交易规则-现货镍篇.doc

天津贵金属交易所交易规则(现货镍篇)(暂行)目 录第一章总 则2第二章产品标准及报价2第三章交易方式3第四章收费标准4第五章清算5第六章交收5第七章 风险管理6第八章异常情况处理7第九章信息管理8第十章监督管理8第十一章调解与处罚9第十二章 附则9第一章总 则第一条 为规范天津贵金属交易所（以下简称“交易所”）的现货镍交易行为，维护正常交易秩序，保障交易各方的合法权益，根据国家有关的法律、法规、政策制定本规则。第二条 交易所坚持“公开、公平、公正”的宗旨，组织特别会员及综合会员开展镍现货及现货延期交收业务。客户与综合会员交易，综合会员与特别会员交易。第三条 会员是指根据贵金属交易有关法律、法规及天津贵金属交易所会员管理办法的有关规定，经交易所审核批准，从事贵金属交易活动的特许交易商。第二章产品标准及报价第四条 综合会员推出现货镍，成色为不低于99.96%，规格为1500千克/包，由指 定国内知名生产厂商生产，符合中华人民共和国国家标准GB/T6516-2010，经交易所认定方可用于交收；会员保证一定现货存量并承诺对售出的现货镍进行回购。第五条 综合会员推出的现货镍，必须具有以下要素：经交易所认定的生产厂商标识、重量、纯度标识和铭牌名称。交易所将根据市场情况适时推出其他符合法律要求的交易产品。第六条报价原则：交易所以伦敦现货市场价格为基础，综合国内市场价格及中国人民银行人民币兑美元基准汇率，连续报出现货交易品种的人民币中间指导价。会员根据交易所点差管理办法，在交易所中间指导价的基础上，报出买入价及卖出价。第七条报价单位：“人民币元/千克”，报价保留两位小数。第八条报价时间：每周一至周五开市（结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外），周一早8：00至周六早4：00，其中凌晨4：00至6：00为结算时间；具体开市、休市时间以交易所通知为准。第三章交易方式第九条客户可自行选择通过电话或网络系统与综合会员进行现货全额和现货延期交收交易。第十条现货全额交易前，客户必须在交易所指定的会员实物交收账户存入与欲购买投资品种等值的人民币资金，买入的投资品种可选择提货或再次卖出；客户如需卖出已提货的投资品种，可直接通过综合会员柜台卖出。第十一条延期交收交易是指按即时价格买卖投资品种，延迟至第二个工作日后任何工作日进行实物交收的交易行为，交易时支付一定比例的交易保证金，实物交收时结清剩余货款。第十二条现货延期交收业务交易量根据投资品种而定。第十三条交易保证金：延期交收交易采用预付交易保证金的形式进行。客户预付的最低交易保证金为成交金额的一定百分比。第十四条风险保证金：会员须向交易所指定的银行保证金账户预存风险保证金。风险保证金不能与任何的自然人储蓄账户建立保证金转账对应关系，只能与会员在银行开立的银行结算账户之间办理签约转账。交易所按会员预存保证金金额，计算会员的最大持仓亏损。交易所有权根据市场实际情况对保证金比例进行调整。第十五条现货全额交易及延期交收交易均可向综合会员进行交收申报，提取或交收实物，需支付提（交）货费。第四章收费标准第十六条客户在参与现货镍的交易过程中，需支付如下费用：手续费、延期费、提货费、交货费等。第十七条手续费收取标准为不超过成交金额的一定百分比，其中交易所收取手续费的一定比例，其余部分由综合会员收取。第十八条延期费收支标准由交易所价格监督管理委员会根据实际情况确定，客户持有头寸，隔夜需按价格监督委员会确定的延期费率缴收延期费。延期费由综合会员收付。第十九条提货费包括加工费、储运费等，收取标准为成交金额的一定百分比；交货费包括检验费、重铸费等，收取标准为为成交金额的一定百分比。提货费、交货费由综合会员收取。国家规定的税收由卖方负责。第二十条客户的交易保证金须打入交易所指定银行托管账户，相关交易费用由交易所代会员统一收取。会员不得再收取客户任何费用。第二十一条交易所有权根据市场实际情况对以上收费标准进行调整。第五章清算第二十二条延期交收交易实行集中、T+1的资金清算原则。“集中”是指由交易所和托管银行对会员及客户资金统一进行清算。“T+1”是指交易所对客户和会员每笔交易所产生的盈亏及费用在第二个工作日内进行资金清算。第二十三条会员及客户须在交易所指定的银行开立资金清算账户；资金托管银行根据交易系统每日结算数据，在规定时间内进行资金清算。第二十四条综合会员及客户可通过交易系统实时查询资金清算明细数据，如有异意，24小时内向交易所提出复核申请。第六章交收第二十五条延期交收交易的实物交收地为交易所指定交收仓库（包括交易所授权的综合会员所在地的交收仓库）。第二十六条持有现货镍多头的客户在每个交易日上午10点至下午4点可向综合会员进行提货申报（客户在此之前须向其保证金账户内存入足额货款），提取实物；持有现货镍空头的客户在每个交易日上午10至下午4点向综合会员进行交货申报，将现货镍交予综合会员，结清货款，完成交收。第二十七条客户申请交收实物现货镍的数量须为交易所规定单位数量的整数倍，最少交收数量为3吨；会员回购、回收，原则上需即时向客户全额支付款项；款项不足时，延期支付日期限根据回购数量而定；构成交收违约的，由违约方根据交易保证金比例支付违约金给守约方。具体交收数量及交货、付款期限如下：现货镍提货量(单位：包)（b）交货期限3吨b12吨10个工作日12吨b48吨20个工作日48吨b双方商定第七章 风险管理第二十八条交易所对客户实行单笔最大交易限额制度及最大持仓限额制度对于现货镍品种而言，客户单笔最大下单量为6手（6吨），最大持仓量为60首（60吨）；对于现货镍100而言，客户单笔最大下单量为60手（6吨），最大持仓量为600手（60吨），交易所有权根据市场情况进行调整，当客户持仓达到最大限额时，不得再向相同或相反方向开仓交易。第二十九条交易所实行强行平仓制度。会员或者投资者存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违约行为或者交易所规定的其他情形的，交易所有权对相关会员或者投资者采取强行平仓措施。详细内容参照天津贵金属交易所风险控制管理办法。第三十条交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别采取或同时采取要求报告情况、发布风险警示公告等措施，以警示和化解风险。第八章异常情况处理第三十一条异常情况是指不可抗力的突发事件以及交易所规定的其他情形。第三十二条在报价及交易过程中，如果出现以下情形，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：（一） 地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致报价无法正常进行；（二） 交易所业务规则中规定的其他情况。出现以上所述异常情况时，交易所可以采取调整开市收市时间、暂停报价、限期平仓、强行平仓、限制取款等紧急措施。第三十三条交易所宣布进入异常情况并决定采取紧急措施前须予以公告。第三十四条因异常情况交易所采取的相应措施造成的损失，交易所不承担责任。第九章信息管理第三十五条交易所发布当日市场行情及市场有关信息。第三十六条交易所发布的信息包括：交易品种的最高价、最低价、最新价以及其他需要公布的信息。第三十七条交易所为会员和客户提供相关信息的查询。第三十八条交易所产生的信息归交易所所有。未经许可，任何机构和个人不得擅自使用和传播。第十章监督管理第三十九条交易所依据本规则及有关规定，对涉及交易业务的活动进行监督管理。第四十条交易所监督管理的主要内容是：（一） 监督、检查市场政策、法规和交易规则的落实执行情况、控制市场风险；（二） 监督、检查会员和客户的交易行为及市场行为；（三） 了解和掌握会员的财务、资信状况；（四） 调解、处理报价纠纷，调查处理各种违规事件；（五） 对其他违背“公开、公平、公正”原则，制造市场风险的行为进行监控。第四十一条交易所履行监督管理职责时可按有关规定行使调查、取证等权利，会员应当配合。第四十二条对交易过程中发生的重大问题，经交易所决定，可由会员代表、交易所工作人员及有关人士组成特别调查委员会。特别调查委员会存续期间，按本规则行使监督管理权。特别调查委员会实行回避制度。第四十三条交易所工作人员不能正确履行监督管理职责的，会员、客户有权向交易所及相关部门投诉、举报。经查证属实的，应严肃处理。第十一章调解与处罚第四十四条会员、客户之间因交易而发生纠纷时，可以自行协商解决，也可向交易所申请调解。第四十五条交易所根据一方当事人的书面申请调解纠纷。双方达成调解协议的，可由交易所见证实施。第四十六条对会员、