第六章 时间序列模型参数的统计推断.ppt

1 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 2 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 3 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 4 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 5 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 有时 自协方差系数的参数估计还可以用 6 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 7 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 8 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 9 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 10 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 11 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 12 上海财经大学统计学系 13 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 14 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的矩估计 15 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的矩估计 16 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 17 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 18 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 19 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 20 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 21 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 22 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 23 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 24 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR p 模型参数的Yule Walker估计 25 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的Yule Walker估计的统计特性 26 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的Yule Walker估计的统计特性 27 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的Yule Walker估计的统计特性 28 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的Yule Walker估计的统计特性 29 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 自回归参数的Yule Walker估计的统计特性 30 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 移动平均MA q 模型参数的矩估计 31 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 移动平均MA q 模型参数的矩估计 利用 32 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 移动平均MA q 模型参数的矩估计 33 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的矩估计 34 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的矩估计 35 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的矩估计 36 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的矩估计 其中 37 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的矩估计 38 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计 39 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计 40 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计 41 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 42 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 43 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 44 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 45 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 46 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 47 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 48 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 49 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 则相应的对数似然函数为 50 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 也可以写为矩阵形式 其中 51 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 52 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 53 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 54 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR 1 模型的极大似然估计 这时可以得到显示解 称为参数的条件极大似然估计 55 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 56 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 57 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 58 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 59 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 60 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 对数似然函数为 61 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 62 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 63 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 AR p 模型的极大似然估计 64 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 65 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 则 66 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 67 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 68 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 得到 69 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 70 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 71 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 满足 72 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 73 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 74 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 75 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 76 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 77 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 序列的极大似然估计 78 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的最小二乘估计 79 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的最小二乘估计 80 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的最小二乘估计 81 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型参数的最小二乘估计 82 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 83 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 84 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 85 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 86 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 87 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 88 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 89 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 90 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 91 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 92 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的诊断检验 93 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的优化 94 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA p q 模型的优化 95 上海财经大学统计学系 时间序列模型参数的统计推断 ARMA