，同时关注市场热点并积极参与，以积极的心态和成长性的性格做好成长型基金。3、对大盘短、中、长期的走势要有深入的分析和把握，对可能的市场热点如何演绎有全面准确的预测，同时根据行业研究成果，精选个股，及时投资，果断操作。4、加大对新股的研究力度，在充分研究的基础上积极认购、重点投资。应该说，与优秀企业一同成长是我们基金的最好选择，我们将通过投资具有良好发展前景的上市公司，分享其高速成长的成果；通过投资绩优型上市公司，加强整体投资的稳定性，并遵循市场的操作规则，适时调整交易策略，实现汉盛基金投资收益的稳健性和成长性。（四）内部监察报告本管理人始终以“强化管理、完善手段、提高技能、保驾护航”为监察稽核工作的指导，着重于加强内部管理，完善工作手段，确保公司规范运作、防范和化解基金管理和公司管理可能存在的风险，尽全力发挥监察稽核工作“查弊堵漏、保驾护航”的功能。在总结去年基金运作的基础上，通过不断的探索，逐步建立和完善了投资、发展与风险控制三方面相互协调、相互促进、监督制约的管理架构和符合自身特点的内部控制体系。在内部监察稽核工作中，一切从规范运作，防范风险，保障基金投资人利益出发，通过定期和不定期的检查，对公司各项工作进行全方位的监察稽核，并对基金投资决策与执行进行重点监察稽核。 本报告期内，我们继续以确保公司运作的合法性、合规性为重点，以加强内部管理，提高管理水平为核心，不断完善现有的监察稽核管理系统，进一步细化工作流程，完善工作手段和方式，依此实现防范和控制风险的目的。具体措施有：一、加强对员工风险意识和职业操守的教育，培养监察意识，使其自觉遵守各项规章制度。二、细化监察工作流程和内容，充实、完善工作手段和方法。 对基金投资的全过程进行跟踪，使基金投资始终处于可控状态。三、加强与各业务部门的沟通，建立内部监察信息反馈机制，确保监察稽核工作适应基金管理的实际需要。四、加强对基金投资交易行为的检查和监察，杜绝违规、不当交易行为。五、以管理建议书的形式，定期向公司管理层汇报对基金管理和公司管理检查中发现的问题和改进建议，通过监察稽核专项会议的形式落实解决。六、利用外部资源，开发建立了基金风险控制、评估系统，具备了对基金投资风险进行科学、量化分析和评估的手段，随着系统功能的不断完善，将全面提高监察稽核工作的管理水平。 通过上述工作，本报告期内，本基金运作中无内幕交易和不当关联交易，也没有任何员工发生违法、违规行为，全年运作合法、合规，基金持有人的权益得到充分保障。我们深感建立并切实运行科学严密的监察稽核管理体系，对揭示和防范风险，确保基金投资的科学、高效，提高公司管理水平，保障基金投资人利益至关重要。特别是一段时间以来，社会各界对基金投资给予了极大的关注，我们更加深刻地认识到我们对于证券市场的责任和义务。我们将继续高度重视防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的效率，加强对基金交易行为和一线业务人员个人行为的监管，规范管理，科学运作，切实保障基金投资人利益，以优异的业绩回报社会。 四、汉盛基金托管人报告 一本基金托管人中国农业银行，根据汉盛证券投资基金基金契约和汉盛证券投资基金托管协议，在对汉盛证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金管理暂行办法及各项法规规定，对汉盛证券投资基金管理人富国基金管理有限公司在2000年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督。认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛基金的投资运作、信息披露等方面符合证券投资基金管理暂行办法及其相关法规的规定。基金管理人在2000年度所编制和披露的汉盛证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、2000年基金中期报告及2000年基金年度报告等各项基金信息真实、完整。未发现管理人有违反证券投资基金管理暂行办法第三十三条、第三十四条规定的行为。 二由于业务发展，本基金托管部于2000年12月8日由原办公地点北京复兴路甲23号华懋大厦12层迁至北京市西三环北路100号金玉大厦78层。已于2000年12月6日在中国证券报、金融时报等报纸公告。 特此报告。 中国农业银行 2001年3月26日五、基金年度财务报告（一） 审计报告审计报告 普华永道审字(2001)第328号 汉盛证券投资基金全体持有人： 我们接受委托，审计了汉盛证券投资基金(以下简称“汉盛基金”) 2000年12月31日的资产负债表及2000年度的收益及收益分配表。这些会计报表由汉盛基金管理人富国基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则的规定进行的。在审计过程中，我们结合汉盛基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，下述汉盛基金会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、汉盛基金契约和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了汉盛基金2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。普华永道中天 注册会计师 周忠惠会计师事务所有限公司 注册会计师 王笑 2001年1月18日（二）会计报告书1、2000年12月31日资产负债表 单位：人民币元资 产2000 1999 银行存款101,674,927.33 97,224,297.55 清算备付金及交易保证金3,794,084.50 11,481,749.80 股票投资成本 （附 注 3 (c)）1,918,130,599.15 1,623,202,322.70 债券投资成本 （附 注 3 (d)）650,675,828.76 511,205,819.55 股票投资估值增值 （附 注 3 (c)）457,544,765.34 128,784,705.65 债券投资估值增值 （附 注 3 (d)）42,171.24-4,849,206.45买入返售证券- 70,000,000.00 应收利息 51,672.74 258,965.80 应收帐款 630,571,441.98 11,602,544.11 其他应收款项50,000.00 - 资产合计3,762,535,491.04 2,448,911,198.71 负债及基金持有人权益应付基金管理费3,932,700.45 5,177,146.40 应付基金托管费655,450.07 517,714.63 应付帐款 101.41 2,043,748.19 应付佣金490,932.61 354,580.34 其他应付款项265,223.00 - 卖出回购证券款581,200,000.00 - 负债合计586,544,407.54 8,093,189.56 基金持有人权益基金单位总额 （面值）（附 注 3 (k), 5）2,000,000,000 2,000,000,000 未分配净收益 （附 注 3 (l)）718,404,146.92 316,882,509.95 未实现估值增值 （附 注 3 (c) (d)）457,586,936.58 123,935,499.20 基金持有人权益合计 3,175,991,083.50 2,440,818,009.15 负债及基金持有人权益合计3,762,535,491.04 2,448,911,198.71 后附会计报表附注为本报表的组成部分。2、2000年度收益及收益分配表单位：人民币元项 目2000 1999 收入证券买卖差价 股票 （附 注 3 (e)）730,475,948.07 329,276,032.92 债券 （附 注 3 (e)）-841,108.41-4,523,222.61投资收益 股息收益 ( 附 注 3 (e) )4,130,239.27 4,956,229.68 债券利息收益 ( 附 注 3 (e) )18,088,196.94 10,330,429.66 买入返售证券收入 ( 附 注 3 (e) )522,390.12 3,048,314.98 其他收入 （附 注 6）6,298,164.37 6,224,630.64 额定发行费用余额 （附 注 3 (j)）- 12,361,800.00 收入及额定发行费用余额合计758,673,830.36 361,674,215.27 费用基金管理费（附 注 3 (f)）43,863,839.8640,628,702.93基金托管费 （附 注 3 (h)）7,310,639.954,065,180.39卖出回购证券支出 ( 附 注 3 (i) )4,559,196.08- 其他费用 1,418,517.5097,822.00费用合计57,152,193.3944,791,705.32本期净收益701,521,636.97 316,882,509.95 期初未分配净收益316,882,509.95 - 本期已分配收益 （附 注 3 (l) ，7）300,000,000- 期末未分配净收益718,404,146.92 316,882,509.95 后附会计报表附注为本报表的组成部分。（三）会计报告附注1、 基金简介 汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司(现名为华泰证券有限责任公司)、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司共六家发起人，依照证券投资基金管理暂行办法和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字199913号文批准，于1999年5月10日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金单位。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字(99)第27号文审核同意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。根据证券投资基金管理暂行办法和证监基金字199913号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。2、 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国企业会计准则，中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。3、 主要会计政策 (a)会计年度 本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。(b)记帐原则和计价基础 本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (c)股票投资 股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易股票采用成本价计算。增加发行的股票在增发部分未上市之前采用成本价计算。(d)债券投资 债券投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括应计利息。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。上市交易债券的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算；实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。未上市交易债券的估值以本金加计按债券票面利率与购入后持有时间计算的应计利息。(e)收入确认 证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资收益中的股息在除权日确认收入；债券利息按实际持有债券的期限、债券的面值及票面利率计算，并在收到时确认收益。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。(f) 基金管理费 基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字199913号关于同意设立汉盛证券投资基金的批复的规定，按逐日基金资产净值2.5的年费率计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。 经基金管理人与托管人协商决定并发布临时公告，从2000年1月1日起对基金管理人的报酬进行调整，调整后的基金管理费按逐日基金资产净值1.5的年费率计提，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。(g) 业绩报酬 基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照汉盛证券投资基金基金契约规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。(h)基金托管费 基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字199913号文关于同意设立汉盛证券投资基金的批复的规定，按逐日基金资产净值0.25的年费率计提。(i)卖出回购证券支出卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。(j)额定发行费用余额额定发行费用余额，即超面值发行部分，扣除实际发生的发行费用后的余额，该余额记入发行当期收益及收益分配表。(k)基金单位总额基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。(l)基金的收益分配政策 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90。 4 、 主要税项根据财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知，主要税项规定如下：(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入，买入返售债券收入及其他收入，暂不征收企业所得税。5、 基金单位总额每份基金单位面值为人民币1元，基金单位总额按面值入帐。2000200019991999基金单位数基金单位数发起人持有基金份额 - 非流通部分30,000,00030,000,00060,000,00060,000,000发起人持有基金份额 - 可流通部分15,000,00015,000,000-社会公众持有基金份额1,955,000,0001,955,000,0001,940,000,0001,940,000,000基金单位总额2,000,000,0002,000,000,0002,000,000,0002,000,000,0006、 其他收入其他收入主要包括银行存款，清算备付金利息收入及因新股申购而产生的返还租用交易席位的款项。20001999银行存款及清算备付金利息收入5,128,254.595,638,886.33其他1,169,909.78 585,744.31合计6,298,164.376,224,630.647、 收益分配本基金于2000年3月28日宣告向截至2000年4月3日止在上海中央登记结算公司登记在册的全体持有人发放1999年度现金收益人民币300,000,000元，每10个基金单位可取得分配收益人民币1.5元，于2000年4月5日支付。8、 关联方及关联方交易 (a)关联方关联方名称与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人、基金发起人中国农业银行基金托管人海通证券有限公司(“海通证券”)基金发起人申银万国证券股份有限公司(“申银万国”)基金发起人 华泰证券有限责任公司(“华泰证券”)基金发起人山东省国际信托投资公司(“山东国投”)基金发起人福建国际信托投资公司(“福建国投”)基金发起人(b) 通过关联方席位进行的交易 券商名称 成交量（人民币元） 股票、债券成交量占交易量的比例%佣金占佣金的比例 %0 股票 债券回购金额海通证券*1,874,089,994.4414,998,701.80570,000,000.0029.141,569,016.99 36.05 申银万国*1,295,312,681.9629,897,200.00288,700,000.0020.441,083,537.55 24.90 华泰证券*497,165,354.28101,821,244.80120,000,000.009.24416,669.69 9.57 山东国投*10,899,144.340.179,133.24 0.21 福建国投*34,412,001.410.5328,978.69 0.67 大鹏证券465,689,733.34120,000,000.007.18378,975.26 8.71 国泰君安676,449,314.781,160,000,000.0010.44571,074.30 13.12 国通证券350,995,572.581,130,705,196.600560,000,000.00022.86294,550.62 6.77 合 计5,205,013,797.13100.004,351,936.34 100.00注：*为关联方，上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。(c)基金管理人费用支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。本基金在本会计年度需支付基金管理费人民币43,863,840元(1999：人民币 40,628,703元)。(d)基金管理人业绩报酬本基金在本会计年度未达到汉盛证券投资基金基金契约规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬。(e)基金托管人费用支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计年度需支付基金托管费人民币7,310,640元(1999：人民币 4,065,180元)。(f)与基金托管人通过银行同业间市场进行的国债交易与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。20001999卖出回购债券支出3,170,663-卖出回购债券款余额461,200,000-9、 流通受限制不能自由转让的基金资产(a)基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通 受限制而不能自由转让的资产。根据中国证券监督管理委员会的政策规定，基金在1999年11月11日至 2000年5月18日止期间获配的在新股发行时单独向基金配售的新股，自该新股上市后50%可立即流通，50%于6个月后方可流通，在流通之前由证券交易所实施冻结。本基金于2000年12月31日并无由上述政策规定造成的流动受限制而不能自由转让的资产。2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。本基金截至2000年12月31日止流通受限制的股票情况如下：股票名称申购日期上市日期可流通日期申购价格年末估价申购股数成本市值宝钢股份2000.11.232000.12.12申购日后3个月4.185.4216,810,00070,265,80091,110,200烟台万华2000.12.202001.01.05上市日11.2811.28641,0007,230,4807,230,480天通股份2000.12.292001.01.18上市日8.998.99233,0002,094,6702,094,670长运股份2000.12.262001.01.09上市日6.186.18771,0004,764,7804,764,780宁沪高速2000.12.282001.01.16上市日4.204.20226,000949,200949,200京东方A2000.12.262001.01.12上市日16.8016.80651,44310,944,24210,944,242合计96,249,172117,093,572(b)本基金截至2000年12月31日止通过银行同业间市场进行的国债回购交 易项下被冻结的债券情况如下：债券名称回购到期日单位成本市场均价数量成本市值市值与成本差00国债012001.01.01102.53103.50700,00071,771,00072,450,000679,00000国债072001.01.01100.00100.80500,00050,000,00050,400,000400,00099国债122001.01.01100.00100.001,480,000148,000,000148,000,000-96国债62001.01.01152.83145.00300,00045,849,00043,500,000(2,349,000)99国债42001.01.01101.73100.851,500,000152,595,000151,275,000(1,320,000)合计468,215,000465,625,000(2,590,000)本基金截至2000年12月31日止通过证券交易所进行的国债回购交易余额人民币120,000,000元于2001年1月1日到期。该交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所国债，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于国债回购交易的余额。10、 期后事项本基金管理人拟定的2000年度分配收益为人民币660,000,000元，每10个基金单位可获得分配收益3.3元，收益分配比例为91.87%。（四）基金投资组合（2000年12月31日） 截止2000年12月31日，汉盛证券投资基金资产净值为3,175,991,083.50元。其中持有股票市值2,375,675,364.49元，持有国债市值及货币资金1,386,479,683.75元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的 74.80%、43.66%。基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的 10%。 按行业分类的股票投资组合序号分 类 市 值 （元）市值占净值比例（%）1交通运输21,742,775.740.682能源电力25,715,494.900.813建材建筑12,050,723.000.384冶金93,204,870.002.935机械制造187,042,523.915.896电子通讯1,153,460,837.5836.327石油化工56,489,391.851.788生物医药198,819,383.796.269汽车及配件制造 -10纺织服装4,765,627.140.1511家电-12酿酒食品8,459,728.080.2713商贸旅游389,535,057.4612.2714金融地产68,773,298.002.1715农林牧渔101,887,570.723.2116综合53,728,082.321.69合计2,375,675,364.4974.811、 截止2000年12月31日股票投资明细序号股票名称数量（股） 市 值(元)市值占净值比例(%)1首创股份1,190,000.00 25,787,300.00 0.812太极集团3,000,186.00 82,175,094.54 2.593波导股份300,000.00 9,291,000.00 0.294重庆啤酒500,872.00 8,459,728.08 0.275青旅控股9,948,006.00 216,568,090.62 6.826上海贝岭2,014,066.00 51,660,792.90 1.637大唐电信5,803,191.00 179,434,665.72 5.658西藏药业2,000,459.00 47,590,919.61 1.509仕奇实业293,089.00 4,765,627.14 0.1510首旅股份300,000.00