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更多考研资料 尽在考研邦 第11讲 股票和组合习题课 更多考研资料 尽在考研邦 1 如果市场是有效的 那么同一股票在两个不同 时期的收益率的关系是 A 正相关的 因为股票收益率有自相关性 B 负相关的 因为投资者产生与股票现状相反的 预期 C 不相关的 因为股票的价格是随机游走的 D 不能确定 更多考研资料 尽在考研邦 2 在强式有效市场之下 那种说法是正确的 A 价格反映了所有的信息 B 价格的变动可以精准的预测 C 所有的信息 除了历史交易量之外 都在股价 中得到了反映 D 股价不会变动 更多考研资料 尽在考研邦 3 假设某一投资组合30 投资于三个月期 国库券 30 投资于A股票 30 投资于B 股票 10 投资于C股票 三种股票的贝塔 系数分别为0 4 2和1 3 求该资产组合的 贝塔系数 更多考研资料 尽在考研邦 4 假设A公司股票收益率的概率分布如下 表所示 计算该股票的期望收益率和标准 差 更多考研资料 尽在考研邦 更多考研资料 尽在考研邦 5 更多考研资料 尽在考研邦 更多考研资料 尽在考研邦 6 更多考研资料 尽在考研邦 更多考研资料 尽在考研邦 7 假设A B两个组合的收益率满足CAPM的 定价公式 其预期收益率分别为16 和 9 值分别等于1 5和0 8 求无风险利 率 更多考研资料 尽在考研邦 更多考研资料 尽在考研邦 8 更多考研资料 尽在考研邦 更多考研资料 尽在考研邦 9 马科维茨投资组合理论的假设条件有 2004 A 证券市场是有效的 B 存在一种无风险资产 投资者可以不受 限制地借入和贷出 C 投资者都是风险规避的 D 投资者在期望收益率和风险的基础上选 择投资组合 更多考研资料 尽在考研邦 答案 答案 A A A A C C C C D D D D 马科维茨资产组合理论 假设投资者都是风险规避的 在相同的风 险条件下追求最大收益 在相同的收益下 追求最小风险 证券市场必须有效 否则 就存在套利机会 选项B说法错误 投资者 可以按无风险收益率自由借贷无风险资产 更多考研资料 尽在考研邦 10 某种股票为固定成长股票 年增长率 为8 今年刚分配股利为8元 无风险收 益率10 市场上所有股票的平均收益率 为18 而该股票的 系数为1 5 则该股 票的内在价值为 元 A 50 05 B 80 40 C 45 23 D 61 71 更多考研资料 尽在考研邦 答案 答案 D D D D 该股票的期望收益率为 10 18 10 1 5 22 则内在价值为 8 1 8 22 8 61 71元 更多考研资料 尽在考研邦 11 优先股不具有的权利是 2007 A 股利分配权 B 剩余资产分配权 C 表决权 D 优于普通股的分配权 答 C
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