金融统计分析作业(一).doc

金融统计分析作业(一)一、名词解释1.货币流通2.信用3.金融4.金融体系5.金融制度6.金融机构7.金融工具8.金融市场9.融调控机制10.制度化统计分析11.专题性统计分析12.金融统计指标13.金融帐户14.货币与银行统计体系15.金融机构部门16.存款货币银行17.非货币金融机构18.特定存款机19.货币当局的国外资产20.货币当局对政府的债权21.货币当局对存款货币银行的债权22.货币当局对金融机构的负债23.存款货币银行的储备资产24.存款货币银行对政府的债权25.M026.M127.M228.准货币26.基础货币27.货币乘数28.信贷总量二、简答题1.简述货币流通的内涵。2.简述金融制度的基本内容。3.简述金融机构的基本分类及其内容。4.简述金融市场的基本内容。5.简述金融调控机制的内容。6.简述金融统计分析的主要任务。7.做好金融统计分析工作的决定因素有哪些?8.简述静态经济分析的特点。9.简述比较静态经济分析。10.简述动态经济分析的特点。11.简述比较动态经济分析。12.简述经济统计分析方法。13.简述常用经济统计分析方法。14.简述计量经济模型。15.简述投入产出分析。16.简述经济周期分析方法。17.简述金融统计分析工作方法。18.简述货币与银行统计的主要目的。19.简述货币与银行统计体系的特点。20.简述货币当局储备货币的内容及作用。21.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容。22.简述存款货币银行对非金融部门的负债内容。23.简述存款货币银行对中央银行的负债内容及作用。24.简述存款货币银行与非货币金融机构之间的债权和债务的内容及作用。25.货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币？三计算分析题1.根据下面连续两年的货币当局资产负债表（表2-1），分析中央银行货币政策的特点。连续两年的货币当局的资产负债表 单位：亿元1993年1994年资产13675.717588.21.国外资产 外汇 黄金 国际金融机构1549.5 1431.8 12.0 105.74451.3 4263.9 12.0 175.42.对政府的债权1582.71687.73.对存款货币银行债权9609.510451.04.对非货币金融机构债权251.7269.95.对非金融部门债权682.3728.3负债13675.717588.21.储备货币 发行货币 对金融机构负债 对非金融机构存款13147.0 6314.2 5541.1 1291.717217.8 6242.4 7468.3 3507.12.债券0.00.03.政府存款473.4833.34.自有资金310.3265.75.其他（净）-255-728.62.下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期间的储蓄存款存款总量变化趋势的简单的原因。1994年到1999年我国储蓄存款年 份储蓄存款（亿元）199421519199529662199638520199746280199853408199959622金融统计分析作业(二) 一、名词解释 1、证券2、凭证证券和有价证券3、证券市场4、一级市场5、二级市场6、投资基金7、开放式基金和封闭式基金8、产业的生命周期9、威廉指标wms%10、乖离率bias11、股票风险12、股票收益13、资本资产定价模型（capm）14、马柯维茨有效组合15、资本市场线16、套利定价模型（apt）17、外汇18、外汇汇率19、直接标价法和间接标价法20、买入价和卖出价21、基础汇率和套算汇率22、远期汇率23、浮动汇率24、实际汇率25、综合汇率变动率26、j曲线效应27、马歇尔勒纳条件28、结汇29、售汇二、简答题1、股票市场统计分析是指什么？2、什么是基本分析？3、简述基本分析的由上至下预测分析方法和由下至上预测分析方法。4、简述宏观经济因素分析包括的几个主要方向。5、针对股票市场的产业分析的主要任务是什么?其主要内容有哪几个方面？6、解释公司分析的含义并简述其主要内容。7、简述套利组合所同时具备的三个特征。8、简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。9、简述债券的定价原理。10、简述证券投资基金与股票和债券的差异。11、简述外汇市场的功能12、简述中国外汇市场的基本框架13、简述现行人民币汇率制度的特点。14、简述人民币汇率制度的演化过程。15、简述利率变化对汇率水平的一般影响。16、简述国际收支差额对汇率变化的一般影响。17、简述“j曲线效应”产生的原因。18、简述“一价定律”及购买力平价模型。19、简述利率平价模型的主要思想和表达式。三、计算分析题 1、下表是某公司a的1998年（基期）、1999年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。a公司的财务报表 指标名称 1998年 1999年 销售净利润率（%）17.6218.83总资本周转率（次/年）0.801.12权益乘数2.372.06净资本利润率（%）33.4143.442、用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.021+1.4 第二只：r=0.024+0.9 并且有e（ =0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041，第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。3、有4种债券a、b、c、d，面值均为1000元，期限都是3年。其中，债券a以单利每年付息一次，年利率为8%；债券b以复利每年付息一次，年利率为4%；债券c以单利每年付息两次，每次利率是4%；债券d以复利每年付息两次，每次利率是2%；假定投资者认为未来3年的年折算率为r=8%，试比较4种债券的投资价值。4、某两只基金1999年110月的单位资产净值如下表，试比较两基金管理人经营水平的优劣。月份 1999.11999.21999.31999.41999.51999.61999.7基金a 1.01231.01341.01451.02781.02801.03151.0320基金b 1.01301.01451.01301.02581.02201.03251.03505、某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。货币 买入 买出 gbp/usd1.50751.5083usd/gpy106.55106.65usd/chf1.20901.2105usd/dem1.48561.4861usd/frf5.10555.1075usd/nlg1.66421.6652（1）一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值，它收入的5万美元可兑换成多少本国货币?（2）一法国进口商以3万美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本币？（3）本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑？（4）一荷兰出口商向美国出口商品，他收入的1万美元可兑换成多少本国货币?（5）某客户卖出日元1000万，可得多少美元？6、某国提高利率水平，试分析该政策对即期汇率和远期汇率的影响。7、日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。8、利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。货币名称 基期 报告期 双边贸易占中国外贸总值的比重 美元830.12829.2420日元7.757.5525英镑126.801279.5215港币107.83108.1220德国马克405.22400.1210法国法郎121.13119.9110作业（三）一、名词解释 1、国际收支 2、国际收支平衡3、居民 4、经常项目 5、资本与金融项目6、直接投资7、证券投资 8、储备资产 9、国际投资头寸10、国际贸易统计 11、国际交易报告体系 12、外汇收支13、外债 14、负债率 15、债务率 16、偿债率 17、外汇储备适度规模 二、简答题 1、简述资本转移与经常转移的区别。2、简述国际收支平衡表的主要内容。3、简述国际收支与外汇收支统计的差异。4、简述国际投资头寸统计与国际收支统计的关系。5、简述国际投资头寸统计与外债统计的关系。6、简述国际收支分析的内容。7、简述国际货币基金组织提出的判断国际收支平衡的四种标准。8、简述债务周期的五个阶段。9、评价外债偿还能力的两个标准是什么？12、以公式表示国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系。 三、计算分析题 1、某国某年第一季度的国际收支状况是：贸易账户差额为逆差583亿美元，劳务账户差额为顺差227亿美元，单方转移账户为顺差104亿美元，长期资本账户差额为顺差196亿美元，短期资本账户差额为逆差63亿美元。请计算该国国际收支的经济账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化。2、某国某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。 3、以美国为例，分析说明下列情况在编制国际收支平衡表时如何记账（为简便起见，资本与金融账户只区分长期资本与短期资本）。（1）美国向中国出口10万美元小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。（2）美国由墨西哥进口1万美元的纺织品，3个月后支付货款。（3）某美国人在意大利旅游，使用支票支付食宿费用1万美元，意大利人将所获美元存入美国银行。（4）美国政府向某国提供100万美元的谷物援助。（5）美国政府向巴基斯坦提供100万美元的货币援助。（6）美国居民购买1万美元的英国股票。4、某国某年末国际储备总额为367亿美元，当年进口额为633亿美元，试分析该国储备的充足性。作业四一、名词解释 1、信贷资金运用率 2、贷款行业集中度3、利率敏感性资产 4、利率敏感性缺 5、第一级准备 6、第二级准备 7、存款周转次数 8、存款稳定率9、主动负债与被动负债10、银行资金边际成本 11、资产负债比例管理 12、资本收益率13、流动性风险14、风险识别 15、有效持续期 二、简答题 1、简述资产业务统计的主要内容。2、简述商业银行统计工作的主要任务。3、简述资产结构分析中的主要分类标准。4、简述负债结构分析的主要内容。5、简述商业银行资产负债管理的主要方法。6、简述影响商业银行收益率的主要因素。7、简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。 三、计算分析题 1、下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列。月份1998.10 1998.111998.12 1999.11999.2 1999.3 1999.4 1999.5贷款余额（亿元） 11510.7 11777.911860.212002.1 12240.4 增长率（）0.75 0.36 1.200.84 请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率和贷款余额。 2、对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的a、b银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们的资产结构不同：a银行资产的50为利率敏感性资产，而b银行利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8。现在市场利率发生变化，从10降为5，分析两家银行的收益率变动情况。3、下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是建设银行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。 行别本期余额（亿元）比上月新增额（亿元）比上月增长率（%）金融机构102761.641288.091.27五行总计69473.04841.261.23工商银行27333.16271.551农业银行14798.60218.611.5中国银行8193.3059.540.73建设银行15941.27206.111.31 交通银行3206.7185.452.744、某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24个月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。样本从1997年1月份至1998年12月份，y表示储蓄存款额，t为时间，从1998年1月份开始依次取1，2,，24。经计算有：ty1943129，t300，t24900，y=148785.6。试计算回归方程的系数和的值，并预测1999年13月份储蓄存款额。 5、下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算，所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。市场现值(1000元) 现金454国库券(年) 资产市场现值(1000元）利率（%）有效持有期负债及资本利率（%）有效持有期50定期存款6509 商业贷款85014 可转让定期存单10(年) （年）30012总负债1104股东权益96 总计1200总计1200请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口，并分析利率变动对该银行收益的影响。作业五 一、名词解释 1.资金流量核算 2.净金融投资3.金融机构部门 4.非金融企业部门 5.住户部门6.政府部门 7.国外 8.通货 9.金融机构往来 10.保险准备11.结算资金 12.金融体系竞争力 二、简答题 1、简单说明净金融投资指标的经济含义。3、简述资金流量核算的特点。4、简述资金流量核算中的主要平衡关系。5、简述机构单位的定义及判断标准。6、简述金融机构部门的组成内容。7、简