反洗钱客户风险评级系统.doc

中软融鑫 反洗钱客户风险评级系统技术白皮书 反洗钱客户风险评级系统反洗钱客户风险评级系统 技术白皮书技术白皮书 中软融鑫计算机系统工程计算机有限公司中软融鑫计算机系统工程计算机有限公司 中软融鑫 反洗钱客户风险评级系统技术白皮书 第 1 页 目目 录录 1 背景介绍背景介绍 1 2 系统建设的必要性系统建设的必要性 2 3 商业银行反洗钱客户评级系统实现商业银行反洗钱客户评级系统实现 2 3 13 1商业银行反洗钱客户评级流程商业银行反洗钱客户评级流程 2 3 23 2总体功能架构总体功能架构 4 3 2 1 反洗钱客户风险评级反洗钱客户风险评级 4 3 2 2 客户信息维护客户信息维护 5 3 2 3 评级结果分析评级结果分析 5 3 2 4 报表报表 5 3 2 5 系统管理系统管理 5 4 商业银行反洗钱客户评级系统实施建议商业银行反洗钱客户评级系统实施建议 6 中软融鑫 反洗钱客户风险评级系统技术白皮书 第 2 页 1 背景介绍背景介绍 近年来 我国的反洗钱立法一直在努力顺应国际反洗钱的大趋势 1990 年 12 月 全国 人大常委会颁布 关于禁毒的决定 规定了 掩饰 隐瞒毒赃性质和来源罪 1997 年修 订的 刑法 第 191 条专门规定了洗钱罪 体现了 明确将洗钱行为规定为刑事犯罪 这 一重要的国际立法精神 在 2001 年 12 月 刑法修正案 中 恐怖活动犯罪 被列为洗钱 罪的上游犯罪 体现了将反恐融资纳入反洗钱框架的国际立法趋势 2007 年 1 月旧 反 洗钱 法 和新修订的 金融机构反洗钱规定 正式生效 2007 年 3 月 1 日开始实施的 金融机 构大额交易和可疑交易报告管理办法 明确规定了必须上报的 4 种大额交易和 48 种可疑 交易 这标志着中国的反洗钱工作基本走向了法制化 规范化和国际化的轨道 中国人民银行银发 2008 319 号 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的 通知 要求按照建立业务关系的时间顺序 各法人金融机构应按照以下要求 制定具体实 施计划 并督促各分支机构如期完成客户风险等级划分工作 1 对于 2007 年 8 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日之间建立业务关系的客户 金融机构应于 2009 年年底完成等级划分工作 2 对于 2007 年 8 月 1 日以前建立业务关系 且 2007 年 8 月 1 日后没有再建立新业务 关系的客户 金融机构应于 2011 年底前完成等级划分工作 3 对于 2009 年 1 月 1 日以后建立业务关系的客户 金融机构应在业务关系建立后的 10 个工作日内完成等级划分工作 同时要求各法人金融机构将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案 系统建设的必要性系统建设的必要性 了解你的客户 是任何一家企业生存和发展都必须考虑的问题 但是 从金融机构 进行风险控制和反洗钱的角度来讲 了解你的客户 有着其特殊的含义 我国反洗钱法律 法规将 了解你的客户 以 金融机构进行客户身份识别 的法定义务的方式进行了规定 而金融机构在开展业务活动中 所开展的 客户身份识别 工作除固有的履行法定义务外 还应着眼于避免自身在有意或无意间被卷入洗钱犯罪中而采取的一种预防措施和制度的作 用上 但目前国内商业银行还存在如下问题 一 缺少客户洗钱风险划分标准 中软融鑫 反洗钱客户风险评级系统技术白皮书 第 3 页 多数商业银行未建立客户或账户洗钱风险划分标准 无法根据统一的客户或账户洗钱风 险标准进行风险管理 二 客户风险分类工作难以有效执行 一些商业银行建立了客户或账户洗钱风险划分标准 但由于每天建立业务关系的客户 数量较大 手工作业工作繁重 很难对建立的划分标准有效执行 开展客户风险分级工作 因此 对于高风险级客户就更难做到有效识别和跟踪 为行内反洗钱工作制造了隐患 三 对于分级结果的有效分析 对于划分了风险等级的客户群 难以从客户类别 行业等多纬度进行有效分析 难以 使反洗钱客户风险评级工作深入化 3 商业银行反洗钱客户评级系统实现商业银行反洗钱客户评级系统实现 3 13 1 商业银行反洗钱客户评级商业银行反洗钱客户评级流程流程 商业银行反洗钱客户评级系统在充分理解人民银行 关于进一步加强金融机构反洗钱 工作的通知 以及 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 的 基础上 参照国内外先进反洗钱工作经验 经过对于一些国有股份制银行系统建设的经验 汲取 对于系统进行合理的规划和设计 系统主要包括客户风险评级 风险客户信息维护 评级结果查询分析 报表生成 评 分标准维护等 通过设置对公客户 对私账户设置不同的评分指标 对同银行建立业务关 系的客户进行打分 通过系统自动评分同人工评分相结合的评分体系 对客户洗钱风险进 行有效的量化 通过设定高风险级 一般风险级 低风险级等不同的风险等级对客户群进 行划分 中软融鑫 反洗钱客户风险评级系统技术白皮书 第 4 页 反洗钱客户评级评分体系 3 23 2总体功能架构总体功能架构 预预警警数数据据 黑黑名名单单白白名名单单 客客户户基基本本 属属性性 评评分分指指标标体体系系 对对公公客客户户 对对私私客客户户 反反洗洗钱钱客客户户风风险险评评级级 客客户户尽尽职职调调查查 评评级级结结果果分分析析 报报表表 高高风风险险级级客客户户 列列表表 客客户户级级别别分分类类 表表等等 时时序序分分析析报报表表分分析析报报表表分分析析对对比比分分析析结结构构分分析析 数数据据层层指指标标层层应应用用层层展展现现层层 评评分分指指标标 维维护护 权权限限 管管理理 协协查查名名 单单维维护护 日日志志管管 理理 风风险险级级别别管管 理理 系统功能架构 中软融鑫 反洗钱客户风险评级系统技术白皮书 第 5 页 反洗钱客户风险评级主要包括客户风险评级 风险客户信息维护 评级结果查询分析 系统维护等四部分 3 2 1 反洗钱客户风险评级反洗钱客户风险评级 反洗钱客户风险评级分为初评和复评两个模块 3 2 1 13 2 1 1 初评初评 反洗钱客户风险评级初评通过系统自动评分和人工评分相结合的模式实现 初步对于 黑 白名单中的客户 人行协查名单客户等进行系统初步自动评分 之后对评级客户自动进 行预警模型所支撑的评分指标过滤 对于出发预警规则的的指标进行系统自动打分 接下 来由操作人员对于其它定性评分指标进行人工评分 系统自动对所有评分进行汇总 划定 风险级别 3 2 1 23 2 1 2 复评复评 反洗钱客户风险评级复评可对于初评结果进行审核 可对各项指标评分指标分值进行 调整 以调整客户风险等级 3 2 2 风险客户信息维护风险客户信息维护 客户信息维护模块是对于风险客户信息进行维护 对于风险客户填报尽职调查表等 对于风险客户进行持续关注 补充客户相关信息 根据风险变化状况及时调整客户风险等 级 3 2 3 评级结果分析评级结果分析 对客户评级结果进行多维分析 包括风险等级时序分析 对比分析 动态展现评级结 果 对行内反洗钱客户风险进行多角度展现 中软融鑫 反洗钱客户风险评级系统技术白皮书 第 6 页 3 2 4 报表报表 对客户风险评级结果支持生成汇总报表 包括对公高风险等级客户汇总名单 对私高 风险等级客户汇总名单 客户风险等级分类情况汇总表等 3 2 5 系统管理系统管理 3 2 5 13 2 5 1 客户名单维护客户名单维护 系统客户名单维护包括对黑 白名单 人行客户协查名单等相关信息的维护 在评级 系统对于客户进行打分时 轮询相关客户名单进行相应的分数处理 例如对于国家机关 部队等相关帐户列入白名单 使之自动转为低风险级进入评级系统 3 2 5 23 2 5 2 评分指标维护评分指标维护 对系统评级相关评分指标进行维护 包括指标属性 对应分数阀值调整等 通过对应 分数的调整 对客户打分进行动态化管理 对监管机构做出的变更进行有效的反应 3 2 5 33 2 5 3 风险等级维护风险等级维护 对系统相关风险等级进行调整 包括风险等级定制 等级分数阀值调整等 通过对于 风险等级的维护 调整系统风险等级划分方式 有效地应对行内风险变化的趋势 3 2 5 43 2 5 4 其他信息管理其他信息管理 对于系统其它属性信息进行维护 包括机构 人员 权限 日志等相关信息的维护 保障系统有效运行 4 商业银行反洗钱客户评级系统实施建议商业银行反洗钱客