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文档简介

二叉树专训 binomialtrees Start 某个股票现价为 100 有连续2个时间步 每个时间步的步长为6个月 每个单步二叉树预期上涨10 或下降10 无风险年利率为8 连续复利 执行价格为 100的一年期欧式看涨期权的价值为多少 考虑以上情况 执行价格为 100的一年期欧式看跌期权的价值为多少 证明欧式看涨期权和欧式看跌期权满足看涨看跌期权的平价关系 某个股票现价为 50 已知在两个月后 股票价格为 53或 48 无风险年利率为10 连续复利 请用无套利原理说明 执行价格为 49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少 某个股票现价为 50 已知在4个月后 股票价格为 75或 85 无风险年利率为5 连续复利 请用无套利原理说明 执行价格为 80的4个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少 某个股票现价为 50 有连续2个时间步 每个时间步的步长为3个月 每个单步二叉树的股价或者上涨6 或者下跌5 无风险年利率为5 连续复利 执行价格为 51 有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少 考虑习上题中的情况 执行价格为 51 有效期为6个月的欧式看跌期权的价值为多少 证明欧式看涨期权和看跌期权满足看涨看跌期权平价关系 如果看跌期权是美式期权 在树图上的任何节点 提前执行期权是否会更优呢 某个股票现价为 40 有连续2个时间步 每个时间步的步长为3个月 每个单位二叉树的股价或者上涨10 或者下跌10 无风险年利率为12 连续复利 A 执行价格为 42的6个月期限的欧式看跌期权的价值为多少 B 执行价格为 42的6个月期限的美式看跌期权的价值为多少 用 试错法 来估算习题中的期权的执行价格为多高时 立即执行期权是最佳的 基于无红利支付股票的看涨期权 期限为4个月 执行价格为 25 股票价格为 28 无风险利率为8 该看涨期权价格下限为多少 基于无红利支付股票的欧式看跌期权 期限为1个月 股票价格为 12 执行价格为 15 无风险年利率6 该期权的价格下限为多少 一个无红利支付股票的看涨期权 期限为6个月 执行价格为 75 股票价格为 80 无风险年利率为10 它的价格下限为多少 一个无红利支付股票的欧式看跌期权 期限为2
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