窦老师的：范文拍卖价格理论研究的文献评述.doc

。关于拍卖价格理论研究的文献述评窦莉梅（上海商学院，流通经济学院，中国 上海 200235）摘要：本文主要以维克里价格拍卖理论为分界线，对他之前和之后的拍卖价格理论进行综述，主要介绍维克里拍卖理论及其后的拍卖价格理论研究的重点和特点，这一块在国外文献中占据主要部分，国内已有文献则侧重于法律法规和实务操作方面的研究，从而在此文献综述的基础上进行综合性的评价并提出未来的研究方向。关键词：维克里，拍卖价格理论，研究趋势，述评所谓拍卖价格理论从宏观上来讲就是拍卖理论，是确定价格的交易方式。西方经济学普遍认为它是高级微观经济学理论的一个重要组成部分，著名经济学家瓦尔拉斯就应用拍卖来研究商品价格的形成。“由于拍卖是一种如此简单而又明晰的经济机制，很自然地，它成了经济理论尤其是博弈论的重要实验场，而拍卖也就成了很多新的试验和经验文献的基础。”保罗柯伦柏著，钟鸿钧译，拍卖：理论与实践，中国人民大学出版社，2006年版，第4页。一、以维克里拍卖价格理论为标志的三阶段研究拍卖价格理论真正获得经济学领域内的地位是威廉维克里（William Vickrey）发表的两篇有关第二密封价格拍卖的文章，标志着拍卖价格理论的正式形成，也标志着拍卖价格理论在经济学领域研究的火热开端，同时为其他实践领域的研究提供了一个契机。（一）维克里拍卖理论之前的研究特点 拍卖的历史非常悠久，作为一种常见的价格决定理论与资源分配机制已经存在了几千年。维克里之前有关拍卖方式和拍卖机制的经济学理论比较少，我们从1720世纪记录古籍拍卖历史的拍品目录中可以看出，大量存在的基本上是关于拍卖实践的记录，不仅展现了当时的拍卖程序，而且也反映了十七世纪的人文历史以及当时最值钱的商品大集。Robin Myers, Michael Harris an d Giles Mandelbrote Under the Hammer: Book Auctions Since the Seventeenth Century. Oak Knoll Press, the British Library,2001. p53。我们现在所能见到的拍卖理论的书籍和文章中，没有纯粹的经济学拍卖理论的书籍，大多是论文集，包括维克里获得诺贝尔经济学奖的两篇文章。相当一部分是对拍卖性质、历史、法律和应用性的书籍，并且以文字叙事、图录等形式记载拍卖活动，以及拍卖背后的收藏历史和商品交易活动，商业史也可以从拍卖活动中窥见一斑。现在的世界两大拍卖行佳士得和苏富比以及遍布欧洲的国家图书馆中的拍卖图录的收藏是研究拍卖的最好资料。佳士得所有的拍卖图录被收藏在佳士得档案馆中的文件存放室，其数据可以追溯到佳士得在1766年12月5号主持的第一场拍卖。这个部门为佳士得的员工做咨询，也是艺术史学家、博物馆馆长和作家们做研究的资料出处。苏富比建立了自己的拍卖目录，给买方做名称和价格的注释，1848年呈交给大英博物馆并且持续做规律性的补充。现在大英博物馆S.C.苏富比评注过的17341945拍卖目录的缩微胶卷版由施乐复制大学复制和苏富比帕克博内出版发行处1973年印刷。因时空限制无法研读这些资料而对维克里之前的拍卖情况不能较为全面地研究而为憾事。经济学家研究拍卖还是非常近前的事情，这一时期有关拍卖理论的主要论文发表于运筹学的刊物上，如运筹数学研究，因此为经济学家所不知。保罗柯伦柏著，钟鸿钧译，拍卖：理论与实践，中国人民大学出版社，2006年版，第123页注释3。1957年，弗里德曼（Lawrence Friedman）从决策论的角度谈到了拍卖的价格问题：买方都是根据竞争对手过去的行为来估计对手的出价，保罗柯伦柏著，钟鸿钧译，拍卖：理论与实践，中国人民大学出版社，2006年版，第66页注释22。提出一个求解第一价格密封拍卖中的最优竞价策略的模型。尽管他采用的是基于决策理论的运筹学分析方法，但已经意识到应用博弈理论分析拍卖问题的前景。事实上，弗里德曼竞价模型可以被视为博弈理论拍卖模型的前兆/blog/506270148-1219242465。发表时间：2008年8月20日22:27。（二）维克里拍卖价格理论 维克里是以其著名的文章Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed TendersSee, The Journal of Finance,Vol. XVI,pp.8-37,March,1961. 维克里自60年代开始开始对拍卖等具体的市场机制进行研究，1960年在在经济学季刊上发表文章，探讨了公共要价与秘密投票策略。这篇于1961年发表的反投机、拍卖与竞争性密封投标堪称拍卖理论的开山之作。他在Symmetrical Bidding Games with Replicated Prizes(the Highest Rejection Bid system; the Individual Bid Pricing System; the Last Accepted Bid System); Discrete Bids and Values运用严格的预设和数学公式推导并论证。讨论了拍卖规则与公共要价的激励之间的相互关系，分析了有关拍卖的私人信息、策略报价等问题。这两篇文章是研究拍卖问题的开创性之作，为这一领域的研究奠定了基础。维克里首次运用博弈论处理拍卖问题并取得巨大进展，他极富预见性地提出了拍卖理论中的多数关键问题，从而引导了该理论的基本研究方法，这些开创性贡献成为他获得1996年诺贝尔经济学奖的重要因素。而获得1996年诺贝尔经济学奖（与英国剑桥大学教授詹姆斯米尔利斯一起获得）。1962年更是发表了Auction and Bidding GamesSee, in Recent Advances in Game Theory, Princeton University Press, P15-27. 在这篇拍卖与竞价博弈一文中，维克里再次运用博弈理论详细分析了三种同步密封的多物品拍卖机制的绩效。，维克里再次运用博弈理论详细分析了三种同步密封的多物品拍卖机制的绩效。维克里根据交易规则，把国际通行的拍卖方式分为四类：英国式拍卖、荷兰式拍卖、第一密封价格拍卖以及第二密封价格拍卖。维克里的这种分类已经作为一种标准在国际普遍采用。维克里在这些研究的基础上，提出并重点研究了第二密封价格拍卖。在这种方式中，出价最高的买主获得标的，但是只需支付在其之下的最高出价，即第二价格，因此这种拍卖方式又被称为二级密封价格拍卖或维克里拍卖。维克里认为，这种机制会诱使个人吐露出他愿意支付的真实价格。因此，在这种拍卖制度中，真实的出价是一种“优胜”策略，即不管竞争对手如何行事，这种出价是自己的最佳策略。这种拍卖最显著的特征是每个竞买人的占优战略都是按其真实支付意愿出价，即“说真话”，这种拍卖机制显然是激励相容的。由于拍卖品最终归于支付意愿最高的竞买人之手，它也是一种具有帕累托效率的配置机制。维克里认为，拍卖是一种具有重大实践意义的市场交易制度，它有一套完整的系统，以竞买人的出价为基础来决定资源配置和出清价格的规则。市场是否有效率，就取决于这些拍卖规则是否能够有效地诱导竞买人报出他们真正愿意支付的最高价格，目的在于让竞买人从痛苦的境地中解脱出来，从而不必要花费搜集信息成本和评估他人的出价情况，而仅仅根据自己的需求对拍品做出真实的评价，这种竞买机制使得竞买人以最高价获得拍品的机会，但是以第二高价来支付。维克里的第二价格模型是一种完全的“需求揭示机制”，并且是一种优胜策略，即竞买人的预期收益最大化策略是他的出价等于他的心理保留价格，而且他的出价与个人的风险偏好无关，与他人的预期也无关。维克里在信息不对称条件下研究了拍卖机制偏好揭示的激励作用进行了开拓性的研究，是拍卖理论研究的开拓者和奠基人。从70年代末起，西方拍卖理论的研究出现了空前活跃的景象，他们继承了维克里的研究方法和框架，利用数学工具和博弈分析深化了拍卖理论。维克里分析了这四种拍卖方式，并在此基础上提出了著名的“收益等价定理”，认为英国式拍卖与第二价格拍卖的机制是相同的，荷兰式拍卖与第一密封价格拍卖机制是相同的。一级价格密封拍卖中的投标者自己确定投标的金额，且出价最高者获得拍卖标的。荷兰式拍卖尽管是价格下行的拍卖方式，但是在每一价位上，只有出价最高的人获得当次的标的，即投标者需决定在什么价位上喊出并拥有该标的。这两种拍卖的战略空间是相同的，支付函数和均衡结果相同。英式拍卖和二级价格密封拍卖是等价的，只是英式拍卖中的投标者需要根据对手的投标作出反应，不断对自己的估价进行调整，二级密封价格拍卖中，不存在这样的重新估价问题，投标者在观察到他人的行为之前，已经递交了投标且不可能更改。尽管这两种拍卖方式的战略空间并不相同，但是他们的本质特征是：赢得支付的价格是由他的竞争对手的投标决定，投标者准备接受以自己的估价为限的任何可能价格。收益等价定理是整个拍卖理论研究的起点。但是，维克里明确指出，竞买人合谋以及代理拍卖人败德可能成为密封拍卖的致命劣势。（三）维克里之后的拍卖理论自维克里的理论出现以后，拍卖理论就被狭隘地理解为有关拍卖机制设计的以博弈和数学为分析工具的经济学模型。拍卖理论中的数学公式和模型演变为前景，而理论被湮没在公式中。拍卖价格形成的各种因素不见了踪影。各种探讨拍卖机制、性质和意义的书籍与文章大量涌现，而且是作为经济学理论的一个分支，用拍卖作为分析手段，专门说明不完全信息条件下的博弈理论，例如有助于寡头垄断价格的研究和用于其他诸领域的分配问题中。因此，拍卖理论越来越在价格确定和所有权以及分配问题上得到了关注，尤其是拍卖对于价格形成过程的显著的解释作用显示了其存在的正当性理由和作用。拍卖价格理论主要关涉到拍卖的方式，而拍卖方式在经济学理论中也被当作拍卖机制来研究。1维克里拍卖理论的后续研究维克里在著名的收益等价定理成为当今拍卖理论研究者的必读经典，也是后来研究拍卖理论专家的基础并被采用。这一定理告诉我们，在某些相当合理的条件下，卖方从各种标准（及很多非标准）拍卖方案中获得的预期收益是相等的，同时，各种拍卖方案对各买方亦是无差别的。如上所述，维克里主要发展了这一定理的一些特例，赖利、萨缪尔森和迈尔森迈尔森（Myerson）说明了当对称性假设不成立时，如何求解最优拍卖机制（也就是使卖方期望收入最大化的拍卖方案）。马斯金和赖利（Maskin and Riley,1984）考虑了风险规避的买方。在这一情形中，一级价格密封拍卖是所有标准拍卖中最好的方案。米尔格罗姆和韦伯（Milgrom and Weber,1982）分析了当独立信息假设为关联（affiliation）信息假设代替时，各拍卖方案的优劣。他们证明了对卖方而言，此时的最优拍卖是英式升价拍卖。对于买方可以竞拍多单位标的物的拍卖，结论则不这么明确。但是，对于实际拍卖设计，最重要的可能是放松买方人数不受拍卖方案影响以及买方独立出价这两个假设。相对于升价拍卖而言，一级密封价格拍卖通常会吸引到更多的买主，也更容易阻止合谋行为（Klemperer,1998,1999b,2000b。）米尔格罗姆发表在Amerian Economic Review,Econometrica等知名经济学期刊上的研究成果集中在激励理论、计划、拍卖市场设计，他因在频谱拍卖设计方面的工作而闻名于世。马斯金和迈尔森重点研究机制设计理论。 给出了更一般的结论。保罗柯伦柏著，钟鸿钧译，拍卖：理论与实践，中国人民大学出版社，2006年版，引论第3页。拍卖理论的很多结论都可以用这一定理以及该结论如何受其假设条件，如数量固定的对称的、风险中性的、独立信息的、独立出价的、单位需求的买方等影响来解释。如维克里的同步升价拍卖的方式后来为麦克阿菲、米尔格罗姆和威尔逊在美国联邦通讯委员会的卫星波段牌照拍卖中所采用同上，第66页注释23。除此之外，其他的如舒比克（Shubik）和他的学生奥特加雷切特（Ortega Reichet）的研究。Griesmer,Levitan and Shubik（1967）分析了当买方的价值取自不同区间的均匀分布时，一级价格拍卖的均衡出价策略。威尔逊（1969）引入纯共同价值模型，并给出了“福兮祸所伏”的第一个均衡显式解。奥特加雷切特有关拍卖的博士论文（1968）对以后的拍卖研究奠定了基础，其中发表的部分讨论了两个以此举行的一级价格拍卖。在此模型中，买方对两个物品的价值是关联的。因此，任一买方对第一个标的物的出价会传递有关其对第二个标的物的价值，以及其对第二个标的物的出价的信息。雷切特对信号博弈的分析对后来的研究有着极大的影响，尤其是米尔格罗姆和罗伯茨关于限制性定价的研究。按照时间线索，这些著名的经济学家（William vickrey，Robert Wilson 和Paul Milgrom，Riley和Samuelson，John Riley和 William Samuelson，）对拍卖理论的某一个方面作出了独到的研究William vickrey 第二密封价格拍卖（机制）1961年；Robert Wilson 和Paul Milgrom的CV共同价值模型，1979；Riley和Samuelson 串通出价的研究（1981）；John Riley和 William Samuelson的收益等价定理。（1981）；William vickrey 第二密封价格拍卖（机制）1961年；Robert Wilson 和Paul Milgrom的CV共同价值模型，1979；这篇文章见诸于田国强主编，现代经济学与金融学前沿发展，商务印书馆，2002年版，第291页谭国富论文。Riley和Samuelson 串通出价的研究（1981）；John Riley和 William Samuelson的收益等价定理（1981）。80年代以来，关于限制性的拍卖价格理论的研究更加细化 Paul Milgrom 和Robert Weber（1982）关联价值模型：这种模型介于独立私有价值模型和共同价值模型之间的更一般的模型。第一，每一竞买人对拍品的最终消费价值，不仅取决于自己的私人估价，也可能取决于其他竞买人对拍品的私人估价；第二，所有竞买人对拍品的估价带有正相关性，也即，当一个人的估价较高时，其他人的估价也高的可能性表较大。这个理论影响很大。Roger Myerson (1983)在非对称信息条件下，研究了委托代理决策中的信息显示机制问题。并且提出，在面临多个知情代理人时，拥有私人信息的委托人如何解决矛盾和选择机制，信息显示原理。Preston McAfee 和John McMillan（1978c）以及Steve Matthews（1987）发现，如果竞价人数是拍卖人的私人信息时，在第一价格拍卖与独立私人价值环境下，拍卖人是否公开私人信息取决于竞标人的绝对风险厌恶程度。因为以往的拍卖理论研究也曾经探讨过信息显示问题。这些问题都是在给定拍卖机制后，分析拍卖人是否应该公开私人信息。Preston McAfee 和John McMillan （1992年）SIPV模型中串通机制的研究。他们证明了可以找到一种包括所有竞买人的直接显示串通机制，它具有有效性和激励相容性。如果卖方采取第一和第二密封价格拍卖，那么每个人都愿意参加这一串通机制。在CV模型中平分剩余，但是信息较强的人不愿意参加平分法的串通机制。自愿参与的问题没有得到解决。Ken Hendricks ，Robert Porter和 Guofu Tan（1999）证明了在比纯共同价值模型更一般的模型中，满足有效性、激励相容条件和自愿参与条件的串通机制可能不存在。并在此基础上，研究了离案石油开采权拍卖中的串通情况。Eric Maskin 国有资产拍卖（拍卖机制的有效配置定理的运用）（1992）；Huagang Li 和Guofu Tan (2000)证明了当竞买人的风险厌恶程度很高时，隐蔽保留价制度优于公开保留价制度。为拍卖实践中很少公开保留价提供了解释。Joris Pinkse 和 Guofu Tan（2000年）研究了在APV模型中，竞买人人数是外生的，竞买人的私人估价之间通过某个共同的不确定因素s相互关联；但在给定s的条件下，它们则是相互独立的。他们发现在这样一种模型条件下，均衡竞价函数也同样可能随着竞买人人数的增加而下降。这样一种结果出现的原因是关联效应的存在（affiliation effect）。共同因素s越高，估价的概率分布越有利于卖者。竞买人如果知道他赢，s值有可能小于他的估计。因此，竞买人就会相应降低报价。竞买人数越多，如果某竞买人赢，他会认为s为小的事后概率越大，从而报价也就越低。论证见诸于田国强主编，现代经济学与金融学前沿发展，商务印书馆，2002年版，第295页，298页谭国富论文。 2. 关于拍卖机制及其有效性的研究成果托马斯帕弗雷（Thomas Palfrey）(1983)最早探讨了这个问题他比较了两种拍卖方式：一是采用增价拍卖机制把每件物品分开拍卖；二是把所有的物品捆绑在一起用增价方式拍卖。他首先假定每一位竞买人对这些物品的总价值是他对每件物品的私人价值的总和。他证明了两个结果：第一，当只有两个竞标者时，拍卖者的期望收益在捆绑方式下要比在分开拍卖高。第二，当竞标人数较多时，拍卖者更喜欢分开拍卖。但是对于多物品拍卖的最优机制的问题一直没有满意的研究结果。特伦斯亨德休特（Terrence Hendershott）(2000)分析了一种简单环境下的最优拍卖机制在他们的模型中，有一个竞标者愿意购买两件物品，所有其他竞标者只愿意买其中的一件。他们对竞标者的私人估价模型做进一步的假定，并发现最优机制通常达不到帕累托有效性。其他几位经济学家也从不同角度探讨了拍卖机制的有效性问题 Mark Armstrong(2000)进一步研究最优拍卖机制问题，并发现在很简单的环境下，最优机制可能达到有效性，但在一般情况下，收益最大化好有效性并不相容。Eric Maskin(1992)证明了在单物品拍卖中，只要竞标者的私人估价是一维变量，无论是私人估价还是关联估价环境，增价拍卖机制和维克里机制通常可以达到有效性。Motty Perry 和Philip Reny（2001）推广了第二价格拍卖机制，认为只要竞标者的私人信息是一维变量，他们设计的一般化维克里机制也可以达到有效性。Dasgupta和 Maskin ；Philipe Jehiel和 Benny Moldovanu(2001)进一步发现，如果竞标者的私人信息是多维变量（这在多件不同物品情况下是很自然的），那么，有效性基本上不可能达到。因此，最佳出路是寻找有约束的有效拍卖机制。 。在SIPV模型中，有效配置定理可以应用在四种拍卖方式中，但是当对称性条件不满足时，第一价格模型就不一定有效，怎样把这一定理推广到关联价值模型和多物品的情况，仍然是一个正在研究的课题。在条件被打破后，增价拍卖和第二价格拍卖的真实出价仍然是占优策略，但是在第一价格拍卖中比较弱的竞争者，可能出价更积极。因此，对卖方而言可能这种拍卖方式优于其他拍卖方式，但是这也没有可比性。因为在第一价格的均衡竞价策略中，线性微分方程组的解没有很好的表达式而且无法知道解是否单调上升。3有关在线拍卖的研究比较充分在线拍卖理论形成阶段基本上集中在20世纪末21世纪初，重在在线拍卖机制的探讨、风险规避利润获得途径和相关法律规制的研究。如：克里斯蒂娜兰姆博（Christina Ramberg）对在线拍卖的法律规则和交易进行了转向研究Christina Ramberg Internet Marketplaces: the Law of Auctions and Exchanges Online. Oxford University Press,2002. 。同时对在线拍卖拍卖的研究随着信息化的发展而不断深入。对此做出贡献的有Ajit Kambil,，Heck E. Van ；Alan C. Elliott；Luanne O Loughlin, Marry Millhollon, Jaclyn Easton；Tobias Ilde；Neil J. Salkind, Bruce Frey；Robert A Schwartz；Brenda Dietrich, Rakesh V. Vohra；Mike Baker；Leland Harden, Bob Heyman；Dennis L. Prince等人。 4. 对拍卖性质的研究较为突出拍卖价格理论的实质在于对价格不确定性的终结。在这方面有突出贡献的是查尔斯W.史密斯（Charles W. Smith），See,auctions: the social construction of value University of California Press.c1989.这本书主要研究拍卖的实质乃价格不确定性的终结，如果从信息经济学的角度来看，它仍然是经济学的一个分支和内容。他摒弃一般拍卖理论对数学公式的大量应用，对拍卖的社会性质进行充分的研究，从拍卖团体的产生和维持、公平价格的寻求、拍卖的真正价值所在等几个方面对拍卖的意义进行探讨，与经济学公式充斥的状况偏离，趋向社会价值。二、法律法规与实务操作方面的研究对拍卖法律的理论和实践的研究，例如布莱恩W.哈维，富兰克林梅塞（Brian W. Harvey, Franklin Meisel） The Law and Practice of Auctions Oxford University Press,1995.从拍卖的定义；拍卖人的权利、职责、义务；拍卖实践中的犯罪行为；土地拍卖、车辆拍卖、产权的特殊拍卖、税收规定等方面详细说明了各个国家的不同规定和做法。而其他有关拍卖法规的知识存在于其他法典和条款中，如1961年假拍卖法案涉及到“竞争性出价”或者拍卖特殊性规则的讨论；1979年商品销售法案附录2中，讨论拍卖的一般规则；在霍尔斯伯里法典（Halsburys Laws of England）（第四版）中，对拍卖条款和案例进行了详细的释义。中国拍卖业最初的发展带有浓厚的行政色彩，而且没有经历市场的自然发展阶段，没有相应的理论跟进，非常重视从法律的角度进行文本解读，将法律释义与拍卖理论研究混置一起。拍卖理论发展的滞后与实践的飞速扩张就形成了一种不可避免的矛盾，由此也扩展了另外一种矛盾，即拍卖活动的正常进行受制于法律对拍卖概念的解释。对国外的拍卖理论的引进和释义中，法律与理论争夺解释权，法律条文的解释带有独断性。拍卖活动中产生的诸多法律纠纷，迫使法律对各种拍卖术语进行法律角度的阐释，拍卖理论被阐释为一个特殊的案例，必须由拍卖法律以及相关的法律条文来解释和判案，这也是导致中国拍卖理论发展中重实务，而其他领域难以扩展的原因之一。因此，拍卖理论以及拍卖实践均“以法律为准绳”，法律的解释统括理论研究，引起了拍卖理论研究中的长期争执，也限制的拍卖的实践活动的顺利发展。三、综合评价和研究趋势拍卖理论的出现是与经济学的其他领域有着密切的联系，通过分析非常简单的交易模型，为研究更复杂的问题提供了基本工具，它对我们理解价格形成的其他方法至关重要。现有的中国拍卖理论具有鲜明的“应时性”特征，大多是为了应对出现的问题，对拍卖规则、拍卖操作程序、拍卖行为的法律规范等基本上在这二十年中占据主要的研究领域，拍卖理论以及价格形成理论的研究仅仅止于对西方拍卖理论的阐释和分解应用，但是又都侧重于经济学领域的公式的演绎和说明，或者局囿于技术层面的重复讨论，不能够真正从深层次上对拍卖理论与中国的国情结合起来研究，并上升到科学的理论高度。关于拍卖品价格形成理论， 目前在我国尚没有系统的研究，已经存在的研究成果有这么几个方面：（1）关于拍卖的理论综述的书籍、教材和相关的拍卖法规对拍卖行为的解释。（2）博弈理论与拍卖结合，将其作为一种分析工具，与某一行业、领域或者现象结合起来分析。（3）对某一个专门拍卖市场的研究，如房地产拍卖、无形资产拍卖、艺术品拍卖等的分类研究。（4）拍卖营销策划案例和法律案件分析。（5）重点翻译和介绍国外拍卖书籍，只要是涉及拍卖理论的内容都被积极引进来，与国内的本土研究一起丰富了我国拍卖理论中国的拍卖业发展的短暂的二十年中，也出现了一些有关拍卖实务操作、法律规定和市场营销以及翻译国外经典理论的著作。对拍卖操作基础理论介绍比较突出的是郑鑫尧编著的拍卖概览，立信会计出版社，1998年版和拍卖学基础，立信会计出版社，2003年。王忠民、梁军民等，拍卖理论与应用，西北大学出版社，1999年。郑晓星，拍卖导论，上海社会科学院出版社，2001年。刘晓君、席酉民，拍卖理论与实务，机械工业出版社，2000年。后来陆续出现了更加细致的研究成果。如：陈剑等编著，拍卖理论与网上拍卖，清华大学出版社，2005年。季涛，拍卖策划书精选，中国商业出版社，2005年。步艳红，产权、拍卖与并购企业产权交易中的拍卖机制设计，经济科学出版社，2006。祝君波，艺术品拍卖与投资实战教程，上海人民美术出版社，2006年。译著有：罗伯特莱西，拍卖帝国：索斯比拍卖行纪实，江苏人民出版社，2000年。坎比尔，造市：企业如何建构在线拍卖和交易并从中获利，机械工业出版社，2004年。保罗柯伦柏著，钟鸿钧译，拍卖：理论与实践，中国人民大学出版社，2006年。保尔米格罗姆著，杜黎、胡奇英译，拍卖理论与实务，清华大学出版社，2006年。拍卖理论是许多经济理论工作的基础，“拍卖理论应当成为每一个经济学家的有力工具”。保罗柯伦柏著，钟鸿钧译，拍卖：理论与实践，中国人民大学出版社，2006年版，引论第4-5页。对帮助我们理解价格信息的手段方面非常重要，买卖双方可以积极地竞争定价，将拍卖与市场竞争联系起来。从经济学角度来讲，拍卖价格是一种商品，“价格即产品”弗兰克H奈特著，王宇、王文玉译，风险、不确定性和利润，中国人民大学出版社，2005年版，再版前言第10页。 “作为经济学的一个分支学科，市场价格理论的任务是，说明价格尺度的决定恰恰是个人在价格给定情况下按照选择规律安排购买力的结果。”同上，第59页。然而，拍卖市场与之不同的是，拍卖价格受到诸多不确定因素的制约，其形成是在竞买人购买力给定的情况下，按照拍卖规则和程序选择一个变动的价位，或者说是在价格没有给定的情况下，受到诸多不确定因素的制约，按照拍卖规则安排购买力的结果。 纵观所有的拍卖理论，基本上都是围绕拍卖方式而展开的。“从实践来看，世界上的很多重要市场都是拍卖市场，而且好的拍卖理论通常是拍卖成功或失败的关键。”保罗柯伦柏著，钟鸿钧译，拍卖：理论与实践，中国人民大学出版社，2006年版，第1页。将拍卖理论应用于实践是在二十世纪中期，大约从1993年起始，随着美国无线电频谱拍卖的设计和实施，改变了自60年代以来早期的理论研究对实践应用的微弱影响的现状。自维克里拍卖理论出现以后，应用型的研究占据主导地位，而半个世纪以来拍卖理论本身在经济学领域却没有得到更深的发展。似乎将市场上所有难以确定价格和价值的所有商品、行业以及商品所有权的价格的都借用拍卖的方式来进行，借助于拍卖理论来分析。已有的文献中将拍卖理论用于抑制电价飞涨或电力系统定价问题、石油开采权、外汇、房屋、汽车、农产品等方面。拍卖理论几乎是拍卖价格机制理论的博弈分析和数学公式的演示，拍卖理论通过用数学和博弈等设计提高了自己的地位，在经济学领域中，为某些难以定价的产品找到了美丽的突破口。所有的拍卖理论都与其他经济学一样，极其严谨地预设了大量的前提，将其他有关“社会考虑”的因素全部简化掉或者忽略掉。拍卖理论在运用到其他行业、商品的定价时仅仅显示了其强大的工具性意义，甚至是格式化的命运，而拍卖理论自身很难从数学公式的演绎方面有更大的突破，从而日渐转化为应用工具，这似乎成了它重要的功能所在了。一些大胆的经济学家也尝试着放宽和修改预设条件，随之涌现出了大量的拍卖文献，但是都无一例外地保留了基本的核心预设：所有竞买人是非合作的，不存在具有约束力的合作性的协议。“只要一门科学是活生生的，就永远会不断有人直观地看到它的新奇的方面。可是足以产生新鲜方法、命题或者导致新奇事实的发现此时这些事实就以新假说或限制条件的形式进入这门科学的那种想象，仅能添加在现有的科学结构之上，或也许只能部分地替代这些结构，而这些结构的大部分自然而然是会世代相传下去的。”约瑟夫熊彼特著，朱泱等译，经济分析史，商务印书馆，2001年版，第81页。因此，拍卖理论的深度发展是逐渐向真实的拍卖活动靠近的，即不断放宽理论预设条件，并用数学等模型不断发展，相较于其他的主流经济学的理论发展，这无疑是拍卖理论研究专家之勇气的有意识释放，因为经济理论绝对不可能是完美无缺的真理，它们仅仅是在一些特殊情况下起作用的规律。因此，必须追问还有哪些扰动因素在起作用。所有的主流经济学理论都是在一个核心预设前提下研究的，并且逐渐具有“经济学帝国主义”强势，尽管这种简化是科学的、必要的，正如斯蒂格勒所言：“一种一般理论必须忽略掉成千上万的细节末枝，否则它就不可能是一般理论。而且，只有一般理论才是有用的。”乔治斯蒂格勒著，施仁、贾湛、梁小民译，价格理论，北京经济学院出版社，1990年版，第2页。但是拍卖理论的预设条件的放宽是对现实无限逼近的尝试，逐渐将社会因素和“伦理考虑”纳入研究范围，在拍卖这个领域内将一般性和历史特性相结合，这无疑是拍卖理论发展的好趋势，这也是一个新的学科好理论研究的活力所在。斯蒂格勒认为作为科学理论的一般规律有两个特征：在一定程度上是真实的；能适用于相当大量的可能事件。然而这两种特性的难以相溶苦恼着任何一位经济学家，尤其是拍卖价格理论研究者。但是拍卖理论在一般经济学理论预设的基础上，又添加了诸多谨慎的假设，它们无疑符合斯蒂格勒的两个条件，而后来的拍卖价格理论研究者的努力并不是要将拍卖价格理论与真实完全符合，而是不断逼近真实。经济学中的假设常常是不合实际的，但是假设本身又是绝对必要的。要消除不包括在假设之中的却存在于现实世界中的干扰或者阻力性的因素同样是不切实际的。我们所获得的规律不可能涵盖所有的实际生活中遇到的问题，但是它们是近似成立的，是通过分析现象中较为重要的和具有普遍性的近似。我们不可能无望地批判经济学的理论假设的虚幻以及与实际的不一致，只是在拍卖价格形成过程中找到能够说明一般问题的基本规律，能够使这些规律尽量接近真实。 本着这一理念，近三年来逐渐形成了初步的研究成果上海商学院教师窦莉梅参与并完成了两项调研：2005年，长三角、珠三角、京津地区“三地七城市”国有资产拍卖调研；2007年，拍卖税收问题的全国性调研。这两次调研均由中国拍卖行业协会副秘书长、上海财经大学拍卖文化研究中心郑鑫尧教授组织。对此问题的研究成果有：“价高者得：偶然性决定拍品价格形成的背后”，载中国物价2006年第6期。“拍卖价格形成的一般抽象几种经济学理论对拍品价格形成的作用探析”，载经济师2006第6期。“拍卖脱域系统的形成及其复杂性问题研究”，载宁夏大学学报（CSSCI）2007年第3期。“情感是拍品价格形成的重要因素”，载中国拍卖2007年第5期。“无底价拍卖的实质”，载聊城大学学报2008年第3期。“拍卖报价-应价关系研究”载价格理论与实践2008年第6期。“艺术品拍卖的复制幻象”载中国拍卖2008年第8期。“拍卖价格形成的情感因素研究”载价格月刊2008年第8期。“解密两类并存的拍卖专家系统”载中国拍卖2008年第12期。“拍卖中一人应价有效性问题研究”载江苏商论2008年第10期。“拍卖价格形成的价值逻辑”载上海商学院学报2009年第1期。未来的研究仍然以非理性因素和价值研究为重点：经济哲学分析方法与拍卖价格形成的勾连；拍卖价格形成的矛盾范畴分析；拍卖价格形成的心理因素专项研究；拍卖价格形成的成本构成分析；拍卖品均衡价格形成的演化分析；拍卖系统的信任机制研究；拍卖价格形成的公理；拍卖价格形成的关系资源的配置和产生的寻租现象的研究。当代中国拍卖行业价格形成的特点和存在的问题；拍卖价格形成的规范化对策研究等。 参考文献：1马克思恩格斯选集第一卷，人民出版社，1995年。2资本论，第一卷，人民出版社，1975年。3 约瑟夫熊彼特，经济分析史，商务印书馆，2001年。4 庞巴威克著，陈端译，资本实证论，商务印书馆，1983年。5 美加里S.贝克尔著，王业宇、陈琪译，人类行为的经济分析，上海人民出版社，2004年。6 伊恩斯蒂德曼，保罗斯威齐，价值问题的论战，商务印书馆，1990年。7 美康芒斯著，于树生译，制度经济学，商务印书馆，1981年。8 琼罗宾逊，约翰伊特韦尔著，陈彪如译，现代经济学导论，商务印书馆，2005年。9 莱昂内尔罗宾斯著，朱泱译，经济科学的性质和意义，商务印书馆，2000年。10 夏尔季德，夏尔利斯特著，徐卓英译，经济学说史，商务印书馆，1986年。11 莱昂瓦尔拉斯著，蔡受百译，纯粹经济学要义或社会财富理论商务印书馆，1997年。12 阿马蒂亚森著，王宇、王文玉译，伦理学与经济学，商务印书馆，2001年。13 塞缪尔A.沃尔珀特著，李秉平译，信息经济学，吉林大学出版社，1991年。14 沃夫斯岱特，高级微观经济学：产业组织理论、拍卖和激励理论，上海财经大学出版社，2003年。15 皮亚杰著，熊哲宏译，可能性与必然性，华东师范大学出版社，2005年。16 大卫休谟，关文运译，人性论，商务印书馆，1996年。 17 柯林武德著，何兆武、张文杰译，历史的观念，商务印书馆，2004年。 18 柏格森著，吴士栋译，时间与自由意志，商务印书馆，2004年。 19 德尼克拉斯卢曼著，瞿铁鹏、李强译，信任上海人民出版社，2005年。20 美林南著，张磊译，社会资本关于社会结构与行动的理论，上海人民出版社，2005年。21 美约翰杜威著，许崇清译，哲学的改造，商务印书馆，2004年。22 美约翰杜威著，傅统先译，确定性的寻求关于知行关系的研究上海人民出版社，2004年。23 英齐格蒙特鲍曼著，欧阳景根译，流动的现代性，上海三联书店，2002年。24 特里伊格尔顿著，华明译，后现代主义幻象，商务印书馆，2000年。25 巴尔特著，李幼蒸译，符号学原理：结构主义文学理论文选，三联书店，1988年。26 英吉尔伯特赖尔著，徐大建译，心的概念商务印书馆，1992年。 27 英马克布劳格著，黎明星等译，经济学方法论，北京大学出版社，1990年。 28 保尔米格罗姆著，杜黎、胡奇英译，拍卖理论与实务，清华大学出版社，2006。29 张雄，市场经济中的非理性世界，立信会计出版社，1995年。30 吴德勤，经济哲学：历史与现实，上海大学出版社，2002年。31 唐正东，斯密到马克思：经济哲学方法的历史性诠释，南京大学出版社，2002年。32 Krishna,Vijay , Auction Theory, Academic Press, c2002.33 Charles W. Smith auctions: the social construction of value University of California Press.c1989.34 Howard Gooddie, buying bargains at property auctions: a comprehensive guide to the alternative way of buying property. Law Pack,2003, London.35 Klemperer, Paul, The Economic Theory of Auctions E, Elgar Pub., 2000.36 Brian W Harvey, Franklin Meisel, The Law and Practice of Auctions Oxford University Press,199537 Robin Myers, Michael Harris and Giles Mandelbrote Under the Hammer: Book Auctions Since the Seventeenth Century. Oak Knoll Press, the British Library,2001.38 Christina Ramberg, Internet Marketplaces: the Law of Auctions and Exchanges Online. Oxford University Press,2002.39 John H. Kagel, Dan Levin, Common Value Auctions and the Winners curse. Princeton University Press, c2002.40 Peter C. Cramton, Yoav Shoham, Richard Steinberg, Combinatorial Auctions. MIT press, c2006.41 Harry J.Paarsch, Han Hong, M. Ryan Haley, An Introduction to the structural econometrics of auction data. MIT press, c2006.42 Paul R. Milgrom, Putting Auction Theory to Work. Cambridge University Press, 2004.44 Alan C. Elliott, Getting Started in Internet Auctions. Willey, c2000.45 Luanne O Loughlin, Marry Millhollon, Jaclyn Easton, Online Auctions: the Internet Guide for Bargain Hunters and Collectors. Commerce Net Press, McGraw-Hill,c2000.46 John H. Kagel, Dan Levin, Common Value Auctions and the Winners curse. Princeton University Press, c2002.47 Neil J. Salkind, Bruce Frey, Ebay Online Auctions. Muska & Lipman Pub, c199948 Rober