ADF检验.doc

以中国20012015年各季度GDP为例。时间GDP时间GDP时间GDP时间GDP2001年Q123,299.50002004年Q4159,878.00002008年Q3228,935.42292012年Q2246,913.73302001年Q248,950.90002005年Q138,848.60002008年Q4314,045.42712012年Q3383,636.60472001年Q375,818.20002005年Q281,422.50002009年Q173,283.62752012年Q4519,470.09922001年Q4109,655.00002005年Q3125,984.90002009年Q2156,897.82122013年Q1128,083.53402002年Q125,375.70002005年Q4183,867.90002009年Q3245,821.27382013年Q2271,115.32262002年Q253,341.00002006年Q146,678.29492009年Q4340,902.81262013年Q3421,835.12222002年Q383,056.70002006年Q299,238.71172010年Q186,684.34792013年Q4588,019.00002002年Q4120,333.00002006年Q3154,706.47472010年Q2185,744.15042014年Q1138,737.96622003年Q128,861.80002006年Q4216,314.42592010年Q3290,694.78602014年Q2293,938.98122003年Q259,868.90002007年Q156,686.62552010年Q4401,512.79522014年Q3457,405.94842003年Q393,329.30002007年Q2121,335.51722011年Q1103,456.86502014年Q4636,138.73252003年Q4135,823.00002007年Q3190,125.04322011年Q2221,921.86202015年Q1147,961.79962004年Q133,420.60002007年Q4265,810.30582011年Q3347,201.17322015年Q2314,178.22152004年Q270,405.90002008年Q168,778.35232011年Q4473,104.04862015年Q3487,773.50832004年Q3109,967.60002008年Q2147,315.97222012年Q1116,147.8983在eviews中输入数据，双击序列名，选择ViewUnit Root Test，得到下对话框：注意：（1）Test type（选择检验类型）（2）Test for unit root in（选择差分形式）Level（原序列）、一阶差分、二阶差分（3）选择不同检验式（缺省选择是检验式中只包括截距项。其他两种选择是检验式中包括趋势项和截距项，检验式中不包括趋势项和截距项。（4）ADF检验式中选择差分项的最大滞后期数。这里做的选择是（1）ADF检验，（2）对原序列yt做单位根检验，（3）检验式中不包括趋势项和截距项。点击OK键。得ADF检验结果如下。可以看到ADF值大于各水平的临界值，所以应拒绝原假设（不存在单位根）。因此GDP序列是一个非平稳序列。在此情形下，应该继续对GDP的差分序列进行单位根检验。在序列GDP窗口（即显示单位根检验结果的窗口）中，点击View键，选择Unit Root Test功能，再次得到单位根检验对话框。这时第二项选择应选1st difference，即检验D（GDP）。第三项选择含截距项，第四项选择滞后20期。得到结果：可以看到ADF值仍然大于各水平的临界值，所以应拒绝原假设（不存在单位根）。在此情形下，应该继续对GDP做二阶差分的单位根检验。在序列GDP窗口（即显示单位根检验结果的窗口）中，点击View键，选择Unit Root Test功能，再次得到单位根检验对话框。这时第二项选择应选2st difference，即