广州程序化交易开户(火云刀系统).doc

火云刀交易系统 火云刀是瑞达期货推出的程序化系列产品之一，针对趋势波段走势特征，运用相对强弱概念，进行波段交易的自适应程序化交易系统。该系统的理念在于跟踪波动的相对强弱状态，在行情开始之初及时介入，把握住相对好的入场位置，产生良好的盈亏比（3:1），再配合一定的过滤条件，提高胜率，实现机械交易的正收益期望。该系统几乎适用所有品种（最佳品种为pta和ru），根据品种的不同，适用的周期也不尽相同，但基本集中在15分钟或者30分钟这两个周期中。同时，longatrfilter和shortatrfilter这两个过滤参数也需要适当的调整。 目录：基本情况优势特点策略追踪 使用介绍 top 应用周期：15分钟适用品种：pta，ru等加载平台：交易开拓者4.2.6及以上信号说明：黄色箭头向上为做多，向下为平多。 紫色箭头向下为做空，向上为平空。 收益风险状况说明 时间范围：2009年1月1日-2012年11月15日交易次数：240次净利润：77170元/手 时间范围：2009年1月1日-2012年11月15日交易次数：240次初始权益：10万复利净利润：620万 （使用总权益30%交易的交易利润，为初始权益的62倍。） 绩效月度盈亏柱状图 绩效阶段总结 1. 波段交易系统 top 短线波动交易，平均持仓2.6天，平滑的资金曲线，震荡小赢，单边大赚。 2. 核心理念 用相对强弱的，预判行情大概率的发展方向，依靠占据优势位置，小止损建立不错的盈亏比，利用一定的过滤赢得合理的胜率，取得总体交易的正收益。3. 既可以固定手数交易，也可以运用30%资金进行复利交易。 下图为固定手数交易资金曲线： 下图为复利资金曲线图（总权益的30%资金）： 4. 低回撤，平稳正收益的资金曲线。 该系统拥有低回撤，稳定平缓的资金曲线。下图为该模型的资金曲线： Pta: 橡胶： 策略追踪（更新时间：2013/02/25） top （1）RU起始资金：200,000元统计起始时间：2012-06-01统计截止时间：2013-02-25部分交易明细如下表所示（全部交易明细请点击下载）: 时间品种开平仓成交价手数盈亏点数备注2013/01/11 14:45:00RU1305开空25825102013/01/17 09:30:00RU1305平空2559512302013/01/17 09:30:00RU1305开多25595102013/01/23 13:45:00RU1305平多2602514302013/01/23 13:45:00RU1305开空26025102013/01/29 10:00:00RU1305平空2579012352013/01/29 10:00:00RU1305开多25790102013/02/06 14:00:00RU1305平多2666018702013/02/06 14:00:00RU1305开空26660102013/02/18 14:45:00RU1305平空258551805合约更换2013/02/22 13:45:00RU1309开多25260102013/02/25 09:30:00RU1309平多248051-4552013/02/25 09:30:00RU1309开空2480510持空 资金权益曲线图如下图所示: （2）TA起始资金：25,000元统计起始时间：2012-06-01统计截止时间：2013-02-25部分交易明细如下表所示（全部交易明细请点击下载）: 时间品种开平仓成交价手数盈亏点数备注2013/02/04 11:00:00TA1305平空87881-1282013/02/04 11:00:00TA1305开多8788102013/02/06 14:15:00TA1305平多8792142013/02/06 14:15:00TA1305开空8792102013/02/08 14:00:00TA1305平空88941-1022013/02/08 14:00:00TA1305开多8894102013/02/18 11:15:00TA1305平多88801-142013/02/18 11:15:00TA1305开空8880102013/02/19 10:00:00TA1305平空8874162013/02/19 10:00:00TA1305开多8874102013/02/19 14:00:00TA1305平多88441-302013/02/19 14:00:00TA1305开空8844102013/02/21 14:45:00TA1305平空86581186合约更换