2010年2月2日原油黄金以及工业品早评.doc

原油黄金及工业品早报 永安期货经纪有限公司上海营业部2010年2月2日原油黄金以及工业品早评合约收盘涨跌涨跌幅成交量持仓持仓差Shfe市场 (元/吨) 黄金(元/克)黄金Au1006239.56-0.43-0.18%2782063424-1522天胶Ru100523005-205-0.88%1365602171790-670燃油Fu10054407-113-2.50%222188136884-5914Sge黄金延期交易市场(元/千克)黄金Au(T+D)238.73+0.10+0.00%4700135376+2260国内工业品现货市场 (元/吨)云南农垦全乳胶233100060(吨)挂单区间:23310元挂单量:140吨海南农垦全乳胶24100-0(吨)挂单:未挂单Tocom市场 (円/克, 円/千克)黄金10123140+8+0.26%5296068313-2222日胶1007275.4+1.1+0.40%1170716851+2084Sicom市场 (美分/千克)20FOB 1003合约294.5002701408-148RSS3 1003合约300.5-1.5-0.50%50572+10Sgx场外市场(美元/吨)180CST 2月合约456.13-6.75-1.46%裂解价差-1.53-0.18180CST 3月合约455.13-6.50-1.41%跨月升水-1.0+0.25Nymex市场 (美元/桶)原油3月74.43+1.54+2.11%335270342928+20058原油4月74.91+1.56+2.13%66262132990+3773Comex市场 (美元/盎司)黄金4月1105.0+21.2+1.96%182586302336+4326注：Nymex与Comex的持仓数据为延迟数据，即当日公布前一交易日持仓一、市场简评：l Nymex原油周一大幅反弹，受经济数据强劲以及企业财报拉动股市上扬影响，地区供应问题同样支持原油上行。亚洲燃料油下跌，当月价格成交疲软，跨月价差贴水小幅缩窄。l Comex黄金周一大幅反弹，制造业数据强劲提振股市和期市影响。伦敦黄金收于1095.70美元/盎司。l 美国股市周一显著收高，受艾克森美孚强劲财报以及ISM数据提振。道指上扬118.20点(+1.17%),报10185.53点；标普收高15.32点(+1.43%),报1089.19点；纳斯达克上扬23.85点(+1.11%),报2171.20点。英国富时100指数上涨58.89点(+1.1%)，收报5247.41点，受ISM制造业数据强劲推动银行和商品类股。l 东京Tocom橡胶期货周一收高，受上海市场走强带动。亚洲现货市场周一走弱，受泰国试图增加销售促使买家采购。二、经济数据和重要事件回放：l 美国白宫周一公布2011年预算案，预计2011财政年度预算总额为3.834万亿美元，预算赤字达1.267万亿美元，占GDP的8.3%；2010财年预算赤字为1.556万亿美元，占GDP10.6%；白宫同时预期，在2014财年，赤字占GDP比例将缩减至9.9%。l 美国供应管理协会周一公布，1月ISM制造业指数为58.4，预估为55.5，12月为54.9。l 美国商务部周一公布，季调后，美国12月个人所得增长0.4%，预估为增长0.3%；个人支出增长0.2%，预估增长0.3%；12月个人消费支出PCE物价指数月率上升 0.1%，11月为上升0.3%。l 美国商务部周一公布，美国12月建筑支出减少1.2%至 9025亿美元，预估减少0.5%，11月下修至减少1.2%。l 中国物流管理协会周一公布，中国1月官方制造业采购经理人指数为55.8，上月为56.6。l 汇丰周一公布，1月汇丰中国制造业采购经理人指数PMI为57.4，12月为56.1。l 欧洲各国周一公布1月制造业PMI数据终值，德国为53.7，初值为53.4，12月为52.7；欧元区为52.4，初值为52.0；法国为55.4，初值和12月为54.7；英国为56.7，预估为54.0，12月为54.6。l 英国央行周一公布，英国12月消费者信贷增加0.52亿英镑，预估为减少4亿英镑，11月为减少3.79亿英镑；12月底亚贷款批准宗数为59023件，预估为62000件，11月为60045件。三、行业新闻：原油及工业品：l 新加坡国际金融交易所SGX周一表示，将从2月22日开始交易心得380CST燃料油期货合约。l 伊拉克国家石油组织周六表示，伊拉克日均石油出口量为198万桶，12月为197.7万桶。l 印度橡胶行业人士周一表示，印度不会加入主要橡胶种植国组织，共同行动来控制供应。印度2009年生产橡胶81.7万吨，出口1.6万吨。黄金：l 俄罗斯黄金工业协会周一公布，俄罗斯2009年共计生产黄金205.2吨，合660万盎司，较08年增长11.2%。l 周一SPDR黄金ETF持仓维持不变，为1111.92吨。四、今日关注：1、澳洲央行利率决议(市场预期加息25个基点)2、欧元区12月PPI3、美国NAR成屋销售指数4、美国汽车销售数据五、本周后期主要经济指标：日期/时间地区经济数据预估前期2/2 18:00欧元区12月PPI(月率)-+0.1% 23:00美国12月NAR成屋销售指数-96.02/3 16:53德国1月服务业PMI终值51.251.2 16:58欧元区1月服务业PMI终值52.352.3 17:28英国1月服务业PMI终值-56.8 18:00欧元区12月零售销售(月率)-1.2% 20:30美国1月挑战者企业裁员人数(万人)-4.5094 21:15美国1月ADP就业人口变动(万人)-5.4-8.4 23:00美国1月ISM非制造业指数51.050.12/4 19:00德国12月季调后制造业订单(月率)+0.3%+0.2% 21:30美国第四季度非农生产力初值+5.1%+8.1%美国上周初请失业金人数-47.0 23:00美国12月工厂订单(月率)+0.9%+1.1% 美国12月耐久用品订单修正值(月率)-+0.3%2/4 19:00OECD12月综合领先指标-102.3 德国12月季调后工业产出(月率)-+0.7% 21:30美国1月非农就业人口变动(万人)-1.0-8.5 美国1月失业率10.1%10.0%央行会议2/2澳洲澳洲央行利率会议(11:30公布利率决议,预期加息25个基点)2/3-4英国英国央行货币委员会政策会议(3日20:00公布利率决议,预期不变)2/3挪威挪威央行利率政策会议(21:00公布利率决议21:45新闻发布会)2/4欧洲欧洲央行利率会议(20:45公布利率决议21:30新闻发布会,预期不变)2/5 08:30澳洲澳洲联储货币政策声明重要会议2/5-6G7G7财长会议以上所列为本周剩余日期将公布的重要数据，其他经济数据限于版面有限不再列出，但不表示其对市场不产生影响六、库存日报以及黄金ETF持仓：（单位：吨) 天然橡胶日期总计上海山东云南海南天津长桥晶通化轻期晟公司中储大场奥润特青岛832云南储运海口港新思科永桂中储南仓2010-2-11037705125385033951243016860147008725116451260514435增减-135000-605-30+5000000燃料油日期总计上海广东浙江洋山石油百联油库中油湛江碧辟南沙中燃珠海西基油库泰山石化中化兴中海洋仓储2010-2-1355700100026002043002750001400010530001000增减-1200000-2000-500000-500000黄金库存及ETF持仓日期上期所SPDR Gold SharesGold Bullion Securities(LSE)Gold Bullion Securities(ASX)New Gold DebenturesComex Gold Trust2010-2-1121111.92123.1315.3552.5279.30增减00-0.22-0.0200七、行情研判：受美国制造业数据强劲影响，金属和原油市场大多在早盘大幅下探触及技术位置之后加大了反弹力度，市场最终释放前期连续下探的压力实现报复性反弹，金属反弹幅度尤其巨大，股市同样获得支持而强劲反弹，但农产品表现偏软，部分产品依然刷新近期低点，预计美元指数今日将略作回落考验均线支持，商品市场预计早盘略作反弹之后将寻求新的基本面指引，建议短多逢高了结一部分头寸，剩余空头可考虑盘中锁单，观察盘中压力表现。原油市场跟随股市和金属市场大幅反弹，市场在74.5位置稍作整理之后最终突破压力，预计今日市场将维持在74.5美元上方运行，后期等待库存数据指引，操作方面，建议新多在市场回落74.5美元获得支撑后介入，做短线操作，空头观察75美元压力表现，3月合约压力75和76.5美元，支撑73和72美元。黄金市场受美元走弱以及期市股市走强带动，市场受到长期趋势线支持，预计今日市场有望继续小幅上冲，建议新多可少量介入，4月合约压力1120和1140，支撑1100和1080美元。天然橡胶大幅下探后回升，预计今日市场受隔夜期市反弹影响将有望高开23500附近并尝试进一步上攻24000关口，建议多空视技术位置表现后少量介入，日内交易为主，今日1005合约压力23800和24000，支撑23000和22700。国内燃料油走势破位下跌，市场持仓继续下降影响价格表现，预计今日受隔夜原油走强影响高开4470附近并冲击4500元关口，建议日内可短多交易，继续关注持仓量变化；100