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文档简介

一、单项选择题 1. 对于无红利欧式看涨期权的多头，Delta（ ）。 A. 大于-1且小于0 B. 小于-1 C. 大于1 D. 大于0且小于12. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，其中Vega是指（ ）。 A. 波动率变化1单位，期权价格变多少 B. 利率变化1单位，期权价格变多少 C. 时间推移1单位，期权价格变多少 D. 标的资产价格变动1单位，期权价格变多少3. 关于无红利欧式期权的Gamma的描述，下列说法正确的是（ ）。 A. 波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大 B. 波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小 C. 快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小 D. 波动率较高时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大4. 对于无红利欧式期权，看涨期权和看跌期权的Delta的关系下列选项中正确的是（ ）。 A. 看涨期权Delta看跌期权Delta+1 B. 看涨期权Delta看跌期权Delta-1 C. 看涨期权Delta看跌期权Delta D. 看跌期权Delta看涨期权Delta+1二、多项选择题 5. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示，下列关于Gamma的特征描述正确的是（ ）。 A. 期权快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大 B. 平价附近期权的Gamma值较大 C. 波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大 D. 对于无红利欧式看涨期权多头，Gamma 大于0且小于16. 希腊字母在用于期权头寸的风险管理中所表示的含义表述正确的是（ ）。 A. Vega表示波动率变化1单位，期权价格变动多少 B. Theta表示时间推移1单位，期权价格变动多少 C. Delta表示标的资产价格变动1单位，期权价格变动多少 D. Gamma表示标的资产价格变动1单位，Delta变动多少三、判断题 7. 对于欧式期权来说，看涨期权的Vega值大于看跌期权的Vega值。（ ） 正确 错误 8. Vega 中性是为了消除隐含波动率变化的影响，是动态的中性。（ ） 正确 错误 9. Theta值的大小反映了期权购买者随时间推移所损失的价值，因而Theta值仍是一个重要的敏感性指标。（
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